最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379864 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞颐混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月26日 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2018年10月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞颐混合 基金主代码 005047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月26日 报告期末基金份额总额 4,970,460.59份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健 增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价（总值）指 数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 下属分级基金的基金简称 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 下属分级基金的交易代码 005047 005048 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,920,558.45份 49,902.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 1.本期已实现收益 -281,026.31 -2,782.44 2.本期利润 -238,307.52 -2,343.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0474 -0.0471 4.期末基金资产净值 4,419,658.38 43,831.68 5.期末基金份额净值 0.8982 0.8784 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞颐混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -4.97% 0.60% -0.34% 0.54% -4.63% 0.06% 南华瑞颐混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.06% 0.60% -0.34% 0.54% -4.72% 0.06% 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： （1）本基金基金合同生效日为 2017年 12月 26日，截至本报告披露时点，本基金基金 合同生效尚不满 1年； （2）本基金建仓期为 2017年 12月 26日至 2018年 6月 25日，截至本报告期末，本基 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 金已完成建仓，但建仓期结束尚不满 1年；建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例 符合基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘斐 本基金基 金经理 2017-12- 26 - 9年 硕士研究生，具有基金从业资 格。2008年至2009年，任职于 天相投资顾问有限公司，担任 研究员。2009年至2012年，任 职于国都证券有限责任公司， 担任研究员。2012年至2013年， 任职于长城证券股份有限公 司，担任研究员。2013年至20 15年，任职于东兴证券股份有 限公司，担任研究员。2015年 至2017年，任职于泓德基金管 理有限公司，担任研究员。20 17年3月加入南华基金管理有 限公司，现任南华瑞颐混合型 证券投资基金基金经理、南华 瑞盈混合型发起式证券投资基 金基金经理(2017年8月16日起 任职)、南华丰淳混合型证券投 资基金基金经理（2017年12月2 6日起任职）。 曹进前 本基金基 金经理 2017-12- 26 - 8年 硕士研究生，注册会计师，具 有基金从业资格。2008年至20 10年任职于毕马威华振会计师 事务所，担任审计师。2010年 至2015年任职于泰康资产管理 有限责任公司，担任年金投资 部投资助理。2015年至2017年 任职于泓德基金交易部，担任 中央交易员、债券交易主管。2 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 017年3月加入南华基金管理有 限公司，现任南华瑞颐混合型 证券投资基金基金经理，南华 丰淳混合型证券投资基金基金 经理（2017年12月26日起任 职），南华瑞鑫定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经 理（2018年3月15日起任职）。 尹粒宇 本基金基 金经理 2017-12- 26 - 6年 硕士研究生，具有基金从业资 格。2009年至2012年任职于成 都银行新都支行。2012年至20 13年任马来西亚丰隆银行环球 金融市场部外币及衍生品交易 员。2013年至2017年任成都银 行资金部本币市场交易员。20 17年3月加入南华基金管理有 限公司，现任南华瑞颐混合型 证券投资基金基金经理，南华 瑞鑫定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理（2018年3 月15日起任职）。 注：（1）基金经理刘斐、曹进前及尹粒宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞颐混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度，中美贸易摩擦进一步升级，国内经济面临较大的下行压力，经济景 气程度进一步下降，中采PMI由二季度末的51.5%下降到50.8%。受季节性因素及去年低 基数影响，CPI逐月走高，令市场对经济滞涨的担忧有所加重。为了对冲经济下行压力， 国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，通过扩内需、调结构稳定国内经济， 财政政策更加积极，加大地方专项债的发行力度。但由于严控地方政府举债和遏制房价 的政策未见松动，社会整体信用派生能力受到较强约束，社融和M1数据进一步恶化。人 民银行通过MLF和降准等措施维持资金面合理充裕，但货币传导机制仍有待疏通。三季 度来看，债券收益率曲线陡峭化，期限利差走高，中债综合全价指数上涨0.57%。上证 综指下跌0.92%。 展望四季度，贸易摩擦对经济的负面影响逐渐显现，海外面临美国中期选举、英国 脱欧、新兴市场危机发酵等多重风险考验。在政策推动下，国内基建投资有望企稳小幅 反弹，但对经济整体的拉动作用仍旧比较有限，经济下行压力依然较大，市场风险偏好 难以明显回升。权益市场受益于低估值优势，低位震荡的概率较大。债券方面，利率债 和高等级信用债仍是性价比较高的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞颐混合A基金份额净值为0.8982元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-4.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.34%；截至报告期末南华瑞颐混 合C基金份额净值为0.8784元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.06%，同期 业绩比较基准收益率为-0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为2018 年7月1日至2018年9月30日。本基金报告期存在连续60个工作日基金份额持有人数低于 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 200人的情形，时间段为2018年7月1日至2018年9月30日。根据2014年8月8日生效的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，我司已向中国证券监督管 理委员会提交解决方案，拟通过基金转型的方式解决前述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,160,392.60 25.24 其中：股票 1,160,392.60 25.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 504,520.28 10.97 其中：债券 504,520.28 10.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 21.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,777,229.19 38.66 8 其他资产 155,078.34 3.37 9 合计 4,597,220.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,780.00 0.91 C 制造业 686,912.60 15.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 G 交通运输、仓储和邮政业 74,681.00 1.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 298,972.00 6.70 J 金融业 - - K 房地产业 40,161.00 0.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,886.00 0.42 S 综合 - - 合计 1,160,392.60 26.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002368 太极股份 3,500 107,135.00 2.40 2 002371 北方华创 2,000 94,120.00 2.11 3 600436 片仔癀 900 91,134.00 2.04 4 002153 石基信息 2,400 81,024.00 1.82 5 601100 恒立液压 3,520 78,601.60 1.76 6 600426 华鲁恒升 4,500 77,445.00 1.74 7 002912 中新赛克 800 74,608.00 1.67 8 300604 长川科技 1,700 66,827.00 1.50 9 601111 中国国航 7,000 57,050.00 1.28 10 000977 浪潮信息 2,200 52,976.00 1.19 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 201,200.00 4.51 其中：政策性金融债 201,200.00 4.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 303,320.28 6.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 504,520.28 11.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018005 国开1701 2,000 201,200.00 4.51 2 132013 17宝武EB 500 50,840.00 1.14 3 113506 鼎信转债 500 46,845.00 1.05 4 128022 众信转债 400 40,160.00 0.90 5 113517 曙光转债 300 32,871.00 0.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,116.28 2 应收证券清算款 146,228.64 3 应收股利 - 4 应收利息 5,733.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 155,078.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 128022 众信转债 40,160.00 0.90 2 128032 双环转债 28,476.00 0.64 3 128029 太阳转债 22,068.00 0.49 4 128016 雨虹转债 21,573.28 0.48 5 110034 九州转债 21,074.00 0.47 6 128035 大族转债 20,880.00 0.47 7 113503 泰晶转债 14,058.00 0.31 8 113505 杭电转债 4,475.00 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 报告期期初基金份额总额 5,221,805.79 48,363.83 报告期期间基金总申购份额 14,379.82 3,070.45 减：报告期期间基金总赎回份额 315,627.16 1,532.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 4,920,558.45 49,902.14 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期间，本基金未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞颐混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《南华瑞颐混合型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞颐混合型证券投资基金招募说明书》； 南华瑞颐混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 （4）《南华瑞颐混合型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞颐混合型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |