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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14355 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田基础行业证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 巨田基础行业证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期： 2006年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金简称：巨田基础行业 2、交易代码：233001 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同生效日：2004年3月26日 5、报告期末基金份额总额：313,682,274.77份 6、基金投资目标： 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 7、投资策略： （1）股票投资策略： 我们看好基础行业的稳定增长趋势，对于精选出来的个股，我们将坚持中长期持有的策略。 精选个股主要采用自下而上的方法：根据基础行业股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。选股的标准主要是针对基础行业特点，对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析，研究内容包括上市公司核心竞争力、持续经营能力、公司治理结构、未来经营状况和现金流、财务状况和相对价值等方面。以持续盈利和稳定增长为核心标准，对上市公司进行分行业综合评级。 根据综合评级，从中寻找出业绩优良，发展前景较好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司进行实地调研，最终做出投资价值分析。我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性依然较大，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 以"类别资产配置、久期管理"为核心，通过"自上而下"的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用"自下而上"的投资策略，即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 8、业绩比较基准 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5% 其中： 复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 9、风险收益特征 追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。 （二）基金管理人情况 1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司 2、信息披露负责人：李锦 3、联系电话：0755－82993636 4、传真：0755－82990384 5、电子邮箱：xxpl@jtfund.com （三）基金托管人 1、基金托管人名称：中国光大银行 2、信息披露负责人：张建春 3、联系电话：010－68560675 4、传真：010－68560661 5、电子邮箱：zhangjianchun@cebbank.com （四）半年报全文登载网站及置备地点 基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 主要财务指标 2006年6月30日 1、基金本期净收益 112,305,606.85 2、加权平均基金份额本期净收益 0.1612 3、期末可供分配基金份额收益 0.0691 4、期末基金资产净值 364,476,790.49 5、期末基金份额净值 1.1619 6、本期基金份额净值增长率 40.95% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 根据《巨田基础行业证券投资基金基金合同》，本基金的业绩比较基准计算公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则。 1、由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。 2、投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。 3、业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 A、巨田基础行业证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.97% 1.77% 1.89% 1.29% 2.08% 0.48% 过去三个月 30.67% 1.47% 22.21% 1.26% 8.46% 0.21% 过去六个月 40.95% 1.20% 34.53% 1.03% 6.42% 0.17% 过去一年 41.14% 0.98% 42.92% 0.97% -1.78% 0.01% 自基金合同生效起至今 22.74% 0.96% 0.13% 1.04% 22.61% -0.08% B、巨田基础行业证券投资基金基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：根据巨田基础行业证券投资基金合同规定，本基金投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%；股票投资比例浮动范围为基金净值的50%-75%；债券投资比例浮动范围为基金净值的20%-45%；现金资产比例浮动范围为基金净值的5%-20%。2006年6月30日，本基金股票投资占基金净值的70.66%，其中基础行业类股票的比例为股票资产的81.6%；债券投资占基金净值的21.43%；现金资产占基金净值的7.47%。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组简介 1、基金管理人简介 巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司注册资本为1亿元人民币。。基金管理人旗下共管理两只开放式基金，即本基金和巨田资源优选混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第一只基金。 2、基金经理简介 陈守红先生，中南财经政法大学金融学博士、金融学硕士、经济学学士，深圳金融学会理事，9年证券从业经验。曾服务于光大证券、平安证券、兴业基金，历任光大证券高级经理、平安证券综合研究所副所长、兴业基金研究总监。2003年被《新财富》评为"水、电、煤"行业全国最佳分析师。 （二）基金运作合法合规性声明 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，勤勉尽责地管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告及展望 2006年上半年中国股市强劲上涨，上证综指从首日开盘1163点连续上涨至6月30日的1672点，指数涨幅高达43.7%。 2006年中国股市的上涨是综合因素共同推进的结果。首先，人民币升值是贯穿2006年全年的主题。与此同时，国际投资者对A股市场的关注程度也大幅度提高，在全球化比价优势下，A股市场获得价值重估。在此主线下，今年上半年金融业、房地产业、商业零售以及具有垄断品牌优势的部分食品饮料企业的二级市场股价表现出色。 其次，股权分置改革带来的综合收益。上市公司股改给投资者带来对价收益，平均对价补偿幅度高达30%，这是2006年上半年A股市场最主要的投资收益之一。此外，随着股改配套政策等制度变革的逐步推进，股权分置改革带来的制度机遇不断涌现，并购、整体上市、私有化、大股东清欠引起的资产重组等投资主题为A股市场提供了新的价值机会。 再次，国内宏观经济良好的发展趋势，以及新一轮经济规划和制度调整也对市场形成推动。"十一五规划"、《新农村建设》、《国家中长期科学技术发展规划纲要》等有关未来中国经济发展的重大政策和制度安排和调整，给中国证券市场带来了新的动力。 2006年上半年，有色金属、商业贸易、食品饮料、机械设备等行业跑赢大盘，而交通运输、信息设备、公用事业等行业表现弱于大盘。本基金作为基础行业基金，投资范围主要为交通运输、电力煤炭、信息基础设施等基础行业，而2006年上半年这些行业表现弱于大盘。但本基金通过在行业内优选股票，把握波段操作机会，仍取得了较好收益。2006年上半年，本基金比较基准增长率为34.53％，本基金实现净值增长率为40.95％，超过比较基准6.42个百分点。本基金于2006年5月、6月进行了两次分红，每次均为每10份基金份额分红0.30元，累计实现每10份基金份额分红0.60元。 2006年下半年，证券市场将迎来后股改时代。随着限售股份的陆续上市流通、再融资的开闸以及市场平均绝对股价水平的抬高，我们认为，下半年市场走势将明显较上半年曲折，我们对下半年的市场持谨慎乐观的态度，投资机会将更多来自于结构性机会。当然，长期看中国股市将维持牛市格局。 首先，市场总体估值水平已趋于合理，结构性差异仍酝酿局部上行动力。根据我们的计算，2006年1月至6月，全市场的2006年市盈率已经由15.6倍上升到18.6倍，与国际市场平均水平基本接轨，2007年市盈率由13.1倍上升到15.4倍，2008年市盈率由11.2倍上升到13.2倍，年度PE均值的持续快速下降显示中国经济强劲增长体现在中国上市公司群体上同样是高速增长。全球主要市场估值年度下降速度并没有中国这样快速，这意味着中国市场按2006年PE衡量的估值水平虽然已经趋于合理，按远期估值水平判断，市场仍有上行空间，结构性差异也酝酿了局部上行动力的机会。 其次，蓝筹稀缺程度缓解。蓝筹股群体领先大盘于5月中旬进入阶段性调整，这是由国际可比公司估值比较压力和蓝筹股群体估值显著上升等内外因素所决定的。蓝筹股群体估值水平已经恢复到国际水平，2005年以来显著低估的现象逐渐消失，刺激股价的股改因素也在逐渐淡出。随着蓝筹股再融资和可比大型蓝筹股IPO陆续实施，蓝筹股群体稀缺程度将有所缓解，估值水平有望维持合理水平。 再次，资金充足的局面将维持，但股票供应将逐步增加。中国流动性过剩是长期性的和不可逆转的，短期内央行调控票据市场有助于消减资产泡沫，长期来看，流动性因素仍将左右权益市场的发展方向。央行逐步提升并维持与股票供给规模扩张相匹配的市场流动性，对实现国务院调整直接与间接融资比重决策是具有战略意义的。新股上市、再融资和非流通股流通都将增加市场股票的供应量，这将平衡市场对股票投资的需求。 我们认为，未来半年市场将进入偏强的阶段性平衡市。单边牛市在流动性收紧的背景下暂告一段落，但市场节奏的转换不意味着牛市的终结，阶段性平衡市是长期牛市的中继，养精蓄锐是为了更远大的目标，市场需要在充分休整的基础上酝酿更成熟的运行模式。内外部条件不支持市场估值继续大幅上升或大幅下跌，健康的平衡市比大起大落更利于投资者操作。 下半年，市场将存在结构性的投资机会，市场热点存在扩散和转移的可能。基础行业在上半年整体表现弱于其他行业，已经成为市场估值的洼地。下半年，基础行业可能出现良好的表现，持续低估的状态将得到扭转。 另外，我们也关注全流通时代证券市场的特定投资机会。大小股东利益更加统一，这有利于大股东支持上市公司做大做强，整体上市和资产注入将成为下半年市场的重要投资主题之一。此外，股权激励机制的广泛应用有利于解决代理问题，从而使更多的上市公司得以充分发挥潜力，以良好的业绩回馈股东，相应的股票也存在投资机会。 最后，其他的特定投资主题，如滨海开发、资源重估、自主创新等主题都将持续，相关上市公司也可预期会有较好的市场表现。另外，我们认为已渐趋平淡的股改超额收益在未来3至6个月有可能重新出现，全市场剩余的25%股改公司中将有部分案例以"股改+重组"的形式来展开，可能引发相关股票的大幅上涨。 四、基金托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》和《巨田基础行业证券投资基金托管协议》，托管巨田基础行业证券投资基金（以下简称巨田基础行业基金）。 2006年上半年，中国光大银行在巨田基础行业基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2006年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--巨田基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金严格遵守《基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作中严格遵守了基金合同的规定。 本托管人依法对基金管理人--巨田基金管理有限公司编制的"巨田基础行业证券投资基金2006年半年度报告"进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 五、基金半年度财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、巨田基础行业证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产: 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 银行存款 5(5) 25,987,179.11 47,131,792.83 清算备付金 1,223,917.37 698,975.24 交易保证金 1,484,745.35 1,683,141.68 应收证券清算款 5,682,577.04 31,776,379.27 应收股利 162,000.00 － 应收利息 6(1) 1,047,833.69 2,184,637.26 应收申购款 － 34,700.00 股票投资市值 257,537,983.55 679,396,254.98 其中:股票投资成本 178,042,639.06 709,314,242.78 债券投资市值 78,101,260.00 203,621,719.64 其中:债券投资成本 78,187,702.97 204,402,673.73 权证投资 － － 其中：权证投资成本 － － 资产总计 371,227,496.11 966,527,600.90 负债: 应付证券清算款 － `36,752,867.06 应付赎回款 4,350,537.73 496,336.78 应付赎回费 403.25 746.37 应付管理人报酬 470,579.07 1,206,819.59 应付托管费 78,429.83 201,136.62 应付佣金 6(3) 816,298.87 611,884.01 其他应付款 6(4) 885,691.16 635,434.16 预提费用 6(5) 148,765.71 300,000.00 负债合计 6,750,705.62 40,205,224.59 持有人权益: 实收基金 6(6) 313,682,274.77 1,063,743,566.19 未实现利得(亏损) 6(7) 29,113,581.11 (11,326,515.80) 未分配收益 21,680,934.61 (126,094,674.08) 持有人权益合计 364,476,790.49 926,322,376.31 负债及持有人权益总计 371,227,496.11 966,527,600.90 基金份额净值 1.1619 0.8708 所附注释系会计报表的组成部分 2、巨田基础行业证券投资基金经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2006.01.01-06.30 2005.01.01-6.30 一、收入 股票差价收入 6(8) 100,560,625.21 (124,543,103.56) 债券差价收入 6(9) 2,404,149.22 (1,792,815.74) 权证差价收入 6(10) 9,806,832.70 － 债券利息收入 1,585,941.01 4,287,798.72 存款利息收入 155,981.09 701,773.40 股利收入 3,848,672.08 11,985,917.53 买入返售证券收入 － － 其他收入 6(11) 75,923.73 540,179.57 收入合计 118,438,125.04 (108,820,250.08) 二、费用 基金管理人报酬 5(2) 5,110,223.10 11,280,112.78 基金托管费 5(2) 851,703.83 1,880,018.86 卖出回购证券支出 10,993.97 73,644.51 其他费用 6(12) 159,597.29 160,407.99 其中：信息披露费 99,177.14 99,177.14 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 6,132,518.19 13,394,184.14 三、基金净收益 112,305,606.85 (122,214,434.22) 加:未实现利得(亏损) 110,107,843.41 33,521,771.54 四、基金经营业绩 222,413,450.26 (88,692,662.68) 所附注释系会计报表的组成部分 3、巨田基础行业证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 附注 2006.01.01-06.30 2005.01.01-06.30 一、期初基金净值 926,322,376.31 1,723,113,420.93 二、本期经营活动： 基金净收益 112,305,606.85 (122,214,434.22) 未实现利得(亏损) 110,107,843.41 33,521,771.54 经营活动产生的基金净值变动数 222,413,450.26 (88,692,662.68) 三、本期基金份额交易： 基金申购款 19,639,726.92 87,570,575.54 基金赎回款 (781,607,850.94) (414,971,522.36) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (761,968,124.02) (327,400,946.82) 四、本期向持有人分配收益 (22,290,912.06) - 五、期末基金净值 364,476,790.49 1,307,019,811.43 所附注释系会计报表的组成部分 4、巨田基础行业证券投资基金收益分配表 单位：人民币元 附注 2006.01.01-06.30 2005.01.01-06.30 本期基金净收益(亏损) 112,305,606.85 (122,214,434.22) 加:期初基金净收益 (126,094,674.08) 18,658,811.34 本期损益平准金 57,760,913.90 8,129,334.18 可供分配基金净收益 43,971,846.67 (95,426,288.70) 减：本期已分配基金净收益 22,290,912.06 － 期末基金净收益 21,680,934.61 (95,426,288.70) 所附注释系会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注（除特别表明外金额单位为人民币元） 附注1. 基金简介 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]11 号文《关于同意巨田基础行业证券投资基金设立的批复》批准，巨田基础行业证券投资基金(以下简称"本基金")由巨田基金管理有限公司募集, 募集期间为2004年 2月23日至2004年3月23日。募集工作结束后，业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资字(2004)第8号《验资报告》验证，本次募集的净认购金额为1,854,428,324.58元人民币，折合基金份额1,854,428,324.58份；募集期间的银行利息折合基金份额为465,154.01份基金份额。本基金首次募集规模为1,854,893,478.59份基金份额。2004年3月26日基金合同生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的管理人为巨田基金管理有限公司，托管人为中国光大银行。 附注2. 重要会计政策和会计估计的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 附注3. 本报告期会计差错（无） 附注4. 重大关联方关系及其交易 1、关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 关联关系 中国光大银行 基金托管人、基金销售机构 巨田基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记人 巨田证券有限责任公司 基金管理人的股东 中信国安信息产业股份有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 浙江中大集团控股有限公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 本报告期发生的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的交易 巨田基金管理有限公司租用巨田证券交易席位进行投资交易,按如下标准向巨田证券支付相应交易佣金： 买卖股票类证券交易,分别按深圳证券交易所买卖成交金额的0.8125‰、上海证券交易所买卖成交金额的0.85‰支付交易佣金。该等佣金比例系按照证券交易佣金支付标准、经手费、证管费等现行的有关规定确定，如管理部门对此重新规定，则进行相应变动。 债券现货及债券回购不计交易佣金。 上述协议中约定支付的相应交易佣金实际系由本基金向巨田证券直接支付。本基金获得了巨田证券提供的证券研究综合服务。 本报告期本基金通过该等专用席位进行股票交易情况列示如下： 2006.01.01－06.30 关联方名称 本期成交金额 占成交总金额比例 本期应支付的交易佣金 占本期佣金总金额比例 巨田证券 RMB 402,719,288.94 20.56% RMB 315,132.15 19.94% 2005.01.01－06.30 关联方名称 本期成交金额 占成交总金额比例 本期应支付的交易佣金 占本期佣金总金额比例 巨田证券 RMB 68,625,740.09 3.81% RMB 53,699.64 3.69% 本报告期本基金通过该等专用席位进行债券和回购交易情况列示如下： 2006.01.01－06.30 关联方名称 本期债券成交金额 占成交总金额比例 本期回购成交金额 占成交总金额比例 巨田证券 RMB 32,918,729.02 23.82% RMB - - 2005.01.01－06.30 关联方名称 本期债券成交金额 占成交总金额比例 本期回购成交金额 占成交总金额比例 巨田证券 RMB 2,047,866.60 0.76% RMB - - 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 （2）关联方报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。每日应支付的基金管理人报酬=前一日基金资产净值的1.5%/当年度的天数。 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率逐日计提，按月支付。每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值的2.5‰/当年度的天数。 本基金本期需支付巨田基金管理有限公司和中国光大银行的基金管理人报酬和基金托管费明细列示如下： 项目 2006.01.01－06.30 2005.01.01－06.30 基金管理人报酬 RMB 5,110,223.10 11,280,112.78 基金托管费 RMB 851,703.83 1,880,018.86 (3) 本基金关联方期末持有本基金份额情况 本基金管理人于2006年4月25日申购本基金1000万元，申购费率为0.48％。2006年6月30日，本基金管理人持有本基金份额10,029,225.03份，占基金总份额的3.20％。 其他关联方未持有本基金的份额。 上年度可比期间关联方未持有本基金份额。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。具体情况如下： 2006年6月30日 2005年6月30日 期末银行存款余额 25,987,179.11 134,278,014.09 其中：活期存款 25,987,179.11 134,278,014.09 定期存款 － － 存款利息收入 137,064.48 681,449.01 （6）关联方往来款项余额 项目 关联方名称 2006年6月30日 2005年6月30日 金额 占该账项总金额的比例 金额 占该账项总金额的比例 应付佣金 巨田证券 243,158.70 29.79% 53,699.64 7.22% 其他应付款 巨田证券 250,000.00 28.23% 250,000.00 47.91% 附注5. 期末流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2006年6月30日止因申购新股中签而流通受限制的股票情况如下： 股票名称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 受限原因 受限期限 中国银行 136,000 418,880.00 418,880.00 按成本 网上申购中签新股未上市 2006年7月5日上市 中国银行 235,785 726,217.80 726,217.80 按成本 网下申购中签新股未上市 新股上市后50%3个月、50%6个月 中工国际 4,849 35,882.60 84,954.48 按市价 网下申购中签新股未上市 新股上市后3个月 同洲电子 7,823 125,168.00 319,100.17 按市价 网下申购中签新股未上市 新股上市后3个月 大同煤业 45,347 306,545.72 463,446.34 按市价 网下申购中签新股未上市 新股上市后3个月 合计 1,612,694.12 2,012,598.79 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股 票 257,537,983.55 69.37% 债 券 78,101,260.00 21.04% 权 证 - - 银行存款及清算备付金 27,211,096.48 7.33% 其他资产 8,377,156.08 2.26% 基金资产总计 371,227,496.11 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 24,948,694.34 6.85% C 制造业 2,783,067.76 0.76% C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 2,783,067.76 0.76% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,894,969.00 14.51% E 建筑业 14,940,000.00 4.10% F 交通运输、仓储业 116,626,600.00 32.00% G 信息技术业 319,100.17 0.09% H 批发和零售贸易 33,001,500.00 9.05% I 金融、保险业 11,939,097.80 3.28% J 房地产业 - - K 社会服务业 84,954.48 0.02% L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 257,537,983.55 70.66% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例 1 000690 G 宝能源 3,399,900 35,052,969.00 9.62% 2 600787 G 中 储 6,000,000 34,140,000.00 9.37% 3 600084 G 新 天 7,350,000 33,001,500.00 9.05% 4 000099 G 海 直 5,750,000 30,417,500.00 8.35% 5 600717 G 天津港 3,600,000 30,240,000.00 8.30% 6 600028 中国石化 3,700,000 23,125,000.00 6.34% 7 600795 国电电力 2,200,000 17,842,000.00 4.90% 8 000900 G 现投股 1,769,000 15,921,000.00 4.37% 9 000758 G 中 色 1,800,000 14,940,000.00 4.10% 10 600036 G 招 行 1,400,000 10,794,000.00 2.96% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动情况 1、 累计买入金额前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例 1 600036 G 招 行 72,861,928.80 7.87% 2 000099 G 海 直 50,815,291.28 5.49% 3 000758 G 中 色 50,204,052.81 5.42% 4 600717 G 天津港 48,460,592.62 5.23% 5 600084 G 新 天 42,760,742.05 4.62% 6 600028 中国石化 33,260,531.98 3.59% 7 600415 小商品城 25,983,371.06 2.81% 8 000690 G 宝能源 24,749,940.02 2.67% 9 000063 G 中 兴 23,274,735.92 2.51% 10 000069 G 华侨城 23,003,909.66 2.48% 11 600547 G 鲁黄金 21,995,188.84 2.37% 12 600787 G 中 储 17,825,812.67 1.92% 13 600861 G 京城乡 16,914,153.50 