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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14504 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家保本增值证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 万家保本增值证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 送出日期： 2006年8月26日 【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金产品概况 基金名称 万家保本增值证券投资基金 基金简称 万家保本增值 交易代码 161902 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 期末基金份额总额 1,003,683,543.01份 投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。 业绩比较基准 与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种。 （二）基金管理人 名称：万家基金管理有限公司 信息披露负责人：吴涛 联系电话：021-68644577转276 传真：021-68531888 电子邮件：wut@wjasset.com (三) 基金托管人 名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei＠abchina.com （四）信息披露媒体 本基金半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；本基金半年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com；本基金半年度报告原件置于上海市源深路273号基金管理人办公场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2006年1月1日至6月30日 本期基金净收益 83,712,808.08 加权平均基金份额本期净收益 0.0726 期末可供分配基金份额收益 0.0852 期末基金资产净值 1,124,777,029.02 期末基金份额净值 1.1206 本期基金份额净值增长率 11.17% （二） 基金净值表现 1、 万家保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 过去1个月 0.75% 0.41% 0.21% 0.00% 0.54% 0.41% 过去3个月 8.00% 0.43% 0.64% 0.00% 7.36% 0.43% 过去6个月 11.17% 0.33% 1.28% 0.00% 9.89% 0.33% 过去一年 13.70% 0.24% 2.60% 0.00% 11.10% 0.24% 自基金合同生效起至今 19.27% 0.19% 4.55% 0.00% 14.72% 0.19% 基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 2、 万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。目前管理四只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金和万家货币市场证券投资基金。 基金经理：路志刚，男，1969年出生， 暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年10月加入万家基金管理有限公司，任研究发展部副总经理，2006年2月起任本基金基金经理。 基金经理助理：张旭伟，男，1975年生，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公司。 （二）遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 2006上半年，本基金累计收益达11.18%，超越比较基准9.90%。 2006年债券和股市呈现冰火两重天的局面：债券市场出现了大幅波动，而股市出现了自股市成立以来少有的持续上涨时间长达半年的单边上涨行情。 股市方面，二季度A股市场先是延续一季度的单边上扬行情，后在国际商品期货和外围股市的动荡，以及宏观调控预期、股市扩融压力等诸多因素影响下走出高位震荡行情。行情的动荡加大了基金运作的难度，本基金适时调减了受宏观调控影响较大的行业类资产比例，并对商品期货类资产内部进行了结构调整，适度增加了一定防御类资产的配置，虽然取得一定效果，但是在市场调整当中，基金净值也遭受了一定损失。 展望下半年的投资策略，股指震荡是不可避免的，但是从中长期来看，我们仍然看好后市。宏观经济持续快速增长为市场长期走好奠定了坚实基础，人民币升值、T+0、全流通等制度性因素的改善成为主要推动力。在行业配置上继续强调消费升级和自主创新，酌情提高运用"自下而上"配置的比例，重视企业的长期成长性。同时，结合保本基金的资产特点，大力参与新股认购。 2006年上半年，债券市场盛极而衰，债券价格出现大幅下跌。央行连续的货币紧缩措施是债券指数下跌的直接原因。一季度，债券价格仍然上涨，但这是资金过剩推动的行情。二季度，货币政策连续进行紧缩。由于信贷增长和固定资产投资过快，央行先后采取加大发行票据、上调贷款利率和两次上调存款准备金率的措施，市场利率逐步走高、流动性得到收缩。本基金从一季度开始即减持债券。二季度，在紧缩措施出台之前债券配置比例分别有较大比例的下降。同时，在债券组合结构调整中也增加了浮息债券的配置比例。上述调整较大程度地规避了市场风险，同时也及时获取了价差收益。但就最低配置部分的债券资产而言，仍然承担了市场下跌带来的风险。 展望三季度及下半年，货币政策仍将维持紧缩，同时通胀压力逐步加大。债券市场弱势格局难以转变。但收益率曲线的变化将会以后端的抬升为主，主流机构对中短期债券的投资需求在增加。本基金将适度增加短期债券品种的配置，同时特别关注申购新股与新债的机会。 四、基金托管人报告 在托管万家保本增值证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家保本增值证券投资基金基金合同》、《万家保本增值证券投资基金托管协议》的约定，对万家保本增值证券投资基金管理人-万家基 金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家保本增值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家保本增值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 1．资产负债表 单位：人民币元 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 24,805,464.71 44,714,680.37 清算备付金 2,686,674.95 4,445,588.90 交易保证金 714,279.92 460,000.00 应收证券交易清算款 1,947,112.71 86,666,593.73 应收股利 0.00 0.00 应收利息 (1) 12,448,879.48 24,051,803.65 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 223,352,275.86 135,876,797.91 其中：股票投资成本 180,963,994.21 140,365,301.06 债券投资市值 923,456,542.87 1,284,405,511.23 其中：债券投资成本 923,411,594.29 1,283,488,411.74 投资权证 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 29,848,860.00 0.00 待摊费用 (2) 211,433.23 419,418.52 资产总计 1,219,471,523.73 1,581,040,394.31 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 2,633,487.74 应付赎回款 1,400,442.50 3,515,889.76 应付赎回费 4,976.14 12,493.13 应付管理人报酬 1,125,591.70 1,407,145.19 应付托管费 187,598.61 234,524.22 应付佣金 (4) 1,091,179.06 130,691.59 应付利息 411,482.01 52,931.52 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 (5) 474,836.12 37,343.40 卖出回购证券款 60,000,000.00 200,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 (6) 149,588.57 100,000.00 其他负债 29,848,800.00 0.00 负债合计 94,694,494.71 208,124,506.55 持有人权益： 实收基金 (7) 1,003,683,543.01 1,329,761,886.14 未实现利得 (8) 35,590,341.72 -4,168,430.17 未分配收益 85,503,144.29 47,322,431.79 持有人权益合计 1,124,777,029.02 1,372,915,887.76 负债与持有人权益总计 1,219,471,523.73 1,581,040,394.31 2．经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 一、收入 1、股票差价收入 (9) 52,474,985.38 -452,715.27 2、债券差价收入 (10) 13,464,386.88 38,877,196.65 3、权证差价收入 2,999,081.96 0.00 4、债券利息收入 18,581,086.38 33,323,653.79 5、存款利息收入 249,849.31 400,678.32 6、股利收入 1,635,598.27 1,134,307.68 7、买入返售证券收入 65,954.39 1,048,362.13 8、其他收入 (11) 4,020,304.64 8,034,492.84 收入合计 93,491,247.21 82,365,976.14 二、费用 1、基金管理人报酬 7,391,659.79 10,832,399.87 2、基金托管费 1,231,943.26 1,805,399.96 3、卖出回购证券支出 855,494.12 1,105,884.96 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 (12) 299,341.96 283,539.42 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 207,985.29 173,131.93 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 9,778,439.13 14,027,224.21 三、基金净收益 83,712,808.08 68,338,751.93 加：未实现利得 46,004,633.89 6,334,265.82 四、基金经营业绩 129,717,441.97 74,673,017.75 3．基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 一、期初基金净值 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50 二、本期经营活动 基金净收益 83,712,808.08 68,338,751.93 未实现利得 46,004,633.89 6,334,265.82 经营活动产生的净值变动数 129,717,441.97 74,673,017.75 三、本期基金单位交易 基金申购款 0.00 0.00 基金赎回款 -349,591,799.28 -473,390,926.18 基金单位交易产生的净值变动数 -349,591,799.28 -473,390,926.18 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -28,264,501.43 -47,427,772.40 五、期末基金净值 1,124,777,029.02 1,639,477,507.67 4．基金收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日 本期基金净收益 83,712,808.08 68,338,751.93 加：期初基金净收益 47,322,431.79 15,915,198.55 加：本期损益平准金 -17,267,594.15 -4,504698.24 可供分配基金净收益 113,767,645.72 79,749,252.24 减：本期已分配基金净收益 28,264,501.43 47,427,772.40 期末基金净收益 85,503,144.29 32,321,479.84 （二）会计报表附注 1、主要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构 中国农业银行 基金托管人，基金代销机构 天同证券有限责任公司 基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东 国家开发投资公司 基金担保人 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 (2) 通过关联方席位进行的交易 2006年1月1日至6月30日本基金未通过关联方席位进行交易 (3)关联方报酬 a、基金管理人报酬 支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。 本基金2006年1月1日至6月30日需支付基金管理费7,391,659.79元。 本基金2005年1月1日至6月30日需支付基金管理费10,832,399.87元。 b、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 本基金2006年1月1日至6月30日需支付基金托管费1,231,943.26元。 本基金2005年1月1日至6月30日需支付基金托管费1,805,399.96元。 （4）与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 2006年1月1日至6月30日年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国农业银行 178,764,419.73 40,000,000.00 0.00 2,301.37 2005年1月1日至6月30日年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国农业银行 0.00 0.00 0.00 0.00 （5）基金各关联方投资本基金的情况 a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率 2006年1月1日至2006年6月30日基金管理公司未持有本基金份额 b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例 本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额 （6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人2006年6月30日保管的银行存款余额及2006年1月1日至2006年6月30日期间产生的利息收入如下： 项目 金额 利息收入 银行存款 24,805,464.71 223,397.13 清算备付金 2,686,674.95 22,705.48 交易保证金 254,279.92 0.00 开放式基金销售保证金 300,000.00 2,443.50 权证交易保证金 160,000.00 1303.20 4、流通转让受到限制的基金资产 报告期末基金持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 数量 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 2006年6月30日估值单价 2006年6月30日估值总额 600236 桂冠电力 244,500 2006-6-13 2006-7-6 5.50 6.04 1,476,780.00 六、投资组合公告 (一)2006年6月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 223,352,275.86 18.32% 债券 923,456,542.87 75.73% 权证 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计 27,492,139.66 2.25% 其他资产 45,170,565.34 3.70% 资产合计 1,219,471,523.73 100.00% (二)2006年6月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 156,487,767.59 13.91% C0 食品、饮料 25,280,296.58 2.25% C1 纺织、服装、皮毛 2,699,442.00 0.24% C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,784,953.50 1.49% C5 电子 5,345,246.00 0.48% C6 金属、非金属 36,173,804.44 3.22% C7 机械、设备、仪表 53,033,014.67 4.71% C8 医药、生物制品 17,171,010.40 1.53% C9 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,559,786.56 2.36% E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 6,204,636.56 0.55% H 批发和零售贸易 17,296,858.75 1.54% I 金融、保险业 15,326,446.40 1.36% J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 1,476,780.00 0.13% L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 223,352,275.86 19.86% (三)2006年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000778 G铸管 3691560 22,998,418.80 2.04% 2 002039 黔源电力 2213926 17,711,408.00 1.57% 3 600879 G火箭 1300000 17,537,000.00 1.56% 4 000858 G五粮液 1049127 15,254,306.58 1.36% 5 000792 G钾肥 602000 12,220,600.00 1.09% 6 600855 G长峰 1070434 10,393,914.14 0.92% 7 000878 G云铜 1000000 9,880,000.00 0.88% 8 600694 大商股份 237525 9,821,658.75 0.87% 9 600312 G平高 790005 9,480,060.00 0.84% 10 600030 G中信 571460 9,051,926.40 0.80% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的半年度报告正文。 (四)2006年1月1日至2006年6月30日股票投资组合的重大变动 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 000858 G五粮液 37,043,342.94 2.70% 002039 黔源电力 27,391,040.17 2.00% 600036 G招行 25,910,314.32 1.89% 600016 G民生 25,202,806.23 1.84% 000778 G铸管 22,961,503.20 1.67% 600183 G生益 20,541,184.31 1.50% 600879 G火箭 19,763,380.74 1.44% 000002 G万科Ａ 19,157,011.93 1.40% 600717 G天津港 19,132,983.78 1.39% 600688 上海石化 17,980,130.36 1.31% 600009 G沪机场 16,327,055.05 1.19% 000406 石油大明 16,249,540.27 1.18% 600002 齐鲁石化 16,048,832.20 1.17% 000956 中原油气 15,535,008.01 1.13% 600312 G平高 14,760,859.34 1.08% 600309 G万华 14,738,617.48 1.07% 600362 G江铜 14,340,771.75 1.04% 600030 G中信 13,829,064.74 1.01% 600874 G创业 12,272,555.69 0.89% 000063 G中兴 11,533,954.79 0.84% 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 000858 G五粮液 30,067,080.17 2.19% 600016 G民生 28,439,256.49 2.07% 600036 G招行 27,680,977.47 2.02% 000002 G万科Ａ 20,962,365.80 1.53% 600688 上海石化 20,655,184.04 1.50% 600717 G天津港 20,035,783.55 1.46% 600183 G生益 18,990,949.73 1.38% 600009 G沪机场 18,206,971.86 1.33% 600970 中材国际 18,100,622.72 1.32% 600362 G江铜 18,020,841.54 1.31% 000406 石油大明 16,282,595.15 1.19% 000027 G深能源 16,192,228.22 1.18% 600002 齐鲁石化 16,153,301.39 1.18% 000956 中原油气 15,610,740.20 1.14% 600331 G宏达 15,094,955.84 1.10% 600642 G申能 14,115,939.39 1.03% 002039 黔源电力 13,895,983.73 1.01% 600030 G中信 12,792,072.18 0.93% 600309 G万华 12,145,904.34 0.88% 600795 国电电力 11,525,445.39 0.84% 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额: 677,202,004.66 卖出股票的收入总额: 688,728,850.55 (五)2006年6月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 28,545,558.90 2.54% 央行票据投资 295,324,000.00 26.26% 企业债券投资 100,513,059.70 8.94% 金融债券投资 499,073,924.27 44.37% 可转换债投资 0.00 0.00 合计 923,456,542.87 82.10% (六)2006年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开16 168,033,187.10 14.94% 05央行票据08 132,600,000.00 11.79% 05央行票据34 101,980,000.00 9.07% 05国开02 100,850,000.00 8.97% 06国开10 98,889,168.58 8.79% (七) 2006年6月30日权证投资组合 2006年6月30日本基金无权证投资 (八) 投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 开放式基金销售保证金 300,000.00 交易保证金 414,279.92 应收证券清算款 1,947,112.71 应收利息 12,448,879.48 应收申购款 0.00 买入返售证券 29,848,860.00 待摊费用 211,433.23 合计 45,170,565.34 4、持有的处于转股期的可转换债券明细表 本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内获得权证的数量、成本总额 本报告期内，本基金因股权分置改革获得权证的数量、成本总额 权证名称 数量 成本总额 万华HXB1 92,5000.00 0.00 万华HXP1 138,750.00 0.00 原水CPT1 49,912.00 0.00 沪场JTP1 526,200.00 0.00 钾肥JTP1 240,000.00 0.00 本报告期内，本基金未因主动投资持有权证。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 939,848 平均每户持有的基金份额 25,187.80 机构投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 38,445,242.33(3.83%) 个人投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 965,238,300.68(96.17%) 八、开放式基金份额变动 2006年1月1日至2006年6月30日基金份额的变动情况表 项目 份额 基金合同生效日基金份额总额 2,193,790,610.57 期初基金份额总额 1,329,761,886.14 期末基金份额总额 1,003,683,543.01 本期基金总申购份额 0.00 本期基金总赎回份额 326,078,343.13 九、重要事项揭示 1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 2、经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2006〕13号文批准，基金管理人名称由"天同基金管理有限公司"变更为"万家基金管理有限公司"；另经中国证券监督管理委员会基金部批准，本基金名称由原"天同保本增值证券投资基金"更名为"万家保本增值证券投资基金"。 上述更名事项，基金管理人于2006年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。 3、基金管理人董事变动： 经万家基金管理有限公司2006年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马志刚先生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举鲁国锋先生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向中国证监会上海监管局备案。 4、基金经理变动： 经万家基金管理有限公司第一届第二十七次董事会审议批准，自2006年2月起由路志刚先生担任本基金基金经理，免去孙海波先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。 5、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 9、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10、本基金的收益分配事项： （1）2006年3月28日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 （2）2006年6月26日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 11、本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 12、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 13、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 专用席位的选择标准： 本基金管理人根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求以及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），选择基金交易专用席位。 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 序 券商名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金总量比例 号 1 海通证券 82,272,106.54 6.17% 66,691.44 6.27% 2 银河证券 800,138,713.26 60.03% 630,090.18 59.25% 3 东方证券 302,598,238.63 22.70% 245,599.97 23.09% 4 国泰君安 147,966,576.06 11.10% 121,131.05 11.39% 合计 1,332,975,634.49 100.00% 1,063,512.64 100.00% （2）债券及回购交易情况： 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 1 海通证券 0.00 0.00 77,200,000.00 9.13% 2 银河证券 296,334,626.20 78.16% 578,500,000.00 68.40% 3 东方证券 62,613,581.30 16.51% 190,100,000.00 22.48% 4 国泰君安 20,184,660.00 5.32% 0.00 0.00 合计 379,132,867.50 100.00% 845,800,000.00 100.00% （3）权证交易情况： 序号 券商名称 权证交易量 占交易量比例 1 海通证券 473,221.64 15.78% 2 银河证券 2,024,828.68 67.51% 3 东方证券 0.00 0.00 4 国泰君安 501,280.00 16.71% 合计 2,999,330.32 100.00% 十、备查文件目录 1、中国证监会批准万家保本增值证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家保本增值证券投资基金基金合同》。 3、《万家保本增值证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家保本增值证券投资基金2006年半年度报告原文。 查阅地点：上海市源深路273号 网址：http://www.wjasset.com 万家基金管理有限公司 二〇〇六年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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