最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河泰利债券I(519648) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1159709 | ||||||||
| 基金代码 | 519648 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河润利保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河润利保本 场内简称 - 交易代码 519675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 报告期末基金份额总额 783,556,682.78份 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引 入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在 严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实 现基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态 调整保本资产与风险资产在基金组合中的投资 比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安 全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目 的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金 中属于低风险品种，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 银河润利混合A 银河润利混合I 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519675 519648 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 382,457,247.85份 401,099,434.93份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 银河润利混合A 银河润利混合I 1．本期已实现收益 1,427,741.65 1,362,008.23 2．本期利润 2,269,579.25 2,160,535.51 3．加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0054 4．期末基金资产净值 390,689,583.05 407,456,089.71 5．期末基金份额净值 1.0215 1.0158 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河润利混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.56% 0.09% 0.69% 0.01% -0.13% 0.08% 银河润利混合I 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 0.09% 0.69% 0.01% -0.17% 0.08% 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于60%，股票等权 益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持不低 于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014年2月6日建仓期满，本 基金各项资产配置符合合同约定 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金经理期 证 券 说明 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 限 从 业 年 限 任职日 期 离 任 日 期 韩 晶 基 金 经 理 2016 年3月 10日 - 16 中共党员，经济学硕士，16年证券从业经历，曾就职于中国民 族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管 理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任 债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金 经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的 基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的 基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经 理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资 基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经 理，2016年12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基 金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金 经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河 强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年 2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年 3 月起担任银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 祝 建 辉 基 金 经 理 2016 年 11 月 17 日 - 12 硕士研究生学历，12年证券从业经历，曾就职于天治基金管理 有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究 钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总 监助理等职务，现担任基金经理。2015年12月起担任银河灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河 竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起 担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年10 月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益， 无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济体总体保持了增长的态势，但出现了一定的分化。美国经济仍然保持了 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 较强的增长水平，欧洲、日本则出现边际回落。国内经济数据初期平稳，制造业的投资回升和房 地产投资的平稳对冲了基建投资的下滑，出口短期依然受益于外部需求的复苏带动。受益于供给 侧改革的持续推进，上游大宗商品价格维持了强势， PPI出现明显反弹。CPI则依然低位徘徊。 但随着金融去杠杆的推进，社融数据持续走弱，固定资产和工业增加值双双回落，去杠杆已 开始传导至实体，企业债务违约事件上升较快；加之中美贸易战的升级，使得外需未来面临着较 大不确定性。在此背景下，国内政策开始明显放松。央行两次降准，同时还推出扩大MLF质押范 围、降准定向使用等结构化政策，旨在缓解中小企业“融资难、融资贵”的问题，政策频率超出 了市场预期。 债券市场受益于对经济基本面的担忧、政策的放松，整个二季度无风险收益率出现了较为明 显的下行趋势，信用债则受信用事件激增的影响，利差出现走扩，尤其以低评级信用债较为明显。 中美“贸易战”的升级、信用事件的不断产生、市场下跌导致股票质押接近平仓的风险都极 大约束了市场的风险偏好，权益市场出现连续调整、大幅下跌的局面。转债市场受权益市场回调 而出现系统性下跌。 报告期内，基金规模保持平稳，基金持续减持股票，较好地回避了权益市场下跌的风险，债 券资产主要续配了与保本周期相吻合的线下存款和同业存单。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河润利混合A基金份额净值为1.0215元，本报告期基金份额净值增长率为 0.56%；截至本报告期末银河润利混合I基金份额净值为1.0158元，本报告期基金份额净值增长 率为0.52%；同期业绩比较基准收益率为0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,187,118.68 0.27 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：股票 2,187,118.68 0.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 597,779,899.50 74.58 其中：债券 597,779,899.50 74.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 135,476,833.41 16.90 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,239,378.09 6.52 8 其他资产 13,867,062.34 1.73 9 合计 801,550,292.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,187,118.68 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,187,118.68 0.27 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600867 通化东宝 91,244 2,187,118.68 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,000,000.00 5.01 其中：政策性金融债 40,000,000.00 5.01 4 企业债券 58,901,500.00 7.38 5 企业短期融资券 110,580,000.00 13.85 6 中期票据 100,871,000.00 12.64 7 可转债（可交换债） 1,958,399.50 0.25 8 同业存单 285,469,000.00 35.77 9 其他 - - 10 合计 597,779,899.50 74.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111821024 18渤海银行 CD024 1,200,000 117,192,000.00 14.68 2 101551046 15张江高科 MTN001 400,000 40,340,000.00 5.05 3 170207 17国开07 400,000 40,000,000.00 5.01 4 101756039 17诚通控股 MTN003 300,000 30,282,000.00 3.79 5 101573013 15马鞍钢铁 MTN002 300,000 30,249,000.00 3.79 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与股指期货的投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂时不参与股指期货的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂时不参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与国债期货的投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 295,774.36 2 应收证券清算款 275,954.58 3 应收股利 - 4 应收利息 13,293,117.71 5 应收申购款 2,215.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,867,062.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 120001 16以岭EB 913,281.60 0.11 2 113010 江南转债 679,101.90 0.09 3 128024 宁行转债 1,046.10 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河润利混合A 银河润利混合I 报告期期初基金份额总额 406,743,671.10 401,099,434.93 报告期期间基金总申购份额 436,892.57 - 减:报告期期间基金总赎回份额 24,723,315.82 - 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 382,457,247.85 401,099,434.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180401-20180630 - 200,549,717.47 - 200,549,717.47 25.59% 2 20180401-20180630 - 200,549,717.46 - 200,549,717.46 25.59% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河润利保本 2018年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |