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| 南华瑞盈混合发起C(004846) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1492586 | ||||||||
| 基金代码 | 004846 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一九年三月 重要提示 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会2017年6月12日证监许可【2017】906号文注册募集。本基金基金合同于2017年8月16日正 式生效。 基金管理人保证《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书》的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、发起 式基金自动终止的风险及其他风险等。 本基金为混合型发起式基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债 及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、 权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于 初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 除基金管理人（含高级管理人员和基金经理）认购的发起份额外，本基金单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%；其中，在基金运作过程中因基金份额赎 回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。 本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 2 月 15 日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为 2018 年 12 月 31 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 1 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 邮政编码：100007 法定代表人：朱坚 成立日期：2016 年 11 月 17 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2371 号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其 他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 联系人：谢超 联系电话：4008105599 股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的 100%。 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 1、董事会成员 叶柯先生：董事长，博士。1992 年参加工作，先后在中国证监会期货监管部、中国证监 会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。2016 年 12 月加入南 华基金管理有限公司。 朱坚先生：董事，硕士。1993 年 7 月至 1996 年 7 月先后任职于浙江新华期货经纪有限 公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司；1996 年 7 月至 2002 年 6 月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理；2002 年 6 月至 2004 年 11 月任浙江新华期货 经纪有限公司总经理助理；2004 年 11 月至 2008 年 7 月在南华期货股份有限公司从事业务南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 2 管理工作，自 2008 年 7 月起任南华期货股份有限公司总经理助理。2018 年 8 月加入南华基 金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司总经理。 马易升先生：董事，博士。2010 年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，担任企业 运营分析部部长。 陈松男先生：独立董事，博士。1978 年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治大 学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海 交通大学高级金融学院教授。 王艳涛先生，独立董事，法学学士。1998 年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任 北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海铭律师事务所合 伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。 朱国华先生，独立董事，硕士研究生。1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。 2、监事会成员 根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职 工代表崔楠担任。 崔楠先生，执行监事，经济学学士。2005 年参加工作，先后在中国证监会期货监管二 部、银河期货有限公司 南华期货股份有限公司工作。2016 年 12 月，加入南华基金管理有 限公司。 3、高级管理人员 叶柯先生：董事长，简历同上。 朱坚先生：总经理，简历同上。 程海霞女士，硕士，现任南华基金管理有限公司督察长。于 2002 年 6 月至 2007 年 9 月 在中国证券监督管理委员会工作，任期货监管部主任科员；2007 年 10 月至 2017 年 11 月在 华夏基金管理有限公司工作，历任风险管理部副总经理、风险管理总监、风险管理部行政负 责人；2017 年 12 月至 2018 年 7 月在中信建投证券股份有限公司任金融产品及创新业务部 高级副总裁。2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司。 王明德先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理，1999 年至 2000 年任职于北 京中怡康经济咨询公司，担任研究员。2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资公司，担 任研究员。2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司，历任研究所副所长、所长。2011南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 3 年至 2015 年任职于东兴证券有限责任公司，担任研究所所长。2015 年至 2017 年任职于泓 德基金管理有限公司，担任总经理助理兼投研总监。2017 年 4 月加入南华基金管理有限公 司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 4 月 10 日起任 职）。 陈琨先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理。2005 年至 2006 年任平安集团 渠道发展事业部团队主管；2006 年至 2018 年历任中海基金管理有限公司区域总监、机构业 务总监、营销中心总经理助理、营销中心总经理、公司总经理助理兼营销中心总经理职务。 2018 年 5 月加入南华基金管理有限公司。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，现任南 华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 14 日起任职）。 蔡峰先生：经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部；2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 刘斐先生：硕士，现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008 年至 2009 年， 任职于天相投资顾问有限公司，担任研究员。2009 年至 2012 年，任职于国都证券有限责任 公司，担任研究员。2012 年至 2013 年，任职于长城证券股份有限公司，担任研究员。2013 年至 2015 年，任职于东兴证券股份有限公司，担任研究员。2015 年至 2017 年，任职于泓 德基金管理有限公司，担任研究员。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，现任南华瑞 盈混合型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 8 月 16 日起任职）、南华丰淳混合型证券 投资基金基金经理（2017 年 12 月 26 日起任职）。 刘深先生：硕士研究生，9 年证券行业从业经验。2008 年至 2011 年任东海证券有限责 任公司研究员，2011 年至 2016 年任长城证券股份有限公司资深研究员，TMT 行业组组长， 对于成长股具备丰富的研究经验。2016 年 12 月加入南华基金管理有限公司，现任南华瑞盈 混合型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 10 月 26 日起任职）。 5、投资决策委员会成员 主席： 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 4 王明德先生：副总经理，简历同上。 成员： 朱坚先生：总经理,简历同上。 曹进前先生：硕士，注册会计师，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2008 年至 2010 年任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计师。2010 年至 2015 年任职于泰康 资产管理有限责任公司，担任年金投资部投资助理。2015 年至 2017 年任职于泓德基金交易 部，担任中央交易员、债券交易主管。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，现任南华 丰淳混合型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 26 日起任职）、南华瑞鑫定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 3 月 15 日起任职）、南华瑞扬纯债债券型证券投 资基金基金经理（2019 年 1 月 17 日起任职）、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经 理（2019 年 1 月 29 日起任职）。 尹粒宇先生：硕士，现任南华基金管理有限公司基金经理。2009 年至 2012 年任职于成 都银行新都支行。2012 年至 2013 年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易 员。2013 年至 2017 年任成都银行资金部本币市场交易员。2017 年 3 月加入南华基金管理有 限公司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 3 月 15 日起 任职）、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 17 日起任职）、南华瑞 恒中短债债券型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 29 日起任职）。 刘斐先生：基金经理，简历同上。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 5 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 6 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准进行运作，不需 要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 7 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 8 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员会， 负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理制度、风险控制制度的执 行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防 范和化解风险。 1）董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； 2） 公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对 重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 9 晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自 的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制 度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金 运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1） 基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 10 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码：200120 注册时间：1987 年 3 月 30 日 注册资本：742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通 银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。 截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 11 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行 长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任 公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月 至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行 长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士 学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年 11 月 任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设 银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险 管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心 支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 384 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投 资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产 品。 二、基金托管人的内部控制制度 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 12 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环 节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、 《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通 银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通 银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 13 部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以 纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有 权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 14 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名 称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话：4008105599 传真：010-58965905 联系人：张艳梅 电话：010-58965981 公司网站：www.nanhuafunds.com 个人投资者还可通过本公司网上交易系统认购本基金，网上交易系统网址： https://trade.nanhuafunds.com/etrading/。 2、其他代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 15 联系人：张建伟 电话：010-66594587 客户服务电话：95566 （3）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn （4）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人：陈宇 联系电话：021-33388214 （5）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：常艳琴 电话：021-20691831 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （6）上海天天基金销售有限公司 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 16 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：95021/400-181-8188 网址：http://www.1234567.com.cn/ （7）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人：李琦 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：陈宇 联系电话：021-33388214 （8）南华期货股份有限公司 注册地址：杭州市西湖大道 193 号二层、三层 办公地址：杭州市西湖大道 193 号二层、三层 法定代表人：罗旭峰 联系人：王雨晴 电话：021-68755275 传真：021-50431973 客户服务电话：400-8888-910 网址： www.nanhua.net （9）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 17 办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 E 法定代表人：高锋 联系人：廖佳琦 电话：0755-82880158 客户服务电话：400-804-8688 网址：https://www.keynesasset.com/ （10）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：李明然 电话：010-59013825 客户服务电话：010-59013825 网址：http://www.wanjiawealth.com/ （11）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 客户服务电话：95310 （12）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-63387256 客户服务电话：95325/400-860-8866 （13）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 18 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：秦夏 电话：010-60838614 客户服务电话：95548 （14）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话：0532-85022026 客户服务电话：95548 （15）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 客户服务电话：400-990-8826 （16）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市益田路江苏大厦 38-46 层 办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 客户服务电话：95565 （17）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 19 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：徐步夷 电话：021-23154405 客户服务电话：95553/400-8888001 （18）联讯证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 （19）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 电话：010-85156310 客户服务电话：400-888-8108 （20）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：徐江 电话：0411-88891212 客户服务电话：400-0411-001 网址：www.haojiyoujijin.com （21）中国银河证券股份有限公司 住 所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 20 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （22）深圳前海财厚基金销售有限公司 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室 法定代表人：杨艳平 联系人：胡馨宁 电话：0755-22676026 客户服务电话：400-128-6800 网址：www.caiho.cn （23）西藏东方财富证券股份有限公司 住 所：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 电话：021-23586603 客服电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （24）上海联泰基金销售有限公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：中国（上海）长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 客服电话：400-166-6788 公司网址：http://www.66liantai.com/ 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 21 （25）上海基煜基金销售有限公司 住 所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 客服电话：400-820-5369 公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （26）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 联系人：孟召社 电话：021-20324176 客户服务电话：400-928-2266 注：公司自 2019 年 1 月 29 日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、定 期定额投资及转换业务，赎回业务正常办理。 二、基金登记机构 名 称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 注册登记业务办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话：4008105599 传 真：010-58965908 联系人：王磊 三、律师事务所及经办律师 名 称：浙江天册律师事务所 住 所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、11 楼 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 22 负责人：章靖忠 电 话：0571-87901111 传 真：0571-87901501 经办律师：俞晓瑜、刘森 四、会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张勇、郭蕙心 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张勇 第四部分 基金的名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 第五部分 基金的类型 混合型发起式证券投资基金 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 23 第六部分 基金的投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较 基准的收益。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 24 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债 及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、 权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%。每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 25 第八部分 基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行 态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，分别判断股票和债券等市 场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况，综 合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上 而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当股 票市场资产价格明显上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处于下行周期且市场 风险偏好下降时，适当增加债券和现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保 值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基 金资产的整体收益水平。 2、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人 在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价 值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行 业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 （1）行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行 业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业 的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替 代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构，并决定行业的长期盈利能力 及投资吸引力。另一方面，任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期 等阶段，同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下，亦具有不同的盈利 能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于 成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业，给予较高的权重；而对于 那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期，或者当前经济景南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 26 气不利于行业发展的行业，给予较低的权重。 （2）公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分 析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，剔除财务异常和经 营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。 （3）价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在 价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司，选择最具 有投资吸引力的股票构建投资组合。 （4）股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组 合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最 大化。同时监控组合中各个证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖 出证券。 3、债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转换债券投资策 略等。 （1）利率策略 研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景， 预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及 结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合 宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水 平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资 收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升 的收益，并获得较高利息收入。 （2）信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况， 企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根 据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 27 （3）债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动性、 市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择 定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 （4）可转换债券投资 可转换债券兼具股票与债券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点， 是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较 高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值， 以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略 本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在 内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结 构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动 性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和 流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应 和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多 头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提 前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股 指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步 卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期 保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，精细化 确定投资方案比例。 （2）国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货 投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 28 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波 动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 （3）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在 对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价 格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险 交易组合，力求取得最优的风险调整收益。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 29 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收 益率×30%。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于混合基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 30 第十一部分 基金的投资组合报告 本投资组合的报告期的为 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止（财务数据未经 审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,232,174.19 66.10 其中：股票 9,232,174.19 66.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 915.50 0.01 其中：债券 915.50 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 25.06 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,190,387.98 8.52 8 其他资产 44,321.70 0.32 9 合计 13,967,799.37 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 211,750.00 1.57 C 制造业 3,040,641.00 22.52 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 133,980.00 0.99 E 建筑业 1,089,969.00 8.07 F 批发和零售业 362,691.00 2.69 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 31 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 1,978,963.54 14.66 J 金融业 533,100.00 3.95 K 房地产业 791,580.00 5.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 404,015.20 2.99 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 685,484.45 5.08 S 综合 - - 合计 9,232,174.19 68.37 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300144 宋城演艺 32,107 685,484.45 5.08 2 300451 创业软件 35,000 670,250.00 4.96 3 300308 中际旭创 15,900 646,971.00 4.79 4 300036 超图软件 29,800 546,234.00 4.05 5 600332 白云山 14,208 508,078.08 3.76 6 600048 保利地产 37,000 436,230.00 3.23 7 601186 中国铁建 37,200 404,364.00 2.99 8 300284 苏交科 38,960 404,015.20 2.99 9 300296 利亚德 52,000 399,880.00 2.96 10 601390 中国中铁 54,500 380,955.00 2.82 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 32 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 915.50 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 915.50 0.01 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019547 16国债19 10 915.50 0.01 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 33 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 2、本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,673.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,648.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,321.70 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 34 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞盈混合发起 A 净值表现： 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018.10.1- 2018.12.31 -16.67% 1.77% -8.18% 1.14% -8.49% 0.63% 南华瑞盈混合发起 C 净值表现： 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018.10.1- 2018.12.31 -16.81% 1.77% -8.18% 1.14% -8.63% 0.63% 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较： （1）南华瑞盈混合发起 A 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势 对比图（2017 年 8 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日） 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 35 （2）南华瑞盈混合发起 C 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势 对比图（2017 年 8 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日） 注：本基金建仓期为 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 2 月 15 日，截至本报告期末，本基金 已完成建仓，但建仓期结束尚不满 1 年；建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基 金合同的规定。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 36 第十三部分 费用概览 一、 与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金从 C 类基金份额基金的财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户的开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费金额经基金管理人、基 金托管人核对无误后，基金托管人于次月第 3 个工作日按照指定的账户路径从基金财产中 一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 37 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费金额经基金管理人、基 金托管人核对无误后，基金托管人于次月第 3 个工作日按照指定的账户路径从基金资产中 一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.60%年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费金额经基金管 理人、基金托管人核对无误后，基金托管人于次月首日第 3 个工作日按照指定的账户路径从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最 近可支付日支付。 4、证券、期货账户开户费用：证券、期货账户开户费由基金管理人垫付，运作后由基 金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次日起 3 个工作日内从基金 资产中一次性支付给基金管理人。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财 产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金相关费用的调整 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 38 在法律法规允许的条件下，基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当的程序后，可 根据基金发展情况酌情调整基金管理费、基金托管费或 C 类基金份额销售服务费等相关费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 刊登公告。 二、 与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购 费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表 所示： 基金的申购费率结构 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 申购费率 M＜100 万 1.0% 0% 100 万≤M＜300 万 0.8% 300 万≤M＜500 万 0.6% M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔 注：M 为金额。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用，不列入基金财产。 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对于持有 A、C 类份额持有期少于 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有 A 类份额持有期少于 3 个月的，不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于持有 A 类份额 持有期长于 3 个月但小于 6 个月的，不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对于持有 A 类 份额持有期长于 6 个月的，不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。上述“月”是指 30 个 自然日。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： 基金的赎回费率结构 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率 Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 39 7 天≤Y＜30 天 0.75% 7 天≤Y＜30 天 0.50% 30 天≤Y＜180 天 0.50% Y≥30 天 0% 180 天≤Y＜1 年 0.10% 1 年≤Y＜2 年 0.05% Y≥2 年 0% 注：Y 为持有期限，1 年指 365 天。 3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 三、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 40 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于 2018 年 9 月 21 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、 在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容截止日及财务数据和净值表现数据截 止日。 2、更新了“第二部分、释义”中相关内容。 3、更新了“第三部分、基金管理人”中相关内容。 4、更新了“第四部分、基金托管人”中相关内容。 5、更新了“第五部分、相关服务机构”中相关内容。 6、更新了“第九部分、基金的投资”中 “基金投资组合报告”相关内容，该部分内容 均按有关规定编制。 7、更新了“第十部分、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并 经托管人复核。 8、更新了“第十七部分、基金的风险揭示”的相关内容。 9、更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”的相关内容。 10、更新了“第二十二部分、其他应披露事项”的相关内容。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆 南华基金管理有限公司网站 www.nanhuafunds.com。 南华基金管理有限公司 二零一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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