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凯石淳行业精选混合A(006103) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1485069 | ||||||||
基金代码 | 006103 | ||||||||
公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金2018年年度报告(摘要) | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 送出日期:2019年03月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年7月19日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 凯石淳行业精选混合 基金主代码 006103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月19日 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 206,613,988.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析,结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析,根据经济周期的不同阶段,配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,定期对投资组合类属资产进行优化,确定类属资产的最优权重,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 凯石基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱亲来 郭杰 联系电话 021-80365002 0755-82943666 电子邮箱 zhuql@vstonefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 021-60431122 95565 传真 021-80365001 0755-82960794 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.vstonefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年07月19日(基金合同生效日)- 2018年12月31日 本期已实现收益 -30,942,502.09 本期利润 -36,067,308.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1334 本期基金份额净值增长率 -15.13% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1513 期末基金资产净值 175,343,012.74 期末基金份额净值 0.8487 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于2018年7月19日成立,报告期未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.33% 1.29% -7.93% 1.14% -7.40% 0.15% 自基金合同生效起至今 -15.13% 1.00% -7.78% 1.05% -7.35% -0.05% 注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金于2018年7月19日成立,自合同生效起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期6个月,截至本报告期末建仓期尚未结束。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金于2018年7月19日成立,自合同生效起至本报告期末不满一年,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 凯石基金管理有限公司(简称“凯石基金”)是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司,于2017年5月10日正式成立。公司经营范围为公募基金管理,涉及基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本金1亿元人民币,总部设于上海外滩。 凯石基金传承私募基金优秀的合伙人创业文化,公司股东全部为公司核心团队成员,这些成员均来自国内基金行业及其他金融机构,平均金融从业经历超过15年,兼有丰富的金融及公募基金的管理经验。核心团队作为公司的重要股东直接参与公司治理,打造有利于公募基金稳定发展的公司治理平台。 凯石基金从资产管理业务的本质出发,忠诚履行受托职责,以实现投资人利益为最高目标,将自身利益置于投资人利益之下。秉承“时间见证诚信、专业创造价值”的理念,把凯石基金塑造成有责任、有能力、有追求、敢担当、受投资者尊重和信赖的资产管理机构。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晋晋 基金经理 2018-07-19 - 8 中国国籍,硕士,历任青岛国际信托交易员、航天证券有限责任公司投资经理助理、中海基金管理有限公司交易部交易员、交易部副总经理、交易部总经理、资产管理二部总经理兼投资总监。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金和特定客户资产管理组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息共享体系,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队晨会、例会等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、资产管理计划设立了投资决策委员会,各委员会根据议事规则召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及监察稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济增速存在较大调整压力。A股市场承压下挫。经济低位运行的核心原因可从内因和外因两个角度来分析。内因上,管理层过去两年去杠杆、限非标、严监管的政策对实体经济产生的负面影响开始逐步显现。年末,央行货币政策虽已从稳健中性转向松紧适度,但苦于信用传导不畅,社会实际融资利率的下行并不显著。报告期内,非标融资受限,银行表内信贷扩张乏力,社融整体增速持续下滑。实体经济面临短暂失血状态,经济数据难免走弱。外因方面,美联储加息周期叠加强势缩表,全球市场风险偏好收缩。同时在贸易摩擦事件催化影响下,中美两国经济数据同步走弱,两国股市均出现深度回调。股票市场是中国经济的晴雨表。内外部因素双重影响下,投资者下修上市公司的盈利预期,市场持续阴跌走弱。 本基金在2018年的弱势环境中,组合仓位保持中性。立足长远,在经济下行环境中,坚定对逆周期行业进行研究和布局,以把握中长期的结构性机会。配置上始终基于两条主线进行:首先,自下而上看,选择行业处于成长期仍有较大发展空间,基本面见底回升,逻辑逐步清晰转好的作为核心配置,包括新能源汽车,光伏,农林牧渔等。同时,自上而下看,经济基本面快速下行环境下,19年财政和货币政策边际放宽值得期待。在总需求全面萎缩的情况下,政府加杠杆进行逆周期投资将逐步得到验证。新基建领域的5G产业链,轨交建设,电气设备等受益于政府投资加大的行业板块也是配置上积极关注的方向。标的选择上主要集中于流动性好、财务稳健、估值与业绩匹配的龙头企业。同时在卫星配置上,腾挪适当的仓位进行短期的主题投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石淳行业精选混合基金份额净值为0.8487元,本报告期内,基金份额净值增长率为-15.13%,同期业绩比较基准收益率为-7.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们判断上半年经济仍有较大的下行压力。受制于经济基本面的压力,企业盈利下修的过程仍在持续。市场风险偏好、投资者信心提升仍需要经济数据的验证。我们将着重关注社融数据和实体经济信用扩张的情况,控制仓位灵活应对。行业上依旧看好新经济方向的长期投资机会。5G产业链,新能源光伏是持续关注和配置的方向。行业配置和选股将着眼于行业长期的发展空间以及个股在产业链中的竞争格局和财务状况。以产业链研究作为基础,寻找具有长期投资价值的标的。经历18年市场反复调整后,指数已进入长期价值区间。对于长逻辑,强确定性的投资机会,我们认为只要保持持股的耐心,定能坚守价值的回归。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计主管、监察稽核等成员组成,同时,督察长、相关基金经理、总经理以及总经理指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司总经理、基金会计主管等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、监察稽核人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:凯石淳行业精选混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 982,482.17 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 198,300,221.94 其中:股票投资 119,140,229.14 基金投资 - 债券投资 79,159,992.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,733,352.62 应收股利 - 应收申购款 10,001.33 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 201,026,058.06 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 24,999,750.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 332,134.16 应付管理人报酬 249,316.91 应付托管费 16,621.13 应付销售服务费 - 应付交易费用 350.00 应交税费 715.47 应付利息 -6,259.59 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 90,417.24 负债合计 25,683,045.32 所有者权益: 实收基金 206,613,988.78 未分配利润 -31,270,976.04 所有者权益合计 175,343,012.74 负债和所有者权益总计 201,026,058.06 注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8487元,基金份额总额206,613,988.78份。 2、本财务报表的实际编制期间为2018年7月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体:凯石淳行业精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 一、收入 -30,168,113.87 1.利息收入 2,179,007.47 其中:存款利息收入 178,636.09 债券利息收入 1,759,792.32 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 240,579.06 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -27,937,954.84 其中:股票投资收益 -27,845,104.36 基金投资收益 - 债券投资收益 -378,564.48 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 285,714.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -5,124,806.43 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 715,639.93 减:二、费用 5,899,194.65 1.管理人报酬 1,729,354.95 2.托管费 115,290.40 3.销售服务费 - 4.交易费用 3,823,940.64 5.利息支出 137,344.85 其中:卖出回购金融资产支出 137,344.85 6.税金及附加 1,763.81 7.其他费用 91,500.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -36,067,308.52 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -36,067,308.52 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:凯石淳行业精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 340,833,725.37 - 340,833,725.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -36,067,308.52 -36,067,308.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -134,219,736.59 4,796,332.48 -129,423,404.11 其中:1.基金申购款 43,401,652.10 -2,673,083.50 40,728,568.60 2.基金赎回款 -177,621,388.69 7,469,415.98 -170,151,972.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 206,613,988.78 -31,270,976.04 175,343,012.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李琛 ————————— 基金管理人负责人 韩璐 ————————— 主管会计工作负责人 袁渊 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年7月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.1.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转债、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 凯石基金管理有限公司(“凯石基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金结算机构、基金销售机构 陈继武 基金管理人的股东 李琛 基金管理人的股东 陈敏 基金管理人的股东 朱亲来 基金管理人的股东 李国林 基金管理人的股东 王广国 基金管理人的股东 上海凯石财富基金销售有限公司(“凯石财富”) 受基金管理人的股东控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(基金合同生效日) 2018年07月19日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 2,495,357,332.11 100.00% 7.4.5.1.2 权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单位进行的权证交易。 7.4.5.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 招商证券 667,820,282.63 96.88% 7.4.5.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券 2,553,200,000.00 100.00% 7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(基金合同生效日) 2018年07月19日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 2,465,001.45 100.00% - - 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围包括证券经纪服务等。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,729,354.95 其中:支付销售机构的客户维护费 708,907.78 注:支付基金管理人凯石基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 115,290.40 注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.5.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 李琛 29,856.69 0.0144% 陈敏 29,863.44 0.0144% 朱亲来 19,910.76 0.0096% 凯石财富 9.92 0.0000% 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年07月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商证券-证券户 57,625.94 9,792.43 注:本基金证券户的存款由基金托管人招商证券保管。按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.6 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额24,999,750.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为119,140,229.14元,属于第二层次的余额为79,159,992.80元,无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 119,140,229.14 59.27 其中:股票 119,140,229.14 59.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,159,992.80 39.38 其中:债券 79,159,992.80 39.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 982,482.17 0.48 8 其他各项资产 1,743,353.95 0.86 9 合计 201,026,058.06 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,148,186.00 52.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,728,000.00 5.55 J 金融业 - - K 房地产业 4,770,000.00 2.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,702,670.40 3.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,791,372.74 3.87 S 综合 - - 合计 119,140,229.14 67.95 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 491,600 9,630,444.00 5.49 2 601012 隆基股份 460,000 8,022,400.00 4.58 3 600438 通威股份 800,000 6,624,000.00 3.78 4 600498 烽火通信 230,000 6,548,100.00 3.73 5 300750 宁德时代 85,643 6,320,453.40 3.60 6 002796 世嘉科技 181,300 6,280,232.00 3.58 7 300394 天孚通信 239,902 5,798,431.34 3.31 8 002050 三花智控 451,000 5,723,190.00 3.26 9 002463 沪电股份 795,600 5,704,452.00 3.25 10 300284 苏交科 549,920 5,702,670.40 3.25 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于凯石基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 23,835,339.60 13.59 2 600845 宝信软件 19,018,299.87 10.85 3 603019 中科曙光 18,850,550.85 10.75 4 000063 中兴通讯 18,804,275.00 10.72 5 300036 超图软件 17,552,426.55 10.01 6 600498 烽火通信 15,739,298.66 8.98 7 601336 新华保险 15,067,245.00 8.59 8 300003 乐普医疗 14,681,508.36 8.37 9 002368 太极股份 13,012,517.28 7.42 10 002146 荣盛发展 12,996,542.90 7.41 11 601688 华泰证券 12,877,179.00 7.34 12 002463 沪电股份 12,474,529.41 7.11 13 300077 国民技术 12,442,647.00 7.10 14 603690 至纯科技 12,198,859.90 6.96 15 600256 广汇能源 11,977,991.80 6.83 16 000001 平安银行 11,633,126.78 6.63 17 300602 飞荣达 11,596,063.06 6.61 18 300570 太辰光 11,485,327.20 6.55 19 300604 长川科技 11,413,339.50 6.51 20 600547 山东黄金 11,351,364.68 6.47 21 601012 隆基股份 11,266,267.20 6.43 22 002376 新北洋 11,152,361.48 6.36 23 000977 浪潮信息 11,055,253.78 6.30 24 603444 吉比特 10,926,551.00 6.23 25 600015 华夏银行 10,771,129.44 6.14 26 600271 航天信息 10,695,778.00 6.10 27 601211 国泰君安 10,637,674.80 6.07 28 600588 用友网络 10,588,438.36 6.04 29 300059 东方财富 10,133,631.00 5.78 30 002050 三花智控 10,082,045.00 5.75 31 601318 中国平安 10,047,069.00 5.73 32 002507 涪陵榨菜 9,945,919.84 5.67 33 300122 智飞生物 9,941,877.00 5.67 34 600803 新奥股份 9,761,206.00 5.57 35 002044 美年健康 9,652,975.85 5.51 36 300212 易华录 9,329,218.28 5.32 37 601088 中国神华 9,169,383.00 5.23 38 603658 安图生物 8,985,081.28 5.12 39 603866 桃李面包 8,735,969.02 4.98 40 300253 卫宁健康 8,618,016.34 4.91 41 002594 比亚迪 8,602,725.00 4.91 42 002371 北方华创 8,472,323.00 4.83 43 601800 中国交建 8,332,674.00 4.75 44 600009 上海机场 8,256,957.22 4.71 45 300033 同花顺 8,182,733.16 4.67 46 600801 华新水泥 7,931,895.65 4.52 47 002304 洋河股份 7,923,135.00 4.52 48 000596 古井贡酒 7,765,324.00 4.43 49 300451 创业慧康 7,702,832.00 4.39 50 600967 内蒙一机 7,690,545.41 4.39 51 300284 苏交科 7,623,456.63 4.35 52 600438 通威股份 7,615,037.42 4.34 53 300568 星源材质 7,596,723.00 4.33 54 600779 水井坊 7,575,698.17 4.32 55 002281 光迅科技 7,439,436.85 4.24 56 002110 三钢闽光 7,400,333.96 4.22 57 002796 世嘉科技 7,391,872.00 4.22 58 000768 中航飞机 7,381,614.78 4.21 59 601111 中国国航 7,377,153.00 4.21 60 601186 中国铁建 7,281,613.09 4.15 61 000860 顺鑫农业 7,278,090.00 4.15 62 600026 中远海能 7,175,233.00 4.09 63 002640 跨境通 7,086,278.00 4.04 64 600309 万华化学 6,991,604.00 3.99 65 002001 新 和 成 6,897,776.60 3.93 66 600536 中国软件 6,864,404.28 3.91 67 300373 扬杰科技 6,812,224.83 3.89 68 600038 中直股份 6,732,073.00 3.84 69 002366 台海核电 6,599,941.00 3.76 70 000400 许继电气 6,570,363.00 3.75 71 002332 仙琚制药 6,504,084.84 3.71 72 000002 万 科A 6,489,038.50 3.70 73 000661 长春高新 6,455,305.04 3.68 74 000776 广发证券 6,450,316.90 3.68 75 600790 轻纺城 6,375,872.00 3.64 76 000789 万年青 6,357,940.00 3.63 77 002095 生 意 宝 6,343,305.00 3.62 78 002013 中航机电 6,228,014.50 3.55 79 300394 天孚通信 6,155,769.00 3.51 80 600622 光大嘉宝 6,020,469.22 3.43 81 603323 吴江银行 6,006,860.97 3.43 82 601003 柳钢股份 5,989,642.78 3.42 83 000089 深圳机场 5,858,599.00 3.34 84 600036 招商银行 5,836,055.43 3.33 85 002154 报 喜 鸟 5,831,615.99 3.33 86 002492 恒基达鑫 5,820,272.00 3.32 87 300010 立思辰 5,796,442.00 3.31 88 000703 恒逸石化 5,751,746.58 3.28 89 000507 珠海港 5,741,765.94 3.27 90 300365 恒华科技 5,684,644.00 3.24 91 002016 世荣兆业 5,663,436.35 3.23 92 000968 蓝焰控股 5,641,569.94 3.22 93 600837 海通证券 5,639,899.10 3.22 94 300308 中际旭创 5,636,801.87 3.21 95 600816 安信信托 5,622,468.80 3.21 96 002025 航天电器 5,583,116.70 3.18 97 300548 博创科技 5,472,115.00 3.12 98 000088 盐 田 港 5,457,682.00 3.11 99 601139 深圳燃气 5,280,376.11 3.01 100 600373 中文传媒 5,264,832.00 3.00 101 000022 深赤湾A 5,209,824.00 2.97 102 000917 电广传媒 5,170,872.00 2.95 103 600872 中炬高新 5,122,931.00 2.92 104 300685 艾德生物 5,071,089.60 2.89 105 002493 荣盛石化 5,043,654.00 2.88 106 300274 阳光电源 5,039,222.25 2.87 107 002065 东华软件 5,034,662.32 2.87 108 000156 华数传媒 5,013,286.00 2.86 109 300047 天源迪科 4,971,559.40 2.84 110 600729 重庆百货 4,968,960.34 2.83 111 600600 青岛啤酒 4,956,859.55 2.83 112 603939 益丰药房 4,897,584.00 2.79 113 600585 海螺水泥 4,887,566.87 2.79 114 002812 恩捷股份 4,797,713.00 2.74 115 601857 中国石油 4,763,309.00 2.72 116 600702 舍得酒业 4,563,671.00 2.60 117 600740 山西焦化 4,476,246.66 2.55 118 000651 格力电器 4,350,788.00 2.48 119 600822 上海物贸 4,302,788.00 2.45 120 600278 东方创业 4,301,366.00 2.45 121 600519 贵州茅台 4,235,150.00 2.42 122 603305 旭升股份 4,233,298.00 2.41 123 300532 今天国际 4,230,501.40 2.41 124 000783 长江证券 4,208,703.61 2.40 125 600782 新钢股份 4,170,344.78 2.38 126 603659 璞泰来 4,161,270.00 2.37 127 603517 绝味食品 4,108,871.00 2.34 128 002142 宁波银行 4,099,910.80 2.34 129 600028 中国石化 4,092,671.00 2.33 130 600039 四川路桥 4,012,326.70 2.29 131 601933 永辉超市 3,997,344.00 2.28 132 300073 当升科技 3,989,906.14 2.28 133 000858 五 粮 液 3,948,584.00 2.25 134 603589 口子窖 3,897,504.00 2.22 135 002614 奥佳华 3,802,679.11 2.17 136 600569 安阳钢铁 3,764,218.00 2.15 137 300201 海伦哲 3,734,164.65 2.13 138 300607 拓斯达 3,637,647.00 2.07 139 603288 海天味业 3,580,103.00 2.04 140 600030 中信证券 3,538,655.00 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600845 宝信软件 19,209,877.00 10.96 2 603019 中科曙光 18,286,096.11 10.43 3 300750 宁德时代 17,173,270.88 9.79 4 300036 超图软件 17,127,710.25 9.77 5 300003 乐普医疗 14,389,411.30 8.21 6 601336 新华保险 14,202,160.18 8.10 7 601688 华泰证券 13,347,267.84 7.61 8 002368 太极股份 12,590,723.56 7.18 9 603690 至纯科技 12,278,369.80 7.00 10 300077 国民技术 11,764,315.00 6.71 11 600256 广汇能源 11,637,644.50 6.64 12 000001 平安银行 11,519,783.96 6.57 13 300604 长川科技 11,393,477.50 6.50 14 002376 新北洋 11,028,882.00 6.29 15 300059 东方财富 10,953,570.00 6.25 16 600547 山东黄金 10,953,136.58 6.25 17 601211 国泰君安 10,947,703.45 6.24 18 600015 华夏银行 10,780,762.00 6.15 19 600271 航天信息 10,606,324.68 6.05 20 000977 浪潮信息 10,388,894.22 5.92 21 600588 用友网络 10,292,188.59 5.87 22 601318 中国平安 9,779,598.16 5.58 23 300122 智飞生物 9,777,956.27 5.58 24 000063 中兴通讯 9,341,097.00 5.33 25 300033 同花顺 9,316,425.00 5.31 26 002507 涪陵榨菜 9,295,888.00 5.30 27 601088 中国神华 9,177,354.00 5.23 28 300212 易华录 9,042,169.84 5.16 29 002044 美年健康 8,894,889.00 5.07 30 600803 新奥股份 8,816,992.50 5.03 31 600498 烽火通信 8,485,763.04 4.84 32 603658 安图生物 8,474,499.34 4.83 33 300253 卫宁健康 8,387,945.90 4.78 34 603866 桃李面包 8,288,381.83 4.73 35 601800 中国交建 8,190,116.66 4.67 36 002371 北方华创 8,162,665.67 4.66 37 300568 星源材质 7,778,745.00 4.44 38 600801 华新水泥 7,769,016.18 4.43 39 600009 上海机场 7,735,241.87 4.41 40 002304 洋河股份 7,611,086.82 4.34 41 002146 荣盛发展 7,533,985.42 4.30 42 600967 内蒙一机 7,521,377.67 4.29 43 002281 光迅科技 7,461,687.80 4.26 44 300451 创业慧康 7,313,707.00 4.17 45 002110 三钢闽光 7,313,701.28 4.17 46 601111 中国国航 7,275,449.50 4.15 47 000768 中航飞机 7,194,905.40 4.10 48 000596 古井贡酒 7,180,026.00 4.09 49 601186 中国铁建 7,093,145.00 4.05 50 002001 新 和 成 7,058,370.00 4.03 51 000860 顺鑫农业 6,918,317.00 3.95 52 002640 跨境通 6,822,262.00 3.89 53 000776 广发证券 6,813,155.67 3.89 54 600026 中远海能 6,721,476.00 3.83 55 600309 万华化学 6,697,914.70 3.82 56 600536 中国软件 6,620,683.07 3.78 57 600038 中直股份 6,559,111.00 3.74 58 600790 轻纺城 6,431,510.80 3.67 59 300373 扬杰科技 6,416,837.80 3.66 60 603444 吉比特 6,405,821.00 3.65 61 000661 长春高新 6,364,679.00 3.63 62 002366 台海核电 6,280,683.00 3.58 63 000400 许继电气 6,238,027.00 3.56 64 002332 仙琚制药 6,217,184.50 3.55 65 000002 万 科A 6,154,982.00 3.51 66 002016 世荣兆业 6,102,317.32 3.48 67 002013 中航机电 6,084,413.75 3.47 68 002492 恒基达鑫 6,040,466.00 3.44 69 000507 珠海港 6,024,247.00 3.44 70 000789 万年青 5,985,657.13 3.41 71 600036 招商银行 5,939,186.94 3.39 72 300570 太辰光 5,916,066.00 3.37 73 000089 深圳机场 5,745,478.00 3.28 74 300365 恒华科技 5,715,592.45 3.26 75 002463 沪电股份 5,708,266.20 3.26 76 000088 盐 田 港 5,707,437.00 3.26 77 601003 柳钢股份 5,705,552.95 3.25 78 002154 报 喜 鸟 5,704,791.10 3.25 79 600622 光大嘉宝 5,629,148.24 3.21 80 002095 生 意 宝 5,594,520.00 3.19 81 600816 安信信托 5,556,390.02 3.17 82 300010 立思辰 5,536,203.04 3.16 83 002025 航天电器 5,522,124.20 3.15 84 000703 恒逸石化 5,476,704.00 3.12 85 000022 深赤湾A 5,444,304.00 3.10 86 603323 吴江银行 5,417,906.74 3.09 87 600837 海通证券 5,397,498.92 3.08 88 300308 中际旭创 5,305,581.33 3.03 89 300602 飞荣达 5,253,545.95 3.00 90 300685 艾德生物 5,211,865.00 2.97 91 600872 中炬高新 5,195,938.08 2.96 92 002812 恩捷股份 5,181,396.00 2.96 93 000968 蓝焰控股 5,161,273.84 2.94 94 600729 重庆百货 5,143,049.50 2.93 95 601139 深圳燃气 5,055,703.00 2.88 96 000156 华数传媒 5,039,540.00 2.87 97 002493 荣盛石化 4,892,976.00 2.79 98 300047 天源迪科 4,883,118.00 2.78 99 002065 东华软件 4,816,395.00 2.75 100 603939 益丰药房 4,784,818.00 2.73 101 600600 青岛啤酒 4,694,776.12 2.68 102 601857 中国石油 4,643,946.00 2.65 103 600585 海螺水泥 4,594,415.43 2.62 104 600782 新钢股份 4,289,804.00 2.45 105 600740 山西焦化 4,232,193.90 2.41 106 600278 东方创业 4,210,964.00 2.40 107 600702 舍得酒业 4,206,425.00 2.40 108 000651 格力电器 4,159,823.00 2.37 109 603659 璞泰来 4,081,404.00 2.33 110 300201 海伦哲 4,074,493.09 2.32 111 600519 贵州茅台 4,063,316.00 2.32 112 002142 宁波银行 4,050,276.35 2.31 113 300073 当升科技 4,007,196.27 2.29 114 600822 上海物贸 3,990,518.99 2.28 115 000783 长江证券 3,962,922.00 2.26 116 002050 三花智控 3,953,259.00 2.25 117 600039 四川路桥 3,940,341.59 2.25 118 000858 五 粮 液 3,918,216.00 2.23 119 002614 奥佳华 3,894,748.49 2.22 120 600028 中国石化 3,853,142.00 2.20 121 002217 合力泰 3,847,702.00 2.19 122 300532 今天国际 3,814,426.20 2.18 123 603517 绝味食品 3,799,665.00 2.17 124 601933 永辉超市 3,768,314.00 2.15 125 603305 旭升股份 3,764,040.00 2.15 126 603589 口子窖 3,695,245.94 2.11 127 600569 安阳钢铁 3,595,155.00 2.05 注:本项的“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,323,920,931.23 卖出股票收入(成交)总额 1,171,483,876.72 注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,985,212.80 5.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,521,600.00 24.82 其中:政策性金融债 43,521,600.00 24.82 4 企业债券 25,653,180.00 14.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,159,992.80 45.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018006 国开1702 130,000 13,273,000.00 7.57 2 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 6.21 3 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 5.88 4 143131 17中泰01 100,000 10,041,000.00 5.73 5 010303 03国债⑶ 99,040 9,985,212.80 5.69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,733,352.62 5 应收申购款 10,001.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,743,353.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,502 82,579.53 107,977,429.09 52.26% 98,636,559.69 47.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 187,494.22 0.0907% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年07月19日)基金份额总额 340,833,725.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 43,401,652.10 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 177,621,388.69 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 206,613,988.78 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自2018年起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费40000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 2 2,495,357,332.11 100.00% 2,429,889.45 100.00% - 注:标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。 程序:首先根据选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 招商证券 667,820,282.63 100.00% 2,553,200,000.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180719-20181231 100,021,500.00 - 0.00 100,021,500.00 48.41% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 凯石基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
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基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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