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建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1380225 | ||||||||
基金代码 | 501101 | ||||||||
公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 26日 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF) 场内简称 政债一三 基金主代码 501101 交易代码 501101 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2017年 8月 9日 报告期末基金份额总额 10,703,531.46份 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前 获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优 化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代, 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以 实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施 避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债 1-3年指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年 7月 1日 - 2018年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 97,540.75 2.本期利润 165,680.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 4.期末基金资产净值 11,353,596.26 5.期末基金份额净值 1.0607 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.58% 0.07% 1.76% 0.06% -0.18% 0.01% 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2017年 8月 9日 - 9 硕士。2009年 5月加 入建信基金管理公司, 历任助理交易员、初 级交易员、交易员、 交易主管、基金经理 助理、基金经理, 2016年 7月 19日起 任建信月盈安心理财 债券型证券投资基金 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 的基金经理; 2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任 建信睿享纯债债券型 证券投资基金的基金 经理;2016年 11月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯债 债券型证券投资基金 的基金经理; 2016年 11月 25日起 任建信睿富纯债债券 型证券投资基金的基 金经理;2017年 8月 9日起任建信中 证政策性金融债 1- 3年指数证券投资基 金(LOF)、 建信中 证政策性金融债 8- 10年指数证券投资基 金(LOF)的基金经 理;2017年 8月 9日 至 2018年 4月 11日 任建信中证政策性金 融债 3-5年指数证券 投资基金(LOF)基 金经理;2017年 8月 16日至 2018年 4月 11日任建信中证 政策性金融债 5-8年 指数证券投资基金 (LOF);2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任建信睿源 纯债债券型证券投资 基金的基金经理; 2018年 3月 26日起 任建信双月安心理财 债券型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年全球经济复苏超出市场预期,但面临的不稳定性仍然突出,深层次的结构性矛盾尚未得 到根本解决,金融市场的"黑天鹅"隐患和全球债务的"灰犀牛"事件仍是拖累全球经济增长的风险 源。此外,"逆全球化"和贸易保护主义、部分大宗商品价格中枢下移、跨国资本大规模无序流动 以及地缘政治冲突威胁上升等问题继续给世界经济稳定带来不确定性。 从投资端看,短期内固定资产投资增速面临着基建与房地产投资的对冲效应,但是新增意向 投资增速回升,投资“三驾马车”均有改善,投资悲观预期或需修复。今年以来固定资产投资增 速持续下行,其中融资收缩下包含水电热等能源投资的广义基建投资增速受影响最为明显,8月、 9月财政政策的逐步发力预计对基建投资有所提振。此外,年内房地产投资面临一定下行压力。 因此,投资难以在短期内有明显拉升 GDP增速的效果。 就消费端而言,收入增速乏力,消费难见起色。8月当月零售数据回升主要是由于暑期消费 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 增加所致,汽车消费等拖累项目未见起色。国际贸易方面,人民币的币值波动是影响进出口的一 项重要因素,人民币贬值对进口不利而对出口有利,国内消费的大趋势仍在下行,因此进口仍将 继续走低。 3季度以来央行公开市场操作呈现出明显“锁短放长”的特点。MLF投放增加目的在于增加 长期限资金投放量对冲地方政府债发行冲击。今年以来银行间市场流动性持续宽松,资金成交金 额在 7、8月份屡创新高,同时资金利率不断下行甚至多次低至逆回购利率之下。而在资金利率 与政策利率倒挂之时,央行均暂停了公开市场逆回购操作。 8月社会融资规模增量虽略超预期,但从细项上看,贷款仍是增量的主要来源,8月社融新 增量为 1.5万亿,其中 1.3万亿来自人民币贷款。但是房地产问题仍是监管底线,因此居民中长 期贷款增速短期难以大幅提升。信贷监管政策 7月以来有所放松,财政基建也开始积极发力。但 是从数据上看,7月和 8月的信贷并未持续增强,且投向结构不太理想,实体融资不振,银行风 险偏好较低,信贷仍以票据冲量,央行通过提供长期限稳定性高的资金来提高银行放贷的积极性。 整个三季度的资金价格呈现由高到低再到高的波动趋势。以同业存款价格为例,三季度 3M存款的最高价为 3.80%,季度中旬出现最低价为 2.05%,8月下旬价格有所回升,9月份就维 持在 2.8%到 3.0%的区间内。美联储 9月加息已被市场充分预期,但央行的没有相应操作,季末 叠加国庆长假,资金价格中枢略上行。 本指数的成份券主要是短期政策性金融债,因此指数的走势和资金面的变化较一致,三季度 也经历了小幅波动。本基金在 2018年三季度按照指数的要求进行配置,成份券比例均保持在 80%以 上。由于规模较小,本基金没有进行杠杆操作。截至季末时点,业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 1.58%,波动率 0.07%,业绩比较基准收益率 1.76%,波动率 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,自 2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日,本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年 8月 8日生效) 第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,510,990.00 82.56 其中:债券 9,510,990.00 82.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,438,961.97 12.49 8 其他资产 569,845.16 4.95 9 合计 11,519,797.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 3 金融债券 9,510,990.00 83.77 其中:政策性金融债 9,510,990.00 83.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,510,990.00 83.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 180302 18进出 02 85,000 8,709,950.00 76.72 2 150317 15进出 17 8,000 801,040.00 7.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 304,972.86 5 应收申购款 199,680.51 6 其他应收款 65,191.79 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 569,845.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 9,932,575.84 报告期期间基金总申购份额 3,490,680.00 减:报告期期间基金总赎回份额 2,719,724.38 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 10,703,531.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,897,060.28 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,897,060.28 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%) 92.47 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年 07月 01日-2018年 09月 30日 9,897,060.28 0.00 0.00 9,897,060.28 92.47% 建信中证政策性金融债 1-3年指数(LOF)2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动 性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金(LOF)设立的文件; 2、《建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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