财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛沪深300指数增强A(519116)  基金公开信息
流水号 138984
基金代码 519116
公告日期 2011-10-25
编号 1
标题 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛沪深300指数增强
基金主代码 519116
交易代码 519116
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2010年12月10日
报告期末基金份额总额 245,483,753.26份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%
（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -13,059,462.32
2.本期利润 -34,978,665.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1420
4.期末基金资产净值 204,924,873.89
5.期末基金份额净值 0.835
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -14.62% 1.22% -14.26% 1.25% -0.36% -0.03%


3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年12月10日至2011年9月30日）

注：1、本基金合同生效日为2010 年12 月10 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2010年12月10日至2011 年6月10 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈士俊 本基金基金经理 2010-12-10 - 10 陈士俊，清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任本公司金融工程部总监，并于2010年12月起兼任本基金基金经理。
注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度的资本市场在内忧外患的双重夹击下持续下跌，沪深300指数的跌幅达到15.20%，为今年以来最差。从量化因子方面来看，三季度股票市场的中长期反转效应较强，质量优秀的股票表现比较优异，低估值股票表现较弱，盈利动量强的股票期初表现较好，但在此后大幅受挫。
本报告期内，本基金严格执行量化指数增强策略，通过对沪深300指数成份股的权重优化配置来实现指数增强收益。由于短期市场风格变化较大，本基金的量化增强策略在三季度没有获得比较理想的表现。
展望四季度，通胀在年底进入下降通道的可能性较大，经济增速仍将缓慢回落，货币政策继续收紧的概率虽然不大，可是期望货币政策全面放松的可能性也比较渺茫。尽管经济仍将处于低迷阶段，新的经济增长动力正在成长之中。沪深300指数目前整体估值水平较低，具有较好的长期投资价值。本基金将应用多因子量化模型，通过质量、盈利动量、技术和估值等４个因子，在指数成份股中进行优选配置，努力提升增强效果，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2011年9月30日，本基金份额净值是0.835元。本报告期内本基金净值增长率为-14.62%，同期业绩比较基准增长率为-14.26%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 190,081,768.63 92.32
其中：股票 190,081,768.63 92.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,697,183.45 7.62
6 其他各项资产 121,782.17 0.06
7 合计 205,900,734.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 588,976.00 0.29
B 采掘业 25,757,056.38 12.57
C 制造业 77,032,648.67 37.59
C0 食品、饮料 12,099,160.84 5.90
C1 纺织、服装、皮毛 620,351.25 0.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,303,198.06 2.10
C5 电子 2,721,393.68 1.33
C6 金属、非金属 17,948,547.73 8.76
C7 机械、设备、仪表 27,289,440.72 13.32
C8 医药、生物制品 11,402,244.39 5.56
C99 其他制造业 648,312.00 0.32
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,425,335.68 2.65
E 建筑业 8,136,258.55 3.97
F 交通运输、仓储业 10,883,336.19 5.31
G 信息技术业 8,020,693.36 3.91
H 批发和零售贸易 5,448,574.65 2.66
I 金融、保险业 36,944,077.31 18.03
J 房地产业 7,011,167.92 3.42
K 社会服务业 1,627,908.00 0.79
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 3,205,735.92 1.56
合计 190,081,768.63 92.76

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 992,922 5,480,929.44 2.67
2 600036 招商银行 463,783 5,129,439.98 2.50
3 601318 中国平安 96,690 3,245,883.30 1.58
4 601166 兴业银行 233,885 2,897,835.15 1.41
5 601088 中国神华 108,122 2,739,811.48 1.34
6 601328 交通银行 602,458 2,699,011.84 1.32
7 600519 贵州茅台 12,249 2,334,536.91 1.14
8 600111 包钢稀土 39,189 2,155,395.00 1.05
9 000002 万 科Ａ 263,491 1,907,674.84 0.93
10 600585 海螺水泥 107,847 1,854,968.40 0.91
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 17,088.58
4 应收利息 3,422.74
5 应收申购款 101,270.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,782.17
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 251,080,539.34
本报告期基金总申购份额 13,844,887.35
减：本报告期基金总赎回份额 19,441,673.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 245,483,753.26

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇一一年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