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| 凯石淳行业精选混合A(006103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378369 | ||||||||
| 基金代码 | 006103 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2018年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月19日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石淳行业精选混合 基金主代码 006103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月19日 报告期末基金份额总额 225,602,395.01份 投资目标 本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，确定类属资产的最优权重，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月19日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 -8,281,133.72 2.本期利润 -1,641,106.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0051 4.期末基金资产净值 226,134,993.10 5.期末基金份额净值 1.0024 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2018年7月19日成立，报告期未满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.24% 0.42% 0.16% 0.93% 0.08% -0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2018年7月19日成立，自合同生效起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期6个月，从2018年7月19日至2019年1月18日，截至本报告期末尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晋晋 基金经理 2018-07-19 - 8 刘晋晋，工商管理硕士，8年证券从业经验，12年金融从业经验。现任凯石基金管理有限公司投资3部负责人。历任青岛国际信托交易员、航天证券有限责任公司投资经理助理、中海基金管理有限公司交易部交易员、交易部副总经理、交易部总经理、资产管理二部总经理兼投资总监。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《凯石淳行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《凯石淳行业精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，市场呈现震荡磨底的状态。上证综指下跌0.92%，深证成指下跌10.43%，创业板指数下跌12.16%。在中美贸易摩擦和国内经济增速下行双重利空下，A股估值已回落至历史低位。政策端为应对内外部环境变化进行了主动的“对冲”，央行连续降准并加大MLF投放力度，维持市场流动性合理充裕。货币政策执行报告强调疏通货币政策传导机制，紧信用亦得到一定缓解。9月，在A股入富提速、银行理财资金入市等消息刺激下，市场悲观情绪得到一定的修复。在结构化反弹行情中，以金融板块、上游资源品和消费龙头为代表的低估值核心资产表现较好。 展望四季度，外部扰动仍会对市场造成影响，海外无风险利率上行，对全球市场风险偏好和估值水平形成压制。国内宏观政策边际上以维稳为主，对股市友好大概率仍会持续。目前可以观察到的政策方向，一为降税减费促进实体经济发展，二为稳定内需，包括基建补短板、完善消费体制机制提升消费意愿等。因此，在后续行业选择上首选稳经济、扩内需政策阻力较小的品种，如基建产业链、必选消费等。同时作为未来经济转型方向的科技成长板块，也是持续关注的重点。 本基金7月19日成立，基于对市场绝对收益时间窗口尚未打开的判断，采取缓慢建仓的策略。建仓初期操作相对谨慎，将控制组合风险放在首位，行业个股配置分散均衡。优选高质量证券，在市场磨底过程中分批建仓以降低组合净值波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石淳行业精选混合基金份额净值为1.0024元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准收益率为0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 161,234,073.82 71.01 其中：股票 161,234,073.82 71.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,737,510.60 17.06 其中：债券 38,737,510.60 17.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,250.00 11.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 333,642.98 0.15 8 其他资产 1,762,699.76 0.78 9 合计 227,068,177.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,578,600.00 8.66 C 制造业 92,972,691.58 41.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,261,600.00 1.44 E 建筑业 2,230,000.00 0.99 F 批发和零售业 3,260,000.00 1.44 G 交通运输、仓储和邮政业 9,174,443.96 4.06 H 住宿和餐饮业 1,320,000.00 0.58 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,553,433.47 4.67 J 金融业 9,138,704.81 4.04 K 房地产业 4,620,600.00 2.04 L 租赁和商务服务业 3,401,000.00 1.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,723,000.00 0.76 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 161,234,073.82 71.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000860 顺鑫农业 100,000 4,560,000.00 2.02 2 300750 宁德时代 60,000 4,380,000.00 1.94 3 002507 涪陵榨菜 160,000 4,168,000.00 1.84 4 000596 古井贡酒 50,000 4,161,500.00 1.84 5 600803 新奥股份 250,000 3,765,000.00 1.66 6 601857 中国石油 400,000 3,668,000.00 1.62 7 600028 中国石化 500,000 3,560,000.00 1.57 8 601888 中国国旅 50,000 3,401,000.00 1.50 9 000703 恒逸石化 200,000 3,390,000.00 1.50 10 600809 山西汾酒 70,000 3,310,300.00 1.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,084,030.60 5.79 其中：政策性金融债 13,084,030.60 5.79 4 企业债券 25,653,480.00 11.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,737,510.60 17.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 130,000 13,078,000.00 5.78 2 143131 17中泰01 100,000 10,067,000.00 4.45 3 136459 16上港02 100,000 9,935,000.00 4.39 4 112232 14长证债 50,000 5,054,000.00 2.23 5 136297 16两江01 6,000 597,480.00 0.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,128,193.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 618,034.17 5 应收申购款 16,472.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,762,699.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 340,833,725.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 20,685,216.32 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 135,916,546.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 225,602,395.01 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180719-20180930 100,021,500.00 - - 100,021,500.00 44.34% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石淳行业精选混合型证券投资基金的文件 2、凯石淳行业精选混合型证券投资基金基金合同 3、凯石淳行业精选混合型证券投资基金托管协议 4、凯石淳行业精选混合型证券投资基金招募说明书 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石淳行业精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路一号凯石大厦二楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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