最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安双债添益债券C(005751) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379170 | ||||||||
| 基金代码 | 005751 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华双债添益债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华双债添益债券 场内简称 - 交易代码 005750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月4日 报告期末基金份额总额 85,015,901.67份 投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安大华双债添益债券A 平安大华双债添益债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005750 005751 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 64,473,206.39份 20,542,695.28份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 平安大华双债添益债券A 平安大华双债添益债券C 1．本期已实现收益 2,048,407.84 1,098,118.61 2．本期利润 1,945,829.62 1,202,206.54 3．加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0208 4．期末基金资产净值 65,646,216.06 20,889,311.85 5．期末基金份额净值 1.0182 1.0169 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华双债添益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.47% 0.04% 2.02% 0.24% -0.55% -0.20% 平安大华双债添益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.37% 0.04% 2.02% 0.24% -0.65% -0.20% 中证可转换债券指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2018年6月4日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 WANG AO 平安大华双债添益债券型证券投资基金基金经理 2018年6月4日 - 5 WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华鼎信债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安大华双债添益债券型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华双债添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年三季度债券市场收益率先下后上，整体出现震荡走势，本基金的主要策略是信用债以配置为主，低仓位配置部分债性可转债，利率债与偏股性可转债以把握交易性机会为主。整体基本面因素对债券市场相对友好，但对冲政策的陆续出台，也导致投资者预期出现一定分化。货币政策整体维持宽松格局，短端收益率下行较多。报告期内，本基金信用债仓位久期保持中等水平，同时灵活的运用了杠杆，可转债仓位整体保持较低水平。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安大华双债添益债券A基金份额净值为1.0182元，本报告期基金份额净值增长率为1.47%；截至本报告期末平安大华双债添益债券C基金份额净值为1.0169元，本报告期基金份额净值增长率为1.37%；同期业绩比较基准收益率为2.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 102,917,212.36 94.51 其中：债券 102,917,212.36 94.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,304,605.92 2.12 8 其他资产 3,673,603.04 3.37 9 合计 108,895,421.32 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,036,000.00 6.98 其中：政策性金融债 6,036,000.00 6.98 4 企业债券 51,263,543.60 59.24 5 企业短期融资券 32,256,300.00 37.28 6 中期票据 8,021,800.00 9.27 7 可转债（可交换债） 5,339,568.76 6.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 102,917,212.36 118.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143114 17电投01 80,000 8,101,600.00 9.36 2 011800034 18蚌埠投资SCP001 70,000 7,062,300.00 8.16 3 018005 国开1701 60,000 6,036,000.00 6.98 4 1280047 12郑新债 50,000 5,124,000.00 5.92 5 011800356 18鲁钢铁SCP005 50,000 5,043,000.00 5.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,284.84 2 应收证券清算款 1,478,794.48 3 应收股利 - 4 应收利息 2,180,523.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,673,603.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128014 永东转债 697,441.68 0.81 2 127005 长证转债 573,720.00 0.66 3 128037 岩土转债 477,766.08 0.55 4 128032 双环转债 474,600.00 0.55 5 113017 吉视转债 271,620.00 0.31 6 113505 杭电转债 268,500.00 0.31 7 110038 济川转债 234,020.00 0.27 8 128018 时达转债 175,520.00 0.20 9 128027 崇达转债 173,173.50 0.20 10 128010 顺昌转债 93,860.00 0.11 11 128023 亚太转债 86,730.00 0.10 12 113503 泰晶转债 232,425.60 0.27 13 113502 嘉澳转债 197,091.60 0.23 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华双债添益债券A 平安大华双债添益债券C 报告期期初基金份额总额 146,981,331.57 105,315,936.92 报告期期间基金总申购份额 34,326.81 24,806.34 减:报告期期间基金总赎回份额 82,542,451.99 84,798,047.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 64,473,206.39 20,542,695.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20180830-20180930 20,012,166.66 - - 20,012,166.66 23.54% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华双债添益债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华双债添益债券型证券投资基金基金合同 （3）平安大华双债添益债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华双债添益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |