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| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14516 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2006半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2006半年度报告摘要 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） 送出日期：二零零六年八月二十六日 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 （一）基金名称：银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称：银华-道琼斯88 基金代码：180003 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年8月11日 报告期末基金份额总额：393,842,241.69份 （二）投资目标：本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。 投资策略：本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益率。 投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。 业绩比较基准：道琼斯中国88指数 （三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 法定代表人：彭越 信息披露负责人：凌宇翔 联系电话：0755-83516888 传真：0755-83516968 电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn （四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：（010）67595104 传真：（010）66275853 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址 （六）注册登记机构名称：银华基金管理有限公司 办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、 基金主要财务指标 基金本期净收益 115,484,529.15元 基金份额本期净收益 0.3717元 期末可供分配基金收益 47,555,715.88元 期末可供分配基金份额收益 0.1207元 期末基金资产净值 552,214,387.80元 期末基金份额净值 1.4021元 基金加权平均净值收益率 30.36% 本期基金份额净值增长率 73.79% 基金份额累计净值增长率 86.43% 二、 本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 2.29% 1.53% 0.46% 1.65% 1.83% -0.12% 过去3个月 40.88% 1.73% 19.18% 1.59% 21.70% 0.14% 过去6个月 73.79% 1.41% 27.76% 1.34% 46.03% 0.07% 过去1年 93.95% 1.19% 23.99% 1.19% 69.96% 0.00% 自基金合同生效起至今 86.43% 1.10% 1.44% 1.33% 84.99% -0.23% 三、 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的规定： ① 本基金股票资产投资比例上限调整为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 ② 本基金管理人应在基金合同生效日起3个月内完成建仓； 本报告期内，本基金严格执行了《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例29%）、第一创业证券有限责任公司（出资比例29%）、南方证券股份有限公司（出资比例21%）及东北证券有限责任公司（出资比例21%）。注册资本为1亿元人民币。截止到2006年6月30日，本基金管理人管理一只封闭式证券投资基金－－基金天华和六只开放式证券投资基金--银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金。 二、基金经理情况 许翔先生，42 岁，西方会计学硕士。1981 年至2002 年，曾先后在四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司等单位工作；2002 年至2004 年，在中融基金公司任研究总监、投资总监等职务；2004 年10 月进入银华基金管理有限公司，现任公司首席分析师，兼任"天华证券投资投资基金"基金经理。 三、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 四、 基金经理报告 中国经济仍将保持高速发展，人民币的升值将是一个长期的过程，全世界的投资热点仍在中国。目前中国投资渠道仍十分狭窄,2006年上半年市场基本呈现单边上涨行情，主要推动因素为股权分置改革等制度创新引导投资者信心恢复、宏观经济增长超预期、国际大宗商品价格大幅上涨等。报告期内，我们重点投资了食品饮料、银行、有色金属及零售，军工和机械设备等行业也有一定的配置，考虑到宏观政策的变化，我们对地产行业进行了减持。整体来讲，年初我们提出的"主动承担风险，积极买进股票"的策略得到落实，选择一些成长性好又有股改的股票，为持有人获得了较高的回报。 经过上半年的单边上涨之后，我们对未来市场的长期走势继续持乐观态度，对短期则持谨慎乐观态度。我们年初看好市场的两大理由已经发生了一些变化：一方面，A股大幅上涨后有一定的调整压力，与周边市场相比，国内市场整体估值水平优势大幅减小，A股的估值优势已经不再明显；其次，各国央行开始收紧流动性，全球性资产重估的过程可能接近尾声。上半年我国固定资产投资规模偏大，政府有意收紧流动性，国内宏观调控压力重现。另外，在股改过程中，市场对上市公司各种业绩增长的潜力已经挖掘得比较充分。 A股市场经历了大半年财富效应之后，在很长一段时间内对各种投资者仍将有很大的吸引力，所以我们对后市仍持谨慎乐观的态度。在未来的操作中，重点选择受益人民币升值和内需增长的金融、食品饮料、零售、传媒等行业，适度投资有优质资产注入预期、政策利好预期的公司。另外IPO重启，我们将积极关注其中的优质企业带来的投资机会。 第五节 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》，托管银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称银华道琼斯88基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在银华道琼斯88基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银华基金管理有限公司在银华道琼斯88基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由银华道琼斯88基金管理人－银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第六节 财务会计报告 银华道琼斯88精选证券投资基金 资产负债表 2006年6月30日 人民币元 资产 2006-6-30 2005-12-31 银行存款 49,170,496.79 68,244,827.89 清算备付金 1,668,382.82 257,698.38 交易保证金 390,741.00 390,741.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应收股利 540,164.40 0.00 应收利息 12,299.20 976,096.12 应收申购款 3,514,130.12 104,030.80 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 516,323,183.64 311,735,394.34 其中：股票投资成本 387,155,293.47 279,425,317.94 债券投资市值 0.00 18,904,000.00 其中：债券投资成本 0.00 18,900,240.77 权证投资市值 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 571,619,397.97 400,612,788.53 负债 应付证券清算款 11,594,207.69 22,982,248.13 应付赎回款 5,534,128.10 13,878,576.85 应付赎回费 19,170.14 45,023.89 应付管理人报酬 544,171.09 356,820.23 应付托管费 113,368.98 74,337.54 应付佣金 901,608.08 260,695.29 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 198,356.09 100,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 19,405,010.17 38,197,701.93 持有人权益 实收基金 393,842,241.69 337,840,962.90 未实现利得 110,816,430.23 10,545,499.46 未分配收益 47,555,715.88 14,028,624.24 持有人权益合计 552,214,387.80 362,415,086.60 负债及持有人权益总计 571,619,397.97 400,612,788.53 基金份额净值 1.4021 1.0727 银华道琼斯88精选证券投资基金 经营业绩表 2006年半年度 人民币元 2006半年度 2005半年度 收入： 118,395,945.93 -640,699.56 股票差价收入 107,654,780.82 -5,826,975.89 债券差价收入 -106,701.96 -1,694,535.65 权证差价收入 6,447,355.24 0.00 债券利息收入 18,139.63 884,770.72 存款利息收入 164,395.00 360,299.42 股利收入 3,773,777.80 5,073,566.65 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 444,199.40 562,175.19 费用： 2,911,416.78 4,086,684.37 基金管理人报酬 2,233,701.17 3,215,274.69 基金托管费 465,354.40 669,848.89 卖出回购证券支出 0.00 10,027.40 利息支出 0.00 0.00 其他费用 212,361.21 191,533.39 其中：信息披露费 148,767.52 123,972.33 审计费用 49,588.57 49,588.57 基金净收益 115,484,529.15 -4,727,383.93 加：未实现利得 96,854,054.54 17,563,078.57 基金经营业绩 212,338,583.69 12,835,694.64 银华道琼斯88精选证券投资基金 基金净值变动表 2006年半年度 人民币元 2006半年度 2005半年度 一、期初基金净值 362,415,086.60 803,310,150.13 二、本期经营活动 基金净收益 115,484,529.15 -4,727,383.93 未实现利得 96,854,054.54 17,563,078.57 经营活动产生的基金净值变动数 212,338,583.69 12,835,694.64 三、本期基金份额交易 基金申购款 512,087,891.90 84,908,088.33 基金赎回款 -450,196,659.87 -457,692,084.39 基金份额交易产生的基金净值变动数 61,891,232.03 -372,783,996.06 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -84,430,514.52 0.00 五、期末基金净值 552,214,387.80 443,361,848.71 银华道琼斯88精选证券投资基金 基金收益分配表 2006年半年度 人民币元 2006半年度 2005半年度 本期基金净收益 115,484,529.15 -4,727,383.93 加：期初基金净收益 14,028,624.24 -15,097,491.05 加：本期损益平准金 2,473,077.01 10,821,772.88 可供分配基金净收益 131,986,230.40 -9,003,102.10 减：本期已分配基金净收益 84,430,514.52 -- 期末基金净收益 47,555,715.88 -9,003,102.10 银华道琼斯88精选证券投资基金 会计报表附注 2006年6月30日 人民币元 1. 基金的基本情况 银华道琼斯88精选证券投资基金（简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2004]82号文《关于同意银华道琼斯88精选证券投资基金设立的批复》批准，由银华基金管理有限公司作为基金发起人募集成立的。基金合同生效日为2004年8月11日，合同生效日基金总份额为1,085,604,444.01份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"）。《银华道琼斯88精选证券投资基金基金合同》、《银华道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 2. 主要会计政策及会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3. 关联方关系及其交易 （1）、关联方关系 企业名称 与本基金的关系 西南 西南证券有限责任公司 管理人股东 第一创业证券有限责任公司("第一创业证券") 管理人股东 南方证券股份有限公司 管理人股东 东北证券有限责任公司 管理人股东 银华基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行股份有限公司 托管人 经中国证监会批准，第一创业证券有限责任公司受让本基金基金管理人银华基金管理有限公司原股东北京首都创业集团有限公司的全部股权。本次股权转让完成后，银华基金管理有限公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为西南证券有限责任公司29%、第一创业证券有限责任公司29%、南方证券股份有限公司21%、东北证券有限责任公司21%。上述变更事项的工商登记变更相关手续于2006年1月办理完毕。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）、关联方交易 本报告期本基金未通过关联方席位进行交易。 （3）、管理人及托管人报酬 1）、基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 A. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币2,233,701.17元，其中已支付基金管理人1,689,530.08元，尚余人民币544,171.09元未支付。（2005上半年度共提取管理费3,215,274.69元） 2）、基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共465,354.40元，其中已支付基金托管人351,985.42元，尚余113,368.98元未支付。（2005上半年度共提取托管费669,848.89元） C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2006-6-30 2005-6-30 银行存款余额 49,170,496.79 40,173,707.93 2006半年度 2005半年度 银行存款产生的利息收入 153,456.89 328,839.16 (4)、与关联方进行的银行间同业市场的交易 本基金于本报告期及2005年半年度未与关联方在银行间同业市场发生交易 (5). 关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 本基金之基金管理人于本报告期及2005年半年度未持有本基金份额。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 本基金之基金管理人主要股东及其控制的机构于本报告期及2005年半年度止并未持有本基金份额。 4. 流通受限资产明细 本基金截至2006年6月30日止流通转让受到限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 投资成本 期末估值总额 600415 小商品城 2006-6-19 63.27 2006-7-4 57.05 150,000 7,326,351.37 9,490,500.00 000157 中联重科 2006-5-29 13.86 2006-7-14 10.88 400,000 4,194,314.15 5,544,000.00 000895 双汇发展 2006-6-1 31.17 未知 未知 499,950 7,588,974.22 15,583,441.50 600027 华电国际 2006-6-30 3.54 2006-8-1 2.46 1,000 2,745.98 3,540.00 600383 金地集团 2006-3-27 8.57 2006-7-11 9.43 50,000 393,910.80 428,500.00 600811 东方集团 2006-6-26 7.10 2006-7-6 6.73 501,000 3,605,275.91 3,557,100.00 600868 梅雁股份 2006-6-16 2.81 未知 未知 1,000 1,703.90 2,810.00 合计 1,602,950 23,113,276.33 34,609,891.50 以上流通转让受到限制的股票是因股权分置改革而暂时停牌，其期末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 第七节 投资组合报告 一、 本报告期末基金资产组合基本情况 项目名称 项目市值（元） 市值占基金资产总值比 股 票 516,323,183.64 90.33% 债 券 0.00 0.00% 权 证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 50,838,879.61 8.89% 其他资产 4,457,334.72 0.78% 资产总值 571,619,397.97 100.00% 二、本报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 33,606,665.00 6.09% C 制造业 149,045,104.90 26.99% C0 食品、饮料 70,964,681.33 12.85% C1 纺织、服装、皮毛 6,310.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,418,956.00 4.78% C5 电子 7,912.40 0.00% C6 金属、非金属 24,015,205.00 4.35% C7 机械、设备、仪表 19,787,103.60 3.58% C8 医药、生物制品 7,842,306.57 1.42% C99 其他制造业 2,630.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,084.20 0.02% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 3,925,717.30 0.71% G 信息技术业 26,046,732.10 4.72% H 批发和零售贸易 1,760,996.00 0.32% I 金融、保险业 54,935,103.00 9.95% J 房地产业 516,150.00 0.09% K 社会服务业 6,906,000.00 1.25% L 传播与文化产业 29,480,000.00 5.34% M 综合类 5,841,390.00 1.06% 合计 312,175,942.50 56.53% 2、积极投资部分 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 17,312,343.84 3.14% C 制造业 106,521,365.50 19.29% C0 食品、饮料 30,538,080.46 5.53% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,844,000.00 2.14% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 5,345,790.00 0.97% C7 机械、设备、仪表 54,063,495.04 9.79% C8 医药、生物制品 4,730,000.00 0.86% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 6,845,000.00 1.24% H 批发和零售贸易 46,510,031.80 8.42% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 1,158,000.00 0.21% L 传播与文化产业 16,310,000.00 2.95% M 综合类 9,490,500.00 1.72% 合计 204,147,241.14 36.97% 三、积极投资股票前五名明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 市值占净值 1 600316 洪都航空 740,000 25,700,200.00 4.65% 2 600694 大商股份 590,068 24,399,311.80 4.42% 3 002024 苏宁电器 431,850 22,110,720.00 4.00% 4 600831 G 广 电 1,000,000 16,310,000.00 2.95% 5 000895 双汇发展 499,950 15,583,441.50 2.82% 四、指数投资股票前五名明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 市值占净值 1 600887 G 伊 利 1,500,007 34,185,159.53 6.19% 2 600037 G 歌 华 2,000,000 29,480,000.00 5.34% 3 600519 G 茅 台 560,000 26,566,400.00 4.81% 4 600036 G 招 行 3,000,000 23,130,000.00 4.19% 5 600016 G 民 生 5,000,000 21,850,000.00 3.96% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 五、股票投资组合变动 （一） 股票累计买入金额超过期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比 1 600016 G 民 生 46,645,298.78 12.87% 2 600037 G 歌 华 33,541,050.49 9.25% 3 002024 苏宁电器 26,270,347.88 7.25% 4 600694 大商股份 25,573,977.12 7.06% 5 600887 G 伊 利 24,581,994.84 6.78% 6 000002 G 万科A 23,736,317.59 6.55% 7 600036 G 招 行 20,673,539.87 5.70% 8 600583 G 海 工 18,273,776.82 5.04% 9 600331 G 宏 达 18,121,335.90 5.00% 10 000063 G 中 兴 15,305,152.84 4.22% 11 600320 G 振 华 15,087,399.13 4.16% 12 000839 G 国 安 14,532,755.70 4.01% 13 600316 洪都航空 14,456,704.26 3.99% 14 600205 山东铝业 14,204,681.12 3.92% 15 600879 G 火 箭 13,988,092.78 3.86% 16 000069 G华侨城 12,411,056.30 3.42% 17 600831 G 广 电 11,665,897.46 3.22% 18 600809 G 汾 酒 10,920,221.15 3.01% 19 000858 G五粮液 10,674,991.32 2.95% 20 600151 G 航 天 9,823,205.04 2.71% 21 600660 G 福 耀 9,802,912.29 2.70% 22 600028 中国石化 9,529,869.12 2.63% 23 600547 G鲁黄金 8,858,783.18 2.44% 24 600406 国电南瑞 8,450,758.50 2.33% 25 000060 G 中 金 8,232,599.49 2.27% 26 000157 中联重科 8,026,305.55 2.21% 27 000423 东阿阿胶 7,781,513.06 2.15% 28 000900 G现投股 7,746,785.16 2.14% 29 000733 振华科技 7,712,650.79 2.13% 30 600271 G航 信 7,354,386.09 2.03% 31 600415 小商品城 7,326,351.37 2.02% 32 600089 G 特 变 7,317,940.18 2.02% （二 ） 股票累计卖出金额超过期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比 1 000002 G 万科Ａ 48,716,181.62 13.44% 2 600016 G 民 生 38,602,098.40 10.65% 3 002024 苏宁电器 29,640,683.31 8.18% 4 600583 G 海 工 28,600,579.77 7.89% 5 600009 G沪机场 27,393,663.25 7.56% 6 600331 G 宏 达 22,051,920.76 6.08% 7 600037 G 歌 华 20,476,234.89 5.65% 8 600694 大商股份 19,536,715.73 5.39% 9 600636 G三爱富 18,639,353.38 5.14% 10 600036 G 招 行 18,631,790.06 5.14% 11 600320 G 振 华 17,909,769.18 4.94% 12 600000 G 浦 发 16,440,474.79 4.54% 13 000900 G现投股 15,356,201.76 4.24% 14 000069 G华侨城 14,836,243.57 4.09% 15 000402 G金融街 14,103,260.39 3.89% 16 600316 洪都航空 13,372,570.34 3.69% 17 000792 G 钾 肥 12,741,037.47 3.52% 18 000063 G 中 兴 12,528,339.64 3.46% 19 600887 G 伊 利 11,991,964.77 3.31% 20 600151 G 航 天 9,456,728.96 2.61% 21 600276 G 恒 瑞 9,215,460.97 2.54% 22 600472 G 包 铝 8,734,557.02 2.41% 23 000733 振华科技 8,413,251.75 2.32% 24 600271 G 航 信 8,250,219.11 2.28% 25 000839 G 国 安 8,222,584.34 2.27% 26 600900 G 长 电 8,169,453.21 2.25% 27 600089 G 特 变 7,476,369.59 2.06% 28 600415 小商品城 7,405,058.38 2.04% （三）、 买入股票成本总额 629,122,424.42元 卖出股票收入总额 627,392,054.53元 六、券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未有债券投资。 七、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末本基金未持有权证。 因股权分置改革被动持有权证明细如下： 代码 名称 份数（份） 成本总额 持有原因 580003 邯钢JTB1 730 0.00 被动持有 580005 万华HXB1 200 0.00 被动持有 580006 雅戈QCB1 100 0.00 被动持有 580007 长电CWB1 1,500 0.00 被动持有 580990 茅台JCP1 800,000 0.00 被动持有 580991 海尔JTP1 900 0.00 被动持有 580992 雅戈QCP1 700 0.00 被动持有 580993 万华HXP1 300 0.00 被动持有 580994 原水CTP1 500 0.00 被动持有 580996 沪场JTP1 750,000 0.00 被动持有 580997 招行CMP1 1,680,000 0.00 被动持有 030002 五粮YGC1 117,390 0.00 被动持有 038004 五粮YGP1 123,410 0.00 被动持有 038005 深能JTP1 90,000 0.00 被动持有 038006 中集ZYP1 35,700 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 400,000 0.00 被动持有 合计 4,001,430 0.00 4、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 390,741.00 应收股利 540,164.40 应收利息 12,299.20 应收申购款 3,514,130.12 合计 4,457,334.72 5、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 6、本报告期本基金未投资资产支持证券。 7、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金总份额（份） 总户数（户） 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况 持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 393,842,241.69 9,765 40,332.03 241,998,783.79 61.45% 151,843,457.90 38.55% 第九节 开放式基金份额变动（单位：份） 合同生效日基金份额 1,085,604,444.01 期初基金份额 337,840,962.90 本期总申购份额 425,875,156.10 本期总赎回份额 369,873,877.31 期末基金份额 393,842,241.69 第十节 重大事项揭示 1、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、 本报告期内，经银华基金管理有限公司股东会及董事会审议通过，批准尚健先生辞去银华基金管理有限公司董事总经理职务，决定由王立新先生代为履行总经理职务。 3、 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4、 本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。 5、 本报告期内本基金共进行了三次分红，2006年1月16日每10份基金份额派发现金红利0.40元；2006年2月10日每10份基金份额派发现金红利0.60元；2006年4月17日每10份基金份额派发现金红利2.20元。 6、 本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所。 7、 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。 8、 经银华基金管理有限公司股东会决议通过, 中国证券监督管理委员会批准,第一创业证券有限责任公司受让北京首都创业集团有限责任公司持有的银华基金管理有限公司股权，本次股权转让完成后，股东及出资比例分别为：西南证券有限责任公司29%，第一创业证券有限责任公司29%，南方证券股份有限公司21%，东北证券有限责任公司21%。该变更事项于2006年2月25日公开披露。 9、 为了答谢投资者对银华基金管理有限公司的支持和厚爱，本公司于2006 年3 月20 日至4 月20 日举办旗下开放式基金的促销活动，活动期间对包括银华-道琼斯88基金在内的部分开放式基金的销售费率实行优惠。 10、 经银华基金管理有限公司2005 年度股东会审议通过，决定聘请郭昕先生担任本公司董事，常克川先生不再担任本公司董事。该变更事项已报送中国证监会及深圳证监局并于2006年4月6日公开披露。 11、 本报告期未有新增证券公司交易席位。 a) 基金专用席位的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 b) 基金专用席位的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：(单位：人民币元) 券商名称（席位数量） 股票合计 股票比率 债券合计 债券比率 首创证券有限责任公司（2个） 234,340,926.92 18.66% 119,377,215.74 45.74% 东吴证券有限责任公司（1个） 56,555,947.24 4.50% 0.00 0.00% 中信万通证券有限责任公司（1个） 86,608,270.48 6.90% 0.00 0.00% 长城证券有限责任公司（1个） 305,152,067.01 24.30% 122,719,575.16 47.02% 国泰君安证券股份有限公司（1个） 230,928,623.66 18.39% 9,440,493.15 3.62% 光大证券股份有限公司（1个） 284,164,340.01 22.62% 0.00 0.00% 天一证券有限责任公司(1个) 58,238,162.19 4.64% 9,439,477.04 3.62% 合计 1,255,988,337.51 100.00% 260,976,761.09 100.00% 券商名称（席位数量） 回购金额 比率 权证合计 权证比率 首创证券有限责任公司（2个） 0.00 0.00% 4,754,345.42 73.73% 东吴证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信万通证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 1,141,448.86 17.70% 长城证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国泰君安证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00% 9,163.80 0.14% 光大证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00% 542,934.55 8.42% 天一证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 6,447,892.63 100.00% 券商名称（席位数量） 实付佣金 佣金比率 首创证券有限责任公司（2个） 190,572.58 18.81% 东吴证券有限责任公司（1个） 46,375.96 4.58% 中信万通证券有限责任公司（1个） 67,771.77 6.69% 长城证券有限责任公司（1个） 248,979.89 24.58% 国泰君安证券股份有限公司（1个） 189,261.78 18.68% 光大证券股份有限公司（1个） 222,360.51 21.95% 天一证券有限责任公司(1个) 47,655.84 4.70% 合计 1,012,978.33 100.00% 银华基金管理有限公司 2006年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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