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| 海富通上证非周期ETF(510120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138852 | ||||||||
| 基金代码 | 510120 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金已于2011年5月18日进行了基金份额折算，折算比例为0.42126887。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年4月22日至2011年9月30日） ■ 注：1、本基金合同于2011年4月22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2011年第三季度在内外部不利因素的共同作用下，A股市场的表现令投资者失望。欧债危机进一步恶化，以及美国经济增长放缓，使得欧美股市出现了大幅波动，而国内通胀居高不下，紧缩调控政策并没有如期放松，存款准备金基数扩大等打击了投资者的热情。在外需减弱，投资放缓，成本上升等各种严峻挑战下，企业盈利也出现了下降。从行业板块表现来看，房地产、钢铁、有色、金融等周期性行业跌幅居前，消费等防御类行业表现略好。 作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-15.79%，同期业绩比较基准收益率为-16.86%。日均跟踪偏离度的绝对值为 0.0186 %，年化跟踪误差为 1.28 %，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 市场展望和投资策略 展望四季度，美国经济在经过数月回落后开始企稳。欧债的风险救助框架正在形成，但其进展较缓，仍有较大不确定性存在。希腊违约问题仍将是短期内扰动市场的重要变量。就国内而言，欧债危机对中国出口的打击可能会和房地产投资滞后性回落出现叠加，导致中国经济在四季度继续下滑。与此同时，由于通胀压力的慢慢减缓，四季度的信贷规模可能会稍有放松。但鉴于CPI仍处高位，政策转向的可能性很小，大幅度的放松概率较低。对于行业而言，由于通胀的缓慢回落，可能会出现量价齐跌的情况，从而促使上市公司盈利预期下滑的担忧继续演绎。因此，四季度股市将依然面临着宏观环境和资金环境偏紧的问题，系统性的投资机会可能不大，但结构性的投资机会依然存在。在板块上我们认为，四季度国家产业政策支持的领域依然有望成为市场的热点，与民生消费相关的行业领域也可能会受到市场的青睐。 本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合度。我们将密切关注国内外经济形势的变化，以既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤勉尽责，力争为广大投资者创造长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了19只公募基金。截至2011年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过351亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011年9月30日，海富通为50多家企业超过150亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011年9月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近28亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011年9月30日，投资咨询及海外业务规模达206亿元人民币。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的文件 （二）上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （三）上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （四）上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 海富通上证非周期ETF 基金主代码 510120 交易代码 510120 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年4月22日 报告期末基金份额总额 241,192,376份 投资目标 紧密跟踪上证非周期行业100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业100指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -5,712,614.62 2.本期利润 -87,882,663.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3390 4.期末基金资产净值 460,531,746.33 5.期末基金份额净值 1.909 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.79% 1.24% -16.86% 1.32% 1.07% -0.08% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘璎 本基金的基金经理；海富通上证非周期ETF联接基金基金经理；海富通上证周期ETF基金基金经理；海富通上证周期ETF联接基金基金经理 2011-4-22 - 10年 管理学硕士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安上证180ETF基金基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证180ETF基金基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金基金经理。2010年 6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理，2011年4月起任海富通上证非周期ETF基金及海富通上证非周期ETF联接基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 429,200,457.37 93.08 其中：股票 429,200,457.37 93.08 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 31,844,538.72 6.91 6 其他各项资产 44,188.41 0.01 7 合计 461,089,184.50 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,094,691.40 1.76 B 采掘业 - - C 制造业 247,921,251.69 53.83 C0 食品、饮料 51,893,769.01 11.27 C1 纺织、服装、皮毛 7,940,456.20 1.72 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,651,094.83 3.83 C5 电子 8,829,268.70 1.92 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 120,295,545.96 26.12 C8 医药、生物制品 39,600,000.99 8.60 C99 其他制造业 1,711,116.00 0.37 D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,271,704.28 6.57 E 建筑业 46,677,040.13 10.14 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 44,039,275.08 9.56 H 批发和零售贸易 24,980,794.17 5.42 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 6,381,695.13 1.39 L 传播与文化产业 2,026,294.11 0.44 M 综合类 18,808,074.38 4.08 合计 429,200,820.37 93.20 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 160,019 30,498,021.21 6.62 2 601668 中国建筑 5,538,000 18,718,440.00 4.06 3 600031 三一重工 1,120,008 16,139,315.28 3.50 4 600050 中国联通 3,051,514 15,623,751.68 3.39 5 600900 长江电力 1,786,612 11,184,191.12 2.43 6 601989 中国重工 1,011,971 10,848,329.12 2.36 7 600104 上海汽车 672,616 10,748,403.68 2.33 8 600887 伊利股份 560,250 10,252,575.00 2.23 9 600089 特变电工 966,050 9,921,333.50 2.15 10 600406 国电南瑞 244,831 8,564,188.38 1.86 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 23,054.97 3 应收股利 - 4 应收利息 5,652.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,480.68 8 其他 - 9 合计 44,188.41 本报告期期初基金份额总额 301,792,376 本报告期基金总申购份额 5,400,000 减：本报告期基金总赎回份额 66,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 241,192,376 上证非周期行业100交易型开放式 指数证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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