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| 招商深证100指数A(217016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373216 | ||||||||
| 基金代码 | 217016 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商深证100指数证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 招商深证100指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 报告期末基金份额总额 58,113,231.95份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商深证100指数A 招商深证100指数C 下属分级基金的交易代码 217016 004408 报告期末下属分级基金的份额总额 58,039,568.09份 73,663.86份 注：本基金从2017年3月1日起新增C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 招商深证100指数A 招商深证100指数C 1.本期已实现收益 -424,003.36 -478.18 2.本期利润 -6,295,307.48 -6,474.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1100 -0.0922 4.期末基金资产净值 65,888,102.73 83,288.43 5.期末基金份额净值 1.1352 1.1307 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商深证100指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.97% 1.52% -9.65% 1.47% 0.68% 0.05% 招商深证100指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.03% 1.52% -9.65% 1.47% 0.62% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从2017年3月1日起新增C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯昊 本基金基金经理 2017年9月5日 - 9 男，硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过四次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济继续下滑，货币政策偏松，受中美贸易战的影响，及国内金融严监管效应的持续，报告期内A股普跌，银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益，其他行业收跌，其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内跌10.17%。 关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-8.97%，同期业绩基准增长率为-9.65%，C类份额净值增长率为-9.03%，同期业绩基准增长率为-9.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,531,235.62 94.31 其中：股票 62,531,235.62 94.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,701,527.38 5.58 8 其他资产 69,060.29 0.10 9 合计 66,301,823.29 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,176,147.92 3.30 B 采矿业 223,453.30 0.34 C 制造业 40,151,786.32 60.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 580,714.80 0.88 F 批发和零售业 1,576,090.66 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 218,994.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,604,272.06 5.46 J 金融业 6,352,480.80 9.63 K 房地产业 4,125,507.88 6.25 L 租赁和商务服务业 1,382,398.44 2.10 M 科学研究和技术服务业 58,320.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 547,243.00 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,080,921.43 1.64 R 文化、体育和娱乐业 286,846.20 0.43 S 综合 - - 合计 62,365,176.81 94.53 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 91,515.49 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 253.32 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 74,290.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,058.81 0.25 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 97,110 4,085,417.70 6.19 2 000651 格力电器 101,138 4,065,747.60 6.16 3 000002 万科A 118,243 2,873,304.90 4.36 4 000858 五粮液 38,626 2,624,636.70 3.98 5 002415 海康威视 74,000 2,126,760.00 3.22 6 000001 平安银行 177,790 1,964,579.50 2.98 7 300498 温氏股份 80,636 1,872,367.92 2.84 8 000725 京东方A 551,899 1,738,481.85 2.64 9 002304 洋河股份 11,546 1,477,888.00 2.24 10 002027 分众传媒 162,444 1,382,398.44 2.10 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000415 渤海金控 19,000 74,290.00 0.11 2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.06 3 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.05 4 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.03 5 002927 泰永长征 40 1,170.40 0.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码000001）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2018年2月12日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被大连银监局处以罚款。 根据2018年3月16日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被央行处以罚款,警示,并没收违法所得。 根据2018年5月1日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被地方外管局处以罚款,并责令改正。 根据2018年7月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津银监局处以罚款。 根据2018年8月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、偷税被多家机构处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,553.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 662.72 5 应收申购款 66,843.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,060.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 4,085,417.70 6.19 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商深证100指数A 招商深证100指数C 报告期期初基金份额总额 55,864,746.53 73,292.77 报告期期间基金总申购份额 5,536,824.92 35,982.66 减：报告期期间基金总赎回份额 3,362,003.36 35,611.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,039,568.09 73,663.86 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证100指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证100指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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