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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 137603 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-09-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１１年８月２日经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１２１８号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： １．基金或本基金：指摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金 ２．基金管理人：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ３．基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 ４．基金合同或本基金合同：指《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 ５．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 ６．招募说明书：指《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 ７．基金份额发售公告：指《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金份额发售公告》 ８．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 ９．《基金法》：指２００３年１０月２８日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自２００４年６月１日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 １０．《销售办法》：指中国证监会２０１１年６月９日颁布、同年１０月１日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 １１．《信息披露办法》：指中国证监会２００４年６月８日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 １２．《运作办法》：指中国证监会２００４年６月２９日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 １３．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 １４．银行业监督管理机构：指中国人民银行和／或中国银行业监督管理委员会 １５．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 １６．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 １７．机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 １８．合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 １９．投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 ２０．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 ２１．基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 ２２．销售机构：指直销机构和代销机构 ２３．直销机构：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ２４．代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 ２５．基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 ２６．注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 ２７．注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司或接受摩根士丹利华鑫基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 ２８．基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 ２９．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 ３０．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 ３１．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 ３２．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过３个月 ３３．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 ３４．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 ３５．Ｔ日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 ３６．Ｔ＋ｎ日：指自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日） ３７．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 ３８．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ３９．《业务规则》：指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由相关当事人共同遵守 ４０．认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 ４１．申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 ４２．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 ４３．基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 ４４．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 ４５．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 ４６．巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的１０％ ４７．元：指人民币元 ４８．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 ４９．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 ５０．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 ５１．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 ５２．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 ５３．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 ５４．不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券或期货交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层０１－０４室 办公地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层 法定代表人：王文学 成立日期：２００３年３月１４日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００３］３３号 注册资本：人民币壹亿元 联系人：赵婧 联系电话：（０７５５）８８３１８８８３ 股权结构：华鑫证券有限责任公司（３６％）、摩根士丹利国际控股公司（３４％）、汉唐证券有限责任公司（１５％）、深圳市招融投资控股有限公司（１０％）、深圳市中技实业（集团）有限公司（５％）。 （二）主要人员情况 １、董事会成员 王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。２０００年１２月至今任华鑫证券有限责任公司董事长。１９９３年７月至２０００年１２月任西安证券有限责任公司副总经理、总经理、董事长。曾于人民银行西安分行担任体改、外汇管理、稽核副处长。现任本公司董事长。 Ｃａｒｌｏｓ Ａｌｆｏｎｓｏ Ｏｙａｒｂｉｄｅ Ｓｅｃｏ先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院商业管理硕士。２００７年６月至今任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理及中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公司首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管。现任本公司副董事长。 Ｎａｖｔｅｊ Ｓｉｎｇｈ Ｎａｎｄｒａ先生，目前任摩根士丹利董事总经理、摩根士丹利投资管理国际业务主管、摩根士丹利房地产和商业银行策略主管，曾担任Ｎｕｖｅｅｎ投资公司董事，Ｅｄｅｌｗｅｉｓｓ Ｔｏｋｉｏ人寿保险（印度）有限公司董事，ＤＴＺ控股公司资深顾问，Ｂｏｏｚ Ａｌｌｅｎ ＆ Ｈａｍｉｌｔｏｎ全球金融服务业务合伙人，美林证券全球投资银行首席运营官、全球资产管理部首席运营官及ＤＦＳ负责人。现任本公司董事。 于华先生，北京大学经济学学士，比利时鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分析师（ＣＦＡ）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管。现任本公司董事、总经理；兼任中国证券业协会基金业委员会副主任委员，并代表中国证券业协会任国际资产管理协会董事。 洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学ＥＭＢＡ研究生。２０００年１０月至今任华鑫证券有限责任公司副董事长、总经理。曾任飞乐音响证券投资公司总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司筹委会组长。现任本公司董事。 宋斌先生，中央党校经济管理研究生。２００１年至今任华鑫证券有限责任公司副总经理兼投资银行总部总经理等职。曾任首钢总公司、首钢机电公司、首钢设计院等部门负责人，国家经济贸易委员会办公厅信息调研处处长、委主任办公室副主任。现任本公司董事。 洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。２００７年５月至今任招商局金融集团有限公司董事总经理，兼任招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商局中国基金有限公司、中诚信托有限责任公司、长城证券有限公司董事，并任招商局中国投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳新江南投资有限公司和招商局（英国）控股有限公司董事长。曾就职于国家经济体制改革委员会综合规划司、深圳龙蕃实业股份有限公司。现任本公司董事。 张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。２００７年９月至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。 Ａｎｄｒｅｗ Ｇｏｒｄｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓｏｎ先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ会计事务所（英国伦敦）审计师，Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ会计事务所（香港）审计经理，汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务策划主管。现任本公司独立董事；兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。２００７年５月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现任本公司独立董事。 何斐先生，美国南方卫理会大学法学博士。现任北京市海问律师事务所合伙人。曾任教于北京大学法律系。现任本公司独立董事。 ２、监事会成员 陈海东先生，南开大学经济学学士，上海财经大学经济学硕士。２００９年６月至今任华鑫证券有限责任公司合规总监，曾任天津市住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信托投资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安证券有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产存管中心总经理。现任本公司监事长。 顾慧文女士，加拿大约克大学文学士。２００７年４月至今任摩根士丹利投资管理执行董事及营运风险经理。曾任摩根士丹利亚洲有限公司私人财富管理销售助理、私人财富管理分行经理。现任本公司监事。 吕联贺先生，香港中文大学工商管理硕士。２００５年至今任招商局中国投资管理有限公司投资经理、高级投资经理。曾就职于中国网络资本有限公司、肖特吉有限公司、可口可乐中国有限公司、墨克沙东药厂、Ｃｈｅｍｔｒｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 。现任本公司监事。 成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。２００５年至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。 张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。２００８年１０月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任综合管理和人力资源部总监。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司、深圳益力康源饮品有限公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。 梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。２００６年６月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任市场发展部副总监兼客户服务中心主任。曾就职于长江证券有限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。 ３、公司高级管理人员 于华先生，总经理，简历同上。 徐卫先生，北京大学经济管理系硕士、具有法律职业资格证书。１８年证券基金行业从业工作经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、机构监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。现任本公司副总经理。 秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有１３年基金从业经历。曾任职博时基金管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管理有限公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。现任本公司副总经理；兼任中央财大理财规划师培训班基金讲师。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生。１４年证券基金从业经验。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；２００３年起就职于本公司，曾任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 ４、本基金基金经理 赵立松先生，加拿大约克大学经济研究硕士，美国特许金融分析师（ＣＦＡ）。１２年证券从业经验。曾任西南证券研究员、加拿大约克大学亚洲研究中心宏观经济研究员、深圳唯尔尼投资管理公司投资经理、华安财险股份有限公司首席研究员，２００９年１０月加入本公司，现任研究管理部总监助理。 ５、投资决策委员会成员 主任委员：于华先生，本公司董事、总经理。 委员：钱辉先生，公司高级顾问；何滨女士，研究管理部总监；袁航女士，公司首席分析师；汝平先生，固定收益投资部副总监。 ６、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 １、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； ２、办理基金备案手续； ３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； ４、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； ５、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； ６、编制中期和年度基金报告； ７、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； ８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； ９、召集基金份额持有人大会； １０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； １１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； １２、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 １、本基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 ２、本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 ３、本基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止基金财产用于下列投资或活动： （１）承销证券； （２）向他人贷款或者提供担保； （３）从事承担无限责任的投资； （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （５）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖其本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （６）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （８）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。？ 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定，如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 ４、基金管理人承诺严格遵守法律法规，禁止发生下列行为： （１）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （２）不公平地对待其管理的不同基金财产； （３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （５）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 ５、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （１）越权或违规经营； （２）违反基金合同或托管协议； （３）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （４）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （６）玩忽职守、滥用职权； （７）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （８）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （９）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投（１０）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 ６、基金经理承诺 （１）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （２）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （３）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （４）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 １、内部控制目标 （１）保证基金管理人的经营运作严格遵守法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； （２）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展； （３）确保基金、基金管理人应披露的信息真实、准确、完整、及时； （４）确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。 ２、内部控制原则 （１）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （２）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （３）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金财产、基金管理人固有财产、其他财产的运作必须相互分离。 （４）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置须权责分明、相互制衡。 （５）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 ３、内部控制体系 基金管理人的内部控制体系结构是一个分工明确、相互制约的组织结构，具体包括： （１） 董事会负责决定基金管理人内部管理机构的设置、制定基金管理人基本管理制度，对确保基金管理人建立及维持适当而有效的内部控制负有最终责任。董事会下设的风险控制和审计委员会负责审核基金管理人内部控制制度、检查公司和基金运作的合法合规情况等事项，并向董事会汇报。 （２）经营管理层负责组织设计公司的内部控制制度，拟订公司的基本管理制度和制定公司的部门业务规章，并确保公司的日常经营运作活动合法合规。 （３）督察长负责监督检查基金管理人运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并依据相关规定可独立向董事会和中国证监会报告。 （４）经营管理层下设的风险管理委员会协助经营管理层实施对各类业务和风险的总体控制以及解决公司内部控制中出现的问题。 （５）金融工程和风险控制部负责为投资业务提供数量化分析服务，同时跟踪和报告投资管理中的市场风险，评价基金投资业绩，并根据风险收益情况及时提出改进意见，为投资业务的稳健发展提供支持。 （６）监察稽核部独立于基金管理人其他部门和业务活动，对基金管理人内部控制制度、风险管理政策和措施的执行情况实行严格检查和及时反馈，并向督察长、风险管理委员会和经营管理层定期或不定期报告。 （７）各业务部门及员工对风险管理负有直接责任。各业务部门负责人在权限范围内，执行公司的各项风险管理程序，负责本部门业务风险的识别、监控，对本部门的风险管理负全部责任。每一位员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险管理理念和控制措施落实到每一个业务环节当中，并在发现风险隐患和问题时负有报告、反馈和改进的义务。 ４、内部控制措施 （１）建立合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。基金管理人内部控制制度体系由不同层面的制度构成，按照其所管理的层次可以分为四个级别：第一级别是公司章程；第二级别是公司内部控制大纲；第三级别是公司基本管理制度；第四级别是公司各委员会、各部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。基金管理人根据业务需要持续修订和更新各项制度，使其内部控制制度体系日趋完善。 （２）建立浓厚的风险管理文化。经营管理层牢固树立内控优先的风险管理理念，注重培养全体员工的风险防范意识，通过制度约束、学习培训使全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险管理意识深入人心，并贯穿到各个业务环节。 （３）建立严密有效的内控防线。依据自身经营特点，基金管理人建立起各岗位的自控与互控、相关部门之间的监督制衡、监察稽核部和督察长的独立监督等内控防线。 （４）建立并持续完善风险管理体系。基金管理人通过建立风险分类、识别、评估、报告及监督等程序，定期或不定期地对风险进行评估、预警，并通过清晰的汇报路径，使相关部门及经营管理层即时把握风险状况，及时、快速地采取风险控制措施。 （５）强化风险管理措施。随着业务发展及技术进步，基金管理人开始更多地采取系统化监控措施，增强风险管理的全面性、实时性和有效性。同时，采用数量化分析方法，提高风险管理的科学性。 ５、基金管理人关于内部控制制度的声明 （１）本基金管理人确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任； （２）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （３）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 １、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 联系人：尹 东 联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。 截至２０１１年３月３１日，中国建设银行资产总额１１３，１２５．１６ 亿元，较上年末增加５，０２１．９９ 亿元，增长４．６５％。２０１１年一季度，中国建设银行实现净利润４７２．３３ 亿元，较上年同期增长３４．２３％；年化平均资产回报率１．７１％，年化加权平均净资产收益率２６．１９％；利息净收入７１６．３０ 亿元，较上年同期增长２５．２７％；净利差为２．５８％，净利息收益率为２．６９％，分别较上年同期提高０．２８ 和０．３０ 个百分点；手续费及佣金净收入２３１．５４ 亿元，较上年同期增长３７．２９％。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。 中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行９家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３９，８７４台，拥有员工３１３，８６７人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，２０１０年共获得１００ 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌５００强”列第１３位，并被评为２０１０年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Ｉｎｔｅｒｂｒａｎｄ２０１０年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为２０１０ 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 ２、主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 ３、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年６月３０日，中国建设银行已托管１９５只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 １、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 ２、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 ３、内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 １、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统--基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 ２、监督流程 （１）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （２）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （３）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （４）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销机构 （１）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层 联系人：王一平 电话：（０７５５）８８３１８８９８ 传真：（０７５５）８２９９０６３１ （２）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街１８号丰融国际大厦１００５室 联系人：罗晔 电话：（０１０）６６１５５５６８ 传真：（０１０）６６１５８１３５ （３）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市卢湾区西藏南路２１８号永银大厦１２０２室 联系人：栾倩 电话：（０２１）６３３４３３１１ 传真：（０２１）６３３４３９８８ （４）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｔｒａｄｉｎｇ 目前支持的网上直销银行卡：建设银行储蓄卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行卡、中信银行卡、兴业银行银联卡和浦发银行卡。 全国统一客服电话：４００－８８８８－６６８ 客户服务信箱：Ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、代销机构 （１）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （２）其他代销机构情况详见本基金基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告。 （二）注册登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层０１－０４室 办公地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层 法定代表人：王文学 联系人：邢思宁 电话：（０７５５）８８３１８７２０ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路７７号华贸中心３号写字楼３４层 办公地址：北京市朝阳区建国路７７号华贸中心３号写字楼３４层 负责人：赵洋 联系人：黄亮 电话：０１０－５８０９１０００ ０７５５－２３９８２２００ 经办律师：黄亮、孔雨泉 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法人代表：杨绍信 联系人： 张鸿 联系电话：（０２１）２３２３３２８３ 经办注册会计师：薛竞、张鸿 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经中国证监会２０１１年８月２日证监许可【２０１１】１２１８号文件核准募集。 （二）基金类型和存续期间 １、基金类型：股票型 ２、基金运作方式：契约型、开放式 ３、存续期间：不定期 （三）募集方式 通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告）公开发售。 （四）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （五）募集期限 本基金的募集期自基金份额发售之日起不超过３个月（具体发售时间详见本基金份额发售公告及代销机构相关公告）。 （六）募集场所 通过基金管理人的直销网点及本基金代销机构的代销网点公开发售（具体名单参见本基金基金份额发售公告及相关公告）。 （七）募集限额 本基金不设定募集规模上限。 （八）基金份额初始面值、认购价格、认购费用及计算公式 １、基金份额初始面值 本基金份额的初始面值为人民币１．００元。 ２、认购价格 本基金认购价格为每份基金份额人民币１．００元。 ３、认购费用： 本基金的认购费用在认购时收取，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算。基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费用在投资人认购基金份额时收取，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。具体费率结构如下： 认购金额（Ｍ） 认购费率 Ｍ＜１００万元 １．００％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．６０％ Ｍ≥５００万元 每笔１０００元 ４、认购份额的计算公式 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式如下： 净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）／基金份额初始面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后２位，第３位四舍五入。认购份额的计算保留到小数点后２位，第３位四舍五入，由此计算误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 举例：某投资人投资１００，０００元认购本基金，对应费率为１．００％，假设认购利息为１９．８０元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝１００，０００／（１＋１．００％）＝９９，００９．９０元 认购费用＝１００，０００－９９，００９．９０＝９９０．１０元 认购份额＝（９９，００９．９０＋１９．８０）／１．００＝９９，０２９．７０份 即投资人投资１００，０００元认购本基金，可得到９９，０２９．７０份基金份额。 （九）投资人对基金份额的认购 １、本基金的认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的发售公告。 ２、认购方式 （１）本基金认购采取金额认购的方式。 （２）投资人认购前，须按销售机构规定的方式备足认购款。 ３、认购确认 基金发售机构对认购申请的受理并不表示该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到了认购申请。认购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资人的认购申请被确认为无效，销售网点应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。 ４、认购的限制 在本基金募集期内，投资人通过直销机构、代销机构或基金管理人网上直销系统（目前仅对个人投资者开通）首次认购的单笔最低限额为人民币１，０００元，追加认购单笔最低金额为人民币１，０００元。投资人在募集期内多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。认购申请一经销售机构受理，则不可撤销。基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。 基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 （九）募集资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 （十）募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 １．本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 ２．基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 ３．本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 （二）基金募集失败 １．基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。 ２．如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。 ３．如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的代销机构另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 １．开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间将另行公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ２．申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 １．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； ２．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； ３．赎回遵循“先进先出”原则（指定赎回业务除外），即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； ４．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 １．申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 ２．申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 ３．申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （五）申购与赎回的数额限制 １．每个账户每次申购的最低金额为人民币１，０００元； ２．赎回的最低份额为１０份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于１０份时，余额部分基金份额必须一同赎回； ３．基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 （六）申购份额与净赎回金额的计算 １．申购费用 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率结构如下： 申购金额（Ｍ） 申购费率 Ｍ＜１００万元 １．２０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．８０％ Ｍ≥５００万元 每笔１０００元 计算公式： 申购费用＝申购金额－净申购金额 净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率） ２．赎回费用 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费中不低于赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下： 持有年限（Ｙ） 赎回费率 Ｙ＜１年 ０．５０％ １年≤Ｙ＜２年 ０．２５％ Ｙ≥２年 ０％ 注：１年指３６５天。 计算公式： 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 赎回金额＝赎回份数×赎回价格 赎回价格＝申请日基金份额净值 ３．申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下： 净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 举例：投资人在基金存续期间分别投资５万元、１５０万元申购本基金，该日基金份额净值为１．０８０元，投资人的申购费用及可获得的申购份额分别计算如下： 申购一 申购二 申购金额 ５０，０００．００ １，５００，０００．００ 适用费率 １．２０％ ０．８０％ 净申购金额 ４９，４０７．１１ １，４８８，０９５．２４ 申购费用 ５９２．８９ １１，９０４．７６ 申购份额 ４５，７４７．３２ １，３７７，８６５．９６ ４．净赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用后的金额。各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 净赎回金额为赎回金额减去赎回费用。计算公式如下： 赎回金额＝赎回份数×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 赎回价格＝申请日基金份额净值 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 举例：假定某投资人在Ｔ日赎回１０，０００份基金份额，持有时间为１５个月，对应的赎回费率为０．２５％，该日基金份额净值为１．２８０元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额＝１０，０００×１．２８００＝１２，８００元 赎回费用＝１２，８００×０．２５％＝３２．００元 净赎回金额＝１２，８００－３２．００＝１２，７６８．００元 ５．基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 基金份额净值的计算公式为： Ｔ日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值总额／Ｔ日基金份额总份数。 ６．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购和赎回的注册登记 １．经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 ２．投资人Ｔ日申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自Ｔ＋２日起有权赎回该部分基金份额。 ３．投资人Ｔ日赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。 ４．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （八）巨额赎回的情形及处理方式 １．巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。 ２．巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （３）暂停赎回：连续２个开放日以上（含２个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 ３．巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当在２日内在指定媒体上刊登公告，同时在法律法规规定的时间内通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法。 （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 １、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （１）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （２）证券或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （３）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （４）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （５）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （６）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 ２、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： （１）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （２）证券或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （３）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （４）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （５）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过２０个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 １．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 ２．基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 ３．如发生暂停的时间超过１日但少于２周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。 ４．如发生暂停的时间超过２周，暂停期间，基金管理人应每２周至少刊登暂停公告１次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务的受理。 （十四）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证３００指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证３００指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为９０％－９５％，其中投资于深证３００ 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的８０％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为５％－１０％，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金以深证３００ 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下，力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。 １、资产配置策略 本基金为指数基金，保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于９０％，投资于深证３００ 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的８０％。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化，在本基金的投资范围内进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越业绩比较基准的投资收益。 ２、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证３００指数为目标指数，通过复制目标指数的方法，即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组合，并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整，对于受法律法规限制不能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外，本基金将对目标指数成份股及非成份股分别采取相应的适度增强的投资策略，力求提高本基金的投资收益。 （１）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数即深证３００指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中，尤其是在初始建仓过程中，本基金可采取适当的交易策略，以降低交易成本。 １）定期调整 本基金将根据深证３００ 指数的编制规则和定期调整公告，参照成份股及其权重的调整方案，在尽量减小跟踪误差的基础上，优化调整方案，对股票指数化投资组合进行相应调整。 ２）不定期调整 ａ． 本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告，并及时制定相应的指数化投资组合调整策略； ｂ． 本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息，包括但不限于增发、配股、分红等，本基金将根据目标指数编制规则，在考虑跟踪误差风险的基础上，对指数化投资组合进行相应调整； ｃ． 本基金还将根据申购、赎回情况，结合现金头寸管理，制定相应的调整策略。 ３）特殊调整 当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占目标指数权重构建投资组合时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 （２）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和非成份股增强策略。 １）成份股增强策略 本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上，基金管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，结合经济周期的各发展阶段，从行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，通过对目标指数成份股的深入研究，选择景气度处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。 ２）非成份股增强策略 本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上，以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法，精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持，根据自身的综合判断，选择增强股票库中的股票进行适度投资，优化股票投资组合，力争获取超过目标指数的投资收益，增强投资组合整体收益水平。 ３、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 ４、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 ５、跟踪误差的控制 本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险，设定跟踪目标为：力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。 本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪，每月末定期分析基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于０．５％，基金管理人须进行归因分析，辨认造成跟踪误差引致因素，提出组合调整建议，基金经理须及时对投资组合进行相应调整，使跟踪误差回到限制值内。 （四） 投资程序 １、投资决策依据 （１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定 （２）国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况； （３）深证３００指数的编制方法及调整公告等； （４）深证３００指数备选成份股的预测与分析 ２、投资程序 （１）投资决策委员会定期依据研究团队及基金经理提交的各类研究报告、指数投资组合调整方案，以及投资风险管理团队提供的风险监测指标等，制定投资原则、风险控制原则以及资产配置的指导意见。如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。 （２）基金经理在投资决策委员会的授权范围内，在遵守基金合同、投资内部风控制度的前提下，依照目标指数编制规则、成份股调整公告、成份股权重以及指数增强策略等提出指数基金组合调整方案，组织实施获得批准的投资方案。基金经理的投资方案超过了授予权限的，经履行批准程序后实施。基金经理可配备基金经理助理协助其开展工作。 （３）本基金实行集中交易制度。基金经理将指令下达给交易团队，由交易团队交易主管分配给交易员执行交易指令。基金经理与交易团队保持沟通，对交易结果进行分析。交易团队同时承担风险监控职责。 （４）投资风险管理团队由金融工程团队和监察稽核团队组成，金融工程团队定期对跟踪误差进行计算、归因分析，提出投资组合改进建议；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控。风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告及市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措施。 （５）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。 （五）业绩比较基准 深证３００价格指数收益率×９５％ ＋ 银行活期存款利率（税后）×５％ 由于本基金为指数基金，并以深证３００指数为目标指数进行跟踪复制，因此上述业绩比较基准适用于本基金。 深证３００指数是深圳证券信息有限公司受深圳证券交易所委托，于２００９年推出的作为可供跟踪交易的深圳市场指数。深证３００指数选取在深圳证券交易所上市的３００只Ａ股组成，深证３００指数的覆盖率较深证１００指数大幅提高，对中小板和创业板公司的吸纳能力显著加强，使指数能更好地反映深市多层次资本市场的特点。 如果深证３００指数被停止编制及发布，或深证３００指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致深证３００指数不宜继续作为本基金的目标指数，本基金管理人可在履行适当程序后变更基金的目标指数和业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （七）投资限制 １．组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： （１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％； （２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％； （３）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％； （４）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％； （５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％； （６）股票资产占基金资产的比例范围为９０％－９５％，其中投资于深证３００ 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的８０％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为５％－１０％； （７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％； （８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％； （９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％； （１０）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％； （１１）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出； （１２）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （１３）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％； （１４）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （１５） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （１６）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％； （１７）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （１８）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （１９）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为９０％－９５％； （２０）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％； （２１）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券； （２２）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 ２．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （１）承销证券； （２）向他人贷款或者提供担保； （３）从事承担无限责任的投资； （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （９）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 １．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益； ２．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； ３．有利于基金财产的安全与增值； ４．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （九） 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管及处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 （二）估值方法 １、证券交易所上市的有价证券的估值 （１）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （２）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （３）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （４）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ２、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （１）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （２）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （３）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ３、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 ４、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ５、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 ６、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ７、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （三）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及所有负债。 （四）估值程序 １．基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到０．００１元，小数点后第４位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 ２．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后３位以内（含第３位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： １．差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 ２．差错处理原则 （１）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 （２）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （３）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 （４）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 （５）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿，基金托管人给予必要的配合；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。 （６）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 （７）按法律法规规定的其他原则处理差错。 ３．差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （１）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方； （２）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； （３）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； （４）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 ４．基金份额净值差错处理的原则和方法如下： （１）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （２）错误偏差达到基金份额净值的０．２５％时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告。 （３）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （４）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （５）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 １．基金投资所涉及的证券或期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； ２．因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； ３．占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；如出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故； ４．中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （八）特殊情况的处理 １．基金管理人或基金托管人按估值方法的第６项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 ２．由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 （三）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： １．本基金的每份基金份额享有同等分配权； ２．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时，本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额； ３．本基金收益每年最多分配４次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２５％； ４．若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配； ５．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ６．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日； ７．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ８．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 （五）收益分配的时间和程序 １．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； ２．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 １、基金费用的种类 （１） 基金管理人的管理费； （２） 基金托管人的托管费； （３） 基金合同生效后的指数使用许可费； （４） 基金财产拨划支付的银行费用； （５） 基金合同生效后的基金信息披露费用； （６） 基金份额持有人大会费用； （７） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （８） 基金的开户费用、账户维护费用； （９） 基金的证券交易费用； （１０） 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 ２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 ３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （３）基金合同生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的０．０２％（２个基点）的年费率计提，且收取下限为每季度人民币５万元。计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ×０．０２％÷当年天数 Ｈ 为每日应计提的指数使用许可费 Ｅ 为前一日的基金资产净值 指数使用许可费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度５万元，即不足５万元时按照５万元收取。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 （４）除管理费、托管费和指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 １、基金认购费用 本基金的认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金的募集”一章。 ２、基金申购费用 本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 ３、基金赎回费用 本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、基金的会计与审计 （一）基金的会计政策 １．基金管理人为本基金的会计责任方； ２．本基金的会计年度为公历每年的１月１日至１２月３１日； ３．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； ４．会计制度执行国家有关的会计制度； ５．本基金独立建账、独立核算； ６．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； ７．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 （二）基金的审计 １．基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 ２．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 ３．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，经通知基金托管人后可以更换，并报中国证监会备案。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 十五、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： １．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ２．对证券投资业绩进行预测； ３．违规承诺收益或者承担损失； ４．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； ５．登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； ６．中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括： （一）招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的３日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每６个月结束之日起４５日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的１５日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每６个月的最后１日。 （二）基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的３日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 （三）基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 （四）基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 （五）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 １．本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值； ２．在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； ３．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 （六）基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 （七）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 １．基金管理人应当在每年结束之日起９０日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； ２．基金管理人应当在上半年结束之日起６０日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； ３．基金管理人应当在每个季度结束之日起１５个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上； ４．基金合同生效不足２个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告； ５．基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 （八）临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在２日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案： １．基金份额持有人大会的召开及决议； ２．终止基金合同； ３．转换基金运作方式； ４．更换基金管理人、基金托管人； ５．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； ６．基金管理人股东及其出资比例发生变更； ７．基金募集期延长； ８．基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动； ９．基金管理人的董事在一年内变更超过５０％； １０．基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过３０％； １１．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； １２．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； １３．基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； １４．重大关联交易事项； １５．基金收益分配事项； １６．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； １７．基金份额净值计价错误达基金份额净值０．５％； １８．基金改聘会计师事务所； １９．基金变更、增加或减少代销机构； ２０．基金更换注册登记机构； ２１．本基金开始办理申购、赎回； ２２．本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； ２３．本基金发生巨额赎回并延期支付； ２４．本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； ２５．本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； ２６．中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 （九）澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （十）基金份额持有人大会决议 （十一）中国证监会规定的其他信息 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十二）信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十六、风险揭示 （一）投资于本基金面临的主要风险 １、市场风险 本基金为股票型证券投资基金，证券市场的变化将影响基金的业绩。因此，宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，这种风险主要包括： （１）经济周期风险 随着宏观、微观经济运行的周期性变化，上市公司的收益水平及证券市场也将呈现周期性变化。本基金投资于股票、债券等金融工具的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （２）政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导致证券市场价格波动而产生风险。 （３）利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金直接投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响而产生波动。 （４）汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投资上市公司业绩及其股票价格发生波动，基金收益产生变化。 （５）上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然本基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。 （６）购买力风险 基金份额持有人收益的一部分通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 ２、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 ３、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 ４、流动性风险 流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易程度，因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资人的集中巨额赎回，另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产变现能力变弱所产生的风险。主要包括： 巨额赎回风险：本基金属于开放式基金，在本基金存续期间，可能会发生巨额赎回的情形。由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。 变现风险：投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持有的部分债券品种的交投不活跃、成交量不足时，资产变现的难度可能会加大。同时，由于基金持有的某种资产集中度过高，导致难以在短时间内迅速变现，有可能导致基金的净值出现损失。 ５、本基金特有的风险 （１）系统性风险 本基金为股票指数基金，基金资产主要投资于深证３００指数成份股及其备选成份股，因此，深证３００指数的市场表现直接影响本基金的业绩表现，当深证３００指数收益率下跌时，本基金面临基金净值与深证３００指数同步下跌的风险。 （２）投资替代风险 因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。 （３）跟踪偏离风险 由于基金投资运作过程中存在成份股调整、交易成本和流动性风险等情况导致基金投资组合回报与目标指数回报存在跟踪偏离风险。主要因素可能包括： １）基金运作过程中发生各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，将产生负的跟踪偏离。 ２）指数成份股派发现金红利、基金参与新股申购等因素将产生正的跟踪偏离。 ３）当目标指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化，或目标指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与目标指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪误差扩大。 ４）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇目标指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪误差扩大。 ５）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪误差。 （４）目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 目标指数并不能完全代表整个股票市场，目标指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 ６、其他风险 （１）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； （２）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （３）因业务竞争压力可能产生的风险； （４）战争、自然灾害等不可抗力导致基金资产遭受损失产生的风险，以及由此致使基金的申购和赎回不能按正常时限完成而产生的风险； （５）其他意外导致的风险。 （二）声明 １、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； ２、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国建设银行股份有限公司等基金代销机构代理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 十七、基金合同的终止与清算 （一）基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： １．基金份额持有人大会决定终止的； ２．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； ３．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； ４．中国证监会规定的其他情况。 （二）基金财产的清算 １．基金财产清算组 （１）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 ２．基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （３）对基金财产进行清理和确认； （４）对基金财产进行估价和变现； （５）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （６）聘请律师事务所出具法律意见书； （７）将基金财产清算结果报告中国证监会； （８）参加与基金财产有关的民事诉讼； （９）公布基金财产清算结果； （１０）对基金剩余财产进行分配。 ３．清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 ４．基金财产按下列顺序清偿： （１）支付清算费用； （２）交纳所欠税款； （３）清偿基金债务； （４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（１）－（３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 ５．基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 ６．基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。 十八、基金合同内容摘要 以下内容摘自《摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金基金合同》 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： １．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产； ２．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； ３．发售基金份额； ４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； ５．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； ６．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； ７．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； ８．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； ９．自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； １０．选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查； １１．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； １２．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； １３．依法召集基金份额持有人大会； １４．法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： １．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； ２．办理基金备案手续； ３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； ４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； ５．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； ６．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； ７．依法接受基金托管人的监督； ８．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； ９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； １０．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； １１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； １２．编制中期和年度基金报告； １３．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； １４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； １５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； １６．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； １７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； １８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； １９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； ２０．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； ２１．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； ２２．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； ２３．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； ２４．执行生效的基金份额持有人大会决议； ２５．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； ２６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； ２７．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： １．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； ２．监督基金管理人对本基金的投资运作； ３．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； ４．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； ５．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； ６．依法召集基金份额持有人大会； ７．按规定取得基金份额持有人名册资料； ８．法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： １．安全保管基金财产； ２．设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； ３．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； ４．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； ５．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； ６．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； ７．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； ８．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； ９．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； １０．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； １１．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； １２．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； １３．按照规定监督基金管理人的投资运作； １４．按规定制作相关账册并与基金管理人核对； １５．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； １６．按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； １７．因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； １８．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； １９．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； ２０．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； ２１．执行生效的基金份额持有人大会决议； ２２．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； ２３．建立并保存基金份额持有人名册； ２４．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： １．分享基金财产收益； ２．参与分配清算后的剩余基金财产； ３．依法申请赎回其持有的基金份额； ４．按照规定要求召开基金份额持有人大会； ５．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； ６．查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ７．监督基金管理人的投资运作； ８．对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； ９．法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： １．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； ２．交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； ３．在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； ４．不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； ５．执行生效的基金份额持有人大会决议； ６．返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； ７．遵守注册登记机构的相关交易及业务规则； ８．法律法规和基金合同规定的其他义务。 （四）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权，其授权代表有权根据基金份额持有人的授权行使表决权。 （二）召开事由 １．当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额１０％以上（含１０％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （１）终止基金合同； （２）转换基金运作方式； （３）变更基金类别； （４）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （５）变更基金份额持有人大会程序； （６）更换基金管理人、基金托管人； （７）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外； （８）本基金与其他基金的合并； （９）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （１０）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 ２．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会： （１）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （２）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率； （３）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （４）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （５）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （６）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （三）召集人和召集方式 １．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 ２．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 ３．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。 ４．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前３０日向中国证监会备案。 ５．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 １．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前３０日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （１）会议召开的时间、地点； （２）会议拟审议的主要事项； （３）会议形式； （４）议事程序； （５）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； （６）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （７）表决方式； （８）会务常设联系人姓名、电话； （９）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （１０）召集人需要通知的其他事项。 ２．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规或监管机构允许的情况下，也可以采用网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。 ３．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 １．会议方式 （１）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式。 （２）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （３）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （４）会议的召开方式由召集人确定。 ２．召开基金份额持有人大会的条件 （１）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： １）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的５０％以上（含５０％，下同）； ２）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。 （２）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： １） 召集人按本基金合同规定公告会议通知； ２）召集人按基金合同规定通知基金托管人或／和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； ３）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力； ４）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的５０％以上； ５）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托凭证等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。 （六）议事内容与程序 １．议事内容及提案权 （１）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 （２）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额１０％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 （３）大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （４）单独或合并持有权益登记日基金总份额１０％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。 （５）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前３０日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。 ２．议事程序 （１）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。 （２）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后第２个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 ３．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 １．基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 ２．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （１）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效，除下列（２）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； （２）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 ３．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。 ４．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 ５．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 ６．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （八）计票 １．现场开会 （１）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 （３）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 ２．通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权３名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 １．基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 ２．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。 ３．基金份额持有人大会决议应自生效之日起２日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 （十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金合同的变更与终止 （一）基金合同的变更 １．基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 （１）转换基金运作方式； （２）变更基金类别； （３）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （４）变更基金份额持有人大会程序； （５）更换基金管理人、基金托管人； （６）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外； （７）本基金与其他基金的合并； （８）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （９）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： （１）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （２）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率； （３）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （４）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （５）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （６）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ２．关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起２日内在至少一种指定媒体公告。 （二）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： １．基金份额持有人大会决定终止的； ２．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； ３．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； ４．中国证监会规定的其他情况。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。 十九、基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层０１－０４室 办公地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层 邮政编码：５１８０４８ 法定代表人：王文学 成立日期：２００３年３月１４日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００３］３３号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币壹亿元 存续期间：５０年 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 邮政编码：１０００３３ 法定代表人：郭树清 成立日期：２００４年０９月１７日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％； （２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％； （３）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％； （４） 股票资产占基金资产的比例范围为９０％－９５％，其中投资于深证３００ 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的８０％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为５％－１０％； （５）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％； （６）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％； （７）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％； （８）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出； （９）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （１０）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％； （１１）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （１２）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的１５％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的３％； （１３）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％； （１４）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （１５）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （１６） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为９０％－９５％； （１７）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％； （１８）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五章第（九）条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前３个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 １．本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 ２．基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 ３．本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： （１）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 （２）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 （３）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 （４）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 ４．基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告，予以公告。 ５．基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： （１）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 （２）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 （３）有关比例限制的执行情况。 （４）信息披露情况。 ６．相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 １．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 ２．基金托管人应安全保管基金财产。 ３．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 ４．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 ５．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 ６．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 ７．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 １．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 ２．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的２名或２名以上中国注册会计师签字方为有效。 ３．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。 （三）基金银行账户的开立和管理 １．基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 ２．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 ３．基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 ４．在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 １．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 ２．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 ３．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 ４．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 ５．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 １．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 ２．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司／深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后１５年。 五、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到０．００１元，小数点后第４位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 （二）复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据规定对外公布。 （三）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于１５年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 （二）基金托管协议终止出现的情形 １．基金合同终止； ２．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； ３．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； ４．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一） 定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资服务，即投资者可通过固定的销售机构，采用定期定额的方式申购基金份额，定期定额投资不受日常最低申购金额限制。具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。 （二）基金转换 基金管理人通过销售机构为投资人提供基金转换服务。即投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开通基金转换业务的销售机构办理基金转换业务。基金转换具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。 （三） 网上交易服务 投资人除通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎回、信息查询等业务外，还可通过基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）享受网上交易服务。具体业务规则详见本公司网站。 （四） 网上查询服务 投资人除通过基金管理人的代销机构的代销网点查询基金持有情况之外，还可通过基金账号或者身份证号码和查询密码登陆本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）“客户查询”栏目，可享有账户查询、信息定制、资料修改等多项在线服务。 （五）资料的寄送服务 １、 每次交易结束后，投资人可在Ｔ＋２日后通过销售机构的网点查询和打印确认单； ２、 在基金管理人能获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下，每季度结束后１５个工作日内，基金管理人向本季度内有交易的投资人寄送纸质对账单； ３、 每年度结束后２０个工作日内，基金管理人向所有基金份额持有人寄送纸质年度对账单； ４、 公司将在本基金成立之日起２０个工作日内，向认购本基金的所有投资人寄送基金认购确认单； ５、 基金投资人可根据个人需要，通过公司客服电话、网站、电子邮件等方式取消或恢复对账单寄送服务。 （六）免费信息定制服务 投资人可通过拨打电话、发送邮件、网站上预订等方式免费定制信息，基金管理人可通过邮件等方式向投资人发送所定制的信息。可定制的信息包括：基金份额净值、基金交易确认、基金视窗、基金理财刊物、基金公告等信息。 （七）客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供７×２４小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工座席提供每周五天，每天不少于８小时的座席服务，投资人可通过该电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、及获得其他业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 （八）客户投诉处理 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、传真、电子邮件等方式，对本公司所提供的服务提出建议或投诉（具体渠道见以下服务联系方式）。 对于工作日受理的投诉，原则上当日回复，不能当日回复的，在３个工作日内回复。对于非工作日受理的投诉，原则上在顺延的第一个工作日回复，不能及时回复的，在３个工作日内回复。 （九）服务联系方式 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电子信箱：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 全国统一客服电话：４００－８８８８－６６８（免长途费） 传真：（０７５５）８２９９０９１１ 信件邮寄地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第二座第１７层摩根士丹利华鑫基金客户服务中心 邮编：５１８０４８ 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售代理人的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅和下载招募说明书。 二十二、备查文件 （一）中国证监会核准本基金募集的文件； （二）本基金基金合同； （三）本基金托管协议； （四）法律意见书； （五）基金管理人业务资格批件、营业执照； （六）基金托管人业务资格批件、营业执照； （七）中国证监会要求的其他文件。 上述文件存放在基金管理人的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一一年九月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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