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| 新华增盈回报债券(000973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1488811 | ||||||||
| 基金代码 | 000973 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华增盈回报债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 新华增盈回报债券 基金主代码 000973 交易代码 000973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月16日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,028,806,172.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300 指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 李帅帅 联系电话 010-68779688 0755-25878287 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 100,420,899.68 126,591,536.71 49,770,602.75 本期利润 58,932,519.67 152,258,465.08 38,106,324.03 加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0815 0.0250 本期基金份额净值增长率 2.46% 7.26% 2.29% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1124 0.1507 0.0827 期末基金资产净值 2,310,480,162.48 2,327,163,666.28 2,385,563,870.67 期末基金份额净值 1.139 1.196 1.115 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.03% 0.27% 0.48% 0.16% -0.45% 0.11% 过去六个月 0.85% 0.25% 0.71% 0.15% 0.14% 0.10% 过去一年 2.46% 0.24% 0.23% 0.14% 2.23% 0.10% 过去三年 12.42% 0.20% -11.10% 0.14% 23.52% 0.06% 自基金合同生效起至今 22.54% 0.21% -8.73% 0.18% 31.27% 0.03% 注：1、本基金的业绩比较基准为中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率×10% 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年1月16日至2018年12月31日) / 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：本基金于2015年1月16日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.860 100,665,458.26 68,619,061.05 169,284,519.31 - 合计 0.860 100,665,458.26 68,619,061.05 169,284,519.31 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2018年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚秋 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司固定收益与平衡投资部总监、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 2015-06-11 - 9 经济学博士、注册金融分析师，历任中国建设银行北京分行投资银行部投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。 王滨 本基金基金经理，固定收益与平衡投资部副总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 2017-08-16 - 11 管理学硕士，历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理、新华基金管理股份有限公司投资经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增盈回报债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，经济数据总体处于回落趋势，消费边际增速下降，基建投资未能有效企稳，地产数据缓慢转弱。资产价格表现为股弱债强。总体风险偏好的下移、对业绩下行的担忧和边际上继续宽松的流动性状况，是造成这种特征的主要原因。 资产配置方面，我们维持股债并重、回避转债的策略，注重股票估值与公司基本面的匹配度、注重债券收益率与宏观基本面的匹配度，着力防范信用风险。股票方面，我们坚持区间低估策略，即根据行业和个股的相对估值水平，对观察池内的标的进行排序，根据排序结果作为配置与调仓的依据。我们根据市场总体的估值水平变化、行业之间基本面状况的对比，以及固执于基本面的匹配度，适当增加了弱周期必选消费行业的持仓，并在地产、医药等行业内部进行了结构调节。全年来看，我们的组合实现了小幅超额收益。我们相信，经过检验的区间低估策略能够在中长期实现较好的风险收益比。 债券方面，我们在年初时从中短久期策略转向了中等久期、哑铃型配置的策略，并根据市场收益率的变化，对组合久期进行微调。短久期债券方面，我们以高等级债券作为主要标的，回避存在潜在信用风险的个券；中长久期债券主要以政策性金融债为主。转债方面，由于优质标的稀缺、部分新上市的大盘转债转股溢价率仍然较高，我们没有参与二级市场投资，但对主流品种始终保持密切跟踪。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.139元，本报告期份额净值增长率为2.46%，同期比较基准的增长率为0.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，对经济构成负面影响的因素已经基本显性化，新兴产业的孕育是中国经济未来的希望所在，但短期内尚难以抵御传统产业下行对经济向下的牵引力。国内方面，地产投资难以明显改善，基建反弹对经济的边际作用越来越弱，消费随可支配收入走弱的趋势可能会持续较长时间。随着消费总量基数的增加，消费增速的小幅下滑对GDP增速的影响也会变得越来越大。棚改货币化的逐渐退出与三四线城市地产销售的走弱将对经济增速形成明显的负向拉动。国际方面，贸易战以及大国博弈的格局，以及背后反映的世界经济非均衡发展局面，将会持续伴随中国经济的发展过程。过去对经济增长贡献明显的出口拉动，在未来几年可能会明显变弱，同时部分出口导向型企业可能面临订单增长放缓、利润率压缩的局面。与此同时，与出口间接相关的产业也将面临考验。美国对中国的对抗短期有望缓和，但中长期内，经济增长所依赖的外部环境在变差。综合考虑国内外环境与国内经济结构问题，经济下行的趋势可能会持续较长时间。经济边际走弱需要货币政策、财政政策、产业政策的适当调整来进行对冲。随着降准周期的开启和减税措施的推行，国内政策将成为呵护经济的重要力量。 从另一方面来看，国内经济具有齐备的产业部门、较高的生产效率以及日趋改善的微观生态环境，经济本身具备较强的抗风险能力，发生断崖式下行的可能性不大。 