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| 光大保德信中小盘混合A(360012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134620 | ||||||||
| 基金代码 | 360012 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信中小盘股票型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信中小盘股票 基金主代码 360012 交易代码 360012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月14日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,232,780,430.65份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票，以求获取基金资产的长期增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报，其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 伍文静 张咏东 联系电话 021-33074700-3105 021-32169999 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95559 传真 021-63351152 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司的办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） 本期已实现收益 -20,415,590.93 本期利润 -293,737,855.44 加权平均基金份额本期利润 -0.2419 本期基金份额净值增长率 -19.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0053 期末基金资产净值 1,226,210,398.79 期末基金份额净值 0.9947 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.45% 1.37% 2.19% 1.04% 2.26% 0.33% 过去三个月 -8.63% 1.30% -5.67% 0.99% -2.96% 0.31% 过去六个月 -19.76% 1.53% -4.59% 1.06% -15.17% 0.47% 过去一年 21.03% 1.68% 19.28% 1.18% 1.75% 0.50% 自基金合同生效起至今 2.42% 1.62% -3.40% 1.28% 5.82% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年4月14日至2011年6月30日） 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2010年4月14日至2010年10月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称"光大保德信"）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2011年6月30日，光大保德信旗下管理着10只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金和光大保德信信用添益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李阳 基金经理 2010-07-22 - 14年 李阳先生，上海市交通大学金融学学士，拥有13年证券投资经验，1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理（A股投资交易），1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理（A、B股投资交易），2003年7月至2004年3月在国泰君安证券（香港）有限公司任投资经理（H股投资交易），2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司，历任交易主管、交易部总监、投资部高级研究员及光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理助理，现任本基金基金经理。 袁宏隆 副总经理、本基金基金经理兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 2010-04-14 2011-04-26 25年 袁宏隆先生，美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士，CFA，台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理，台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总经理，加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事，台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监。历任本基金基金经理兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 注：1、"任职日期"和"离任日期"分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下共有六只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称"光大量化核心基金"）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称"光大红利基金"）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称"光大新增长基金"）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称"光大优势配置基金"）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称"光大均衡精选基金"）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股；光大均衡精选基金为策略驱动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司；本基金主要投资于具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票。本基金管理人认为，该六只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 半年国内市场方面，在经历了一季度的反弹市后，二季度市场急转直下，沪深两市均微幅下跌，但中小板指数和创业板指数下跌较深，跌幅分别为12.68%和25.64%。今年中小市值股票整体看为一月下跌，二月反弹，三、四、五月继续跌，6月企稳，市场更多的相对超额收益来自偏大中盘类行业和个股的选择。回顾上半年国内CPI通胀压力高企，国内货币政策继续着"一月一提准，两月一加息"的紧缩节奏，但在6月最终没有加息，市场预期紧缩政策可能暂时告一段落，未来紧缩政策可能会放缓，6月中下旬上证指数到达年内低点2661点后随即产生反弹。 自年初以来，光大中小盘基金随着中小市值股票整体表现较大幅度下跌，使中小盘的运作面临严峻的挑战，但对中国经济的可持续性发展、中小企业的持续性成长，我们仍充满信心。 中小盘基金主要投资方向没有变化，本基金主要对信息网相关行业、板块进行了重点布局。今年以来，大盘风格转换频率较快，1、3、4、5月份大盘蓝筹股备受关注，偏周期类股票表现相对抗跌，去年第四季度表现最好的几大行业跌幅最大，包括了信息网络相关行业，这也是光大中小盘基金组合结构跌幅较大的重要原因。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-19.76%，业绩比较基准收益率为-4.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金的投资主线"在把握大环境和把握好量价关系的基础上，坚持发掘中小盘股票里符合产业政策发展方向的公司，以求其高增长的潜力反映在业绩表现上。投资有风险，投资回报需要经过时间的考验，同样也需要投资者的耐心。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年度，基金托管人在光大保德信中小盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信中小盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2011年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信中小盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 21,828,237.34 38,394,866.07 结算备付金 46,875,598.45 62,175,392.97 存出保证金 1,100,423.04 1,531,896.38 交易性金融资产 1,161,236,398.46 1,075,304,437.77 其中：股票投资 1,161,236,398.46 1,075,304,437.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 34,801.13 46,256.84 应收股利 - - 应收申购款 1,572,577.75 40,122,670.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,232,648,036.17 1,217,575,521.00 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,774,064.07 16,578,055.81 应付赎回款 1,551,582.57 2,305,796.93 应付管理人报酬 1,459,793.85 1,092,914.70 应付托管费 243,298.98 182,152.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 720,329.68 1,719,509.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 688,568.23 848,690.08 负债合计 6,437,637.38 22,727,119.52 所有者权益： 实收基金 1,232,780,430.65 963,886,543.66 未分配利润 -6,570,031.86 230,961,857.82 所有者权益合计 1,226,210,398.79 1,194,848,401.48 负债和所有者权益总计 1,232,648,036.17 1,217,575,521.00 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.9947元，基金份额总额1,232,780,430.65份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 一、收入 -279,937,287.27 -129,359,104.47 1.利息收入 530,037.15 714,557.44 其中：存款利息收入 530,037.15 714,557.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -8,077,316.94 7,235,184.64 其中：股票投资收益 -13,556,587.25 3,915,208.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,479,270.31 3,319,975.80 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -273,322,264.51 -137,362,655.82 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 932,257.03 53,809.27 减：二、费用 13,800,568.17 4,349,334.12 1．管理人报酬 9,687,815.44 2,613,009.00 2．托管费 1,614,635.93 435,501.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,305,441.41 1,198,676.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 192,675.39 102,147.38 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -293,737,855.44 -133,708,438.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -293,737,855.44 -133,708,438.59 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 963,886,543.66 230,961,857.82 1,194,848,401.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -293,737,855.44 -293,737,855.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 268,893,886.99 56,205,965.76 325,099,852.75 其中：1.基金申购款 967,376,299.78 130,085,957.71 1,097,462,257.49 2.基金赎回款 -698,482,412.79 -73,879,991.95 -772,362,404.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,232,780,430.65 -6,570,031.86 1,226,210,398.79 项目 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 888,592,845.80 - 888,592,845.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -133,708,438.59 -133,708,438.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -46,943,309.87 4,266,774.05 -42,676,535.82 其中：1.基金申购款 219,798.37 -20,473.93 199,324.44 2.基金赎回款 -47,163,108.24 4,287,247.98 -42,875,860.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 841,649,535.93 -129,441,664.54 712,207,871.39 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：傅德修，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信中小盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2010]98号文《关于核准光大保德信中小盘股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2010年4月14日正式生效，首次设立募集规模为888，592，845.80份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国交通银行股份有限公司。 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无差错更正事项。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称"光大保德信"） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国交通银行股份有限公司（简称"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称"光大证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 1,165,722,764.33 70.53% 1,026,828,943.95 100.00% 6.4.8.1.2权证交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 957,709.15 70.40% 634,990.24 88.15% 关联方名称 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 856,165.19 100.00% 856,165.19 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,687,815.44 2,613,009.00 其中：支付销售机构的客户维护费 3,844,460.51 836,058.16 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,614,635.93 435,501.50 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 基金合同生效日（2010年4月14日）持有的基金份额 30,001,400.00 30,001,400.00 期初持有的基金份额 30,001,400.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 30,001,400.00 - 期末持有的基金份额 0.00 30,001,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0% 3.56% 注：本报告期内，基金管理人赎回本基金30,001,400.00份，赎回费63,800.98元，按照招募说明书公示费率收费。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 21,828,237.34 172,267.75 96,363,035.53 566,416.26 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000876 新希望 2011-06-29 重大资产重组 19.95 2011-07-05 21.95 1,215,646 22,903,510.65 24,252,137.70 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无其他说明事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,161,236,398.46 94.21 其中：股票 1,161,236,398.46 94.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 68,703,835.79 5.57 6 其他各项资产 2,707,801.92 0.22 7 合计 1,232,648,036.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 67,887,302.29 5.54 B 采掘业 - - C 制造业 340,421,028.76 27.76 C0 食品、饮料 53,266,143.30 4.34 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,780,988.79 0.15 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 145,946,216.44 11.90 C6 金属、非金属 6,722,702.65 0.55 C7 机械、设备、仪表 104,969,490.58 8.56 C8 医药、生物制品 27,735,487.00 2.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,134.00 0.00 F 交通运输、仓储业 7,854,845.00 0.64 G 信息技术业 725,991,354.09 59.21 H 批发和零售贸易 18,731,019.32 1.53 I 金融、保险业 7,439.00 0.00 J 房地产业 1,246.00 0.00 K 社会服务业 340,030.00 0.03 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,161,236,398.46 94.70 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002089 新 海 宜 6,801,233 90,796,460.55 7.40 2 600271 航天信息 3,300,000 85,272,000.00 6.95 3 002065 东华软件 3,150,000 74,655,000.00 6.09 4 002152 广电运通 1,970,000 60,735,100.00 4.95 5 002156 通富微电 6,136,014 51,297,077.04 4.18 6 002063 远光软件 2,670,000 50,543,100.00 4.12 7 002405 四维图新 1,600,000 49,840,000.00 4.06 8 002368 太极股份 2,446,400 48,414,256.00 3.95 9 600522 中天科技 1,950,000 46,098,000.00 3.76 10 002232 启明信息 3,953,460 43,962,475.20 3.59 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的本基金半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002156 通富微电 79,904,311.49 6.69 2 000063 中兴通讯 76,935,679.29 6.44 3 002385 大北农 35,917,648.09 3.01 4 600584 长电科技 29,157,176.68 2.44 5 600388 龙净环保 28,542,601.95 2.39 6 002089 新 海 宜 28,269,034.45 2.37 7 600354 敦煌种业 28,088,434.52 2.35 8 002503 搜于特 27,484,155.89 2.30 9 600118 中国卫星 27,265,966.94 2.28 10 002422 科伦药业 26,590,145.76 2.23 11 600522 中天科技 26,531,631.81 2.22 12 000988 华工科技 26,201,582.68 2.19 13 000860 顺鑫农业 26,011,110.88 2.18 14 600816 安信信托 24,570,332.36 2.06 15 000876 新 希 望 23,801,857.09 1.99 16 002313 日海通讯 22,134,032.44 1.85 17 600271 航天信息 22,065,608.19 1.85 18 002308 威创股份 21,868,302.76 1.83 19 002152 广电运通 21,166,060.62 1.77 20 002283 天润曲轴 20,652,588.03 1.73 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002283 天润曲轴 131,573,811.66 11.01 2 000063 中兴通讯 37,071,299.37 3.10 3 002177 御银股份 34,609,567.04 2.90 4 600816 安信信托 33,222,976.70 2.78 5 000988 华工科技 32,177,785.63 2.69 6 600271 航天信息 25,440,910.70 2.13 7 600584 长电科技 23,167,423.43 1.94 8 002236 大华股份 18,453,211.18 1.54 9 600522 中天科技 17,878,492.21 1.50 10 002308 威创股份 16,960,661.47 1.42 11 600388 龙净环保 16,104,287.05 1.35 12 002503 搜于特 15,529,844.65 1.30 13 600487 亨通光电 14,653,848.02 1.23 14 600498 烽火通信 11,653,019.36 0.98 15 002089 新 海 宜 11,620,231.86 0.97 16 002156 通富微电 10,887,541.69 0.91 17 000860 顺鑫农业 10,428,060.06 0.87 18 002185 华天科技 10,077,038.36 0.84 19 002415 海康威视 9,683,656.07 0.81 20 000538 云南白药 9,624,476.41 0.81 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,012,779,944.67 卖出股票的收入（成交）总额 639,969,132.22 注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,100,423.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,801.13 5 应收申购款 1,572,577.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,707,801.92 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 38,621 31,919.95 9,044,300.10 0.73% 1,223,736,130.55 99.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,213,284.57 0.26% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年4月14日）基金份额总额 888,592,845.80 本报告期期初基金份额总额 963,886,543.66 本报告期基金总申购份额 967,376,299.78 减：本报告期基金总赎回份额 698,482,412.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,232,780,430.65 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届十一次董事会会议审议并决定，袁宏隆先生不再担任光大保德信基金管理有限公司副总经理及首席投资总监，由周炜炜先生担任光大保德信基金管理有限公司首席投资总监。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券股份有限公司 2 1,165,722,764.33 70.53% 957,709.15 70.40% - 平安证券有限责任公司 1 301,992,386.50 18.27% 245,369.74 18.04% - 财富证券 1 176,110,116.29 10.66% 149,692.14 11.00% - 东方证券股份有限公司 1 8,923,809.77 0.54% 7,585.48 0.56% - 注：（1）新增租用交易单元 本报告期内本基金新增租用东方证券1个上海席位。 （2）停止租用：本基金报告期内无停止租用交易单元情况。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人决定，自2011年4月26日起，袁宏隆先生不再担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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