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| 华泰保兴尊合债券C(005160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1205053 | ||||||||
| 基金代码 | 005160 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十五日 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 基金简称 华泰保兴尊合债券 基金主代码 005159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 21 日 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 134,920,999.97 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 下属分级基金的交易代码 005159 005160 报告期末下属分级基金的份额总额 100,282,186.20 份 34,638,813.77 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值， 力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及 资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金 资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性 风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用 债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于 货币市场基金 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 下属分级基金 的风险收益特 征 本基金为债券型基金，其风险和预 期收益低于股票型基金和混合型基 金，高于货币市场基金 本基金为债券型基金，其风险和预期收益 低于股票型基金和混合型基金，高于货币 市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尤小刚 王永民 联系电话 021-80299000 010-66594896 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-632-9090 95566 传真 021-60963566 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6月 30 日) 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6月 30 日) 本期已实现收益 1,756,019.45 983,055.02 本期利润 2,798,809.78 1,274,637.50 加权平均基金份额本期利润 0.0279 0.0221 本期加权平均净值利润率 2.74% 2.17% 本期基金份额净值增长率 2.78% 2.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,081,376.38 673,031.51 期末可供分配基金份额利润 0.0208 0.0194 期末基金资产净值 103,357,657.47 35,654,989.05 期末基金份额净值 1.0307 1.0293 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 11 月 21 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.07% 0.10% 0.34% 0.06% -0.27% 0.04% 过去三个月 0.94% 0.10% 1.01% 0.10% -0.07% 0.00% 过去六个月 2.78% 0.08% 2.16% 0.08% 0.62% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.07% 0.07% 1.95% 0.07% 1.12% 0.00% 华泰保兴尊合债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.05% 0.11% 0.34% 0.06% -0.29% 0.05% 过去三个月 0.87% 0.10% 1.01% 0.10% -0.14% 0.00% 过去六个月 2.66% 0.08% 2.16% 0.08% 0.50% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.93% 0.07% 1.95% 0.07% 0.98% 0.00% 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 11 月 21 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准， 于 2016 年 7 月 26 日成立，注册资本为人民币 1.8 亿元。公司股东分别为华泰保险集团股份有限 公司（下称“华泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海 旷正资产管理中心（有限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称 “泰颐资产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中 心（有限合伙）（下称“志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资 产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台， 合计持股比例为 20%。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司公募基金产品资产管理规模为 83.75 亿元。公司共管理九只公 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 募基金产品，具体包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型 发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策 略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型 型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经 理 2017 年 11 月 21 日 - 7 年 上海财经大学经济学硕 士。历任华泰资产管理有 限公司固定收益组合管理 部债券研究员、投资助理、 投资经理。在华泰资产管 理有限公司任职期间，曾 管理组合类保险资产管理 产品、集合型企业年金计 划等。2016 年 8 月加入华 泰保兴基金管理有限公 司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法 违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原 则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估 体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年，中国经济运行整体仍保持稳定，虽然基建投资和消费增速有所回落，但房地 产投资在低库存情况下依然保持强劲，继续支撑经济增速。随着资管新规的落地，表外融资受到 限制，社融增速出现明显回落，企业融资环境趋紧，同时，中美贸易摩擦也给经济带来不确定性， 因此，货币政策进行了一定的调整，市场资金利率水平出现明显的下行。 报告期内，债券市场出现分化，10年期政策性金融债利率下行幅度达到 65BP，中长端利率债 和高等级信用债表现较好，与此同时，违约事件有所增加，一些资质较差的信用债出现了大幅下 跌。 基金投资方面，报告期内增持了中长期限的利率债，提高组合久期。信用债方面，继续通过 投资受益于供给侧改革的短期限国企债券来获取稳定的票息收益，同时适度使用套息策略来增强 收益。可转债方面，考虑到转债估值水平已经较低，中长期来看开始具有投资价值，少量配置了 部分低估值品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴尊合债券 A基金份额净值为 1.0307 元，本报告期基金份额净值增长 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 率为 2.78%；截至本报告期末华泰保兴尊合债券 C基金份额净值为 1.0293 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.66%；同期业绩比较基准收益率为 2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年，中国经济增速可能会出现小幅回落，原因主要在于严控地方政府债务继 续带来基建投资增速的下滑，而中美贸易摩擦也对出口有一定负面影响，同时也需要关注社融下 行对经济的潜在影响，目前来看，由于房地产库存依然偏低，企业利润增速较高，海外经济较好， 经济的回落幅度可能不大。 对于债券市场而言，最大的影响因素还是政策，资管新规的落地对表外融资收缩的效果是立 竿见影的，但市场风险偏好下降之后企业融资困难度明显上升。虽然货币政策有一定的调整，但 效果如何还需要观察。 总体而言，利率债虽然上半年已经有较好表现，但目前的货币环境仍然有利，利率债总体机 会大于风险。信用债方面，仍然需要高度注意防范信用风险，尤其是要谨慎对待部分盈利一般的 高负债企业，地方融资平台的融资压力也在加大。可转债方面，股市调整后投资价值上升，但趋 势性机会仍需要耐心等待，可转债在排除信用风险的前提下具有一定配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员 会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行 最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管 理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具 有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。 研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项 进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部 负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证 研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守 法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息 披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关 法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况， 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定 及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种、在证券交易所市场上市交易或 挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴尊合债券型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰保兴尊合债券型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 6月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 2,145,307.51 843,840.50 结算备付金 978,929.33 2,933,593.96 存出保证金 13,121.79 435.05 交易性金融资产 181,031,480.07 74,606,440.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 181,031,480.07 74,606,440.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 77,000,000.00 应收证券清算款 - 131,187.28 应收利息 2,954,539.31 1,629,115.38 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 187,123,378.01 157,144,612.17 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 47,899,556.65 - 应付证券清算款 - 477,269.09 应付赎回款 3,088.26 4,236.79 应付管理人报酬 72,936.86 100,680.60 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 应付托管费 24,312.30 33,560.22 应付销售服务费 7,364.96 15,120.65 应付交易费用 5,895.03 - 应交税费 12,380.92 - 应付利息 23,881.71 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 61,314.80 25,999.46 负债合计 48,110,731.49 656,866.81 所有者权益： 实收基金 134,920,999.97 156,068,130.36 未分配利润 4,091,646.55 419,615.00 所有者权益合计 139,012,646.52 156,487,745.36 负债和所有者权益总计 187,123,378.01 157,144,612.17 注：报告截止日 2018 年 6月 30 日，华泰保兴尊合债券 A基金份额净值 1.0307 元，基金份额总额 100,282,186.2 份；华泰保兴尊合债券 C基金份额净值 1.0293 元，基金份额总额 34,638,813.77 份。华泰保兴尊合债券份额总额合计为 134,920,999.97 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰保兴尊合债券型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 6月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 5,329,494.30 1.利息收入 4,191,651.94 其中：存款利息收入 32,149.57 债券利息收入 4,037,828.17 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 121,674.20 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -196,604.29 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -196,604.29 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 1,334,372.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 73.84 减：二、费用 1,256,047.02 1．管理人报酬 478,823.11 2．托管费 159,607.72 3．销售服务费 58,197.21 4．交易费用 8,176.55 5．利息支出 471,618.43 其中：卖出回购金融资产支出 471,618.43 6．税金及附加 7,924.89 7．其他费用 71,699.11 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 4,073,447.28 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,073,447.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰保兴尊合债券型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 6月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 156,068,130.36 419,615.00 156,487,745.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,073,447.28 4,073,447.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -21,147,130.39 -401,415.73 -21,548,546.12 其中：1.基金申购款 54,723,608.97 1,614,630.12 56,338,239.09 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 2.基金赎回款 -75,870,739.36 -2,016,045.85 -77,886,785.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 134,920,999.97 4,091,646.55 139,012,646.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王冠龙______ ______寻卫国______ ____王云凌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰保兴尊合债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2017]1183 号《关于准予华泰保兴尊合债券型证券投资基金注册 的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰 保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 206,124,373.30 元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1002 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 21 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 206,139,079.35 份，其中认购资金利息折合基金份额 14,706.05 份。本基 金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴尊合债券型证券投资基金 招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时收取赎回费用的， 称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，赎回时收取赎回费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央行票据、金 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不 投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包 括因持有该股票所派发的权证）以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票 和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。本基金投资于债券资产的比例不 低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%， 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综 合（全价）指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴尊合债券型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持计划起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部 分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益默认以现金形式分配，但基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易 产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 478,823.11 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,398.74 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 159,607.72 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券C 合计 华泰保兴基金管理有限 公司 0.00 57,325.54 57,325.54 中国银行股份有限公司 0.00 357.91 357.91 合计 0.00 57,683.45 57,683.45 注：本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的 销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华泰保兴尊合债券 A 关联方名称 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 华泰人寿保险 股份有限公司 30,000,350.00 22.2355% 30,000,350.00 19.2226% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 2,145,307.51 15,015.60 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页 6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 28,899,556.65 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801032 18 中普天 SCP001 2018年7月6 日 100.13 30,000 3,003,900.00 101458013 14 淮北矿 MTN002 2018年7月6 日 101.03 70,000 7,072,100.00 170210 17国开10 2018年7月6 日 97.74 100,000 9,774,000.00 160207 16国开07 2018年7月6 日 95.96 100,000 9,596,000.00 合计 300,000 29,446,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 19,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 5 日先后到期。该类交易要求 本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 9,054,341.77 元，属于第二层次的余额为 171,977,138.30 元，无属于第三 层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1月 1日起运营资管产品提 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 181,031,480.07 96.74 其中：债券 181,031,480.07 96.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,124,236.84 1.67 8 其他各项资产 2,967,661.10 1.59 9 合计 187,123,378.01 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 999,170.00 0.72 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 56,953,400.00 40.97 其中：政策性金融债 56,953,400.00 40.97 4 企业债券 58,708,160.30 42.23 5 企业短期融资券 42,146,300.00 30.32 6 中期票据 12,063,100.00 8.68 7 可转债（可交换债） 10,161,349.77 7.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 181,031,480.07 130.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 130231 13 国开 31 100,000 10,023,000.00 7.21 2 136090 15 绿地 02 100,000 9,808,000.00 7.06 3 170404 17 农发 04 100,000 9,806,000.00 7.05 4 111050 09 华菱债 97,710 9,788,587.80 7.04 5 170210 17 国开 10 100,000 9,774,000.00 7.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：权证不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,121.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,954,539.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,967,661.10 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128026 众兴转债 1,321,650.00 0.95 2 120001 16 以岭 EB 1,107,008.00 0.80 3 110040 生益转债 978,674.80 0.70 4 110033 国贸转债 520,150.00 0.37 5 113009 广汽转债 498,500.00 0.36 6 113502 嘉澳转债 442,613.40 0.32 7 128019 久立转 2 99,106.15 0.07 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华泰 保兴 尊合 债券A 34 2,949,476.06 100,000,500.00 99.72% 281,686.20 0.28% 华泰 保兴 尊合 债券C 237 146,155.33 34,025,900.00 98.23% 612,913.77 1.77% 合计 266 507,221.80 134,026,400.00 99.34% 894,599.97 0.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰保兴尊合债券 A 20,286.14 0.02% 华泰保兴尊合债券 C 2,058.44 0.01% 合计 22,344.58 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 基金合同生效日（2017 年 11 月 21 日）基金 份额总额 110,397,559.39 95,741,519.96 本报告期期初基金份额总额 100,395,115.01 55,673,015.35 本报告期基金总申购份额 118,671.49 54,604,937.48 减:本报告期基金总赎回份额 231,600.30 75,639,139.06 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 100,282,186.20 34,638,813.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人 2018 年 3 月 10 日披露副总经理邓航先生离任公告，2018 年 5 月 30 日披露 副总经理姜光明先生离任公告。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门 稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长城证券 2 - - - -- 东方证券 2 - - - - 本报告期 新增 广发证券 2 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 申万证券 2 - - - -- 天风证券 2 - - - - 本报告期 新增 海通证券 2 - - - -- 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未通过租用交易单元进行股票交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 80,375,331.71 47.24%296,000,000.00 33.24% - - 兴业证券 49,824,016.74 29.28%347,800,000.00 39.06% - - 申万证券 13,567,511.91 7.97% 74,000,000.00 8.31% - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 26,386,726.19 15.51%172,600,000.00 19.38% - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。 专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好，经营行为规范； （2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务； （3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 专用交易单元的选择程序： （1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否 华泰保兴尊合债券 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页 的决策； （2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单 元的交易量进行分配和调整。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018.01.01~2018.0 6.07 35,003,150.00 53,413,615.62 68,416,765.62 20,000,000.00 14.82% 2 2018.01.19~2018.0 3.12/2018.06.08~2 018.06.30 30,000,350.00 - - 30,000,350.00 22.24% 3 2018.01.19~2018.0 3.12/2018.06.08~2 018.06.30 30,000,350.00 - - 30,000,350.00 22.24% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情 况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以 及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额和基金成立认购份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 8 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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