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九泰锐智定增混合(168101)  基金公开信息
流水号 1488445
基金代码 168101
公告日期 2019-03-28
编号 1
标题 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


基金简介
基金基本情况

基金简称
九泰锐智定增混合

场内简称
九泰锐智

基金主代码
168101

基金运作方式
上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后五年内(含第五年)以参与投资定向增发股票为主要投资目标,场内份额不开放申购、赎回业务,但可上市交易;场外份额每年定期开放一次申购、赎回业务,基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第五个年度对日起,本基金转为上市开放式基金(LOF),并更名为九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF),接受场内、场外申购与赎回等业务,并继续上市交易。本基金运作过程中,开放跨系统转托管业务,不开放系统内转托管业务。

基金合同生效日
2015年8月14日

基金管理人
九泰基金管理有限公司

基金托管人
中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额
360,196,456.68份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2015年9月15日


基金产品说明
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后五年内(含第五年),通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略
在基金合同生效后前五年内(含第五年),本基金通过对宏观经济,行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,将事件性因素作为投资的主线,形成以事件驱动为核心的投资策略。

业绩比较基准
1、基金合同生效后五年内(含第五年),业绩比较基准为年化收益率5.5%。
2、本基金转为上市开放式基金(LOF)后,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于高风险收益特征的证券投资基金品种。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
九泰基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司

信息披露负责人
姓名
陈沛
李淼


联系电话
010-57383999
010-66568780


电子邮箱
chenpei@jtamc.com
yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话
400-628-0606
95551;400-888-8888

传真
010-57383966
010-66568532


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jtamc.com

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所



主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-5,637,662.95
21,247,175.10
70,172,130.11

本期利润
-95,654,400.59
10,937,047.95
108,097,615.50

加权平均基金份额本期利润
-0.2656
0.0304
0.3001

本期基金份额净值增长率
-23.10%
2.55%
27.86%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-0.1181
0.0163
0.0041

期末基金资产净值
317,657,267.80
413,311,668.48
419,231,824.53

期末基金份额净值
0.882
1.147
1.164

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-8.03%
1.46%
1.18%
0.01%
-9.21%
1.45%

过去六个月
-17.80%
1.37%
2.39%
0.01%
-20.19%
1.36%

过去一年
-23.10%
1.37%
4.86%
0.01%
-27.96%
1.36%

过去三年
0.83%
1.11%
16.16%
0.02%
-15.33%
1.09%

自基金合同生效起至今
6.27%
1.04%
18.61%
0.02%
-12.34%
1.02%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金合同于2015年8月14日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2015年8月14日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018
-
-
-
-


2017
0.4680
16,857,193.24
-
16,857,193.24


2016
1.9000
68,437,328.42
-
68,437,328.42


合计
2.3680
85,294,521.66
-
85,294,521.66



管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于2014年7月3日正式成立,现注册资本2亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。
九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势。
作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。
截至本报告期末(2018年12月31日),基金管理人共管理16只开放式证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF),九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金,九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF),九泰久鑫债券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,九泰久益灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金规模约为59.76亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘开运
基金经理、定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监
2015年8月14日
-
7
金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,7年证券从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)的基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了4次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立以来,始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。本基金将定向增发投资作为基金的核心策略,将80%以上的非现金资产投资于上市公司定向增发股票。报告期内,本基金新增参与3个定增项目。同时,择机对部分已解禁定增项目做适当减持调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.882元;本报告期基金份额净值增长率为-23.10%,业绩比较基准收益率为4.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年,国内外经济环境正在发生诸多有利的变化。
首先,国内流动性环境由2018年的金融去杠杆转向为2019年较为宽松的货币环境,表现为多次降准,社融与M2的企稳回升;其次,2018年对市场影响较大的中美贸易摩擦不确定性逐步消除,有利于提升企业家信心和市场风险偏好;最后,市场整体处于估值较低的环境,伴随市场流动性改善与外部不确定性的化解,市场估值预计将出现修复。
总之,我们对2019年不宜过度悲观,将把握更多行业景气度回升带来的结构性机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。


年度财务报表
资产负债表
会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
11,984,388.28
8,687,846.66

结算备付金

6,077,272.70
4,657,246.70

存出保证金

67,156.54
82,641.35

交易性金融资产
7.4.7.2
230,134,477.46
306,029,765.51

其中:股票投资

230,134,477.46
306,029,765.51

基金投资

-
-

债券投资

-
-

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
70,000,000.00
95,000,000.00

应收证券清算款

-
19,506.84

应收利息
7.4.7.5
84,983.07
98,025.17

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

318,348,278.05
414,575,032.23

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

557,340.88
709,580.15

应付托管费

69,667.61
88,697.51

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
7.4.7.7
9,501.76
115,086.09

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
54,500.00
350,000.00

负债合计

691,010.25
1,263,363.75

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
360,196,456.68
360,196,456.72

未分配利润
7.4.7.10
-42,539,188.88
53,115,211.76

所有者权益合计

317,657,267.80
413,311,668.48

负债和所有者权益总计

318,348,278.05
414,575,032.23

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值为人民币0.882元,基金份额总额为360,196,456.68份。
利润表
会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

-86,567,978.18
21,480,882.97

1.利息收入

2,555,593.22
1,260,019.14

其中:存款利息收入
7.4.7.11
166,899.50
99,457.44

债券利息收入

-
-

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

2,388,693.72
1,160,561.70

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

893,161.65
30,530,491.80

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-2,224,954.28
28,273,028.34

基金投资收益

-
-

债券投资收益
7.4.7.13
-
-

资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-
-

股利收益
7.4.7.16
3,118,115.93
2,257,463.46

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-90,016,737.64
-10,310,127.15

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
4.59
499.18

减:二、费用

9,086,422.41
10,543,835.02

1.管理人报酬
7.4.10.2.1
7,562,174.23
8,608,161.23

2.托管费
7.4.10.2.2
945,271.82
1,076,020.09

3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-

4.交易费用
7.4.7.19
346,476.36
431,653.70

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

-
-

7.其他费用
7.4.7.20
232,500.00
428,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-95,654,400.59
10,937,047.95

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-95,654,400.59
10,937,047.95


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
360,196,456.72
53,115,211.76
413,311,668.48

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-95,654,400.59
-95,654,400.59

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-0.04
-0.05
-0.09

其中:1.基金申购款
26,203.24
157.22
26,360.46

2.基金赎回款
-26,203.28
-157.27
-26,360.55

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
360,196,456.68
-42,539,188.88
317,657,267.80

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
360,196,465.30
59,035,359.23
419,231,824.53

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
10,937,047.95
10,937,047.95

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-8.58
-2.18
-10.76

其中:1.基金申购款
473,536.84
125,013.75
598,550.59

2.基金赎回款
-473,545.42
-125,015.93
-598,561.35

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-16,857,193.24
-16,857,193.24

五、期末所有者权益(基金净值)
360,196,456.72
53,115,211.76
413,311,668.48


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]511号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为360,234,916.74份,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年8月14日正式生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是:1、在封闭期内,本基金业绩比较基准为年化收益率5.5%;2、本基金转为上市开放式基金后,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金无需要说明的重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;
(3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税;
(5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税;
(6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税,按实缴增值税的3%计缴教育费附加,此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。

关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

九泰基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司
基金托管人、基金销售机构

九州证券股份有限公司
基金管理人的股东

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
基金管理人的股东

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
基金管理人的股东

昆吾九鼎投资管理有限公司
基金管理人的股东

九泰基金销售(北京)有限公司
基金管理人的全资子公司


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
7,562,174.23
8,608,161.23

其中:支付销售机构的客户维护费
1,481,624.49
1,805,831.80

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的2.0%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.0%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
945,271.82
1,076,020.09

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。

销售服务费
无。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银河证券股份有限公司
11,984,388.28
80,885.67
8,687,846.66
59,594.19

注:本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国银河证券股份有限公司在交通银行股份有限公司开立的账户内,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

000519
中兵红箭
2017年1月25日
2019年1月28日
非公开发行流通受限
12.13
6.19
411,281
4,988,838.53
2,545,829.39
-

000555
神州信息
2016年12月28日
2018年12月31日
非公开发行流通受限
25.51
9.34
215,096
5,500,004.72
2,008,996.64
-

000909
数源科技
2017年1月13日
2019年1月16日
非公开发行流通受限
14.74
6.52
66,595
986,271.95
434,199.40
-

002040
南京港
2017年1月18日
2019年1月21日
非公开发行流通受限
14.79
7.65
134,771
2,000,001.64
1,030,998.15
-

002050
三花智控
2017年9月18日
2019年9月20日
非公开发行流通受限
14.75
11.61
333,333
4,999,995.00
3,869,996.13
-

002157
正邦科技
2017年1月9日
2019年1月10日
非公开发行流通受限
6.00
5.20
1,017,743
6,208,232.30
5,292,263.60
-

002302
西部建设
2017年12月25日
2019年12月26日
非公开发行流通受限
8.73
7.93
284,090
2,499,992.00
2,252,833.70
-

002611
东方精工
2017年4月24日
2019年4月25日
非公开发行流通受限
9.20
3.53
51,216
473,427.90
180,792.48
-

300017
网宿科技
2016年3月11日
2019年3月14日
非公开发行流通受限
14.47
7.53
1,022,347
15,000,003.15
7,698,272.91
-

300017
网宿科技
2016年3月11日
2020年3月16日
非公开发行流通受限
14.47
6.89
1,022,347
15,000,003.15
7,043,970.83
-

300320
海达股份
2018年8月10日
2019年8月13日
非公开发行流通受限
4.66
4.03
1,072,962
5,000,002.92
4,324,036.86
-

300320
海达股份
2018年8月10日
2020年8月13日
非公开发行流通受限
4.66
3.87
1,072,961
4,999,998.26
4,152,359.07
-

300457
赢合科技
2018年4月13日
2019年4月19日
非公开发行流通受限
22.87
26.66
544,188
12,499,998.36
14,508,052.08
-

300457
赢合科技
2018年4月13日
2020年4月20日
非公开发行流通受限
22.87
25.06
544,188
12,499,998.36
13,637,351.28
-

601021
春秋航空
2018年2月14日
2019年2月12日
非公开发行流通受限
29.90
31.09
415,421
12,500,017.89
12,915,438.89
-

601021
春秋航空
2018年2月14日
2020年2月12日
非公开发行流通受限
29.90
28.91
415,420
12,499,987.80
12,009,792.20
-

603368
柳药股份
2016年2月19日
2019年2月18日
非公开发行流通受限
29.19
25.35
493,850
15,000,006.88
12,519,097.50
-

603368
柳药股份
2016年2月19日
2020年2月18日
非公开发行流通受限
29.19
24.02
493,850
15,000,006.88
11,862,277.00
-

603788
宁波高发
2017年8月16日
2019年8月15日
非公开发行流通受限
26.79
13.46
127,239
3,499,981.35
1,712,636.94
-

注:1、截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让,同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50% 。
3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率) ÷(1+配股率+送股率)。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为110,135,282.41 元,属于第三层次的余额为119,999,195.05 元,无属于第二层次的余额(2017年12月31日:第一层次115,556,601.28元,第二层次111,611.75元,第三层次190,361,552.48元)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币119,999,195.05元;本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金额为人民币60,000,003.59元,转出第三层次的金额为人民币100,504,098.27元, 计入公允价值变动损益的金额为人民币-29,858,262.75 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,输入值为流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高,公允价值越低。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
230,134,477.46
72.29


其中:股票
230,134,477.46
72.29

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
70,000,000.00
21.99


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
18,061,660.98
5.67

8
其他各项资产
152,139.61
0.05

9
合计
318,348,278.05
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
149,528,048.34
47.07

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
2,214,886.88
0.70

F
批发和零售业
24,381,374.50
7.68

G
交通运输、仓储和邮政业
25,956,229.24
8.17

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
21,505,396.78
6.77

J
金融业
3,989,160.00
1.26

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
2,125,182.32
0.67

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
434,199.40
0.14


合计
230,134,477.46
72.45


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
300457
赢合科技
1,088,376
28,145,403.36
8.86

2
601021
春秋航空
830,841
24,925,231.09
7.85

3
603368
柳药股份
987,700
24,381,374.50
7.68

4
002460
赣锋锂业
739,533
16,328,888.64
5.14

5
002709
天赐材料
704,034
15,249,376.44
4.80

6
002475
立讯精密
1,063,717
14,955,861.02
4.71

7
300017
网宿科技
2,044,694
14,742,243.74
4.64

8
603601
再升科技
1,540,000
11,750,200.00
3.70

9
603799
华友钴业
296,610
8,930,927.10
2.81

10
300320
海达股份
2,145,923
8,476,395.93
2.67

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601021
春秋航空
25,000,005.69
6.05

2
300457
赢合科技
24,999,996.72
6.05

3
000040
东旭蓝天
19,993,068.00
4.84

4
600887
伊利股份
11,996,667.00
2.90

5
300320
海达股份
10,000,001.18
2.42

6
300296
利亚德
5,997,129.00
1.45

7
601318
中国平安
5,994,702.00
1.45

8
002236
大华股份
4,997,351.00
1.21

9
600036
招商银行
4,567,415.00
1.11

10
300078
思创医惠
3,998,475.00
0.97

11
601111
中国国航
2,999,293.00
0.73

12
601668
中国建筑
2,999,012.00
0.73

13
600176
中国巨石
2,997,471.20
0.73

14
000002
万科A
2,996,945.00
0.73

15
300347
泰格医药
2,992,090.55
0.72

16
600019
宝钢股份
2,991,928.00
0.72

17
600487
亨通光电
1,999,751.00
0.48

18
000830
鲁西化工
1,999,578.00
0.48

19
002597
金禾实业
1,999,441.00
0.48

20
600886
国投电力
998,557.00
0.24


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000040
东旭蓝天
16,874,720.17
4.08

2
002706
良信电器
14,693,681.80
3.56

3
600660
福耀玻璃
9,257,269.11
2.24

4
002812
恩捷股份
8,560,866.00
2.07

5
601933
永辉超市
7,545,073.40
1.83

6
601318
中国平安
5,877,498.84
1.42

7
600887
伊利股份
5,336,694.77
1.29

8
002157
正邦科技
4,951,585.54
1.20

9
600196
复星医药
4,756,819.60
1.15

10
300078
思创医惠
4,273,948.50
1.03

11
300347
泰格医药
4,254,549.00
1.03

12
603799
华友钴业
3,704,236.80
0.90

13
000519
中兵红箭
3,238,870.93
0.78

14
002236
大华股份
3,146,452.00
0.76

15
000555
神州信息
2,961,904.92
0.72

16
000002
万科A
2,919,510.00
0.71

17
601668
中国建筑
2,725,275.00
0.66

18
600019
宝钢股份
2,687,685.00
0.65

19
600176
中国巨石
2,542,546.40
0.62

20
601111
中国国航
2,460,064.00
0.60


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
145,695,429.20

卖出股票收入(成交)总额
129,349,025.33

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
67,156.54

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
84,983.07

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
152,139.61


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
300457
赢合科技
28,145,403.36
8.86
非公开发行,流通受限

2
601021
春秋航空
24,925,231.09
7.85
非公开发行,流通受限

3
603368
柳药股份
24,381,374.50
7.68
非公开发行,流通受限

4
300017
网宿科技
14,742,243.74
4.64
非公开发行,流通受限

5
300320
海达股份
8,476,395.93
2.67
非公开发行,流通受限


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

4,209
85,577.68
136,073,484.98
37.78%
224,122,971.70
62.22%

期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
伦敦市投资管理有限公司-客户资金
53,536,673.00
24.43%

2
谢惠缄
25,002,215.00
11.41%

3
莫帆
16,939,700.00
7.73%

4
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司
11,847,689.00
5.41%

5
国信证券股份有限公司
6,020,390.00
2.75%

6
李忠耀
5,514,800.00
2.52%

7
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利多策略6号私募基金
2,753,601.00
1.26%

8
周昭玲
2,256,322.00
1.03%

9
航天科技财务有限责任公司
1,959,200.00
0.89%

10
马忠民
1,920,000.00
0.88%

注:持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,000.48
0.0003%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年8月14日 )基金份额总额
360,234,916.74

本报告期期初基金份额总额
360,196,456.72

本报告期期间基金总申购份额
26,203.24

减:本报告期期间基金总赎回份额
26,203.28

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
360,196,456.68


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人本年度无重大人事变动。
二、托管人基金托管部门本年度无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用50,000.00元。截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供4年的审计服务。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》(行政监管措施决定书【2018】41号)》,责令公司改正,并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案6个月。基金管理人高度重视整改工作,及时制定了整改方案并落实,按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前,基金管理人已完成全部的整改工作。
2017年9至10月,本基金托管人接受中国人民银行反洗钱局组织的反洗钱执法检查。2018年7月27日,本基金托管人收到中国人民银行反洗钱局出具的《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第4号),其决定对本基金托管人未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款,与身份不明的客户进行交易的行为处人民币50万元罚款,合计处人民币100万元罚款。本基金托管人在接受检查期间即立查立改,并根据中国人民银行《执法检查意见书》的要求,制定了《关于中国人民银行反洗钱现场检查问题的整改方案》经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。截至目前,本基金托管人已经进一步完善了反洗钱制度机制,细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程,加强了反洗钱监督检查和考核,加大了对历史存量客户持续识别力度,反洗钱相关系统功能也不断改进。本基金托管人今后将持续完善内控合规管理,切实做好反洗钱工作。
除上述情况外,报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国信证券
2
212,866,158.08
100.00%
198,240.71
100.00%
-

注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
(1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉;
(2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无;
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

国信证券
-
-
12,174,600,000.00
100.00%
-
-



影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内,本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。



九泰基金管理有限公司
2019年3月28日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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