最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管鸿达债券A(005307) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1166166 | ||||||||
| 基金代码 | 005307 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫达混合 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 52,799,747.94份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证 等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有 持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强 化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到 收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率× 80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 下属分级基金的交易代码 005307 005308 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,185,848.12份 47,613,899.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 1.本期已实现收益 124,779.66 1,706,046.40 2.本期利润 53,012.17 645,007.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0069 4.期末基金资产净值 5,206,986.41 47,717,588.53 5.期末基金份额净值 1.0041 1.0022 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫达混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.71% 0.05% -1.22% 0.23% 1.93% -0.18% 财通资管鑫达混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 ② 率③ 准差④ 过去三个 月 0.49% 0.05% -1.22% 0.23% 1.71% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 注：1、本基金合同于 2018年 1月 24日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本 基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同 约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫达回报 A基金份额净值增长率为 2.21%，同期业绩比较 基准收益率为-2.56%；财通资管鑫达回报 C基金份额净值增长率为 1.83%，同期业绩比较基准收益率 为-2.56%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志芳 本基金基金经理、 财通资管积极收益 债券型发起式证券 投资基金、财通资 管鑫管家货币市场 基金、财通资管鑫 逸回报混合型证券 投资基金和财通资 管鑫锐回报混合型 证券投资基金基金 经理 2018- 01-24 - 7 武汉大学数理金融硕士，中级 经济师，2010年7月进入浙江泰 隆银行资金运营部先后从事外 汇交易和债券交易。2012年3 月进入宁波通商银行金融市场 部筹备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时15年 初筹备并开展贵金属自营业 务；2016年3月加入财通证券资 产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金 经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫达回报混 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来，宏观经济数据有所回落，基本面对债市的影响有所缓解。物价方面， 4月CPI同比1.8%，通胀压力不大；4月PPI同比3.4%，原油等采掘工业和原材料价格上涨 导致的生产资料价格回升，叠加翘尾因素和基数效应是PPI上涨的主因。5月CPI同比 1.8%，其中猪肉、鲜菜鲜果等食品价格延续下滑拉低食品项，而原油价格上涨拉高交通 燃料等非食品项，对CPI仍有支撑；5月PPI同比4.1%，其中，采掘、原材料和加工工业 均有上涨导致的生产资料价格大涨是PPI上涨的主因。金融数据方面，4月新增社融1.56 万亿，同比增长1720亿，结构上，新增贷款小幅下滑，委托、信托贷款延续萎缩，而票 据融资和企业债券融资规模增幅较大。M2同比增速8.3%，较上月上涨0.1个百分点，维 持低位主因居民存款大幅下滑。5月新增社融7608亿，同比减少3022.89亿，结构上，除 新增人民币贷款小幅上涨以外，其余分项均有不同程度回落。M2同比增速8.3%，与上月 持平，维持低位主因财政存款和非金融企业存款持续下滑。进入6月，债市多空因素交 织，美联储加息，汇率贬值以及债券供给高峰遏制利率下行空间，但央行扩大MLF担保 品范围、公开市场放量以及定向降准以维稳资金面，而6月基本面整体下行，中美贸易 战风波再起，叠加股市大幅波动，市场避险情绪升温，债市上涨。短期来看，金融监管、 市场对基本面和流动性预期仍是左右债市的主因，而债市在一系列利好因素支撑下，收 益率震荡下行。中长期来看，在严监管、去杠杆背景下，社融持续回落，货币政策难收 紧，而内外需不强影响消费，基建、地产和制造业投资增速在"紧信用"背景下难超去年， 叠加中美贸易摩擦不确定性较大影响进出口，下半年经济下行压力较大，债市慢牛格局 仍在。信用方面，5月以来信用事件持续发酵，投资者风险偏好下行，中低评级信用主 体再融资难度加大，且今明两年债务回售、到期压力较大，信用债或延续弱势。 产品投资策略方面，目前配置老城投债/城投担保债为主，适当维持一定杠杆。未 来我们仍会计划进一步配置有价值洼地的城投品种，如纳入地方政府债务置换的等，以 及部分流动性较好的公司债，力求在保证组合稳定健康的前提下积极贡献收益。杠杆方 面，货币政策边际改善，维持市场资金面的合理稳定转向为维持市场资金面的合理充裕， 争取通过维持适当杠杆力求可以增厚组合收益。最后也将对利率品种和转债品种进行一 些波段操作，同时加大可交换债/项目收益债/ABS等创新资产的研究，争取为组合贡献 一定的超额收益。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 固收操作方面，本季度抓住市场机会买入价值洼地债券，适当控制整体杠杆及久期， 力保在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫达混合A基金份额净值为1.0041元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.22%；截至报告期末财通资 管鑫达混合C基金份额净值为1.0022元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.49%， 同期业绩比较基准收益率为-1.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,564,598.45 95.49 其中：债券 51,532,159.40 90.18 资产支持证券 3,032,439.05 5.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 756,550.89 1.32 8 其他资产 1,819,849.58 3.18 9 合计 57,140,998.92 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,819,674.20 5.33 其中：政策性金融债 2,819,674.20 5.33 4 企业债券 40,759,285.20 77.01 5 企业短期融资券 4,011,200.00 7.58 6 中期票据 3,942,000.00 7.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,532,159.40 97.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1580229 15昌投小微 债 40,000 4,036,800.00 7.63 2 1380083 13余开投债 100,000 4,017,000.00 7.59 3 127072 PR泾河债 50,000 4,014,000.00 7.58 4 041800028 18镇江交通C P001 40,000 4,011,200.00 7.58 5 1580246 15内兴元小 微债 40,000 4,010,800.00 7.58 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123842 15鹤热03 30,000 3,032,439.05 5.73 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,817.25 2 应收证券清算款 96,786.50 3 应收股利 - 4 应收利息 1,671,245.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,819,849.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 报告期期初基金份额总额 8,903,567.37 145,651,026.26 报告期期间基金总申购份额 79,984.30 15,175,888.96 减：报告期期间基金总赎回份额 3,797,703.55 113,213,015.40 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,185,848.12 47,613,899.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401至20180630 100,00 3,500. 00 0.00 80,00 0,00 0.00 20,003,50 0.00 37.89% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基 金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风 险，保障持有人利益。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资 管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人宁波银行股份 有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，将对本公司管理的财通资管鑫达 回报混合型证券投资基金增加E类基金份额，自2018年7月4日起接受投资者对E类基金份 额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年07月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |