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| 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437312 | ||||||||
| 基金代码 | 501035 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合 场内简称 创金睿选 基金主代码 501035 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 报告期末基金份额总额 215,825,032.50份 投资目标 在合理控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济，行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数（全价）收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月01日 - 2018年12月31日） 1.本期已实现收益 -5,646,055.86 2.本期利润 -13,868,052.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0643 4.期末基金资产净值 200,560,941.08 5.期末基金份额净值 0.9293 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.46% 0.93% -10.01% 1.34% 3.55% -0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2017年7月7日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 本基金基金经理、固定收益部总监 2017-07-10 - 14年 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 张荣 本基金基金经理 2017-07-10 - 8年 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，与该基金发生反向交易的基金为公司量化选股策略的基金，同时该产品采用指数化策略进行投资，组合调仓时与量化选股策略基金发生反向，该交易未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，外部中美贸易摩擦有所缓和，主要矛盾转移到内部矛盾中。在过去金融去杠杆的大环境下，企业融资环境转差，流动性压力增大。明年政策预计将继续着力于稳增长，是宽政策之年。不过，预计政策刺激力度可能有限。12月刚召开的中央政治局会议确定了明年稳增长的总体工作方向，但"继续打好三大攻坚战"，即防风险、精准脱贫和环保。稳增长权重阶段性调升，但防风险的政策目标并未放弃。鉴于杠杆是金融风险的源头，因此，面对融资平台和国企在内的广义地方政府债务压力，以及房价泡沫化的制约，过往"地产+基建"的刺激模式将难以大幅实行。 固收方面，四季度债券市场行情走牛，收益率整体下行，期限利差和信用利差总体压缩，呈现牛平态势。1年AAA信用债小幅下行10bp，10年国开债明显下行56bp至3.64%左右。债市继续走牛的主要因素仍在于经济持续走弱，且货币政策维持中性偏宽的状态。一方面，中美贸易摩擦和美国经济短周期下行，构成中国经济的外部下行压力，而前期政策收紧导致的信用收缩未得到显著缓解，构成内部下行压力，因此经济持续偏弱，形成长端利率的下行动力；另一方面，稳增长的内在压力，打通货币政策传导机制推动信用恢复，需要货币政策利率维持相对偏宽松的环境。在资金中枢水平下移的环境下，短端利率跟随下行，同时具备较好利差空间的优质信用债也成为市场加杠杆的选择，也压缩了信用利差。 本产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略，降低股票市场波动对产品净值的影响，提升产品流动性，更好的把握后续投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鼎鑫睿选定开混合基金份额净值为0.9293元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.46%，同期业绩比较基准收益率为-10.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,219,367.71 46.37 其中：股票 98,219,367.71 46.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,556,722.00 19.15 其中：债券 40,556,722.00 19.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,034,992.23 34.01 8 其他资产 984,003.06 0.46 9 合计 211,795,085.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 641,478.00 0.32 B 采矿业 3,447,200.00 1.72 C 制造业 35,708,752.96 17.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,592,403.00 0.79 E 建筑业 4,318,903.00 2.15 F 批发和零售业 1,676,684.00 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 2,596,792.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,498,977.00 1.74 J 金融业 38,639,809.60 19.27 K 房地产业 4,210,786.00 2.10 L 租赁和商务服务业 507,237.00 0.25 M 科学研究和技术服务业 27,838.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 222,696.15 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,506.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 910,418.00 0.45 S 综合 196,887.00 0.10 合计 98,219,367.71 48.97 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 172,000 9,649,200.00 4.81 2 600519 贵州茅台 8,100 4,779,081.00 2.38 3 600036 招商银行 164,500 4,145,400.00 2.07 4 601166 兴业银行 198,700 2,968,578.00 1.48 5 600016 民生银行 455,200 2,608,296.00 1.30 6 601328 交通银行 442,200 2,560,338.00 1.28 7 601288 农业银行 625,400 2,251,440.00 1.12 8 600887 伊利股份 97,200 2,223,936.00 1.11 9 600030 中信证券 125,800 2,014,058.00 1.00 10 601668 中国建筑 348,920 1,988,844.00 0.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,403,722.00 17.15 其中：政策性金融债 34,403,722.00 17.15 4 企业债券 6,153,000.00 3.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,556,722.00 20.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180407 18农发07 200,000 20,086,000.00 10.01 2 018005 国开1701 142,550 14,317,722.00 7.14 3 1280315 12玉环交投债 300,000 6,153,000.00 3.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,966.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 969,036.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 984,003.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 2,014,058.00 1.00 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 215,825,032.50 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 215,825,032.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181001 - 20181231 90,007,100.00 0.00 0.00 90,007,100.00 41.70% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》; 2、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》; 3、创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018年第4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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