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| 平安300ETF联接A(005639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208486 | ||||||||
| 基金代码 | 005639 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 27日 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 4日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 平安 300ETF联接 场内简称 - 基金主代码 005639 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 4日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 616,091,449.19份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 005639 005640 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 413,834,828.91份 202,256,620.28份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510390 基金运作方式 交易型、开放式 基金合同生效日 2017年 12月 25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 1月 26日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资 于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级 市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份 额。正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金的标的指数为沪深 300 指数 风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目 标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相 似的风险收益特征。 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本 基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票相似的风险收益特征。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 郭明 联系电话 0755-22626828 010-66105798 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-800-4800 95588 传真 0755-23997878 (010)66105799 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 罗春风 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 4月 4日 - 2018 年 6月 30日) 报告期(2018年 4月 4日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -39,422.05 -101,012.39 本期利润 -32,688,304.44 -8,258,803.83 加权平均基金份额本期利润 -0.0767 -0.0547 本期加权平均净值利润率 -7.78% -5.56% 本期基金份额净值增长率 -7.89% -7.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -32,660,632.81 -16,151,178.34 期末可供分配基金份额利润 -0.0789 -0.0799 期末基金资产净值 381,174,196.10 186,105,441.94 期末基金份额净值 0.9211 0.9201 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.89% -7.99% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4.本基金于 2018年 4月 4日（基金合同生效日）成立。截至本报告期，未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安 300ETF联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.71% 1.21% -7.29% 1.22% 0.58% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -7.89% 0.91% -8.64% 1.10% 0.75% -0.19% 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 平安 300ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.75% 1.21% -7.29% 1.22% 0.54% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -7.99% 0.92% -8.64% 1.10% 0.65% -0.18% 注：1、沪深 300 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。其中，沪深 300 指数 的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代 表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A股市场总体发展趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 1、本基金基金合同于 2018年 4月 04日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金 业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%； 新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安 大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不 断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而 实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 6 月 30日，平安大华基金共管理 57只公募基金，资产管理总规模 2442亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 平 安 大 华 沪 深 300交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金经理 2018年 4月 4日 - 7 成钧先生，上海交通大学 博士，南京大学和上海证 券交易所博士后，曾任职 于上海证券交易所、国泰 基金管理有限公司、嘉实 基金管理有限公司、中国 平安人寿保险股份有限公 司。2017年 2月加入平安 大华基金管理有限公司， 现任平安大华沪深 300交 易型开放式指数证券投资 基金、平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金、平安大华沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、平 安大华 MSCI中国 A股国际 交易型开放式指数证券投 资基金、平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开 放式指数证券投资基金、 平安大华 MSCI中国A股国 际交易型开放式指数证券 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 投资基金联接基金基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组 合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行 了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018年上半年，随着中美贸易摩擦加剧和“去杠杆”政策的演变，市场情绪出现扰动， 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 波动率显著提升。截至 2018年 6月底，沪深 300、中证 500和中证 1000分别下跌 12.90%、16.53% 和 20.08%，大盘股跌幅小于小盘股。 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进 行精细化管理，强调绩效归因在组合管理中的反馈作用，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。截至 报告期末，在本基金自建仓完毕起的跟踪期内，本基金的日均跟踪误差为 0.04%，年化跟踪误差 0.71%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安 300ETF联接 A基金份额净值为 0.9211元，本报告期基金份额净值增长 率为-7.89%；截至本报告期末平安 300ETF联接 C基金份额净值为 0.9201元，本报告期基金份额 净值增长率为-7.99%；同期业绩比较基准收益率为-8.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，中国宏观增长面临来自外部和内部的不确定性，但新经济韧性还在且政策具备 灵活性和操作空间，全年依然有望实现与 2017年相仿的经济增速。近期定向降准等宽松政策的陆 续推出，旨在稳步推进结构化去杠杆的同时防范系统性债务危机，下半年金融风险进一步恶化的 概率将大幅下降。经过今年 2月以来的持续调整，截至 2018年 6月 30日，沪深 300市盈率为 11.89 倍，估值已回落至 2016年年初市场熔断后的水平，市场上行空间大于下行空间。在城镇化继续深 化、新老经济结构转换持续的背景下，消费升级与产业升级仍是重点把握的投资大趋势。 作为基金管理人，我们将继续通过投资于目标 ETF，实现紧密跟踪标的指数的投资目标，追 求与业绩比较基准相似的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基 金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进 行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持 独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——平安 大华基金管理有限公司在平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期 内，平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对平安大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 32,217,758.01 - 结算备付金 4,325,999.18 - 存出保证金 84,474.07 - 交易性金融资产 529,972,506.99 - 其中：股票投资 630,751.32 - 基金投资 529,341,755.67 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 212,716.80 - 应收利息 13,107.01 - 应收股利 - - 应收申购款 2,602,428.57 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 569,428,990.63 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,789,002.38 - 应付管理人报酬 13,852.57 - 应付托管费 2,770.51 - 应付销售服务费 39,087.26 - 应付交易费用 241,539.99 - 应交税费 - - 应付利息 - - 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 63,099.88 - 负债合计 2,149,352.59 - 所有者权益： 实收基金 616,091,449.19 - 未分配利润 -48,811,811.15 - 所有者权益合计 567,279,638.04 - 负债和所有者权益总计 569,428,990.63 - 注：1.报告截止日 2018年 6月 30日，平安 300ETF联接 A基金份额净值 0.9211元，基金份额总 额 413,834,828.91份；平安 300ETF联接 C基金份额净值 0.9201元，基金份额总额 202,256,620.28 份。平安大华沪深 300ETF联接基金份额总额合计为 616,091,449.19份。 2.本基金于 2018年 4月 4日（基金合同生效日）成立，故无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体：平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年 4月 4日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 4月 4日(基 金合同生效日)至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -40,182,830.40 - 1.利息收入 1,068,912.92 - 其中：存款利息收入 225,400.49 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 843,512.43 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -469,205.25 - 其中：股票投资收益 -197,339.29 - 基金投资收益 -272,427.96 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 562.00 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -40,806,673.83 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,135.76 - 减：二、费用 764,277.87 - 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 229,336.47 - 2．托管费 6.4.8.2.2 45,867.25 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 143,532.19 - 4．交易费用 282,945.51 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 62,596.45 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） -40,947,108.27 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -40,947,108.27 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年 4月 4日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 629,368,800.46 - 629,368,800.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -40,947,108.27 -40,947,108.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -13,277,351.27 -7,864,702.88 -21,142,054.15 其中：1.基金申购款 131,653,225.03 -7,414,420.09 124,238,804.94 2.基金赎回款 -144,930,576.30 -450,282.79 -145,380,859.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 616,091,449.19 -48,811,811.15 567,279,638.04 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]133 号《关于准予平安大华沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 629,120,259.37 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2018)验字第 0222 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018年 4月 4日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 629,368,800.46份基金份额，其中认购资金利息折合 248,541.09份 基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 有限公司（以下简称“工商银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、 备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监 会的相关规定。本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投 资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前述 现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为沪深 300指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 6月 30日的财 务状况以及自 2018年 4月 4日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日止期间的经营成果和净值 变动情况。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司、基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 平安证券 339,546,802.71 100.00% - - 6.4.8.1.2 债券交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 平安证券 1,829,500,000.00 88.15% - - 6.4.8.1.4 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 平安证券 65,400,468.59 100.00% - - 6.4.8.1.5 权证交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 平安证券 241,539.99 100.00% - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效 日)至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 229,336.47 - 其中：支付销售机构的客 256,989.52 - 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 户维护费 注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有 目标 ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为 负数，则 E取 0）×0.50%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效 日)至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 45,867.25 - 注：支付托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负 数，则取 0）×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 合计 平安银行 - 74,798.49 74,798.49 平安大华基金 - 18,727.71 18,727.71 上海陆金所基金销售有 限公司 - 49,283.24 49,283.24 平安证券 - 11.28 11.28 平安人寿 - 14.63 14.63 工商银行 - 709.91 709.91 合计 - 143,545.26 143,545.26 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安大华基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 额基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 4月 4日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 32,217,758.01 205,685.59 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.10.3财务报表的批准 本财务报表已于 2018年 08月 27日经本基金的基金管理人批准。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 630,751.32 0.11 其中：股票 630,751.32 0.11 2 基金投资 529,341,755.67 92.99 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,543,757.19 6.42 8 其他各项资产 2,912,726.45 0.47 9 合计 569,428,990.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 63,808.00 0.01 C 制造业 514,096.00 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 52,847.32 0.01 K 房地产业 - - 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 630,751.32 0.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 3,100 234,856.00 0.04 2 600436 片仔癀 700 78,351.00 0.01 3 600887 伊利股份 2,400 66,960.00 0.01 4 601088 中国神华 3,200 63,808.00 0.01 5 600867 通化东宝 1,500 35,955.00 0.01 6 600085 同仁堂 900 31,752.00 0.01 7 600271 航天信息 1,100 27,797.00 0.00 8 601198 东兴证券 1,483 19,338.32 0.00 9 600036 招商银行 700 18,508.00 0.00 10 600482 中国动力 1,000 17,450.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 32,434,647.97 5.72 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 2 600036 招商银行 14,016,422.23 2.47 3 600519 贵州茅台 10,526,912.11 1.86 4 601166 兴业银行 9,442,939.40 1.66 5 600016 民生银行 8,605,541.00 1.52 6 600887 伊利股份 8,082,495.81 1.42 7 601328 交通银行 7,324,573.00 1.29 8 601288 农业银行 6,757,522.00 1.19 9 600030 中信证券 6,740,890.00 1.19 10 600276 恒瑞医药 6,696,573.40 1.18 11 600000 浦发银行 6,094,912.03 1.07 12 601398 工商银行 5,972,252.00 1.05 13 601668 中国建筑 5,837,313.41 1.03 14 600104 上汽集团 5,098,843.93 0.90 15 601601 中国太保 4,952,316.94 0.87 16 600900 长江电力 4,933,307.59 0.87 17 601169 北京银行 4,650,726.86 0.82 18 600048 保利地产 4,562,547.00 0.80 19 600837 海通证券 4,186,729.00 0.74 20 600019 宝钢股份 3,561,902.44 0.63 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 603833 欧派家居 232,935.00 0.04 2 603160 汇顶科技 124,274.00 0.02 3 600309 万华化学 118,827.00 0.02 4 600030 中信证券 107,250.00 0.02 5 603858 步长制药 75,334.00 0.01 6 600519 贵州茅台 71,130.00 0.01 7 600518 康美药业 18,984.00 0.00 8 600588 用友网络 732.60 0.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。本报告 期仅发生上述卖出交易。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 338,797,336.11 卖出股票收入（成交）总额 749,466.60 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 平安 300 股票型 交易型开 放式 平安大华 基金管理 有限公司 529,341,755.67 93.31 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本组合投资的前十名证券之一招商银行，于 2018年 2月 12日被中国银监会处罚，主要违法 违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的 不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产 品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规 提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管 人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未 严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十 二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 中国银监会决定罚款招商银行 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。 本组合投资的前十名证券之一兴业银行，于 2018年 4月 19日被银保监处罚，主要违法违规 事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资 产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家 分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料； （九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一） 变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员 会决定罚款兴业银行 5870万元。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏 离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.13.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 84,474.07 2 应收证券清算款 212,716.80 3 应收股利 - 4 应收利息 13,107.01 5 应收申购款 2,602,428.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,912,726.45 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 平 安 300ETF 联接 A 9,717 42,588.74 0.00 0.00% 413,834,828.91 100.00% 平 安 300ETF 联接 C 2,753 73,467.72 106,598,443.66 52.70% 95,658,176.62 47.30% 合计 12,349 49,889.99 106,598,443.66 17.30% 509,493,005.53 82.70% 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的 份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 平安 300ETF联 接 A 997.35 0.0002% 平安 300ETF联 接 C 4,031.17 0.0020% 合计 5,028.52 0.0008% 基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 平安 300ETF联接 A 0 平安 300ETF联接 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 平安 300ETF联接 A 0 平安 300ETF联接 C 0 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 合计 0 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安 300ETF联接 A 平安 300ETF联接 C 基金合同生效日（2018 年 4 月 4 日）基金份 额总额 436,139,201.36 193,229,599.10 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 12,380,850.55 119,272,374.48 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 34,685,223.00 110,245,353.30 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 413,834,828.91 202,256,620.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 339,546,802.71 100.00% 241,539.99 100.00% - 太平洋证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 爱建证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 平安大华沪深 300ETF联接基金 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 中泰证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 注： 1、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 平安证券 - - 1,829,500,000.00 88.15% - - 65,400,468.59 100.00% 太平洋证 券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 爱建证券 - - - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 海通证券 - - 246,000,000.00 11.85% - - - - 中信建投 - - - - - - - - 平安大华基金管理有限公司 2018年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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