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| 大成蓝筹稳健混合A(090003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13756 | ||||||||
| 基金代码 | 090003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成蓝筹稳健基金 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年6月3日 4、报告期末基金份额总额： 288,011,495.13份 5、投资目标： 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 6、投资策略： 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用"价值－势头"选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 7、业绩比较基准： 70%×天相280指数+30%×中信国债指数 8、风险收益特征： 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 155,600,914.43元 基金份额本期净收益 0.4911元 期末基金资产净值 431,235,684.60元 期末基金份额净值 1.4973元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 46.02% 1.73% 16.27% 1.18% 29.75% 0.55% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年6月3日至2006年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 施永辉先生，基金经理，理学硕士，10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.4973元，本报告期份额净值增长率为46.02%，同期业绩比较基准增长率为16.27%，远好于同期业绩比较基准的表现。 2、市场回顾及操作情况 2006年二季度，大盘突破了整理格局而出现了强劲上涨的态势。食品、日化、机械、商业贸易等行业成为驱动此段行情的主要推动力，而在上个季度涨幅居前的亮点行业出现较显著的分化，除有色冲高回落总体表现尚可外，金融和房地产等行业走势明显落后。这种结构性分化的特征贯穿了整个季度。显示出即使在牛市的行情里，基金经理组合管理的责任也是相当突出的。 本基金在这个季度操作中，风格投资配置是增持小市值类公司股票，而减持了大盘股的配置。行业配置中大幅度减持了银行，而增持食品饮料、证券类资产。这个操作行为的依据来自本基金经理过去从事金融工程研究时的一个实证认识：在一个流动性充裕的市场，波动风险大的股票能获得更高的收益率。为此，以单位风险取得更高的收益率成为本基金第二季度组合管理的重要价值取向。 3、市场展望与投资策略 我们注意到在全球产业垂直分工体系中，中国正在逐步向上端前进。尽管我们在一些产业中的创新任务还相当繁重，但随着全球经济一体化不可逆的演化，中国的腹地辽阔、经济梯次都成为未来实体经济走势良好的基础，经济结构的调整、产业的升级都是未来五到十年中国发展的驱动力。然而，仅就第三季度来看，影响证券市场的不确定因素却明显增多。宏观紧缩、对价完成一年后小非流通股的解禁、扩容时期资金面的失衡，都会使得第三季度的市场情绪变得脆弱。 在策略上，本基金将继续坚持以"基本面健康"为主线寻找成长性个股。目前已经确定下来的有两个线索：一是可以规避宏观紧缩的资产；二是对市场过度反应的资产。而在风格类资产上，本基金将对拟实施和已经实施股权激励的公司重点关注。同时，本基金对这些资产投资时仍会把握"个股选择以估值为依据"的原则，争取为持有人在这个季度取得较稳定的业绩回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 55,261,262.55 12.54% 股票 383,889,688.94 87.13% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 1,463,234.08 0.33% 合计 440,614,185.57 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 19,478,959.23 4.52% B 采掘业 22,976,000.00 5.33% C 制造业 241,649,235.40 56.04% C0 食品、饮料 127,800,939.69 29.64% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,182,400.00 2.82% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 42,115,488.83 9.77% C7 机械、设备、仪表 15,148,206.80 3.51% C8 医药、生物制品 44,402,200.08 10.30% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,488,000.00 1.50% E 建筑业 29,056,029.31 6.74% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 42,623,965.00 9.88% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 56,500.00 0.01% K 社会服务业 21,561,000.00 5.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 383,889,688.94 89.02% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600887 G 伊 利 1,630,000 37,147,700.00 8.61% 2 600491 G 龙 元 5,390,729 29,056,029.31 6.74% 3 000895 双汇发展 803,957 25,059,339.69 5.81% 4 600694 大商股份 525,900 21,745,965.00 5.04% 5 600631 G 百 联 2,600,000 20,878,000.00 4.84% 6 000858 G 五粮液 1,420,000 20,646,800.00 4.79% 7 000538 G 云白药 680,000 19,686,000.00 4.57% 8 600598 G 北大荒 4,299,991 19,478,959.23 4.52% 9 600519 G 茅 台 380,000 18,027,200.00 4.18% 10 600597 光明乳业 2,100,000 16,695,000.00 3.87% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 979,461.17 应收利息 9,751.41 应收申购款 474,021.50 合计 1,463,234.08 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 580994 原水CTP1 0 0.00 630,544 758,441.77 0 580990 茅台JCP1 0 0.00 1,728,000 6,715,940.59 0 注：本基金本报告期内投资的权证原水CTP1（580994）、茅台JCP1（580990）分别源于G原水（600649）、G茅台（600519）股权分置对价支付，非基金主动投资。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 390,101,938.14 本报告期间基金总申购份额 99,827,182.79 本报告期间基金总赎回份额 201,917,625.80 本报告期末基金份额总额 288,011,495.13 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成蓝筹稳健证券投资基金的文件； 2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》； 3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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