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| 长信纯债壹号债券A(519985) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134542 | ||||||||
| 基金代码 | 519985 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信中短债证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 送出日期：2011年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮储银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信中短债债券 基金主代码 519985 交易代码 519985 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月28日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 报告期末基金份额总额 604,508,278.07 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金把投资组合的久期控制在三年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为中短债基金，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的久期控制在三年以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行有限责任公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 徐进 联系电话 021-61009999 010-68858112 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn xujin@postmail.com.cn 客户服务电话 4007005566 95580 传真 021-61009800 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区金融大街3号A座 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日-2011年6月30日） 本期已实现收益 11,450,070.77 本期利润 12,068,644.50 加权平均基金份额本期利润 0.0145 本期基金份额净值增长率 1.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0235 期末基金资产净值 619,649,079.35 期末基金份额净值 1.0250 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.08% 0.03% 0.40% 0.01% -0.48% 0.02% 过去三个月 0.62% 0.02% 1.20% 0.01% -0.58% 0.01% 过去六个月 1.74% 0.02% 2.31% 0.01% -0.57% 0.01% 过去一年 2.50% 0.02% 4.18% 0.01% -1.68% 0.01% 自基金合同生效日起至今（2010年06月28日至2011年06月30日） 2.50% 0.02% 4.21% 0.01% -1.71% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年6月28日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%，现金及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2011年6月30日，本基金管理人共管理12只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)和长信利鑫分级债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 固定收益部总监、本基金的基金经理、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理 2010年6月28日 － 13年 工学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。现任固定收益部总监、本基金的基金经理和长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。 张文琍 固定收益部副总监、本基金的基金经理、长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理 2010年6月28日 － 17年 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理、长信利息收益货币基金基金经理职务。现任固定收益部副总监、本基金的基金经理和长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初，整个债券市场虽然经历了加息和准备金上调等紧缩政策的调整，但受严格信贷控制的影响，信贷规模迅速回落，机构配置需求较为旺盛，在资金面总体较为宽松的背景下，债市乐观情绪蔓延，收益率升高后又出现下滑趋势。二季度，在存款准备金率连续调整的累积作用下，资金面出现了紧张局面，债券收益曲线形态跌宕起伏，收益率短期品种大幅上行，中长期品种震荡调整。 在保障基金流动性、安全性前提下，春节过后央行加息和调整存款准备金率使得短期通涨预期有所减弱，同时资金面宽松、本基金规模也出现自然增长，我们选择了拉长久期策略，适当增仓了中长期债券；二季度，货币市场利率高企，基金规模快速减少，我们适时减持了债券仓位，以达到组合对投资流动性日益提高的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日，本基金规模为6.20亿，比上年度末规模增加了64.78%，半年度回报率达到1.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前紧缩货币政策效果已逐步显现，经济中的不平衡性需要成为新的关注点，经济增速放缓，但整体经济增长维持稳健，通胀预期有所控制。我们认为短期货币政策转向概率不大，债券市场趋势性机会还难以确立，债券收益率上升概率大于下降概率。下半年债券收益率将以窄幅震荡为主。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，需要重点回避利率风险，努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策拐点的可能性及触发因素，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据《长信中短债证券投资基金基金合同》与《长信中短债证券投资基金托管协议》，自2010年06月28日起托管长信中短债证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信中短债证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 5,209,626.46 43,853,518.20 结算备付金 1,120,745.58 136,363.64 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 621,398,225.00 358,574,600.40 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 621,398,225.00 358,574,600.40 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 180,535,590.80 157,100,915.65 应收证券清算款 30,851,164.11 － 应收利息 9,358,943.58 6,540,656.37 应收股利 － － 应收申购款 9,892,824.92 19,934,400.00 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 858,617,120.45 586,390,454.26 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 212,199,093.90 144,839,417.10 应付证券清算款 － － 应付赎回款 25,120,646.48 64,592,665.91 应付管理人报酬 547,247.98 241,479.45 应付托管费 198,999.25 87,810.73 应付销售服务费 298,498.90 131,716.08 应付交易费用 47,593.31 14,246.34 应交税费 97,732.30 － 应付利息 30,160.89 43,199.25 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 428,068.09 384,500.00 负债合计 238,968,041.10 210,335,034.86 所有者权益： 实收基金 604,508,278.07 373,266,950.83 未分配利润 15,140,801.28 2,788,468.57 所有者权益合计 619,649,079.35 376,055,419.40 负债和所有者权益总计 858,617,120.45 586,390,454.26 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0250元，基金份额总额604,508,278.07份。 6.2 利润表 会计主体：长信中短债证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 一、收入 20,520,788.76 366,461.52 1.利息收入 21,017,098.14 366,461.52 其中：存款利息收入 5,488,167.60 366,461.52 债券利息收入 13,274,935.09 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 2,253,995.45 － 2.投资收益（损失以"-"填列） -1,115,483.11 － 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 -1,115,483.11 － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 618,573.73 － 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列 600.00 － 减：二、费用 8,452,144.26 132,400.37 1．管理人报酬 2,270,479.11 67,335.76 2．托管费 825,628.72 24,485.73 3．销售服务费 1,238,443.12 36,728.59 4．交易费用 23,302.86 － 5．利息支出 3,931,129.55 － 其中：卖出回购金融资产支出 3,931,129.55 － 6．其他费用 163,160.90 3,850.29 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 12,068,644.50 234,061.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信中短债证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 373,266,950.83 2,788,468.57 376,055,419.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 12,068,644.50 12,068,644.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 231,241,327.24 283,688.21 231,525,015.45 其中：1.基金申购款 8,224,360,397.15 165,602,366.43 8,389,962,763.58 2.基金赎回款（以"-"号填列） -7,993,119,069.91 -165,318,678.22 -8,158,437,748.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 604,508,278.07 15,140,801.28 619,649,079.35 项 目 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,234,260,528.19 － 2,234,260,528.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 234,061.15 234,061.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款（以"-"号填列） － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 2,234,260,528.19 234,061.15 2,234,494,589.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 --------- 基金管理公司负责人 蒋学杰 --------- 主管会计工作负责人 孙红辉 --------- 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信中短债证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长信中短债证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010] 481号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中短债证券投资基金基金合同》发售，募集期为：2010年5月24日至2010年6月23日，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2010年6月28日获得其书面确认（基金部函[2010]422号），本基金基金合同自该日起正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证（沪众会字（2010）第3568号验资报告），本基金有效集中认购份额为2,233,385,241.05份，募集期间产生的利息为875,287.14元，折成基金份额875,287.14份，本次集中认购实收基金份额共为2,234,260,528.19份。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中短债证券投资基金基金合同》和《长信中短债证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、回购、可转债（不包括分离交易可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金对可转债的投资仅限于可转债的申购，且申购获得的可转债不得转换成股票。 本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%。本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信中短债证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4 .1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 (1) 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （2）应交税费 单位：人民币元 债券利息收入所得税 2011年6月30日 2010年12月31日 97,732.30 - 该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金托管人 长江证券股份有限公司(以下简称长江证券) 基金管理人的股东 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期与上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券交易总量的比例 成交金额 占当期债券交易总量的比例 长江证券 237,906,510.34 87.48% 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券回购总量的比例 成交金额 占当期债券回购总量的比例 长江证券 568,800,000.00 100% 649,600,000.00 100% 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期与上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期与上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 当期应支付的管理费 2,270,479.11 67,335.76 其中：应支付给销售机构的客户维护费 854,678.43 8,370.92 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.55%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.55%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 当期应支付的托管费 825,628.72 24,485.73 注：支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国邮政储蓄银行有限责任公司 391,889.87 长信基金管理有限责任公司 111,903.90 长江证券 205.72 合计 503,999.49 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国邮政储蓄银行有限责任公司 22,764.32 长信基金管理有限责任公司 11,690.64 长江证券 2.46 合计 34,457.42 注：销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.30%年费率逐日计提，按月支付。 计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银行 62,490,553.15 － － － － － 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银行 － － － － － － 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资过本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月28日至2010年6月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国邮政储蓄银行有限责任公司 5,209,626.46 17,549.63 2,260,528.19 44,730.42 注：本基金通过"中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年6月30日的相关余额为人民币1,120,745.58元（2010年12月31日：人民币136,363.64元）。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本期间未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.8 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为212,199,093.90元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1180038 11锡盟债 2011-07-01 101.36 200,000 20,272,000.00 1180028 11南太湖债 2011-07-01 102.37 100,000 10,237,000.00 1180099 11诸城开投债 2011-07-01 99.75 200,000 19,950,000.00 1180100 11清河投资债 2011-07-01 98.58 300,000 29,574,000.00 1180107 11冀渤海债 2011-07-01 100.87 200,000 20,174,000.00 1180112 11渭南债01 2011-07-01 99.50 200,000 19,900,000.00 1181185 11赛尔CP01 2011-07-01 99.78 200,000 19,956,000.00 1180041 11太仓恒通债 2011-07-01 101.05 200,000 20,210,000.00 1180076 11镇投债 2011-07-01 100.86 200,000 20,172,000.00 1181137 11北部湾CP02 2011-07-01 99.84 200,000 19,968,000.00 1181069 11昆钢集CP01 2011-07-01 100.15 200,000 20,030,000.00 合计 2,200,000 220,443,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日，本基金未持有因交易所债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 621,398,225.00 72.37 其中：债券 621,398,225.00 72.37 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 180,535,590.80 21.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 6,330,372.04 0.74 6 其他资产 50,352,932.61 5.86 7 合计 858,617,120.45 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.2 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 39,688,000.00 6.40 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 281,855,225.00 45.49 5 企业短期融资券 299,855,000.00 48.39 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 621,398,225.00 100.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101031 11央行票据31 400,000 39,688,000.00 6.40 2 1081329 10丝绸CP01 300,000 30,027,000.00 4.85 3 1180100 11清河投资债 300,000 29,574,000.00 4.77 4 122028 09华发债 221,580 23,044,320.00 3.72 5 1180038 11锡盟债 200,000 20,272,000.00 3.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 30,851,164.11 3 应收股利 － 4 应收利息 9,358,943.58 5 应收申购款 9,892,824.92 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 50,352,932.61 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 13,162 45,928.30 149,267,526.61 24.69% 455,240,751.46 75.31% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,820.29 0.00% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年6月28日)基金份额总额 2,234,260,528.19 本报告期期初基金份额总额 373,266,950.83 本报告期基金总申购份额 8,224,360,397.15 减：本报告期基金总赎回份额 7,993,119,069.91 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 604,508,278.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人未发生重大人事变动； 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 成交金额 占权证成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发 证券 1 － － 34,048,146.91 12.52% － － － － － － 长江证券 1 － － 237,906,510.34 87.48% 568,800,000.00 100.00% － － － － 注：1、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 2011年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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