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| 财通资管鸿达债券A(005307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1436566 | ||||||||
| 基金代码 | 005307 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫达混合 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 9,736,217.41份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 财通资管鑫达混合E 下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 报告期末下属分级基金的份额总额 892,334.97份 2,842,211.65份 6,001,670.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日) 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 财通资管鑫达混合E 1.本期已实现收益 15,355.38 40,041.80 12,666.70 2.本期利润 10,365.76 25,353.24 16,473.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0056 0.0064 4.期末基金资产净值 911,065.04 2,891,726.51 6,066,557.01 5.期末基金份额净值 1.0210 1.0174 1.0108 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫达混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.63% 0.03% -0.94% 0.32% 1.57% -0.29% 财通资管鑫达混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.56% 0.03% -0.94% 0.32% 1.50% -0.29% 财通资管鑫达混合E净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.66% 0.03% -0.94% 0.32% 1.60% -0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年1月24日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫达混合A基金份额净值增长率为3.90%，同期业绩比较基准收益率为-3.34%；财通资管鑫达混合C基金份额净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为-3.34%；财通资管鑫达混合E基金份额净值增长率为1.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金和财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理 2018-01-24 - 7 武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济增速6.5%，有所放缓，四季度就当前公布的数据看，经济增速仍在边际放缓。 投资消费双双下滑，1-11月社会消费品零售总额同比增长9.10%，同比下降1.2个百分点；1-11月份，全国固定资产投资名义增速5.90%，同比下降1.30个百分点；11月进出口增速下行明显。 11月CPI和PPI双双下降，CPI环比下降0.3个百分点，PPI环比下降0.6个百分点。11月M2同比增8.0%，环比持平，同比下降1.1个百分点；社融和新增贷款均较10月有所回升，但增速均较去年同期回落。 12月制造业PMI49.4%，跌至荣枯线下方，创出34个月新低。 10月15日央行降准1个百分点，12月19日央行创设TMLF，利率比MLF优惠15个基点。12月下旬，美联储第四次降息，会后发言略鸽派，预期未来加息节奏放缓。 四季度流动性合理充裕，年底的时点性因素导致资金利率有所高企，但总体而言资金面中性偏宽松。四季度债券收益率曲线整体震荡下行，利率债方面长久期表现较好，10年国债较上季末下行38bp，1Y内利率债收益率跟随资金利率，年底有所回调；信用债方面长久期下行幅度大于短久期，1Y内AA下行幅度大于AAA。 四季度增仓主要以高评级为主，抓住市场时机加仓部分交易所内被低估的老城投；年底趁市场调整适当加杠杆，着重加大对高评级品种的配置；辅以利率债的波段，在保证流动性的前提下增厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫达混合A基金份额净值为1.0210元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.94%；截至报告期末财通资管鑫达混合C基金份额净值为1.0174元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为-0.94%；截至报告期末财通资管鑫达混合E基金份额净值为1.0108元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金自2018年10月1日起至2018年12月31日出现基金份额持有人数量不满二百人及基金资产净值低于五千万元的情形，已经连续六十个工作日以上。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，我司已向证监会提交关于财通资管鑫达回报混合型证券投资基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况报告以及财通资管鑫达回报混合基金变更注册的申请。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,986,739.50 85.58 其中：债券 8,986,739.50 85.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,000.00 7.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 309,758.09 2.95 8 其他资产 404,342.32 3.85 9 合计 10,500,839.91 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 291,825.40 2.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,812,130.00 18.36 其中：政策性金融债 1,812,130.00 18.36 4 企业债券 6,882,784.10 69.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,986,739.50 91.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 12,000 1,211,640.00 12.28 2 1680099 16宏升小微债 5,000 503,500.00 5.10 3 143103 17云投G1 5,010 503,254.50 5.10 4 108901 农发1801 5,000 500,050.00 5.07 5 1680360 16威海临港小微债 5,000 498,700.00 5.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,920.28 2 应收证券清算款 200,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 201,422.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 404,342.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 财通资管鑫达混合E 报告期期初基金份额总额 2,804,277.25 6,809,532.66 55,869.81 报告期期间基金总申购份额 24,639.75 946,280.77 5,957,756.10 减：报告期期间基金总赎回份额 1,936,582.03 4,913,601.78 11,955.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 892,334.97 2,842,211.65 6,001,670.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181123-20181231 0.00 1,983,930.17 0.00 1,983,930.17 20.4% 2 20181123-20181231 0.00 3,967,860.33 0.00 3,967,860.33 40.8% 个人 1 20181001-20181105 1,990,139.75 0.00 1,990,139.75 0.00 0% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年12月4日起，至2018年12月28日17：00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。本次会议于2019年1月2日表决通过了《关于财通资管鑫达回报混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，会议详情请见2019年1月3日在《证券日报》及本基金管理人网站发布的《财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。自2019年1月3日起，本基金正式实施基金转型，基金名称由“财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金”变更为“财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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