股票市场估值水平接近历史底部，从国际横向比较来看亦有优势。在经济下行阶段，估值水平受两方面的合力作用：一方面，盈利能力变弱；另一方面，投资者的要求回报在下降。不同行业和属性的公司受两者的影响也不尽相同。总体来看，目前的估值水平已经反映了较多悲观预期。市场对利空的反应可能会逐渐钝化，而在利好来临、或者利空低于预期时，会有明显的向上空间。债市虽然受益于经济走弱，但收益率的变化已经对此有较多反映，长端收益率短期内继续大幅下行的概率不大，风险收益比在下降，但仍有一定的配置价值。对于转债，我们持续关注后续供给放量带来的配置机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，依据2018年12月 18日本基金已实现的可分配利润，对权益登记在册的本基金份额持有人分配现金红利，每10份基金份额分配0.86元，本次分红的权益登记、除权日为2018年12月24日，现金红利发放日为2018年12月25日。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新华增盈回报债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，新华增盈回报债券型证券投资基金对持有人进行了一次利润分配，分配金额为169,284,519.31元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2019]01360031号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 109,807,292.27 11,700,653.27 结算备付金 194,642.83 307,296.11 存出保证金 90,974.37 115,366.16 交易性金融资产 2,439,809,349.73 2,290,569,174.41 其中：股票投资 454,989,187.73 385,081,314.41 基金投资 - - 债券投资 1,984,820,162.00 1,905,487,860.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 4,000,000.00 应收证券清算款 - 1,438,985.68 应收利息 43,272,680.22 38,367,623.74 应收股利 - - 应收申购款 50,449.62 2,053.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,593,225,389.04 2,346,501,152.93 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 279,958,300.05 14,849,737.72 应付证券清算款 - 2,235,423.17 应付赎回款 106,736.12 177,377.18 应付管理人报酬 1,015,144.77 964,646.10 应付托管费 203,028.93 192,929.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 716,887.41 442,570.43 应交税费 150,399.78 - 应付利息 134,685.32 14,758.98 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 460,044.18 460,043.86 负债合计 282,745,226.56 19,337,486.65 所有者权益： - - 实收基金 2,028,806,172.69 1,946,487,017.79 未分配利润 281,673,989.79 380,676,648.49 所有者权益合计 2,310,480,162.48 2,327,163,666.28 负债和所有者权益总计 2,593,225,389.04 2,346,501,152.93 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.139元，基金份额总额2,028,806,172.69份。 7.2 利润表 会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 80,515,012.77 167,231,888.84 1.利息收入 104,711,323.45 71,562,778.91 其中：存款利息收入 177,040.38 107,732.20 债券利息收入 104,369,707.59 71,186,782.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 164,575.48 268,264.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,950,331.46 69,896,172.81 其中：股票投资收益 1,499,108.45 57,878,506.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,427,979.31 7,400,228.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,023,243.70 4,617,437.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -41,488,380.01 25,666,928.37 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 341,737.87 106,008.75 减：二、费用 21,582,493.10 14,973,423.76 1．管理人报酬 12,626,437.17 10,798,702.14 2．托管费 2,525,287.43 2,159,740.42 3．销售服务费 - - 4．交易费用 918,053.95 1,020,970.92 5．利息支出 4,738,030.55 496,810.28 其中：卖出回购金融资产支出 4,738,030.55 496,810.28 6．税金及附加 277,484.00 - 7．其他费用 497,200.00 497,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,932,519.67 152,258,465.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,932,519.67 152,258,465.08 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,946,487,017.79 380,676,648.49 2,327,163,666.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 58,932,519.67 58,932,519.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 82,319,154.90 11,349,340.94 93,668,495.84 其中：1.基金申购款 679,935,016.97 142,636,335.40 822,571,352.37 2.基金赎回款 -597,615,862.07 -131,286,994.46 -728,902,856.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -169,284,519.31 -169,284,519.31 五、期末所有者权益（基金净值） 2,028,806,172.69 281,673,989.79 2,310,480,162.48 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,140,429,969.90 245,133,900.77 2,385,563,870.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 152,258,465.08 152,258,465.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -193,942,952.11 -16,715,717.36 -210,658,669.47 其中：1.基金申购款 148,655,436.40 26,590,397.51 175,245,833.91 2.基金赎回款 -342,598,388.51 -43,306,114.87 -385,904,503.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,946,487,017.79 380,676,648.49 2,327,163,666.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 新华增盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1346号文件“关于核准新华增盈回报债券型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2015年1月5日至1月13日向社会公开募集，首次募集资金总额201,622,718,.53元, 其中募集资金产生利息4,058.60元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]37100001号验资报告予以验证。2015年1月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书》及《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2019年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月25日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人的股东 新华信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人的股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金托管人的股东 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,626,437.17 10,798,702.14 其中：支付销售机构的客户维护费 - 1,871.92 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,525,287.43 2,159,740.42 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 9,807,292.27 109,448.89 11,700,653.27 99,014.07 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.2.1银行间市场债券正回购 截至2018年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购金融资产余额为279,958,300.05元，于2019年1月4日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170215 17国开15 2019-01-02 103.21 263,000.00 27,144,230.00 170415 17农发15 2019-01-02 103.90 253,000.00 26,286,700.00 170215 17国开15 2019-01-02 103.21 326,000.00 33,646,460.00 170215 17国开15 2019-01-04 103.21 589,000.00 60,790,690.00 170210 17国开10 2019-01-04 101.56 440,000.00 44,686,400.00 170210 17国开10 2019-01-04 101.56 1,000,000.00 101,560,000.00 合计 2,871,000.00 294,114,480.00 7.4.9.2.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 454,989,187.73 17.55 其中：股票 454,989,187.73 17.55 2 固定收益投资 1,984,820,162.00 76.54 其中：债券 1,984,820,162.00 76.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 110,001,935.10 4.24 7 其他各项资产 43,414,104.21 1.67 8 合计 2,593,225,389.04 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,258,400.00 0.36 C 制造业 55,844,768.56 2.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 40,469,022.00 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 230,828,126.28 9.99 K 房地产业 105,064,055.24 4.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,902,703.65 0.13 R 文化、体育和娱乐业 11,622,112.00 0.50 S 综合 - - 合计 454,989,187.73 19.69 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600015 华夏银行 4,881,750 36,076,132.50 1.56 2 601328 交通银行 5,404,980 31,294,834.20 1.35 3 600048 保利地产 2,251,700 26,547,543.00 1.15 4 601398 工商银行 4,944,000 26,153,760.00 1.13 5 601998 中信银行 4,677,300 25,491,285.00 1.10 6 001979 招商蛇口 1,445,268 25,075,399.80 1.09 7 601939 建设银行 3,816,000 24,307,920.00 1.05 8 601288 农业银行 6,360,000 22,896,000.00 0.99 9 601818 光大银行 4,699,000 17,386,300.00 0.75 10 000028 国药一致 415,815 17,231,373.60 0.75 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600015 华夏银行 34,715,469.20 1.49 2 601939 建设银行 29,490,980.00 1.27 3 002244 滨江集团 28,915,487.01 1.24 4 601398 工商银行 28,134,380.00 1.21 5 601998 中信银行 27,614,506.00 1.19 6 601328 交通银行 24,912,250.00 1.07 7 601288 农业银行 22,856,700.00 0.98 8 601229 上海银行 17,759,764.54 0.76 9 601166 兴业银行 16,701,000.00 0.72 10 600887 伊利股份 15,771,848.91 0.68 11 601988 中国银行 15,582,000.00 0.67 12 600977 中国电影 13,932,866.00 0.60 13 600466 蓝光发展 13,666,447.89 0.59 14 600340 华夏幸福 13,318,606.28 0.57 15 603368 柳药股份 12,977,869.80 0.56 16 600420 现代制药 11,905,878.46 0.51 17 300244 迪安诊断 11,876,745.82 0.51 18 601225 陕西煤业 10,867,600.60 0.47 19 600048 保利地产 10,446,750.00 0.45 20 600998 九州通 10,098,162.00 0.43 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000732 泰禾集团 27,744,349.12 1.19 2 300452 山河药辅 20,248,281.15 0.87 3 002244 滨江集团 20,025,076.16 0.86 4 001979 招商蛇口 18,949,434.00 0.81 5 601166 兴业银行 15,983,274.66 0.69 6 600048 保利地产 15,602,692.00 0.67 7 600015 华夏银行 14,838,973.46 0.64 8 600521 华海药业 13,906,117.67 0.60 9 600867 通化东宝 13,207,112.00 0.57 10 601601 中国太保 10,036,176.90 0.43 11 600466 蓝光发展 8,527,803.76 0.37 12 601229 上海银行 8,303,460.00 0.36 13 002242 九阳股份 7,420,522.81 0.32 14 601607 上海医药 7,420,013.44 0.32 15 000090 天健集团 7,231,948.41 0.31 16 000028 国药一致 7,222,945.00 0.31 17 600062 华润双鹤 6,752,312.00 0.29 18 300244 迪安诊断 6,053,529.04 0.26 19 002422 科伦药业 5,558,543.91 0.24 20 300436 广生堂 4,477,757.19 0.19 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 455,395,080.35 卖出股票的收入（成交）总额 286,234,031.00 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 714,718,000.00 30.93 其中：政策性金融债 663,748,000.00 28.73 4 企业债券 212,712,840.00 9.21 5 企业短期融资券 421,372,900.00 18.24 6 中期票据 634,961,000.00 27.48 7 可转债（可交换债） 1,055,422.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,984,820,162.00 85.91 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 170210 17国开10 3,300,000 335,148,000.00 14.51 2 170215 17国开15 1,300,000 134,173,000.00 5.81 3 011801428 18南京地铁SCP001 1,000,000 100,320,000.00 4.34 4 101756034 17诚通控股MTN002 800,000 81,344,000.00 3.52 5 011801101 18中节能SCP001 800,000 80,720,000.00 3.49 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 90,974.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,272,680.22 5 应收申购款 50,449.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,414,104.21 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120001 16以岭EB 1,055,422.00 0.05 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 629 629 3,225,447.02 2,022,586,960.72 99.69% 6,219,211.97 0.31% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 971.30 0.00% 注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为971.30份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年1月16日)基金份额总额 201,622,718.53 本报告期期初基金份额总额 1,946,487,017.79 本报告期基金总申购份额 679,935,016.97 减：本报告期基金总赎回份额 597,615,862.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,028,806,172.69 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2015年至2018年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供4年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 2 346,784,134.27 46.76% 253,603.25 46.76% - 方正证券 2 310,907,854.91 41.92% 227,367.03 41.92% - 东方证券 2 83,937,122.17 11.32% 61,383.26 11.32% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用6个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 4,972,292.20 40.46% 28,800,000.00 70.59% - - 方正证券 6,414,992.00 52.20% - - - - 东方证券 901,937.20 7.34% 12,000,000.00 29.41% - - 注：回购交易不包含非担保交收金额。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20181231 661,176,699.83 - - 661,176,699.83 32.59% 2 20180101-20181231 641,606,399.23 44,743,216.15 51,100,000.00 635,249,615.38 31.31% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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