最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上银慧佳盈债券(005666) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1371791 | ||||||||
| 基金代码 | 005666 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧佳盈债券 基金主代码 005666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月17日 报告期末基金份额总额 6,038,904,285.47份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、 流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在 分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏 观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动 态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及 类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念， 在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、 收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而 上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资 机会。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3 中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 67,790,182.59 2.本期利润 72,835,353.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0121 4.期末基金资产净值 6,143,290,999.65 5.期末基金份额净值 1.0173 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.20% 0.01% 0.57% 0.07% 0.63% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 4 注：本基金合同生效日为2018年5月17日,建仓期为2018年5月17日至2018年11月16日，目 前本基金仍处于建仓期。截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金经 理 2018-05- 17 - 7年 硕士研究生，历任中国银河证 券股份有限公司投资银行总部 助理经理，上银基金管理有限 公司交易员。2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金基金 经理，2016年3月起担任上银慧 添利债券型证券投资基金基金 经理，2016年5月起担任上银慧 盈利货币市场基金基金经理,2 017年4月起担任上银慧增利货 币市场基金基金经理。2018年5 月起担任上银慧佳盈债券型证 券投资基金基金经理。 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于上半年社融数据超预期下滑，经济面临下行压力，央行货币政策进一步放松， 二季度后半段和三季度初，资金面持续趋松，市场利率跌破政策利率走廊下限。8月开 始央行持续暂停公开市场操作，到期回笼流动性，货币政策基调出现微调。从市场情况 来看，回购利率和存单利率都在8月上旬触底后反弹，短端利率也随之反弹。另一方面 贸易战对经济预期的边际影响逐步缓和，政府在7、8月份出台了一系列包括基建和减税 在内的政策，经济基本面有一定短期企稳的迹象，长端利率也有所抬升。8月下旬开始， 长端利率债持续震荡，多空双方主要围绕基本面、通胀因素及海外因素进行博弈。 信用方面，三季度初宽信用政策伴随着资金面宽松一度对信用市场产生了积极的影 响，各品种及期限的现券收益率短期内下行明显。至8月初流动性开始收紧，收益率出 现反弹并在之后处于震荡走势。同时三季度债券违约情况达到年内高峰，此外，首次出 现了类城投违约：17兵团六师SCP001发生违约对城投债市场造成了一定影响，虽然其不 属于城投债，但其职能与和政府的关系被市场作为城投债看待，由于后续迅速兑付，对 板块的估值冲击有所减弱。总体来看，虽然三季度以来宽信用政策不断，但弱资质主体 受到的融资约束依然很紧。 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 本基金三季度尚处建仓期内，期初配置的银行存款逐渐到期后，在严控信用风险的 前提下，主要配置中短久期的中高等级信用债，保证产品收益率稳步增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为0.57%,基 金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,143,615,500.00 53.00 其中：债券 4,143,615,500.00 53.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,571,783,193.28 45.68 8 其他资产 103,127,127.16 1.32 9 合计 7,818,525,820.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 7 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 401,776,000.00 6.54 其中：政策性金融债 321,408,000.00 5.23 4 企业债券 106,782,500.00 1.74 5 企业短期融资券 996,207,000.00 16.22 6 中期票据 2,050,130,000.00 33.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 588,720,000.00 9.58 9 其他 - - 10 合计 4,143,615,500.00 67.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 111899066 18宁波银行CD113 6,000,000 588,720,000.00 9.58 2 180407 18农发07 3,200,000 321,408,000.00 5.23 3 011800054 18陕交建SCP001 1,500,000 151,230,000.00 2.46 4 101752030 17远东租赁MTN00 1 1,200,000 121,524,000.00 1.98 5 101459032 14云南公开MTN00 1 1,000,000 102,130,000.00 1.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 8 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 103,127,127.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 103,127,127.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 9 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,038,904,514.09 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 228.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,038,904,285.47 注:总申购份额为红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018-07-01~2018-09-30 3,046,919,813.80 0.00 0.00 3,046,919,813.80 50.45% 2 2018-07-01~2018-09-30 2,991,920,813.80 0.00 0.00 2,991,920,813.80 49.54% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性 风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险 以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧佳盈债券型证券投资基金相关批准文件 2、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 10 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服 务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2018年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |