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| 建信内生动力混合A(530011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1482834 | ||||||||
| 基金代码 | 530011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信内生动力混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月16日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 220,154,353.33份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资于消费性内生动力行业、投资性内生动力行业、服务性内生动力行业中具有持续竞争力优势的上市公司股票，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明 联系电话 010-66228888 （010）66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -18,489,087.51 32,507,081.70 -58,453,086.09 本期利润 -80,949,566.59 96,921,227.30 -86,042,687.53 加权平均基金份额本期利润 -0.3377 0.3686 -0.2160 本期基金份额净值增长率 -21.74% 30.55% -11.27% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.2273 0.6282 0.2469 期末基金资产净值 270,188,079.10 403,650,518.24 398,969,079.71 期末基金份额净值 1.227 1.628 1.247 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.63% 1.29% -8.58% 1.22% -2.05% 0.07% 过去六个月 -13.89% 1.23% -9.66% 1.12% -4.23% 0.11% 过去一年 -21.74% 1.27% -17.43% 1.00% -4.31% 0.27% 过去三年 -9.34% 1.27% -12.00% 0.88% 2.66% 0.39% 过去五年 49.90% 1.46% 33.52% 1.15% 16.38% 0.31% 自基金合同生效起至今 45.41% 1.31% 5.49% 1.10% 39.92% 0.21% 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同自2010年11月16日生效，2010年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 0.228 4,354,224.69 655,398.59 5,009,623.28 2017 0.628 13,609,763.48 1,790,164.24 15,399,927.72 2016 0.290 10,155,322.35 849,143.89 11,004,466.24 合计 1.146 28,119,310.52 3,294,706.72 31,414,017.24 本基金的基金管理人于2019年1月16日宣告2019年度第1次分红，向截至2019年1月17日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.228元，收益分配基准日为2018年12月31日，共发放红利人民币元5,009,623.28（包含现金和红利再投资形式）。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴尚伟 权益投资部联席投资官、本基金的基金经理 2014年11月25日 - 12 硕士，权益投资部联席投资官。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入我公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官，2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2018年2月27日担任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年2月28日起该产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理；2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年宏观经济，在内外部压力并存的背景下，经济增速有所下滑，但仍保持了一定韧性。2018年，中国经济发展面临了较强的外部扰动因素，美联储货币政策的持续收紧，较快的美元回流对其他国家货币政策造成压力，也导致年中新兴市场危机不断；另外，自2018年3月以来中美贸易摩擦有所升级，也加剧了市场对外部风险的担忧。面临上述外部环境，国内经济政策适时应对，宏观经济表现出一定的韧性。2018年，我国传统经济增长动能有所放缓，在国内金融去杠杆和地方隐性债务化解处置的作用下，基建投资增速显著回落，持续的房地产调控也将建筑安装投资拖进负区间；同时，高技术产业和战略性新兴产业增速仍较快，但新兴经济从体量上仍无法弥补传统动能放缓的趋势。贸易摩擦背景下，三季度对美出口增速快速抬升，成为下半年生产和出口贸易的重要支撑因素，四季度进出口贸易增速出现回落趋势。宏观调控政策传导效果弱于预期。总体看，2018年宏观经济整体出现稳中缓降的趋势，但制造业投资继续向好、基建投资在政策呵护下企稳反弹，宏观经济有一定的韧性。 回顾资本市场，全年呈现系统性下跌，上证综指下跌24.60%，沪深300下跌25.31%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%，个股亏损面达95%。归因分析后，市场的下跌主要贡献因素是估值的调整，而盈利和资金利率均为正贡献。年底，市场估值所蕴含的悲观预期已经比较充分，我们认为市场调整已经相对充分。 我们在2018年年初认为，股票市场将出现波动的放大，仓位管理应更加审慎，并力求通过灵活的结构调整把握阶段性机会。 本基金维持了消费品和权重蓝筹的底仓配置，也关注了科技硬件、新能源产业、高端制造、军工装备等行业的机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-21.74%，波动率1.27%，业绩比较基准收益率-17.43%，波动率1.00%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相对于2018年而言，2019年宏观环境有边际改善的迹象。中美贸易谈判节奏正常化，贸易摩擦向中期缓和的方向演变。美联储释放鸽派信号，非美国家也在释放降息信号，全球货币环境转向宽松的迹象在逐渐加强。人民币汇率趋势性贬值压力基本消褪，甚至有走强的可能。 就国内经济基本面来看，预计2019年经济增速将呈现继续放缓的趋势，但同时伴随高质量发展的趋势逐渐加强。就全年而言，中国经济基本面将出现以下特征。（1）经济增长下行压力将经历逐渐兑现向边际减弱的过渡。从2018年四季度开始，市场对经济下行预期逐渐加强，但房地产投资、制造业投资和贸易等分项数据表现出较强韧性，对经济增速形成有力支撑。2019年上半年将是经济增长下行压力逐渐兑现的阶段，数据表现以基建投资反弹难以对冲房地产投资、制造业投资和贸易数据的下行趋势为主要特征。但在逆周期政策调控、微观主体运营环境逐渐改善的条件下，经济下行压力将经历“弱-强-弱”的周期循环，大致判断2019年四季度开始，国内经济基本面将有逐渐改善的趋势。（2）总需求稳定导向下的逆周期调控。2019年宏观政策的导向是维持总需求稳定，而非对经济增速的强力刺激，反映到财政和货币政策上均有稳定特征。财政政策侧重减税降费而非增加支出，一是包括增值税、个人所得税、涉企收费等在内的减税降费规模达到2万亿左右，二是基建投资增速重回上升区间，但政策强调基建补短板，避免强刺激，预计2019年全口径基建投资增速达到8%左右。货币政策边际宽松， 2018年连续降准、逆回购和MLF之后，单纯数量型货币政策的效果边际弱化，畅通货币政策传导通道需要提高资本市场对货币政策的敏感性，因此在流动性合理充裕的同时，更要注重央行对“价”的调控，但下调基准利率的概率不大，而是以结构性手段调节。（3）从需求到投资的逻辑链条上，重视2019年需求总量收缩与结构性改善并存。需求主线上的拖累将从2018年的基建投资转向2019年的房地产投资下行，制造业在多重政策利好下进入高质量发展阶段。生产主线上，弱需求环境下的总量收缩与高新技术为代表的结构改善将并存，以5G、工业互联网等先进产业将逐渐成为中国新经济发展的主要动力之一。价格主线上，在猪肉价格预期逐渐上升的推动下，今年CPI中枢预期已经抬升，CPI压力在三季度前后将逐渐兑现，但短期不会对货币政策产生掣肘。 在上述宏观状态的判断下，我们对2019年的资本市场表现保持战略乐观态度，将保持中高仓位，并力求通过灵活的结构调整把握阶段性机会。本基金仍会继续维持消费品和金融蓝筹的底仓配置，维持对海外资金继续流入A股的趋势判断。我们重视在经济预期一致后，流动性宽松背景下，投资机会向成长板块的切换；我们预计此轮切换不会仅仅局限于TMT行业，对于有内生增长的优质成长龙头都可能迎来全市场的配置提升，密切跟踪科技硬件、新能源产业、高端制造、军工装备等。同时，在经济复苏的预期下，适度配置周期权重股。 我们将在新的一年，勤勉尽责，尽力为基金持有人创造回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金的基金管理人2019年1月16日宣告了2019年度第一次分红，于2019年1月17日向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.228元，收益分配基准日为2018年12月31日，共发放红利人民币5,009,623.28元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信内生动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信内生动力混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信内生动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信内生动力混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为5,009,623.28元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信内生动力混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22594号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信内生动力股票型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了建信内生动力混合型证券投资基金(以下简称“建信内生动力混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了建信内生动力混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信内生动力混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 建信内生动力混合基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估建信内生动力混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信内生动力混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督建信内生动力混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信内生动力混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信内生动力混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 沈兆杰 会计师事务所的地址 中国?上海市 审计报告日期 2019年3月21日 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信内生动力混合型证券投资基金(以下简称“建信内生动力混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第22594号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 103,615,166.32 59,493,695.74 结算备付金 1,625,042.96 1,279,934.05 存出保证金 247,620.20 219,291.39 交易性金融资产 172,811,610.52 354,207,735.90 其中：股票投资 172,811,610.52 354,207,735.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 80,000,000.00 25,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 21,462.11 9,896.98 应收股利 - - 应收申购款 24,594.31 436,117.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 358,345,496.42 440,646,671.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 83,813,462.94 32,269,917.71 应付赎回款 100,843.28 316,495.52 应付管理人报酬 347,510.37 502,144.45 应付托管费 57,918.37 83,690.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,545,798.49 3,385,774.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 291,883.87 438,130.84 负债合计 88,157,417.32 36,996,153.63 所有者权益： 实收基金 220,154,353.33 247,913,018.85 未分配利润 50,033,725.77 155,737,499.39 所有者权益合计 270,188,079.10 403,650,518.24 负债和所有者权益总计 358,345,496.42 440,646,671.87 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.227元，基金份额总额220,154,353.33份。 利润表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -69,784,758.39 108,770,327.60 1.利息收入 731,639.81 657,808.31 其中：存款利息收入 536,311.75 417,273.45 债券利息收入 1,335.95 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 193,992.11 240,534.86 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,097,582.32 43,658,033.33 其中：股票投资收益 -11,941,594.98 40,683,735.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 -206,597.02 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,050,609.68 2,974,297.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -62,460,479.08 64,414,145.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 41,663.20 40,340.36 减：二、费用 11,164,808.20 11,849,100.30 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,127,846.55 5,471,390.07 2．托管费 7.4.8.2.2 854,641.10 911,898.39 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 4,772,503.70 5,063,978.34 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4.80 - 7．其他费用 409,812.05 401,833.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -80,949,566.59 96,921,227.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -80,949,566.59 96,921,227.30 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 247,913,018.85 155,737,499.39 403,650,518.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -80,949,566.59 -80,949,566.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -27,758,665.52 -9,354,279.31 -37,112,944.83 其中：1.基金申购款 33,673,079.44 17,454,433.72 51,127,513.16 2.基金赎回款 -61,431,744.96 -26,808,713.03 -88,240,457.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -15,399,927.72 -15,399,927.72 五、期末所有者权益（基金净值） 220,154,353.33 50,033,725.77 270,188,079.10 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 319,967,477.03 79,001,602.68 398,969,079.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 96,921,227.30 96,921,227.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -72,054,458.18 -20,185,330.59 -92,239,788.77 其中：1.基金申购款 16,286,527.01 8,248,795.75 24,535,322.76 2.基金赎回款 -88,340,985.19 -28,434,126.34 -116,775,111.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 247,913,018.85 155,737,499.39 403,650,518.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信内生动力混合型证券投资基金(原名为建信内生动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1206号《关于核准建信内生动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,387,627,567.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》于2010年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,388,220,664.00份基金份额，其中认购资金利息折合593,096.20份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信内生动力股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信内生动力混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，资产支持证券占基金资产净值的比例为0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率 X 75% + 中国债券总指数收益率 X 25%。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,127,846.55 5,471,390.07 其中：支付销售机构的客户维护费 1,347,993.57 1,365,830.44 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 854,641.10 911,898.39 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行：活期存款 103,615,166.32 507,713.22 59,493,695.74 383,894.03 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为172,811,610.52元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次350,423,483.91元，第二层次3,784,251.99元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,811,610.52 48.22 其中：股票 172,811,610.52 48.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 22.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 105,240,209.28 29.37 8 其他各项资产 293,676.62 0.08 9 合计 358,345,496.42 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 114,326,116.52 42.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,070,000.00 4.10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,014,400.00 2.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,284,300.00 5.29 J 金融业 - - K 房地产业 24,460,794.00 9.05 L 租赁和商务服务业 2,656,000.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,811,610.52 63.96 以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 1,468,600 17,314,794.00 6.41 2 002643 万润股份 1,500,000 15,180,000.00 5.62 3 600600 青岛啤酒 400,000 13,944,000.00 5.16 4 600011 华能国际 1,500,000 11,070,000.00 4.10 5 601766 中国中车 1,200,000 10,824,000.00 4.01 6 600872 中炬高新 350,000 10,311,000.00 3.82 7 600132 重庆啤酒 320,000 9,833,600.00 3.64 8 600406 国电南瑞 500,000 9,265,000.00 3.43 9 603711 香飘飘 430,000 9,137,500.00 3.38 10 002557 洽洽食品 450,035 8,568,666.40 3.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 54,915,881.27 13.60 2 000858 五粮液 54,885,099.30 13.60 3 601318 中国平安 45,372,606.00 11.24 4 600028 中国石化 38,155,167.00 9.45 5 601111 中国国航 35,906,933.68 8.90 6 600887 伊利股份 35,565,955.74 8.81 7 600703 三安光电 34,059,511.13 8.44 8 600030 中信证券 32,062,189.60 7.94 9 601601 中国太保 31,597,693.06 7.83 10 600036 招商银行 29,847,990.00 7.39 11 600132 重庆啤酒 29,018,324.48 7.19 12 600048 保利地产 27,486,161.57 6.81 13 601288 农业银行 24,923,118.00 6.17 14 000998 隆平高科 24,781,240.45 6.14 15 600019 宝钢股份 24,558,808.64 6.08 16 001979 招商蛇口 23,514,036.48 5.83 17 300498 温氏股份 23,325,953.20 5.78 18 600559 老白干酒 21,406,166.44 5.30 19 600332 白云山 21,349,047.70 5.29 20 600115 东方航空 20,107,503.00 4.98 21 002643 万润股份 19,708,638.42 4.88 22 300316 晶盛机电 19,628,299.02 4.86 23 600011 华能国际 18,022,305.00 4.46 24 002202 金风科技 17,787,004.45 4.41 25 601336 新华保险 17,131,712.59 4.24 26 600600 青岛啤酒 16,592,815.34 4.11 27 600498 烽火通信 16,563,341.00 4.10 28 600867 通化东宝 16,453,768.33 4.08 29 600566 济川药业 15,805,855.52 3.92 30 300070 碧水源 14,776,809.29 3.66 31 000725 京东方A 14,747,934.00 3.65 32 002262 恩华药业 14,448,341.24 3.58 33 600188 兖州煤业 13,813,612.47 3.42 34 600438 通威股份 13,728,029.62 3.40 35 000002 万科A 13,575,312.00 3.36 36 603589 口子窖 12,887,181.74 3.19 37 002271 东方雨虹 12,805,847.80 3.17 38 601818 光大银行 12,547,625.00 3.11 39 600686 金龙汽车 12,342,635.01 3.06 40 300398 飞凯材料 12,342,374.87 3.06 41 300098 高新兴 12,272,914.22 3.04 42 600787 中储股份 12,037,768.57 2.98 43 600487 亨通光电 11,958,899.00 2.96 44 600702 舍得酒业 11,706,962.00 2.90 45 300357 我武生物 11,688,226.95 2.90 46 600426 华鲁恒升 11,605,159.00 2.88 47 000063 中兴通讯 11,571,603.00 2.87 48 601607 上海医药 11,407,660.40 2.83 49 600525 长园集团 11,362,522.00 2.81 50 601225 陕西煤业 11,174,512.00 2.77 51 002511 中顺洁柔 11,168,812.70 2.77 52 300388 国祯环保 11,081,007.10 2.75 53 300422 博世科 11,074,538.20 2.74 54 603008 喜临门 10,592,155.40 2.62 55 002582 好想你 10,536,088.56 2.61 56 601766 中国中车 10,232,768.81 2.54 57 603885 吉祥航空 10,157,930.58 2.52 58 002299 圣农发展 9,922,873.00 2.46 59 603686 龙马环卫 9,349,730.00 2.32 60 002867 周大生 9,201,017.66 2.28 61 600754 锦江股份 9,141,458.64 2.26 62 601857 中国石油 9,043,308.04 2.24 63 600406 国电南瑞 8,982,883.37 2.23 64 603711 香飘飘 8,894,322.00 2.20 65 002557 洽洽食品 8,519,731.72 2.11 66 600872 中炬高新 8,384,165.46 2.08 67 002212 南洋股份 8,247,478.40 2.04 68 002531 天顺风能 8,235,919.00 2.04 69 600486 扬农化工 8,195,253.60 2.03 70 601899 紫金矿业 8,139,746.00 2.02 71 300136 信维通信 8,112,758.58 2.01 上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五粮液 91,291,332.94 22.62 2 600519 贵州茅台 84,970,902.68 21.05 3 601318 中国平安 75,208,781.83 18.63 4 600887 伊利股份 64,400,712.64 15.95 5 601111 中国国航 42,149,002.29 10.44 6 601601 中国太保 40,656,793.52 10.07 7 000998 隆平高科 39,644,425.10 9.82 8 600028 中国石化 36,574,264.00 9.06 9 600036 招商银行 31,368,353.00 7.77 10 600703 三安光电 29,508,294.40 7.31 11 600030 中信证券 29,021,855.00 7.19 12 600872 中炬高新 27,254,597.95 6.75 13 600132 重庆啤酒 26,279,034.19 6.51 14 600019 宝钢股份 24,251,768.40 6.01 15 600332 白云山 24,014,581.88 5.95 16 300398 飞凯材料 23,383,027.73 5.79 17 300498 温氏股份 22,728,473.56 5.63 18 600559 老白干酒 22,539,909.94 5.58 19 600702 舍得酒业 22,410,159.00 5.55 20 601288 农业银行 22,064,410.00 5.47 21 001979 招商蛇口 21,181,421.00 5.25 22 300316 晶盛机电 19,791,409.40 4.90 23 600809 山西汾酒 19,138,697.28 4.74 24 600115 东方航空 18,874,044.00 4.68 25 600566 济川药业 17,562,138.42 4.35 26 600048 保利地产 17,402,721.00 4.31 27 600183 生益科技 16,924,305.62 4.19 28 600438 通威股份 16,873,311.00 4.18 29 002202 金风科技 16,275,119.99 4.03 30 600867 通化东宝 15,912,683.19 3.94 31 600498 烽火通信 15,717,008.55 3.89 32 601336 新华保险 14,881,694.00 3.69 33 300070 碧水源 14,166,300.91 3.51 34 603589 口子窖 13,720,486.18 3.40 35 601899 紫金矿业 13,565,590.00 3.36 36 000661 长春高新 13,449,513.40 3.33 37 300357 我武生物 13,175,871.90 3.26 38 000725 京东方A 13,107,198.80 3.25 39 603899 晨光文具 12,470,840.04 3.09 40 000063 中兴通讯 12,331,420.60 3.05 41 600188 兖州煤业 12,317,068.11 3.05 42 600779 水井坊 12,094,804.33 3.00 43 601818 光大银行 11,729,400.00 2.91 44 600426 华鲁恒升 11,539,280.03 2.86 45 300098 高新兴 11,507,224.77 2.85 46 600787 中储股份 11,423,853.02 2.83 47 600195 中牧股份 11,403,495.00 2.83 48 002262 恩华药业 11,384,048.00 2.82 49 002271 东方雨虹 11,306,922.30 2.80 50 300388 国祯环保 10,756,158.22 2.66 51 300422 博世科 10,613,296.60 2.63 52 600686 金龙汽车 10,556,848.28 2.62 53 600487 亨通光电 10,458,986.00 2.59 54 601607 上海医药 10,407,387.01 2.58 55 002582 好想你 10,278,946.00 2.55 56 002299 圣农发展 10,053,578.00 2.49 57 601225 陕西煤业 9,974,258.00 2.47 58 002867 周大生 8,823,665.77 2.19 59 603008 喜临门 8,809,069.10 2.18 60 600525 长园集团 8,580,000.00 2.13 61 601857 中国石油 8,208,220.00 2.03 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,512,546,722.15 卖出股票收入（成交）总额 1,619,540,773.47 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 247,620.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,462.11 5 应收申购款 24,594.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,676.62 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,269 21,438.73 65,580,358.29 29.79% 154,573,995.04 70.21% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 62,912.84 0.03% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年11月16日 ）基金份额总额 5,388,220,664.00 本报告期期初基金份额总额 247,913,018.85 本报告期期间基金总申购份额 33,673,079.44 减:本报告期期间基金总赎回份额 61,431,744.96 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 220,154,353.33 总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 939,537,849.61 30.00% 863,413.56 30.03% - 渤海证券 1 426,278,379.63 13.61% 396,994.38 13.81% - 中信建投 3 387,195,387.88 12.37% 352,848.67 12.27% - 安信证券 2 276,921,581.15 8.84% 252,355.68 8.78% - 华泰证券 1 257,441,625.88 8.22% 234,603.71 8.16% - 国泰君安 1 219,996,925.85 7.03% 204,884.13 7.13% - 银河证券 1 196,075,323.09 6.26% 178,683.70 6.21% - 浙商证券 1 181,138,529.34 5.78% 165,069.86 5.74% - 中信证券 1 87,603,790.53 2.80% 79,831.90 2.78% - 广发证券 2 86,003,029.81 2.75% 78,375.08 2.73% - 海通证券 1 73,117,730.36 2.34% 68,094.93 2.37% - 国金证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信证券(浙江) 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理； 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - 160,000,000.00 20.89% - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 19,883,899.40 100.00% - - - - 安信证券 - - 40,000,000.00 5.22% - - 华泰证券 - - 486,000,000.00 63.45% - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - 40,000,000.00 5.22% - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - 40,000,000.00 5.22% - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券(浙江) - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年01月01日-2018年07月04日 54,351,617.45 0.00 24,800,000.00 29,551,617.45 13.42% 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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