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| 融通深证成份指数A/B(161612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138998 | ||||||||
| 基金代码 | 161612 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通深证成份指数证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通深证成份指数 交易代码 161612 前端交易代码 161612 后端交易代码 161662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月15日 报告期末基金份额总额 1,117,870,166.32份 投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年7月1日－2011年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,564,280.87 2.本期利润 -154,089,348.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1389 4.期末基金资产净值 939,146,633.06 5.期末基金份额净值 0.840 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.29% 1.24% -14.29% 1.23% 0.00% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日为2010年11月15日。 （2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比 例符合《基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇 本基金的基金经理 2010年11月15日 - 6 研究生学历，具有证券从业资格。2005 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 王建强 本基金基金经理、融通深证100指数基金基金经理、融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理 2010年11月15日 - 7 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《融通深证成份指数证券投资基金基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 2011年3季度沪深300下跌15.20%，从各行业类指数的表现来看：除食品饮料跌幅较小，仅下跌2.74%外，其它行业跌幅都超过5%，其中房地产(申万)、交运设备(申万)、家用电器(申万)、黑色金属(申万)、建筑建材(申万)等板块领跌，跌幅达20%上下。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-14.29%，同期业绩比较基准收益率为-14.29%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 892,643,900.60 94.89 其中：股票 892,643,900.60 94.89 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 46,740,824.10 4.97 6 其他资产 1,316,207.96 0.14 7 合计 940,700,932.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 72,165,413.88 7.68 C 制造业 529,583,233.21 56.39 C0 食品、饮料 143,783,680.40 15.31 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,208,584.00 2.47 C5 电子 - - C6 金属、非金属 127,448,381.94 13.57 C7 机械、设备、仪表 172,524,286.94 18.37 C8 医药、生物制品 62,618,299.93 6.67 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 35,080,743.60 3.74 H 批发和零售贸易 46,689,672.39 4.97 I 金融、保险业 112,235,266.26 11.95 J 房地产业 80,137,777.30 8.53 K 社会服务业 16,751,793.96 1.78 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 892,643,900.60 95.05 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 1,863,581 67,647,990.30 7.20 2 000002 万 科Ａ 8,979,540 65,011,869.60 6.92 3 002024 苏宁电器 4,485,079 46,689,672.39 4.97 4 000001 深发展Ａ 2,727,817 43,754,184.68 4.66 5 000651 格力电器 2,132,679 42,632,253.21 4.54 6 000157 中联重科 4,200,049 39,942,465.99 4.25 7 000063 中兴通讯 1,856,124 35,080,743.60 3.74 8 000983 西山煤电 1,624,334 34,614,557.54 3.69 9 000527 美的电器 1,932,423 28,483,915.02 3.03 10 000568 泸州老窖 722,109 28,090,040.10 2.99 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形： 2011 年5 月27 日，本基金第一重仓股五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》，由于本基金投资该股票完全按照指数权重配置，在指数编制规则及成分股权重未调整的情况下，本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 除此之外，报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 855,265.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,820.48 5 应收申购款 452,122.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,316,207.96 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,115,065,483.50 本报告期基金总申购份额 75,682,226.90 减:本报告期基金总赎回份额 72,877,544.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,117,870,166.32 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一一年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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