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| 江信祺福A(002723) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1205070 | ||||||||
| 基金代码 | 002723 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信祺福债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2018 年 08月 25 日 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 江信祺福债券型证券投资基金 基金简称 江信祺福 基金主代码 002723 交易代码 002723 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 191,480,629.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C 下属分级基金的交易代码 002723 002724 报告期末下属分级基金的份额总额 140,021,420.03份 51,459,209.80份 本基金Ａ类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用；Ｃ类基金份额不收取认/申购 费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 2.2 基金产品说明 投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资 收益，给投资人带来长期的现金红利收益。 投资策略 （1）资产配置策略 本基金是债券型基金，根据宏观经济发展趋 势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪， 综合运用定性和定量的方法，对债券、股票和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估， 确定基金资产在债券、股票及现金类资产等资产类 别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形 成大类资产的配置方案。 （2）普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 4 项或者多项特征的债券： 1）信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、 未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行 的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本一 致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值 模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；4） 公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转 股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 （3）股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利 能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来 进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行 资产配置。具体步骤： 首先，通过ROIC指标来衡量公司的获利能力， 通过WACC指标来衡量公司的资本成本；其次，将公 司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造 价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指 标，选择股票，构建股票组合。 （4）股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效 管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与 股指期货的投资。 （5）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货 市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （6）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证 的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波 动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 5 被低估的权证进行投资； 2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分 利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投 资； 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性 以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股 票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利 用权证进行风险对冲。 （7）资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（A BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价 受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析 的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资 产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具， 本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和 金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低 组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数*20% +中债全债指数*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和 预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金 和股票型基金。 本基金为债券型基金， 属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和 预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金 和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 6 信息披 露负责 人 姓名 毛建宇 石立平 联系电话 010-57380902 010-63639180 电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-622-0583 95595 传真 010-57380988 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.jxfund.cn 基金半年度报告备置 地点 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 江信祺福A 江信祺福C 本期已实现收益 685,634.92 148,309.62 本期利润 751,098.70 -544,929.46 加权平均基金份额本期 利润 0.0065 -0.0235 本期基金份额净值增长 率 1.28% 1.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 -0.0088 -0.0187 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 7 期末基金资产净值 138,788,841.89 50,499,394.12 期末基金份额净值 0.9912 0.9813 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信祺福A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.52% 0.36% -1.11% 0.28% -0.41% 0.08% 过去三 个月 -1.05% 0.29% -1.03% 0.27% -0.02% 0.02% 过去六 个月 1.28% 0.24% -0.93% 0.28% 2.21% -0.04% 过去一 年 0.61% 0.19% -0.11% 0.23% 0.72% -0.04% 自基金 合同生 效起至 今 -0.88% 0.15% -1.16% 0.21% 0.28% -0.06% 江信祺福C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.56% 0.36% -1.11% 0.28% -0.45% 0.08% 过去三 个月 -1.19% 0.29% -1.03% 0.27% -0.16% 0.02% 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 8 过去六 个月 1.01% 0.24% -0.93% 0.28% 1.94% -0.04% 过去一 年 0.09% 0.19% -0.11% 0.23% 0.20% -0.04% 自基金 合同生 效起至 今 -1.87% 0.15% -1.16% 0.21% -0.71% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 9 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）批 准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、 安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30%、17.5%、17.5%、 17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，本基金管理人管理的开放式基金为： 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基 金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券证券投资基金、江信添福债 券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券 投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时，公 司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 10 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 杨淳 公司固定 收益投资 总监助 理，本基 金的基金 经理 2016-07- 27 - 11年 杨淳先生，金融学硕士，曾先 后就职于北京天相投资顾问有 限公司任行业研究员、中金瑞 盈资产管理有限公司任证券分 析师、国盛证券有限责任公司 研究所任证券分析师、江信基 金管理有限公司任研究部固定 收益研究员，现任江信基金管 理有限公司固定收益投资总监 助理，并担任江信祺福债券型 证券投资基金、江信添福债券 型证券投资基金、江信洪福纯 债债券型证券投资基金、江信 瑞福灵活配置混合型证券投资 基金、江信一年定期开放债券 型证券投资基金、江信增利货 币市场基金基金经理。 静鹏 本基金的 基金经理 2016-07- 27 - 6年 静鹏先生，毕业于清华大学。 曾先后就职于洛肯国际投资管 理有限公司任债券交易员、博 润银泰投资管理有限公司任债 券交易员、江信基金管理有限 公司任债券交易员，现任江信 祺福债券型证券投资基金、江 信洪福纯债债券型证券投资基 金、江信增利货币市场基金基 金经理。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 11 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年，市场波动主要受到三个方面因素的影响。第一，中美贸易冲突带 来风险偏好下降；第二，国内去杠杆的政策思路在延续，信用市场融资压力显著加大； 第三，美元近期持续走强，人民币汇率贬值的压力增加。 为避免短期调整带来更多风险，政策从二季度开始已经采取一系列边际宽松、稳定 预期的措施。例如央行在4月底和6月底连续两次降准，近期的国务院常务会议及央行货 币政策委员会对流动性的态度，由此前的"合理稳定"提升至"合理充裕"，预计后续将把 握好去杠杆政策执行的节奏和力度。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 12 2018 年上半年，利率债和高评级信用债收益率持续下行，低评级信用债、民企债 收益率上行，信用利差显著拉大。 股票市场行情持续下跌。上半年末，上证 50 指数下跌13.30%、沪深 300 指数下 跌12.90%、中证500指数下跌16.53%、创业板指数下跌8.33%。 报告期内，组合的债券部分维持中性偏短久期，以票息策略为主，保持适度的杠杆 比例和组合流动性，增加了可转债的配置。今年以来加大了对权益的研究和投资力度， 秉持买股票就是买企业的投资理念，持股以行业龙头为主，聚焦于金融、科技、消费、 医药板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信祺福A基金份额净值为0.9912元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为1.28%，同期业绩比较基准收益率为-0.93%；截至报告期末江信祺福C基金份 额净值为0.9813元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基 准收益率为-0.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，中国宏观经济面临诸多压力：第一，房地产市场调控加码，国开行降低棚 改货币化安置比例对部分三四线城市影响较大，房地产市场有望继续降温；第二，财政 部大力整顿地方政府隐性债务风险，基建投资增速下降明显；第三，监管政策，特别是 银保监会压缩表外信贷余额的作法导致信用紧缩，民营企业和中小企业融资困难；第四， 中美贸易摩擦仍在发酵，双方剑拔弩张，出口形势不容乐观。上述四个因素将决定下半 年中国经济下行幅度。 预计下半年CPI仍将保持在2-2.5%的区间，PPI年中冲高后逐步走低，通胀压力不大。 债券市场的投资机会呈分化格局：信用债方面，信用风险仍在加速暴露，信用利差 收窄空间有限。利率债方面，长端利率债取决于下半年经济下行程度，此外美联储加息 也是长端利率的潜在干扰因素。短端利率债将继续受益于货币宽松。 目前股市处于底部区域，整体估值水平较低，具备长期投资价值，但下半年需要谨 慎，毕竟经济下行压力、汇率贬值风险存在，去杠杆、信用紧缩的政策基调也未见明显 转变。在目前的位置，不恐慌，不悲观，力争做好仓位管理和回撤控制，积极地寻找机 会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理，成 员包括投资管理总部、运营保障总部、研究发展部、风控稽核总部、证券交易部等部门 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 13 的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值 的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值 有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期无利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信祺福债券型证券投资基金（以下称 "本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的 规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和 应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管 机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实 信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 14 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信祺福债券型证券投资基 金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报 告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资 组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：江信祺福债券型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注 号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 863,087.69 168,187.87 结算备付金 1,573,890.38 2,242,962.54 存出保证金 44,440.63 37,384.76 交易性金融资产 6.4.7.2 249,336,787.22 112,732,625.77 其中：股票投资 36,919,220.00 4,805,481.67 基金投资 - - 债券投资 212,417,567.22 107,927,144.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 770,123.65 2,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 5,004,002.13 4,355,512.09 应收股利 - - 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 15 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 257,592,331.70 121,536,673.03 负债和所有者权益 附注 号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 67,600,000.00 21,300,000.00 应付证券清算款 374,105.05 - 应付赎回款 136.23 291.83 应付管理人报酬 78,440.40 42,583.55 应付托管费 23,532.12 12,775.05 应付销售服务费 20,928.18 913.67 应付交易费用 6.4.7.7 61,698.46 46,195.60 应交税费 26,918.42 - 应付利息 29,076.68 23,845.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00 负债合计 68,304,095.69 21,606,605.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 191,480,629.83 102,115,073.61 未分配利润 6.4.7.1 0 -2,192,393.82 -2,185,006.08 所有者权益合计 189,288,236.01 99,930,067.53 负债和所有者权益总计 257,592,331.70 121,536,673.03 6.2 利润表 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 16 会计主体：江信祺福债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注 号 本期2018年01月01 日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 1,640,418.64 -482,588.79 1.利息收入 3,610,506.38 4,946,195.19 其中：存款利息收入 6.4.7.1 1 21,983.98 17,132.86 债券利息收入 3,559,343.39 4,878,088.01 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 29,179.01 50,974.32 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -1,342,368.47 -11,536,178.74 其中：股票投资收益 6.4.7.1 2 -1,125,549.15 -1,614,461.10 基金投资收益 6.4.7.1 3 - - 债券投资收益 6.4.7.1 4 -647,999.33 -9,944,722.64 资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 4.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.1 5 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 6 - 2,800.00 股利收益 6.4.7.1 7 431,180.01 20,205.00 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 17 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.1 8 -627,775.30 6,082,455.79 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.1 9 56.03 24,938.97 减：二、费用 1,434,249.40 1,234,596.62 1．管理人报酬 6.4.10. 2.1 341,836.30 507,013.37 2．托管费 6.4.10. 2.2 102,550.86 152,103.94 3．销售服务费 6.4.10. 2.3 55,188.90 15,066.75 4．交易费用 6.4.7.2 0 164,081.21 81,166.67 5．利息支出 653,292.92 370,905.12 其中：卖出回购金融资产支出 653,292.92 370,905.12 6．税金及附加 9,439.06 - 7．其他费用 6.4.7.2 1 107,860.15 108,340.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 206,169.24 -1,717,185.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 206,169.24 -1,717,185.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：江信祺福债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 18 一、期初所有者权益 (基金净值) 102,115,073.61 -2,185,006.08 99,930,067.53 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 206,169.24 206,169.24 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 89,365,556.22 -213,556.98 89,151,999.24 其中：1.基金申购款 90,240,504.72 -220,123.34 90,020,381.38 2.基金赎回 款 -874,948.50 6,566.36 -868,382.14 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 191,480,629.83 -2,192,393.82 189,288,236.01 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 219,313,108.66 -2,167,286.77 217,145,821.89 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -1,717,185.41 -1,717,185.41 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -106,003,157.17 2,197,311.18 -103,805,845.99 其中：1.基金申购款 48,840.04 -751.23 48,088.81 2.基金赎回 -106,051,997.21 2,198,062.41 -103,853,934.80 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 19 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 113,309,951.49 -1,687,161.00 111,622,790.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 初英 ————————— 基金管理人负责人 毛建宇 ————————— 主管会计工作负责人 刘健菲 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 江信祺福债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称" 中国证监会"）证监许可[2016]798号文《关于准予江信祺福债券型证券投资基金注册的 批复》核准，由江信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《江 信祺福债券型证券投资基金基金合同》负责在2016年6月20日至2016年7月21日公开募 集。 本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额，其基金代码为002723,基金简称为"江信祺福A"；在投资者认购/申购 时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额, 其基金代码为002724,基金简称为"江信祺福C"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信祺福A不包括认购资 金利息共募集201,153,452.53元，江信祺福C不包括认购资金利息共募集22,725,783.10 元，合计223,879,235.63元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2016]000752号验资报告予以验证。经中国证监会备案，《江信祺福债券型证券投资基 金基金合同》于2016年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 223,892,645.85份基金份额，其中认购资金利息折合13,410.22基金份额。本基金的基 金管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 20 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司 债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括协议存款，定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具、股票（包括中小板，创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监 会相关规定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资权益类资产 （包括股票、权证等）比例不高于基金资产的20%,在扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如出现法律法规或监 管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资权益类资产（包括股票、 权证等）比例不高于基金资产的 20%，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更 投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投 资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×20%+中债全债指数×80%。如果今后法 律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比 较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企 业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和 半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 本基金合同和在财务报表附注列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年01月01日至2018年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年01月01日至 2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 21 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 22 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，江信基金管理有限公司股东恒生阳光集团有限公司已将其持有的江信 基金管理有限公司17.5%股份转让给安徽恒生阳光控股有限公司，公司的注册资本保持 不变，仍为人民币 180,000,000 元。 变更前，关联方关系如下： 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东 恒生阳光集团有限公司 本基金管理人股东 金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东 变更后，关联方关系如下： 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东 安徽恒生阳光控股有限公司 本基金管理人股东 金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 管理人的股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 23 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国盛证券 有限责任 公司 51,316,088.78 37.88% - - 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国盛证券 有限责任 公司 37,527.19 38.53% - - 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 24 例 国盛证券 有限责任 公司 - - - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 341,836.30 507,013.37 其中：支付销售机构的客户维护费 108.38 415.91 基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 102,550.86 152,103.94 基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 25 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信祺福A 江信祺福C 合计 国盛证券 有限责任 公司 0.00 3,053.82 3,053.82 中国光大 银行股份 有限公司 0.00 145.99 145.99 江信基金 管理有限 公司 - 51,836.34 51,836.34 合计 - 55,036.15 55,036.15 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信祺福A 江信祺福C 合计 国盛证券 有限责任 公司 - 14,103.71 14,103.71 中国光大 银行股份 有限公司 - 361.56 361.56 江信基金 管理有限 公司 - 405.88 405.88 合计 - 14,871.15 14,871.15 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 26 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 银行股份 有限公司 863,087.69 13,179.00 700,999.19 12,800.29 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 27 本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额67,600,000.00元,分别于2018年07月02日、2018年07月05日先后到 期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 截至本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层级的余额为76,333,987.22元，属于第二层级的余额为173,002,800.00元， 无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 28 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 36,919,220.00 14.33 其中：股票 36,919,220.00 14.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 212,417,567.22 82.46 其中：债券 212,417,567.22 82.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,436,978.07 0.95 8 其他各项资产 5,818,566.41 2.26 9 合计 257,592,331.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,492,120.00 12.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,057,600.00 1.62 F 批发和零售业 1,267,200.00 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,209,500.00 1.17 J 金融业 5,892,800.00 3.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,919,220.00 19.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本期末，本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 60,000 3,514,800.00 1.86 2 600563 法拉电子 65,000 3,216,850.00 1.70 3 601668 中国建筑 560,000 3,057,600.00 1.62 4 300166 东方国信 150,000 2,209,500.00 1.17 5 000333 美的集团 40,000 2,088,800.00 1.10 6 601398 工商银行 350,000 1,862,000.00 0.98 7 300136 信维通信 50,000 1,536,500.00 0.81 8 600887 伊利股份 50,000 1,395,000.00 0.74 9 002444 巨星科技 120,000 1,321,200.00 0.70 10 002024 苏宁易购 90,000 1,267,200.00 0.67 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 4,078,226.00 4.08 2 601668 中国建筑 3,506,500.00 3.51 3 300274 阳光电源 3,366,057.00 3.37 4 600030 中信证券 3,307,225.00 3.31 5 300166 东方国信 3,277,601.00 3.28 6 002049 紫光国微 3,263,364.00 3.27 7 300316 晶盛机电 3,112,116.00 3.11 8 600741 华域汽车 3,033,617.44 3.04 9 600563 法拉电子 2,945,952.00 2.95 10 600703 三安光电 2,889,058.68 2.89 11 000333 美的集团 2,581,250.00 2.58 12 600176 中国巨石 2,460,664.00 2.46 13 601398 工商银行 2,188,000.00 2.19 14 600201 生物股份 2,106,197.00 2.11 15 002024 苏宁易购 1,975,600.00 1.98 16 600029 南方航空 1,957,001.00 1.96 17 600487 亨通光电 1,867,494.00 1.87 18 600008 首创股份 1,689,000.00 1.69 19 300136 信维通信 1,668,830.00 1.67 20 600887 伊利股份 1,569,700.00 1.57 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 3,351,966.00 3.35 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 31 2 002049 紫光国微 3,044,189.88 3.05 3 600703 三安光电 2,883,894.00 2.89 4 300316 晶盛机电 2,678,727.00 2.68 5 300274 阳光电源 2,278,774.00 2.28 6 600741 华域汽车 2,040,785.00 2.04 7 600029 南方航空 1,661,011.00 1.66 8 600750 江中药业 1,590,343.00 1.59 9 600176 中国巨石 1,584,741.00 1.59 10 002444 巨星科技 1,560,866.00 1.56 11 600584 长电科技 1,469,038.00 1.47 12 600048 保利地产 1,463,733.00 1.46 13 002024 苏宁易购 1,459,103.18 1.46 14 000651 格力电器 1,447,996.92 1.45 15 600008 首创股份 1,414,288.00 1.42 16 300166 东方国信 1,187,555.00 1.19 17 000100 TCL 集团 1,155,000.00 1.16 18 000778 新兴铸管 1,093,000.00 1.09 19 002690 美亚光电 1,067,190.00 1.07 20 601600 中国铝业 1,015,000.00 1.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 84,641,054.20 卖出股票收入（成交）总额 50,866,561.12 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,003,000.00 10.57 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 32 其中：政策性金融债 20,003,000.00 10.57 4 企业债券 143,129,800.00 75.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,870,000.00 5.21 7 可转债(可交换债) 39,414,767.22 20.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 212,417,567.22 112.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 122792 11邯郸债 150,000 15,001,500. 00 7.93 2 124171 PR长投建 370,000 14,814,800. 00 7.83 3 124430 PR城阳债 200,000 12,356,000. 00 6.53 4 1380322 13连顺兴债 200,000 12,260,000. 00 6.48 5 124358 PR蚌城投 200,000 12,158,000. 00 6.42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本期末，本基金未持有权证。 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 33 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本期末，本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本期末，本基金未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本期末，本基金未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期末，本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本期末，本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金本报告期末，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,440.63 2 应收证券清算款 770,123.65 3 应收股利 - 4 应收利息 5,004,002.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 34 9 合计 5,818,566.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128020 水晶转债 9,181,632.72 4.85 2 113008 电气转债 4,508,100.00 2.38 3 113013 国君转债 4,050,800.00 2.14 4 113009 广汽转债 3,984,400.00 2.10 5 113014 林洋转债 2,255,000.00 1.19 6 132004 15国盛EB 1,859,800.00 0.98 7 132007 16凤凰EB 1,850,000.00 0.98 8 110030 格力转债 1,768,170.00 0.93 9 128021 兄弟转债 1,137,003.10 0.60 10 132006 16皖新EB 993,900.00 0.53 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 持有份额 占总份 额比例 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 35 比例 江信 祺福A 142 986,066.34 139,858,418.76 99.8 8% 163,001.27 0.12% 江信 祺福C 486 105,883.15 50,367,684.09 97.8 8% 1,091,525.71 2.12% 合计 628 304,905.46 190,226,102.85 99.3 4% 1,254,526.98 0.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 江信祺福A 4,130.21 - 江信祺福C 2,719.05 0.01% 合计 6,849.26 - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 江信祺福A 0~10 江信祺福C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 江信祺福A 0~10 江信祺福C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 江信祺福A 江信祺福C 基金合同生效日(2016年07月27 日)基金份额总额 201,161,436.75 22,731,209.10 本报告期期初基金份额总额 100,221,576.05 1,893,497.56 本报告期基金总申购份额 39,863,464.85 50,377,039.87 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 36 减：本报告期基金总赎回份额 63,620.87 811,327.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 140,021,420.03 51,459,209.80 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总 经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 在本报告期内，本基金未改聘会计事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理 人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 37 广发 证券 1 59,872,378.38 44.19% 42,586.45 43.73% - 民族 证券 1 24,296,383.16 17.93% 17,281.68 17.74% - 长城 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 51,316,088.78 37.88% 37,527.19 38.53% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 36,668,207.49 18.33% - - - - - - 民族证 券 22,967,047.50 11.48% 426,100,000.00 39.00% - - - - 长城证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 140,412,126.90 70.19% 666,600,000.00 61.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180101 -2018063 0 100,006,777.77 - - 100,006,777.77 52.23% 2 20180416 -2018063 0 - 50,367,684.09 - 50,367,684.09 26.3% 3 20180419 - 39,850,552.95 - 39,850,552.95 20.81% 江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 38 -2018063 0 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 江信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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