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大成蓝筹稳健混合A(090003)  基金公开信息
流水号 14622
基金代码 090003
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 大成蓝筹稳健证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 大成蓝筹稳健证券投资基金2006年半年度报告摘要

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2006年8月29日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称：大成蓝筹稳健基金
2、基金交易代码:090003
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2004年6月3日
5、报告期末基金份额总额：288,011,495.13份
6、基金合同存续期：无
7、基金份额上市的证券交易所：无
8、上市日期：无
二、基金产品说明
1、投资目标：通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
2、投资策略：本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用"价值－势头"选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。
3、业绩比较基准：70%×天相280指数+30%×中信国债指数
4、风险收益特征：本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。
三、基金管理人
1、名称：大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人：杜鹏
3、联系电话：0755-83183388
4、传真：0755-83199588
5、电子邮箱：dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称：中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人：宁敏
3、联系电话：010-66594977
4、传真：010-66594942
5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
六、其他有关资料
基金注册登记机构名称：大成基金管理有限公司上海分公司
基金注册登记机构办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦19层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2006年1月1日至6月30日
1 基金本期净收益 211,883,170.61
2 基金份额本期净收益 0.4757
3 期末可供分配基金份额收益 0.4180
4 期末基金资产净值 431,235,684.60
5 期末基金份额净值 1.4973
6 本期基金份额净值增长率 67.65%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去1个月 1.68% 0.32% 1.23% 2.21% 0.45%
过去3个月 1.73% 16.27% 1.18% 29.75% 0.55%
过去6个月 1.43% 27.16% 1.00% 40.49% 0.43%
过去1年 1.12% 35.92% 0.96% 36.87% 0.16%
过去3年 12.53% .03% 11.67% 1.00% 49.35% 0.03%
自基金合同生效起至今 46.02% 61.02% 1.03% 11.67% 1.00% 49.35% 0.03%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年6月3日至2006年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金。
2、基金经理简介
施永辉先生，基金经理，理学硕士，10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.4973元，本报告期份额净值增长率为67.65%，同期业绩比较基准增长率为27.16%，远好于同期业绩比较基准的表现。
2、市场回顾及操作情况
2006年上半年，深沪两市的股权分置改革基本完成,两市大盘也顺利突破盘局而出现了强劲上扬的态势。食品、有色、日化、机械等四大行业板块涨幅超过100%，成为此波行情的主流，而钢铁、电力、通讯等行业则远远落后整个市场涨幅。在风格方面，小盘股，特别是小盘价值股的收益率远远超出市场平均收益率近30个百分点，而大盘价值股则落后市场收益率10个百分点。这种结构性分化的特征贯穿了整个阶段行情，显示出在牛市的大背景下，行业配置的作用也会相当突出。
本基金在这阶段行情操作中的指导思想是"在风险一定的条件下追求收益率的最大化"。基于资本市场流动性过剩以及牛市市场运行特征，本基金采取了"减少风险暴露"的市场策略，因此操作上增持小市值类公司股票，减持大盘股配置。行业配置中大幅度减持了交通运输、钢铁、电力以及石化等行业，增持食品饮料、有色、证券类资产。事后证明，这个策略在上半年市场环境下相当有效。
3、市场展望与投资策略
我们注意到，随着全球流动性的担忧已成为各国央行的共识，紧随美国加息而成为众多国家的潮流选择。此举将对全球汇率乃至大宗原材料商品价格的走势产生比较深远的影响。同时在全球产业垂直分工体系中，中国正在美国引领的全球经济竞争整合中博弈发展。尽管中国仍处世界产业链的低端，在产品市场上缺乏自主设计能力，在资源市场上缺乏定价能力，在资本市场上甚至还没有充分的认知能力，但是中国制造业20多年的国际竞争中的充分锤炼使得我国在产业链逐步上移已经提供了基础条件。同时，随着全球经济一体化不可逆转的演化，中国庞大的市场空间也将成为未来经济结构调整、产业升级的重要优势条件，以及中央政府宏观调控能力的提升都是未来五到十年中国发展的驱动力。
然而，仅就下半年的市场环境来看，影响证券市场的不利因素却明显增多。美国加息带动全球加息风潮、国内宏观紧缩政策力度再度增大、对价完成一年后小非流通股的解禁、大型IPO扩容时期资金面短暂失衡，都会使得市场情绪在很短时间内变得脆弱。因此，我们在预期"乐观"的前面不得不更要"谨慎"。在此"谨慎乐观"的前提下，本基金认为下半年，特别是在第三季度，大盘价值股将会成为市场最主要的稳定力量，只有投资风格轮换准确才能取得更高的收益率。但是这种"策略投资模式"或者"波段操作模式"取决于投资者的交易经验以及配套工具的使用。也就是说，本基金认为下半年的行情中"选择要比努力更为重要"，也许某个阶段还要为此认知付出不菲的代价。
考虑到目前的条件，本基金在策略上仍将继续坚持以"基本面健康"为主线寻找成长性个股，通过资产配置以及个股选择来回避市场调整的风险。在此指导思想下，本基金投资时将对以下三类企业进行严格的评估：一是对利率敏感的行业与公司，特别是财务杠杆比较大的公司；二是对于宏观紧缩政策比较敏感的行业，例如与固定资产投资关系密切的钢铁、水泥等行业；三是对汇率变化敏感的行业与产业，如大宗原材料商品等。
当然，本基金仍继续看好消费品和服务领域内成长速度在15%以上的具备一定市场认知度的企业，特别是传媒、旅游、健康产业和软件外包业是本基金未来一段时间内重点研究的细分行业。投资这类资产的公司时，本基金除了关注其品牌建设的能力外，仍将结合"个股选择以估值为依据"的原则，争取为基金份额持有人取得更合理的业绩回报。
第五节 托管人报告
本托管人依据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》与《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》，自2004年6月3日起托管大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称"大成蓝筹稳健基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
（2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》及《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》对大成基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年8月16日
第六节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年6月30日资产负债表
2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 52,182,753.98 49,363,536.58
清算备付金 3,078,508.57 1,457,982.56
交易保证金 979,461.17 530,018.23
应收证券清算款 0.00 8,375,737.52
应收股利 0.00 0.00
应收利息 9,751.41 3,286,416.55
应收申购款 474,021.50 30,783.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 383,889,688.94 605,450,119.67
其中：股票投资成本 304,263,900.41 564,959,343.46
债券投资市值 0.00 136,747,376.00
其中：债券投资成本 0.00 137,660,924.44
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 440,614,185.57 805,241,970.11
负债
应付证券清算款 5,003,289.55 0.00
应付赎回款 1,903,990.41 590,174.16
应付赎回费 4,363.32 1,128.32
应付管理人报酬 500,409.41 1,007,246.14
应付托管费 83,401.59 167,874.34
应付佣金 1,175,062.78 669,571.63
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 508,140.00 507,200.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 199,843.91 200,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 9,378,500.97 3,143,194.59
持有人权益
实收基金 288,011,495.13 843,438,689.00
未实现利得 22,821,578.44 20,963,818.06
未分配收益 120,402,611.03 -62,303,731.54
持有人权益合计 431,235,684.60 802,098,775.52
负债及持有人权益总计440,614,185.57 805,241,970.11
基金份额净值 1.4973 0.9510
2、2006年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、收入 216,619,604.10 -62,817,323.88
1、股票差价收入 201,761,439.76 -79,438,321.70
2、债券差价收入 -354,448.61 5,435,448.27
3、权证差价收入 10,200,822.98 0.00
4、债券利息收入 74,296.56 3,166,007.59
5、存款利息收入 267,072.12 607,754.32
6、股利收入 4,091,033.89 7,033,495.43
7、买入返售证券收入 0.00 0.00
8、其他收入 579,387.40 378,292.21
二、费用 4,736,433.49 9,930,534.76
1、基金管理人报酬 3,879,535.37 8,072,647.00
2、基金托管费 646,589.25 1,345,441.22
3、卖出回购证券支出 0.00 294,863.00
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 210,308.87 217,583.54
其中：上市年费 0 0.00
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 51,076.39 49,588.57
三、基金净收益 211,883,170.61 -72,747,858.64
加：未实现利得 40,048,560.76 23,084,281.95
四、基金经营业绩 251,931,731.37 -49,663,576.69
3、2006年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期基金净收益 211,883,170.61 -72,747,858.64
加：期初基金净收益 -62,303,731.54 6,986,348.63
加：本期损益平准金 -2,846,096.65 9,184,421.60
可供分配基金净收益 146,733,342.42 -56,577,088.41
减：本期已分配基金净收益 26,330,731.39 0.00
期末基金净收益 120,402,611.03 -56,577,088.41
4、2006年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、期初基金净值 802,098,775.52 1,200,632,922.18
二、本期经营活动：
基金净收益 211,883,170.61 -72,747,858.64
未实现利得 40,048,560.76 23,084,281.95
经营活动产生的基金净值变动数 251,931,731.37 -49,663,576.69
三、本期基金份额交易：
基金申购款 192,677,998.84 77,879,016.20
基金赎回款 -789,142,089.74 -340,451,111.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 -596,464,090.90 -262,572,094.80
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -26,330,731.39 0.00
五、期末基金净值 431,235,684.60 888,397,250.69
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")（*） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司("银河证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
本报告期内关联方关系未发生变化
*2005年11月6日，中国证监会作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。其作为基金发起人、基金管理人的股东的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确，其作为本基金代销机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 677,105,559.68 22.96% 398,078,730.63 22.73%
B 债券买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 4,477,740.00 4.62% 294,042,842.30 30.46%
C 债券回购
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 0.00 0.00% 370,000,000.00 51.39%
D 权证买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 758.500.54 7.44% 0.00 0.00%
E 佣金
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例
银河证券 555,176.39 23.34% 319,799.76 22.93%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币3,879,535.37元，其中已支付基金管理人人民币3,379,125.96元，尚余人民币500,409.41元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费8,072,647.00元,已全部支付。）
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币646,589.25元，其中已支付基金托管人人民币563,187.66元，尚余人民币83,401.59元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费1,345,441.22元，已全部支付。）
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为52,182,753.98元，本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为247,739.76元。（2005年6月30日基金托管人保管的银行存款余额为46,374,706.24元，2005年6月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为556,023.59元）。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
无。
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量(股) 期末估值总额（元）
方案实施阶段停牌：
000895 双汇发展 2006.6.1 31.17 未知 未知 803,957 25,059,339.69
600236 桂冠电力 2006.6.13 6.04 2006.7.6 5.50 1,000,000 6,040,000.00
第七节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例
股票投资 383,889,688.94 87.13%
债券投资 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 55,261,262.55 12.54%
权证 0.00 0.00%
其他资产 1,463,234.08 0.33%
合计 440,614,185.57 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 19,478,959.23 4.52%
B 采掘业 22,976,000.00 5.33%
C 制造业 241,649,235.40 56.04%
C0 食品、饮料 127,800,939.69 29.64%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,182,400.00 2.82%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 42,115,488.83 9.77%
C7 机械、设备、仪表 15,148,206.80 3.51%
C8 医药、生物制品 44,402,200.08 10.30%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,488,000.00 1.50%
E 建筑业 29,056,029.31 6.74%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 42,623,965.00 9.88%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 56,500.00 0.01%
K 社会服务业 21,561,000.00 5.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 383,889,688.94 89.02%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600887 G 伊 利 1,630,000 37,147,700.00 8.61%
2 600491 G 龙 元 5,390,729 29,056,029.31 6.74%
3 000895 双汇发展 803,957 25,059,339.69 5.81%
4 600694 大商股份 525,900 21,745,965.00 5.04%
5 600631 G 百 联 2,600,000 20,878,000.00 4.84%
6 000858 G 五粮液 1,420,000 20,646,800.00 4.79%
7 000538 G 云白药 680,000 19,686,000.00 4.57%
8 600598 G 北大荒 4,299,991 19,478,959.23 4.52%
9 600519 G 茅 台 380,000 18,027,200.00 4.18%
10 600597 光明乳业 2,100,000 16,695,000.00 3.87%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 44,700,058.10 5.57%
2 000858 G 五粮液 41,715,804.80 5.20%
3 000002 G 万科Ａ 41,171,630.21 5.13%
4 600887 G 伊 利 38,555,651.43 4.81%
5 600491 G 龙 元 34,689,700.89 4.32%
6 600050 G 联 通 34,198,669.38 4.26%
7 600694 大商股份 31,630,499.67 3.94%
8 600030 G 中 信 30,902,895.71 3.85%
9 000898 G 鞍 钢 28,371,708.32 3.54%
10 600177 G 雅戈尔 24,712,521.26 3.08%
11 600331 G 宏 达 23,746,195.70 2.96%
12 600036 G 招 行 23,351,315.45 2.91%
13 600597 光明乳业 22,651,408.32 2.82%
14 600688 上海石化 22,367,241.26 2.79%
15 600832 G 明 珠 21,564,927.42 2.69%
16 600631 G 百 联 21,001,408.16 2.62%
17 600348 G 国 阳 20,073,969.39 2.50%
18 000039 G 中 集 19,740,087.90 2.46%
19 600598 G 北大荒 19,285,846.11 2.40%
20 600596 G 新 安 18,285,037.69 2.28%
21 600296 兰州铝业 17,723,918.61 2.21%
22 600009 G 沪机场 17,509,900.55 2.18%
23 600547 G 鲁黄金 16,973,714.48 2.12%
24 000807 G 云 铝 16,959,073.61 2.11%
25 600660 G 福 耀 16,518,589.87 2.06%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 79,236,021.64 9.88%
2 000002 G 万科Ａ 64,641,743.18 8.06%
3 600009 G 沪机场 46,865,890.64 5.84%
4 600519 G 茅 台 44,971,727.41 5.61%
5 600036 G 招 行 40,884,842.54 5.10%
6 600030 G 中 信 40,698,798.49 5.07%
7 600348 G 国 阳 40,305,209.07 5.02%
8 600050 G 联 通 40,189,509.58 5.01%
9 600000 G 浦 发 39,612,385.26 4.94%
10 000839 G 国 安 34,310,885.82 4.28%
11 600887 G 伊 利 31,628,999.85 3.94%
12 600694 大商股份 31,395,550.22 3.91%
13 000898 G 鞍 钢 29,826,537.07 3.72%
14 600900 G 长 电 28,011,992.79 3.49%
15 000402 G 金融街 27,872,924.54 3.47%
16 600583 G 海 工 27,734,862.45 3.46%
17 600688 上海石化 26,152,417.04 3.26%
18 600832 G 明 珠 25,709,878.94 3.21%
19 000063 G 中 兴 25,550,267.18 3.19%
20 600177 G 雅戈尔 25,010,665.98 3.12%
21 600596 G 新 安 22,861,370.27 2.85%
22 600547 G 鲁黄金 22,860,792.76 2.85%
23 000858 G 五粮液 22,681,919.08 2.83%
24 600085 G 同 仁 20,927,334.53 2.61%
25 600269 G 赣 粤 20,651,400.67 2.57%
26 600660 G 福 耀 20,648,226.67 2.57%
27 000807 G 云 铝 20,550,040.47 2.56%
28 600717 G 天津港 19,371,899.34 2.42%
29 002024 苏宁电器 18,622,711.29 2.32%
30 600296 兰州铝业 18,324,009.85 2.28%
31 000612 焦作万方 18,290,748.59 2.28%
32 600331 G 宏 达 17,801,744.23 2.22%
33 600015 G 华 夏 17,663,858.94 2.20%
34 000001 深发展Ａ 16,835,315.98 2.10%
35 600320 G 振 华 16,707,776.51 2.08%
36 600386 G 北 巴 16,657,102.56 2.08%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,249,992,860.17
卖出股票的收入总额 1,712,042,600.87
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
无。
（2）报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本(元) 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入（元） 获得方式
1 580994 原水CTP1 630,544 0 0.00 630,544 758,441.77 股权分置改革对价支付
2 580990 茅台JCP1 1,728,000 0 0.00 1,728,000 6,715,940.59
3 580997 招行CMP1 2,163,082 0 0.00 2,163,082 1,237,622.52
4 580996 沪场JTP1 750,000 0 0.00 750,000 1,488,818.10
合计 10,200,822.98
4、其他资产的构成：
项目 金额（元）
交易保证金 979,461.17
应收利息 9,751.41
应收申购款 474,021.50
合计 1,463,234.08
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 6,987户
报告期末平均每户持有的基金份额 41,221.05份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 88,011,495.13 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 126,215,635.96 43.82%
个人投资者持有的基金份额 161,795,859.17 56.18%
第九节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额 843,438,689.00
加：本报告期期间总申购份额 150,614,124.32
减：本报告期期间总赎回份额 706,041,318.19
本报告期期末基金份额总额 288,011,495.13
第十节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
2、2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任施永辉先生担任大成蓝筹稳健证券投资基金经理职务，原基金经理王加英先生不再担任大成蓝筹稳健证券投资基金经理职务。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项。
本基金在本报告期实施了二次分红。向截至2006年3月28日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.10元；向截至2006年6月1日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.80元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
招商证券 1 868,972,286.96 29.46% 711,662.01 29.92%
银河证券 1 677,105,559.68 22.96% 555,176.39 23.34%
天一证券 1 501,040,513.19 16.99% 392,071.31 16.48%
中银国际 1 395,119,468.86 13.40% 309,186.08 13.00%
联合证券 2 307,194,557.23 10.42% 246,544.88 10.36%
长江证券 1 200,031,435.68 6.77% 164,023.14 6.90%
合计 2,949,463,821.60 100.00% 2,378,663.81 100.00%
2、债券及回购交易量情况　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
招商证券 88,028,973.10 90.77% 0.00 0.00
银河证券 4,477,740.00 4.62% 0.00 0.00
联合证券 4,478,851.90 4.61% 0.00 0.00
合 计 96,985,565.00 100.00% 0.00 0.00
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
招商证券 6,716,461.16 65.84%
联合证券 2,726,651.91 26.72%
银河证券 758,500.54 7.44%
合计 10,201,613.61 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
长江证券 联合证券、科技证券
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报 2006年1月14日
2 关于大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金及大成精选增值混合型证券投资基金暂停申购及转换的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年2月23日
3 关于大成基金管理有限公司开通沪深300 指数基金网上交易及对"银联通"网上交易实行费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月9日
4 大成蓝筹稳健证券投资基金第二次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月24日
5 关于旗下三只基金暂停大额申购及转入业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年4月14日
6 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
7 关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月10日
8 关于恢复旗下三只基金大额申购及转入业务的公告，大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成精选增值混合型证券投资基金 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月11日
9 大成蓝筹稳健证券投资基金第三次分红公告 券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月30日
大成基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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