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| 建信优势动力混合(LOF)(165313) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380221 | ||||||||
| 基金代码 | 165313 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 2 页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优势动力混合（LOF） 场内简称 建信优势 基金主代码 165313 交易代码 165313 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年 3月 19日 报告期末基金份额总额 268,298,391.79份 投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生 性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势 上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控 制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基 金资产来获取超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。 基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏 观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合 分析，作出投资决策。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数收益率+25%×中国债券总指数收 益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预 期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币 市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 3 页 共11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -19,333,216.10 2.本期利润 -22,173,186.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0822 4.期末基金资产净值 325,454,152.38 5.期末基金份额净值 1.213 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.33% 1.16% -1.19% 1.02% -5.14% 0.14% 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 4 页 共11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金于 2013年 3月 19日进行转型，转型前为“建信优势动力股票型证券投资基金”。本报告 期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 姜锋 权益投资 部执行投 资官、本 基金的基 金经理 2013年 3月 19日 - 11 硕士，权益投资部执 行投资官。2007年 7月加入本公司，历 任研究员、基金经理、 资深基金经理、权益 投资部执行投资官。 2011年 7月 11日起 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 5 页 共11 页 任建信优势动力股票 型证券投资基金的基 金经理，该基金于 2013年 3月 19日起 转型为建信优势动力 混合型证券投资基金 （LOF），姜锋继续 担任该基金的基金经 理；2014年 3月 21日起任建信健康民 生混合型证券投资基 金的基金经理； 2015年 4月 22日起 任建信环保产业股票 型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 6 页 共11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 3季度国内外经济形势错综复杂。国际方面，贸易摩擦此起彼伏，美国先后开启与 贸易伙伴新协议的谈判与签署，全球贸易格局步入重塑进程。中国政府也同美国开启了一系列的 谈判，截止目前取得的共识相对有限。经济层面上，美国经济一枝独秀，持续强劲增长，尽管面 临贸易摩擦影响但中国出口依然取得较快增长。国内方面，随着经济的缓慢下滑，政府也相继出 台了各种政策措施进行对冲，提出了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的总体 应对方针。金融政策方面，配合资管新规的出台，央行连续下调了存款准备金率，为金融机构创 造宽松的货币环境；财政政策方面，国务院调整企业社保缴费政策，提高个人所得税标准，研究 进一步降低企业税费政策。考虑到上半年基建增速的回落，发改委开始批复和储备大型项目来对 冲固定资产投资的下降。上市公司层面，中期业绩显示企业利润增速开始缓慢回落，结合宏观数 据预期，预计业绩增速将呈现逐季回落态势。分行业来看，上游原材料行业业绩依然靓丽，三季 度随着原油价格的持续上涨，预计相关公司经营也将受益。股票市场三季度呈现整体宽幅震荡格 局，受益于油价上涨的石油行业领涨，大消费板块则大幅调整。 本基金 3季度在控制系统性风险的前提下，主要配置低估值的金融地产，均衡配置了消费股 和科技股，自上而下选择天然气作为战略配置方向。7月和 8月本基金坚持低仓位操作，适当参 与科技股的反弹，为基金取得一定的超额收益；9月份组合布局地产和军工反弹，受制于相关政 策的扰动总体表现一般。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-6.33%，波动率 1.16%，业绩比较基准收益率-1.19%，波动率 1.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 236,411,310.09 59.19 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 7 页 共11 页 其中：股票 236,411,310.09 59.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 64,900,000.00 16.25 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,809,840.47 24.49 8 其他资产 313,840.14 0.08 9 合计 399,434,990.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 26,891,597.92 8.26 C 制造业 117,946,510.89 36.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 26,447,514.00 8.13 J 金融业 20,192,982.00 6.20 K 房地产业 36,647,937.30 11.26 L 租赁和商务服务业 8,284,767.98 2.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 8 页 共11 页 合计 236,411,310.09 72.64 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000968 蓝焰控股 1,700,001 23,664,013.92 7.27 2 001979 招商蛇口 1,069,700 19,992,693.00 6.14 3 002142 宁波银行 950,700 16,884,432.00 5.19 4 000002 万科 A 685,401 16,655,244.30 5.12 5 002262 恩华药业 1,175,020 16,391,529.00 5.04 6 600872 中炬高新 453,156 14,772,885.60 4.54 7 002179 中航光电 227,471 10,008,724.00 3.08 8 002410 广联达 350,200 9,378,356.00 2.88 9 000651 格力电器 221,800 8,916,360.00 2.74 10 601888 中国国旅 121,799 8,284,767.98 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 9 页 共11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 270,806.79 2 应收证券清算款 - 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 10 页 共11 页 3 应收股利 - 4 应收利息 41,341.17 5 应收申购款 1,692.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 313,840.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 271,574,629.79 报告期期间基金总申购份额 424,527.03 减:报告期期间基金总赎回份额 3,700,765.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 268,298,391.79 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,591,235.63 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 建信优势动力混合（LOF）2018年第 3季度报告 第 11 页 共11 页 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,591,235.63 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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