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| 平安300ETF联接A(005639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437574 | ||||||||
| 基金代码 | 005639 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 19日 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安 300ETF联接 场内简称 - 交易代码 005639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 4日 报告期末基金份额总额 1,022,361,163.99份 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特 定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并 不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购 的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨 带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易 流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖 目标 ETF 的基金份额。正常市场情况下，本基 金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超 过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均 风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金， 通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有 与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似 的风险收益特征。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005639 005640 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 399,590,777.80份 622,770,386.19份 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 平安沪深300ETF 基金主代码 510390 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年1月26日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发 生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金 为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 1．本期已实现收益 -313,516.01 -688,492.10 2．本期利润 -43,653,881.31 -44,330,641.38 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1089 -0.1043 4．期末基金资产净值 321,428,539.88 499,576,874.04 5．期末基金份额净值 0.8044 0.8022 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安 300ETF联接 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.90% 1.54% -11.83% 1.56% -0.07% -0.02% 平安 300ETF联接 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.99% 1.54% -11.83% 1.56% -0.16% -0.02% 沪深 300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 1、本基金基金合同于 2018年 04月 04日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 平安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 的基金 经理、 ETF指 数中心 指数投 资总监 2018年 4 月 4日 - 8 成钧先生，上海交通大学博 士，南京大学和上海证券交 易所博士后，曾任职于上海 证券交易所、国泰基金管理 有限公司、嘉实基金管理有 限公司、中国平安人寿保险 股份有限公司。2017年 2月 加入平安基金管理有限公 司，现任平安沪深 300交易 型开放式指数证券投资基 金、平安中证 500交易型开 放式指数证券投资基金、平 安沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、 平安 MSCI中国 A股国际交 易型开放式指数证券投资 基金、平安 MSCI中国 A股 低波动交易型开放式指数 证券投资基金、平安 MSCI 中国 A股国际交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金、平安中证 500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进行精 细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和 跟踪误差。 （2）运作分析 截至报告期末，在本基金自建仓完毕起的跟踪期内，本基金的日均跟踪误差为 0.03%，年化 跟踪误差 0.53%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安 300ETF联接 A基金份额净值为 0.8044元，本报告期基金份额净值增长 率为-11.90%；截至本报告期末平安 300ETF联接 C基金份额净值为 0.8022元，本报告期基金份额 净值增长率为-11.99%；同期业绩比较基准收益率为-11.83%。 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 777,269,493.11 94.32 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,084,436.23 5.47 8 其他资产 1,711,457.14 0.21 9 合计 824,065,386.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例(%) 1 平安 300 股票型 交易型开放 式 平安基金管 理有限公司 777,269,493.11 94.67 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金本报告期未持有股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,697.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,466.84 5 应收申购款 1,636,292.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,711,457.14 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 404,666,405.57 285,764,227.60 报告期期间基金总申购份额 17,689,912.14 367,886,018.44 减:报告期期间基金总赎回份额 22,765,539.91 30,879,859.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 399,590,777.80 622,770,386.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20181129-20181231 106,598,443.66 118,189,339.32 0.00 224,787,782.98 21.99% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018年 10月 25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更 为“平安基金管理有限公司”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注 册资本 10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由 3亿元人民币增加至 13亿元人民币。 3、本基金名称由“平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”变更为“平 平安沪深 300ETF联接基金 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 （2）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 （3）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年第 4季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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