最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1380305 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华融新利灵活配置混合 场内简称 - 交易代码 001797 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月2日 报告期末基金份额总额 11,532,399.51份 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选择适应经济转型升级，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 5、套利策略 利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要包括新可转换债券套利、增发套利、转债转股套利等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准利率* 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -739,545.06 2.本期利润 -1,102,940.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0940 4.期末基金资产净值 9,824,827.23 5.期末基金份额净值 0.852 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.03% 1.23% -0.23% 0.41% -9.80% 0.82% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同自2015年9月2日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 其他指标 注：本基金本报告期末未有其他指标备注。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 靳冰馨 本基金的基金经理 2017年5月5日 - 22 2011-2015年，任职中国民族证券有限责任公司，从事证券投资研究及交易工作；2016 年任职方正证券股份有限公司，从事证券投资研究工作；2017 年1 月进入华融证券股份有 限公司从事证券投资研究工作。2017年5月至今，任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 胡爽 本基金的基金经理助理 2016年8月1日 - 3 胡爽，美国波士顿大学金融数学硕士学历。2011年7月于野村证券（香港）总部担任研究员。2013年9月就职于新华社下属中国证券报研究中心，2015年7月就职于华融证券基金业务部任研究员，担任基金业务部研究员。2016年8月担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5% 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场震荡幅度加大，在国内、外环境的影响下，指数不断下行。中美贸易的关税政策落地及不断升级，对市场情绪产生较大负面影响；9月的美联储加息，导致外资从新兴市场流出；国内在去杠杆的大趋势下，企业盈利增速下降，中小企业流动性紧张，股权质押风险加大；政策端从7月开始陆续释放稳定信号，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；资金端边际改善，MSCI、富时罗素指数、沪伦通等不断推进。 展望四季度，美国中期选举的不确定性有可能改变目前中美贸易摩擦的程度，乐观看会加强进一步的交流和谈判；呵护市场的政策不断升温对市场的作用在积累，政策底部逐步显现；市场的风险经过近5个月的释放，也有一定反弹要求。 继续在高端制造业、消费结构升级、未来符合中国产业升级转型的核心科技等布局，优选行业龙头，均衡配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.852元；本报告期基金份额净值增长率为-10.03%，业绩比较基准收益率为-0.23%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 报告期内，本基金自2017年9月5日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。公司正在拟定相关应对方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,562,948.60 64.68 其中：股票 6,562,948.60 64.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,600,000.00 25.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 870,226.17 8.58 8 其他资产 113,727.34 1.12 9 合计 10,146,902.11 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,084,914.60 51.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 307,500.00 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 264,000.00 2.69 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 434,120.00 4.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 182,614.00 1.86 R 文化、体育和娱乐业 289,800.00 2.95 S 综合 - - 合计 6,562,948.60 66.80 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600487 亨通光电 16,800 401,352.00 4.09 2 002371 北方华创 8,500 400,010.00 4.07 3 300003 乐普医疗 12,700 385,445.00 3.92 4 603019 中科曙光 8,000 375,040.00 3.82 5 000066 中国长城 55,000 361,350.00 3.68 6 000938 紫光股份 8,400 353,892.00 3.60 7 601607 上海医药 15,000 307,500.00 3.13 8 002422 科伦药业 11,000 293,370.00 2.99 9 603103 横店影视 12,000 289,800.00 2.95 10 002294 信立泰 10,000 282,600.00 2.88 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明： 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明： 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,650.47 2 应收证券清算款 104,925.60 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,947.54 5 应收申购款 98.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,727.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期内未持有转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,180,020.03 报告期期间基金总申购份额 35,296.03 减:报告期期间基金总赎回份额 682,916.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 11,532,399.51 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会核准华融新利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》 本基金管理人业务资格批件和营业执照 本基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 华融证券股份有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |