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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378416 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大摩深证300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月15日 报告期末基金份额总额 31,280,609.53份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以深证300指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。 （2）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上”与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -444,827.49 2.本期利润 -2,950,127.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0979 4.期末基金资产净值 39,262,320.94 5.期末基金份额净值 1.255 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.38% 1.24% -9.58% 1.39% 2.20% -0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2011年11月15日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏青 数量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理 2018年5月22日 - 12 美国马里兰大学金融数学博士。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁，美国芝加哥交易对冲基金投资经理，美国斯考特交易对冲基金投资经理，万向资源有限公司量化投资部总经理，东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司，现任数量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理。2017年6月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月起担任本基金和摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年三季度，A股表现持续低迷，各大指数中仅上证50、中证100等超大盘蓝筹指数单季翻红，其他诸如沪深300、中证500等受关注程度较高的指数则继续收跌，其中创业板指继二季度下跌15.46%后，三季度再度下跌12.16%，显示市场情绪跌入低谷。不过在节假日效应的刺激下，上证综指临近国庆前赢来了接近两周的反弹，上涨幅度一度超过5%，但市场热点仍集中于蓝筹、白马等具有确定性业绩的投资标的中，中小盘成长股票难以形成明显的盈利效应，这与指数在二季度的涨跌排序相映衬。 据国家统计局数据显示，9月制造业PMI为50.8，较8月回落0.5个百分点，处历年同期中等偏低水平，指向制造业景气转弱。具体来看，原材料库存和从业人员显著下滑是9月PMI回落的主要原因。在中美贸易战影响下，我国外贸形势明显恶化，以人民币计价的出口增速及出口交货值均大幅弱于去年同期，而PMI就业分项指数与出口增速存在一定相关性，因此出口增速回落可能导致就业指数大幅下滑，换言之中美贸易战对中国经济的影响可能逐渐从资本市场层面向实体经济层面转移。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制和高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成：一是“指数复制部分”，完全跟踪指数；二是“指数内增强部分”，精选指数内成分股，力争获得超额收益；三是“个股增强部分”，该部分通过量化模型精选成分外具有超额收益的个股，其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于80%，三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。 本基金将在继续跟踪基准指数的同时，继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下，力争超越基准，取得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2018年9月30日，本基金份额净值为1.255元，份额累计净值为1.255元，报告期内基金份额净值增长率为-7.38%，同期业绩比较基准收益率为-9.58%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2018年1月18日起至2018年9月28日止存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,772,105.66 89.70 其中：股票 35,772,105.66 89.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,531.21 0.13 其中：债券 52,531.21 0.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,038,330.94 10.13 8 其他资产 17,943.79 0.04 9 合计 39,880,911.60 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 777,734.60 1.98 B 采矿业 198,104.75 0.50 C 制造业 19,294,457.17 49.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 615,855.00 1.57 E 建筑业 231,940.16 0.59 F 批发和零售业 1,064,902.50 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 184,888.88 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,158,610.99 5.50 J 金融业 2,736,606.61 6.97 K 房地产业 2,339,728.43 5.96 L 租赁和商务服务业 640,606.35 1.63 M 科学研究和技术服务业 12,960.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 200,693.50 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 570,956.32 1.45 R 文化、体育和娱乐业 829,894.50 2.11 S 综合 44,080.00 0.11 合计 31,902,019.76 81.25 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 243,675.00 0.62 C 制造业 798,315.80 2.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 477,652.00 1.22 E 建筑业 151,248.70 0.39 F 批发和零售业 230,304.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 289,365.00 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,484.80 0.12 J 金融业 1,329,637.60 3.39 K 房地产业 164,567.00 0.42 L 租赁和商务服务业 35,816.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 61,020.00 0.16 S 综合 40,000.00 0.10 合计 3,870,085.90 9.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 22,580 907,716.00 2.31 2 000333 美的集团 21,400 862,420.00 2.20 3 000001 平安银行 55,153 609,440.65 1.55 4 000858 五 粮 液 8,640 587,088.00 1.50 5 300498 温氏股份 22,680 526,629.60 1.34 6 000002 万 科Ａ 21,002 510,348.60 1.30 7 002415 海康威视 16,650 478,521.00 1.22 8 000725 京东方Ａ 139,100 438,165.00 1.12 9 300124 汇川技术 14,100 390,570.00 0.99 10 300015 爱尔眼科 11,856 382,356.00 0.97 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 22,500 87,525.00 0.22 2 600023 浙能电力 16,400 83,312.00 0.21 3 600900 长江电力 4,900 80,262.00 0.20 4 601857 中国石油 8,700 79,779.00 0.20 5 601988 中国银行 20,300 75,516.00 0.19 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 52,531.21 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,531.21 0.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 378 42,929.46 0.11 2 128020 水晶转债 39 3,587.61 0.01 3 123003 蓝思转债 37 3,458.02 0.01 4 123004 铁汉转债 28 2,556.12 0.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018年6月，中国银行业监督管理委员会宁波监管局发布《宁波银监局行政处罚信息公开表》（甬银监罚决字〔2018〕6号），对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的行为处以罚款人民币60万元的行政处罚。 本基金投资宁行转债（128024）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对宁行转债的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,462.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 860.14 5 应收申购款 9,621.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,943.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 42,929.46 0.11 2 128020 水晶转债 3,587.61 0.01 3 123003 蓝思转债 3,458.02 0.01 4 123004 铁汉转债 2,556.12 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 862,420.00 2.20 重大资产重组 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 29,104,003.71 报告期期间基金总申购份额 2,780,172.91 减:报告期期间基金总赎回份额 603,567.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 31,280,609.53 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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