最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银优选混合A(163807) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 131556 | ||||||||
| 基金代码 | 163807 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年4月3日至2011年6月30日） ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无投资风格相似基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2011年2季度，全球经济复苏陷入疲软，美国经济增长低于预期，欧元区强势扩张面临放缓。6月底美国制造业PMI下滑至55的水平，同时美国房地产市场方面仍不乐观，4月新屋开工同比降21.9%。伴随油价和日本地震的因素逐渐消退，预计三季度实体生产活动将有所恢复，企业的用工需求也会有所上升，但是还无法改变高失业率、低开工率的疲弱格局。欧元区方面，经济增速仍呈回落趋势，进入二季度以来，制造业PMI连续下滑，虽然对于欧债危机的担忧可以暂时搁置，但是其经济恢复进程难料。就政策而言，美联储在QE2后再度祭出QE3的概率不大，欧元区三季度会迫于通胀因素加息。 国内经济方面，二季度的宏观经济增长继续回落，通胀压力继续加大。具体来看，5月份的工业增加值同比增速为13.3%，较去年同期下降了3.2个百分点。从领先指标来看，最新公布的中采6月份PMI值继续回落至50.9，这也是09年2月份以来的最低值，原材料库存的下降和产成品库存的上升印证了目前去库存正在持续进行。 通胀方面，5月份CPI同比增长5.5%，再度刷新了本轮通胀的新高，而且6月份CPI在翘尾因素和猪肉价格的推动下突破6%已经没有悬念 。预计三季度CPI仍维持高位运行的态势。央行最近召开二季度货币政策例会提出，注意把握政策的稳定性，针对性和灵活性，与前两次例会强调稳定价格总水平的宏观调控任务的说法相比，此次会议重点提出政策的稳定性，预示未来一段时间货币政策将维持当前的态势，并且随着经济形势的发展而调整政策的力度和针对性。 未来较长的一段时间，资本市场的根本风险在于国内的通货膨胀趋势的不确定性和企业盈利能力的下滑。当前的货币政策和财政政策都没有为经济结构调整做好准备，预期的税收减免促进消费的政策方案被放弃，意味着未来中期阶段经济基本面的发展方向仍不明朗。 2. 市场回顾 2011年2季度，A股市场在经历1季度的持续反弹后，沪深300指数从2011年3月底的3223.29点反弹到2011年6月30日的3044.09点。在连续的紧缩政策和持续高价发行新股的压力下，股票市场的资金面受到一定的影响。 3. 运行分析 中银优选基金在2011年2季度维持较为中性的配置，在行业上偏向防御。截至2011年6月30日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 74.96%，持有的债券市值比例为23.07%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日为止，本基金的单位净值为1.0433元，本基金的累计单位净值为1.2333元。季度内本基金净值增长率为 -4.17%，同期业绩基准增长率为 -3.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从当前的国际环境来看，美国QE2在6月底如期结束之后，其政治体制和民主决策模式决定着很难再推出QE3方案，但是美联储和财政部会尽一切力量维持宽松的货币政策或者小规模多频次地推出各种刺激性方案。因此，未来一段时间，通货膨胀的风险仍将继续存在。 根据当前的政策取向，国内产业结构的调整还需要经历一个漫长的等待过程，而投资分析的主题方面需要重点关注通货膨胀、政策变动以及市场偏好。在未来一段时间，我们将继续按照行业与个股“双重优选”的策略构建和维护中银优选的投资组合，重点关注以下两类行业：第一，有着良好经营历史的绩优白马股；第二，受经济波动影响较小的高端装备制造产业、旅游传媒和科技产业；第三，通货膨胀主题下的农业、食品等行业。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。 7.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 基金简称 中银优选混合 基金主代码 163807 交易代码 163807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月3日 报告期末基金份额总额 720,272,030.25份 投资目标 依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。 投资策略 本基金的资产配置将贯彻“自上而下”的策略，根据全球宏观形势、中国经济发展（包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场动态等），对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实时监控，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行业进行分类、排序和优选。通过对全球经济和产业格局的变化、国家经济政策取向、国内产业结构变动进行定性和定量的综合分析，把握行业基本面发展变化的脉络，评估行业的相对优势，从而对行业进行优选。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×65% + 中信标普国债指数×35% 。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -10,474,110.14 2.本期利润 -34,578,006.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0492 4.期末基金资产净值 751,465,895.48 5.期末基金份额净值 1.0433 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.17% 0.76% -3.41% 0.71% -0.76% 0.05% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李志磊 中银优选基金经理,中银策略基金经理 2009-4-3 - 14 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工商管理硕士。曾任长江证券研究所研究员，云南国际信托资产管理部副总经理，光大证券投资部高级投资经理。2007年加入中银基金管理有限公司，2008年4月至今任中银策略基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有14年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。 俞岱曦 中银优选基金经理，中银增长基金经理，公司副总经理 2009-4-21 - 13 中银基金管理有限公司副总经理，经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理，鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2007年加入中银基金管理有限公司，2008年4月至今任中银增长基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有13年证券从业年限。具备基金从业资格。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 563,302,686.62 74.65 其中：股票 563,302,686.62 74.65 2 固定收益投资 173,329,256.40 22.97 其中：债券 173,329,256.40 22.97 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,341,260.15 1.90 6 其他各项资产 3,648,279.31 0.48 7 合计 754,621,482.48 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 48,064,461.52 6.40 B 采掘业 - - C 制造业 264,601,965.22 35.21 C0 食品、饮料 90,970,710.31 12.11 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,600,254.04 5.54 C5 电子 42,272,826.58 5.63 C6 金属、非金属 18,089,475.39 2.41 C7 机械、设备、仪表 50,057,979.32 6.66 C8 医药、生物制品 19,762,935.28 2.63 C99 其他制造业 1,847,784.30 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 58,727,143.83 7.82 G 信息技术业 26,000,038.56 3.46 H 批发和零售贸易 23,098,527.96 3.07 I 金融、保险业 55,536,914.63 7.39 J 房地产业 - - K 社会服务业 65,806,646.06 8.76 L 传播与文化产业 21,466,988.84 2.86 M 综合类 - - 合计 563,302,686.62 74.96 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 244,671 52,024,394.73 6.92 2 601006 大秦铁路 5,338,920 43,725,754.80 5.82 3 600030 中信证券 3,299,911 43,162,835.88 5.74 4 601989 中国重工 3,005,508 41,445,955.32 5.52 5 000568 泸州老窖 859,934 38,800,222.08 5.16 6 600486 扬农化工 1,642,146 35,700,254.04 4.75 7 000998 隆平高科 1,276,281 33,183,306.00 4.42 8 600100 同方股份 2,179,522 22,797,800.12 3.03 9 600019 宝钢股份 2,999,913 18,089,475.39 2.41 10 600637 广电信息 1,302,358 16,214,357.10 2.16 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 87,581,000.00 11.65 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,651,000.00 0.75 5 企业短期融资券 29,994,000.00 3.99 6 中期票据 - - 7 可转债 50,103,256.40 6.67 8 其他 - - 9 合计 173,329,256.40 23.07 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 456,620 49,246,467.00 6.55 2 1001037 10央票37 500,000 48,945,000.00 6.51 3 1101018 11央票18 400,000 38,636,000.00 5.14 4 1081322 10中冶CP02 300,000 29,994,000.00 3.99 5 126018 08江铜债 70,000 5,600,000.00 0.75 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 662,472.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,681,759.80 4 应收利息 1,193,157.42 5 应收申购款 110,889.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,648,279.31 本报告期期初基金份额总额 642,194,983.80 本报告期基金总申购份额 99,446,166.24 减：本报告期基金总赎回份额 21,369,119.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 720,272,030.25 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2011年第二季度报告 2011年6月30日 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |