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| 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166205 | ||||||||
| 基金代码 | 501035 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合 场内简称 创金睿选 基金主代码 501035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 报告期末基金份额总额 215,825,032.50份 投资目标 在合理控制风险的基础上，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济，行业轮动效应与定 向增发项目优势的深入研究，优选能够改善 、提升企业基本面与经营状况的定向增发股 票进行投资。将定向增发改善企业基本面与 产业结构作为投资主线，形成以定向增发为 核心的投资策略。 业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总 指数（全价）收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与 预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 2 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年06月30日） 1.本期已实现收益 -105,588.33 2.本期利润 -10,343,588.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0479 4.期末基金资产净值 207,762,159.40 5.期末基金份额净值 0.9626 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -4.75% 0.71% -14.23% 0.99% 9.48% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 注：1.本基金的基金合同于2017年7月7日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2.本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 王一兵 本基金 经理、 固定收 益部总 监 2017-07 -10 - 14年 王一兵先生，中国国籍，四 川大学MBA。1994年即进入证 券期货行业，作为公司出市 代表任海南中商期货交易所 红马甲。1997年进入股票市 场，经历了各种证券市场的 大幅涨跌变化，拥有成熟的 投资心态和丰富的投资经验 。曾历任第一创业证券固定 收益部高级交易经理、资产 管理部投资经理、固定收益 4 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 部投资副总监。现任创金合 信基金管理有限公司固定收 益部负责人。熟悉债券市场 和固定收益产品的各种投资 技巧，尤其精通近两年发展 迅速的信用债，对企业信用 分析、定价有深刻独到的见 解。 张荣 本基金 经理 2017-07 -10 - 8年 张荣先生，中国国籍，北京 大学金融学硕士，权益投资 基金经理。投资中注重宏观 研究，自上而下，把握行业 趋势；2004年就职于深圳银 监局从事银行监管工作，历 任多家银行监管员。2010年 加入第一创业证券资产管理 部，历任金融行业研究主管 、投资主办等职务。2014年8 月加入创金合信基金管理有 限公司担任高级研究员,现任 基金经理。 曹春林 本基金 经理 2017-07 -07 - 13年 曹春林先生，中国国籍，厦 门大学经济学学士，1998年7 月就职于中国银河证券，从 事研究工作，2004年3月就职 于茂业集团，从事资本运作 、证券投资工作，成功操作 了A股市场仅有的两例从二级 市场收购并控股上市公司的 案例，对上市公司的运作转 型和并购重组有深刻的理解 ，擅长从实业的独特视角去 看待资本市场，2010年4月加 盟第一创业证券，历任资产 管理部行业研究员、资产管 理部投资部副总监。曾获《 证券时报》“2013中国最佳 5 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 财富管理机构评选”最佳资 管产品经理；2014年获《中 国基金报》“第一届中国最 佳基金经理评选”三年期权 益类投资最佳投资主办。201 4年8月加入创金合基金管理 有限公司，曾任资管投资部 副总监兼投资经理，现任基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，与该基金发生反向 交易的基金为公司量化选股策略的基金，同时该产品采用指数化策略进行投资，组合 调仓时与量化选股策略基金发生反向，该交易未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 权益方面，外部中美贸易摩擦加剧，对抗升级预期抬升，内部去杠杆大环境下， 企业融资环境转差，流动性压力增大。目前来看，以上因素暂未根本性动摇经济内生 动力，企业盈利仍然处于较好的状态，但股市流动性偏好增强、避险情绪抬升，导致 股市整体波动性加大；固收方面，二季度债券债券收益率整体震荡下行。4月央行宣布 定向降准以及6月末央行第二次降低降准的行为，预示着货币政策由中性偏紧向中性偏 松转变。市场资金面预期迅速好转，短端收益率快速下行，利率债与高评级表现更好。 受到表外融资收缩影响，整体社融增速降低，中低资质企业再融资风险进一步加大， 市场对于中低平级信用债需求进一步减弱，信用利差进一步扩张。 后续产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略，降低股票市场波动对产品 净值的影响，提升产品流动性，更好的把握后续投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鼎鑫睿选定开混合基金份额净值为0.9626元;本报告期内， 基金份额净值增长率为-4.75%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 106,104,876.47 34.26 其中：股票 106,104,876.47 34.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 190,813,606.80 61.61 其中：债券 190,813,606.80 61.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 10,059,113.16 3.25 7 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 计 8 其他资产 2,743,378.38 0.89 9 合计 309,720,974.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 375,754.00 0.18 B 采矿业 4,715,404.60 2.27 C 制造业 38,281,276.78 18.43 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 2,484,500.85 1.20 E 建筑业 4,789,046.20 2.31 F 批发和零售业 2,084,736.00 1.00 G 交通运输、仓储和邮政 业 1,846,585.00 0.89 H 住宿和餐饮业 291,984.00 0.14 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,091,465.00 1.97 J 金融业 39,645,479.90 19.08 K 房地产业 5,911,222.00 2.85 L 租赁和商务服务业 647,194.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 81,289.00 0.04 N 水利、环境和公共设施 管理业 203,886.14 0.10 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 400,572.00 0.19 S 综合 254,481.00 0.12 合计 106,104,876.47 51.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 167,100 9,788,718.00 4.71 2 600519 贵州茅台 7,500 5,485,950.00 2.64 3 600036 招商银行 161,200 4,262,128.00 2.05 4 601166 兴业银行 199,900 2,878,560.00 1.39 5 600887 伊利股份 97,600 2,723,040.00 1.31 6 600016 民生银行 374,500 2,621,500.00 1.26 7 601328 交通银行 416,200 2,388,988.00 1.15 8 600030 中信证券 127,900 2,119,303.00 1.02 9 601288 农业银行 602,100 2,071,224.00 1.00 10 600104 上汽集团 52,900 1,850,971.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 132,025,000.00 63.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,788,606.80 28.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 190,813,606.80 91.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 112328 16曲文01 200,000 19,862,000. 00 9.56 2 112402 16华股01 200,000 19,754,000. 9.51 9 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 00 3 136247 16华综01 200,000 19,744,000. 00 9.50 4 132009 17中油EB 200,000 19,472,000. 00 9.37 5 113011 光大转债 181,700 18,438,916. 00 8.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年12月29日，三一重工股份有限公司（下称"三一重工"，股票代码： 600031）发布关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告，主要内容如下： 一、公司副总裁谢志霞先生违反《证券法》第四十七条、《上海证券交易所股 票上市规则》第3.1.7条、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》第十三条的相关规定以及违反了其在《高级管理人员声明及承 诺书》中的承诺； 二、三一重工董事会知悉后高度重视，对谢志霞先生违规买卖股票行为进行了严厉 的批评教育，并没收本次违规买卖股票所得收益人民币13659元同时处以5000元人民币 罚款； 三、公司将要求全体董事、监事和高级管理人员以此为戒，严格遵循相关法规与内 部规章制度规定，严格规范买卖公司股票的行为，加强证券账户的管理，坚决杜绝此 类事项的再次发生。 10 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 本基金投研人员分析认为，三一重工本次高级管理人员违规买卖公司股票行为 乃个人行为，同时其交易量较小对于当时市场公允价值并无重大影响，也并未影响三 一重工公司整体基本面，维持对于三一重工原有的经营情况判断。本基金基金经理依 据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对三一重 工，代码600031进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,883.48 2 应收证券清算款 990,096.11 3 应收股利 - 4 应收利息 1,732,398.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,743,378.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 18,438,916.00 8.88 2 110032 三一转债 10,300,340.80 4.96 3 110041 蒙电转债 5,670,000.00 2.73 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 215,825,032.50 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - 11 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 215,825,032.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 90,007 ,100.0 0 0.00 0.00 90,007,100 .00 41.70% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值 涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 12 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 2 季度报告 第 页，共 13 页 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 2、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 3、创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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