1.83% 14 600348 G 国 阳 15,568,753.75 1.68% 15 600795 国电电力 15,468,100.50 1.67% 16 000602 G 金 马 10,957,588.60 1.18% 17 600033 福建高速 10,956,421.86 1.18% 18 000612 焦作万方 10,884,857.96 1.18% 19 000061 G 农产品 10,656,281.13 1.15% 20 600143 G 金 发 9,360,957.73 1.01% 2、 累计卖出金额占期初净值比例超过2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例 1 000099 G 海 直 74,932,693.25 8.09% 2 600028 中国石化 73,476,892.42 7.93% 3 000690 G 宝能源 68,685,173.78 7.41% 4 600036 G 招 行 67,866,876.43 7.33% 5 000027 G 深能源 57,454,626.95 6.20% 6 600350 G 鲁高速 56,226,687.15 6.07% 7 600717 G 天津港 56,058,569.78 6.05% 8 000063 G 中 兴 55,758,779.65 6.02% 9 600787 G 中 储 54,539,733.82 5.89% 10 000758 G 中 色 52,519,404.47 5.67% 11 600009 G 沪机场 51,225,860.21 5.53% 12 600795 国电电力 45,943,621.41 4.96% 13 000900 G 现投股 44,216,792.96 4.77% 14 600900 G 长 电 34,651,397.09 3.74% 15 600026 G 中 海 33,803,701.21 3.65% 16 600033 福建高速 30,894,513.94 3.34% 17 600834 G 申地铁 29,444,299.51 3.18% 18 600323 G 南 海 29,427,333.76 3.18% 19 600084 G 新 天 26,816,280.60 2.89% 20 000069 G 华侨城 24,694,564.98 2.67% 21 600415 小商品城 24,264,733.70 2.62% 22 600547 G 鲁黄金 20,240,433.69 2.19% 23 600236 G 桂 冠 20,211,360.02 2.18% 3、报告期内买入股票的成本总额为664,693,058.86元，卖出股票的收入总额为1,295,363,911.47元。 （五）报告期末债券投资组合 券种 期末市值（元） 市值占净值比例 国债 58,101,260.00 15.94% 金融债 20,000,000.00 5.49% 合计 78,101,260.00 21.43% （六）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 期末市值（元） 市值占净值比例 02国债02 20,054,000.00 5.50% 05招行02金融债 20,000,000.00 5.49% 05国债08 19,984,260.00 5.48% 02国债⒁ 18,063,000.00 4.96% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、其他资产的构成 序号 资产科目名称 金额（元） 1 交易保证金 1,484,745.35 2 应收利息 1,047,833.69 3 应收证券清算款 5,682,577.04 4 应收股利 162,000.00 合计 8,377,156.08 4、本期末无处于转股期的可转换债券 5、报告期内因股权分置改革被动持有的权证明细 序号 权证代码 权证名称 获得权证数量（份） 成本总额（元） 1 580996 沪场JTP1 1,650,000 0 2 038005 深能JTP1 4,500,000 0 本报告期内无主动投资的权证。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 截至2006年6月30日本基金基金份额持有人户数、持有人结构如下： 1、基金份额持有人户数：6,606户 2、平均每户持有基金份额：47,484.45份 3、机构投资者持有的基金份额为85,075,774.85份，占总份额的27.12% 4、个人投资者持有的基金份额为228,606,499.92份，占总份额的72.88% 八、开放式基金份额变动 1、基金合同生效日的基金份额总额：1,854,893,478.59份 2、本报告期内基金份额的变动情况 （1）报告期期初基金份额总额：1,063,743,566.19份 （2）报告期期末基金份额总额：313,682,274.77份 （3）报告期间基金总申购份额：19,454,478.23份 （4）报告期间基金总赎回份额：769,515,769.65份 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人和基金托管人未发生重大人事变动。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内没有涉及到基金管理人、基金托管人和基金财产的诉讼。 （四）基金投资策略的改变 报告期内本基金未改变投资策略。 （五）基金收益分配事项 序号 分红公告日 权益登记日及除权日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元) 1 2006.05.22 2006.05.25 0.30 11,815,807.40 2 2006.06.05 2006.06.08 0.30 10,475,104.66 累计收益分配 0.60 22,290,912.06 （六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、 股票交易及佣金情况（2006年1月1日－6月30日） 证券公司简称 席位数量 买卖股票成交量 实付佣金 成交金额（人民币元） 占本期成交量比例 佣金（人民币元） 占实付佣金总额的比例 巨田证券 2 402,719,288.94 20.56% 315,132.15 19.94% 申银万国 1 68,162,534.34 3.48% 55,892.60 3.54% 平安证券 1 132,009,126.44 6.74% 107,885.34 6.83% 联讯证券 1 444,993,367.41 22.72% 364,690.19 23.08% 东吴证券 1 35,378,587.27 1.81% 29,010.29 1.84% 国泰君安 1 127,256,764.79 6.50% 104,350.18 6.60% 齐鲁证券 1 184,871,364.99 9.44% 144,663.88 9.16% 中信建投 1 47,339,082.73 2.42% 37,043.02 2.34% 山西证券 1 21,002,114.89 1.07% 17,063.27 1.08% 海通证券 1 48,110,657.86 2.46% 39,450.46 2.50% 长江证券 1 69,967,083.17 3.57% 57,372.08 3.63% 北京证券 1 12,175,433.82 0.62% 9,983.89 0.63% 信泰证券 1 36,603,767.55 1.87% 28,642.71 1.81% 金元证券 1 231,780,279.75 11.83% 190,059.82 12.03% 湘财证券 1 96,292,142.02 4.92% 78,908.46 4.99% 光大证券 1 － － － － 国海证券 1 － － － － 合计 18 1,958,661,595.97 100.00% 1,580,148.34 100.00% 2、债券及回购交易情况（2006年1月1日－6月30日） 证券公司简称 席位数量 买卖债券成交量 债券回购成交量 成交金额（人民币元） 占本期成交量比例 成交金额（人民币元） 占本期成交量比例 巨田证券 2 32,918,729.02 23.82% - - 申银万国 1 - - - - 平安证券 1 35,187,010.53 25.47% - - 联讯证券 1 19,549,482.47 14.15% - - 东吴证券 1 - - - - 国泰君安 1 - - - - 齐鲁证券 1 11,135,191.80 8.06% - - 中信建投 1 - - - - 山西证券 1 14,993,067.08 10.85% - - 海通证券 1 19,369,913.50 14.02% - - 长江证券 1 - - - - 北京证券 1 - - - - 信泰证券 1 - - - - 金元证券 1 - - - - 湘财证券 1 5,018,500.00 3.63% - - 光大证券 1 - - - - 国海证券 1 - - - - 合计 18 138,171,894.40 100.00% - - 3、席位的变更情况 本基金在报告期内新增3家证券公司的3个席位：金元证券（1个上海席位）、湘财证券（1个上海席位）、国海证券（1个深圳席位）。 本基金在报告期内终止1家证券公司的1个席位：北京证券（1个上海席位）。 （九）报告期内发生的其他重要事项 1、中信建投将作为华夏证券证券业务的继承人，原华夏证券与本基金管理人签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。该事项已于2006年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 2、根据公司业务发展需要，巨田基金管理有限公司北京分公司营业场所由北京市朝阳区东三环北路15号恒安大厦13层，变更为：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆雅园64841室。该事项已于2006年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 3、在2006年4月的正常交易日期间，巨田基金管理有限公司对旗下基金推出申购费率优惠活动。该事项已于2006年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 4、经公司董事会批准，本基金管理人于2006年4月25日申购本基金1000万元，申购费率为0.48％。该事项已于2006年4月21日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。 十、备查文件目录 （一）备查文件清单 1、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》 2、《巨田基础行业证券投资基金招募说明书》 3、《巨田基础行业证券投资基金托管协议》 3、《巨田基础行业证券投资基金2004年第二季度报告》 4、《巨田基础行业证券投资基金2004年半年度报告》 5、《巨田基础行业证券投资基金2004年第三季度报告》 6、《巨田基础行业证券投资基金2004年第四季度报告》 7、《巨田基础行业证券投资基金2004年度报告》 8、《巨田基础行业证券投资基金2005年第一季度报告》 9、《巨田基础行业证券投资基金2005年第二季度报告》 10、《巨田基础行业证券投资基金2005年半年度报告》 11、《巨田基础行业证券投资基金2005年第三季度报告》 12、《巨田基础行业证券投资基金2005年第四季度报告》 13、《巨田基础行业证券投资基金2005年度报告》 14、《巨田基础行业证券投资基金2006年第一季度报告》 15、《巨田基础行业证券投资基金2006年第二季度报告》 16、在中国证监会指定报纸上公开披露的其他各项公告。 （二）存放地点及查阅方式 上述文件原件在基金管理人的办公场所存放，供投资者查阅；基金投资者也可通过基金管理人的网站(www.jtfund.com)查阅。 巨田基金管理有限公司 二○○六年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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