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大摩基础行业混合(233001)  基金公开信息
流水号 11445
基金代码 233001
公告日期 2006-03-28
编号 1
标题 巨田基础行业证券投资基金2005年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：巨田基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行
送出日期： 2006年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。董事平建伟委托董事许明参加会议并行使表决权。
基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本情况
1、基金简称：巨田基础行业
2、交易代码：233001
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2004年3月26日
5、报告期末基金份额总额：1,063,743,566.19份
6、基金投资目标：
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。
7、投资策略：
(1)股票投资策略：
我们看好基础行业的稳定增长趋势，对于精选出来的个股，我们将坚持中长期持有的策略。
精选个股主要采用自下而上的方法：根据基础行业股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。选股的标准主要是针对基础行业特点，对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析，研究内容包括上市公司核心竞争力、持续经营能力、公司治理结构、未来经营状况和现金流、财务状况和相对价值等方面。以持续盈利和稳定增长为核心标准，对上市公司进行分行业综合评级。
根据综合评级，从中寻找出业绩优良，发展前景较好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司进行实地调研，最终做出投资价值分析。我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性依然较大，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。
(2)债券投资策略
以"类别资产配置、久期管理"为核心，通过"自上而下"的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用"自下而上"的投资策略，即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。
(3)权证投资策略
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。
以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。
8、业绩比较基准
上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%
其中： 复合指数＝(上证A股流通市值/A股总流通市值)×上证综指＋(深证A股流通市值/A股总流通市值)×深证综指
9、风险收益特征
追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。
(二)基金管理人情况
1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司
2、信息披露负责人：李锦
3、联系电话：0755－82993636
4、传真：0755－82990384
5、电子信箱：xxpl@jtfund.com
(三)基金托管人情况
1、基金托管人名称：中国光大银行
2、信息披露负责人：张建春
3、联系电话：010－68560675
4、传真：010－68560661
5、电子信箱：zhangjianchun@cebbank.com
(四)信息披露报刊、网站及置备地点
登载年度报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com
基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标(单位：人民币元)
主要财务指标 2005年 2004年
1、基金本期净收益 -191,402,814.27 20,000,801.00
2、加权平均基金份额本期净收益 -0.1314 0.0095
3、期末可供分配基金份额收益 -0.1292 -0.0660
4、期末基金资产净值 926,322,376.31 1,723,113,420.93
5、期末基金份额净值 0.8708 0.9340
6、本期基金份额净值增长率 -6.77% -6.60%
注：以上所述基金财务指标的计算期间：2005年度为1月1日至12月31日，2004年度为3月26日(基金合同生效日)至12月31日，不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
根据《巨田基础行业证券投资基金基金合同》，本基金的业绩比较基准计算公式为：上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%；
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准；
2、投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算；
3、业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
A、巨田基础行业证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.22% 0.60% 0.07% 0.71% -2.29% -0.11%
过去六个月 0.14% 0.71% 6.24% 0.90% -6.10% -0.19%
过去一年 -6.77% 0.99% -4.62% 1.06% -2.15% -0.07%
自基金合同生效起至今 -12.92% 0.87% -25.57% 1.03% 12.65% -0.16%
B、巨田基础行业证券投资基金基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：根据证券投资基金运作管理办法第三十二条："基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。"按巨田基础行业证券投资基金合同规定，本基金投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%；股票投资比例浮动范围为基金净值的50%-75%；债券投资比例浮动范围为基金净值的20%-45%；现金资产比例浮动范围为基金净值的5%-20%。2005年12月31日，本基金之基础行业类股票的比例为股票资产的97.59%；股票投资占基金净值的73.34％；债券投资占基金净值的21.98％；现金类资产占基金净值的5.16％。
C、巨田基础行业证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：2004年(本基金合同生效当年)的净值增长率按当年实际存续期(2004年3月26日至2004年12月31日)计算。
(三)收益分配情况
2004年度、2005年度本基金未有收益分配。
三、基金管理人报告
(一)基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人简介:
巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司注册资本为1亿元人民币。
基金管理人旗下共管理两只开放式基金，即本基金和巨田资源优选混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第一只基金。
2、基金经理简介：
陈守红，巨田基础行业证券投资基金基金经理，中南财经政法大学金融学博士、金融学硕士、经济学学士，深圳金融学会理事，8年证券从业经验。曾服务于光大证券、平安证券、兴业基金，历任光大证券高级经理、平安证券综合研究所副所长、兴业基金研究总监。2003年被《新财富》评为"水、电、煤"行业全国最佳分析师。
(二)基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，本着恪守诚信，审慎勤勉，忠实尽责的原则认真履行了管理和运用基金财产的职责。报告期内基金管理人各项业务活动合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
(三)基金经理工作报告及展望
1、2005年投资运作回顾
2005年是中国证券市场发生诸多变化的一年，也是制度变革最为剧烈和频繁的年度之一。以股权分置改革实施、《证券法》与《公司法》修订等一系列事件为代表的制度变革将我国的证券市场越来越快地推向规范化、制度化、国际化的方向，证券市场引导资源配置、价格发现等固有功能得以重新体现并强化。制度变迁必将使证券市场曾被压制和掩盖的生命力得以释放，我们对我国证券市场的长期稳定、健康发展充满信心和期待。
本基金2005年表现一般，全年净值下跌6.77%，同期上证综指下跌6.57%，本基金跑输大盘0.2个点。主要有以下原因：一是本基金为行业基金，主要投资方向为电力、煤炭、交通运输等基础行业，而这些相关的子行业，尤其电力、港口、高速公路、机场等交通运输子行业在2005年成为市场资金流出的主要对象，股价表现较差，这是导致本基金表现不好的主要原因之一；二是在年底大盘走强的过程中，没能充分利用好基金合同所允许的非基础行业配置部分，净值回升较慢，这也是整体表现不佳的另一原因。
2、2006年的投资思路
2006年的投资存在诸多的不确定性因素，但我们认为，2006年行情有两点是相对比较确定的。我们力图根据这些确定性线索，在不确定的大环境背景下做到相对确定的投资。
首先，我们认可一个基本出发点：2006年的投资不能过分追求企业盈利增长指标，要看重企业的资产价值。
我们过往选择个股的最主要依据是其资产盈利能力，但以2006年的环境来看，继续强调以资产的盈利能力作为择股的标准会比较困难，主要是因为十五计划前几年大规模的投资形成的产能将集中释放，80%以上的制造业产品将面临过剩或严重过剩，这其中包括煤炭、电力、钢铁、电解铝、水泥、汽车等，甚至包括部分服务业，比如港口(尤其珠三角)、水运与海运。前几年庞大的增量投资制造了诸多行业的虚假需求和繁荣，形成的结果是除了上游资源类企业通吃整个产业链的暴利外，其他几乎各生产行业产能都严重过剩，未来只能通过行业利润水平相对乃至绝对的下降来被动平衡供需的巨大落差，对大多数投资品企业，资产盈利能力将趋于下降。
其次，我们认为2006年市场会出现一个基本热点：资产重估，这将是未来一个重要的市场投资主题。
淡化资产的盈利能力，重视资产本身的实际价值或者说重估(重置)价值，以此作为2006年资产配置的主线--这是本基金2006年的主要投资方向之一，原因有三点：
A、如上面阐述的，在2006年多数投资品过剩状态的大环境下，苛求拟投资对象资产的盈利能力，可能会事倍而功半，无法真正发现企业的实际价值。
B、全流通使得对资产被严重低估公司的并购成为可能，部分公司股价极有可能出现一个爆发性的增长。资产未来盈利能力如何我们无法把握，但资产本身的价值却是通过简单的财务和数学工具就能把握的。如果相关资产的实际价值与市场价格之间存在巨大落差，同时这部分资产又有现实的途径去实现这部分差额价值，市场力量自然会考虑去收购它或者说去购买其股份。这样的公司会吸引众多的实业投资者、产业投资基金、外资乃至金融机构善意或恶意并购。因为只要资产客观存在，盈利能力暂时的高低不影响其长期的投资价值。近期外资对国内水泥、啤酒、医药、银行等行业的参股乃至控股案例不断出现就是最明显的例证。所以未来投资中，我们将重点关注拥有土地、矿产资源、牌照资源、品牌资源、法人股权的公司。
C、人民币升值将使上市公司的资产价值得到提升，存在人民币资产重估的机会，其将吸引越来越多的全球资本关注。
此外，除了资产重估这个主线，本基金仍会坚定看好基础行业的中长期投资机会，不能忽视基础行业类公司在全流通时代的并购价值。未来还将关注3G、有线电视、水务、军工、铁路等领域可能存在相对确定性投资机会以及制度变革带来的潜在机会，如IPO的新股、交易制度变化影响比较大的蓝筹指数股等。本基金将努力给持有人带来满意的回报。
当然，相关领域尤其基础行业领域出现的交易性机会，比如基本面并未出现明显变化但前期却已有相当跌幅的港口、高速公路等行业的公司也将是本基金2006年密切关注的对象。本基金力求能在在新的一年里做出基础行业基金的特色，给持有人以满意回报。
四、基金托管人报告
本基金托管人--中国光大银行，依据《巨田基础行业证券投资基金基金合同》和《巨田基础行业证券投资基金托管协议》，托管巨田基础行业证券投资基金。
2005年度，中国光大银行在巨田基础行业证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对巨田基础行业证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，向基金管理人及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
2005年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--巨田基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作能够严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对基金管理人--巨田基金管理有限公司编制的"巨田基础行业证券投资基金2005年度报告"进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
五、审计报告
本基金指定的会计师事务所德勤华永会计师事务所有限公司及其注册会计师郭小明、周冰对本基金2005年度财务会计报告进行了审计，并于2006年3月17日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为德师报(审)字(06)第PSZ016号。
六、基金财务会计报告
(一)基金会计报表
巨田基础行业证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
资产： 附注 2005.12.31 2004.12.31
银行存款 47,131,792.83 96,571,398.10
清算备付金 698,975.24 －
交易保证金 1,683,141.68 500,000.00
应收证券清算款 31,776,379.27 －
应收利息 2,184,637.26 6,204,928.58
应收申购款 34,700.00 136,000.00
股票投资市值 679,396,254.98 1,270,182,017.46
其中：股票投资成本 709,314,242.78 1,409,066,687.66
债券投资市值 203,621,719.64 356,348,019.96
其中：债券投资成本 204,402,673.73 357,728,336.62
权证投资 － －
其中：权证投资成本 － －
资产总计 966,527,600.90 1,729,942,364.10
负债：
应付证券清算款 36,752,867.06 －
应付赎回款 496,336.78 2,934,869.38
应付赎回费 746.37 8,848.85
应付管理人报酬 1,206,819.59 2,336,865.56
应付托管费 201,136.62 389,477.57
应付佣金 611,884.01 537,087.41
其他应付款 635,434.16 521,794.40
预提费用 300,000.00 100,000.00
负债合计 40,205,224.59 6,828,943.17
持有人权益：
实收基金 1,063,743,566.19 1,844,866,308.64
未实现利得 -11,326,515.80 -140,411,699.05
未分配收益 -126,094,674.08 18,658,811.34
持有人权益合计 926,322,376.31 1,723,113,420.93
负债及持有人权益总计 966,527,600.90 1,729,942,364.10
年末基金份额净值 0.8708 0.9340
所附注释系会计报表的组成部分
巨田基础行业证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元
附注 2005年度 2004.3.26-12.31
收入：
股票差价收入 -196,302,776.90 14,074,265.84
债券差价收入 1,249,156.46 4,440,540.30
权证差价收入 46,107.30 －
债券利息收入 7,683,382.46 8,323,150.70
存款利息收入 1,128,983.56 4,306,181.34
股利收入 17,777,921.38 11,176,267.61
买入返售证券收入 － 3,409,830.38
其他收入 647,211.56 1,819,645.54
收入合计 -167,770,014.18 47,549,881.71
费用：
基金管理人报酬 19,914,277.00 23,223,838.83
基金托管费 3,319,046.25 3,870,639.79
卖出回购证券支出 73,644.51 －
其他费用 325,832.33 454,602.09
其中：信息披露费 200,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
费用合计 23,632,800.09 27,549,080.71
基金净收益： -191,402,814.27 20,000,801.00
加：未实现利得 109,566,044.97 -140,264,986.86
基金经营业绩 -81,836,769.30 -120,264,185.86
所附注释系会计报表的组成部分
巨田基础行业证券投资基金净值变动表
单位：人民币元
附注 2005年度 2004.3.26-12.31
一、期初基金净值 1,723,113,420.93 1,854,893,478.59
二、本年度经营活动：
基金净收益 -191,402,814.27 20,000,801.00
未实现利得 109,566,044.97 -140,264,986.86
经营活动产生的基金净值变动数 -81,836,769.30 -120,264,185.86
三、本年度基金单位交易：
基金申购款 89,393,803.79 696,573,289.21
基金赎回款 -804,348,079.11 －708,089,161.01
基金单位交易产生的基金净值变动数 -714,954,275.32 -11,515,871.80
四、本年度向持有人分配收益 - -
五、年末基金净值 926,322,376.31 1,723,113,420.93
所附注释系会计报表的组成部分
巨田基础行业证券投资基金收益分配表
单位：人民币元
附注 2005年度 2004.3.26-12.31
本年度基金净收益 -191,402,814.27 20,000,801.00
加：年初基金净收益 18,658,811.34 -
本年度损益平准金 46,649,328.85 -1,341,989.66
可供分配基金净收益 -126,094,674.08 18,658,811.34
减：本年度已分配基金净收益 - -
年末基金净收益 -126,094,674.08 18,658,811.34
所附注释系会计报表的组成部分
(二)基金会计报表附注(除特别表明外金额单位为人民币元)
1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外，其他方面与上年度一致。
(1)权证的估值原则
未上市的权证(主要指发行日至上市日之间)及停牌的权证，综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值；已上市的权证以其估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
(2)因股权分置改革而获得对价的股票成本计价方法
因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的复牌日冲减该股票的成本(本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计16,781,956.11元，已全额冲减股票投资成本)。因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的股票对价，记录获得的股票数量。
(3)权证投资成本的计价方法
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。
因股权分置改革而获得的权证，在确认日，按持有的股票数量及获赠比例计算并记录获得的权证数量，该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转。
(4)权证差价收入的确认和计量
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账(本基金于本年度因卖出股权分置改革而获得权证的差价收入为46,107.30元)。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、税项
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作规定，主要税项如下：
(1)营业税
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入，免缴营业税。
(2)所得税
基金买卖股票、债券的差价收入，免缴企业所得税。
对基金取得的股票股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。自2005年6月13日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免缴纳流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。
(3)印花税
2005年1月24日以前，基金买卖股票按照0.2%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。自2005年1月24日起，按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免缴纳证券交易印花税。
4、关联方关系及其交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 注册地点 与公司关系
巨田基金管理有限公司 深圳 基金管理人
基金销售机构
基金注册与过户登记人
光大银行 北京 基金托管人
基金代销机构
巨田证券有限责任公司(以下简称"巨田证券") 深圳 基金管理人股东
中信国安信息产业股份有限公司 北京 基金管理人股东
汉唐证券有限责任公司 深圳 基金管理人股东
深圳市招融投资控股有限公司 深圳 基金管理人股东
浙江中大集团控股有限公司 杭州 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。
(2) 通过关联方席位进行的交易
巨田基金管理有限公司租用巨田证券交易席位进行投资交易,按如下标准向巨田证券支付相应交易佣金：
买卖股票类证券交易,分别按深圳证券交易所买卖成交金额的0.8125‰、上海证券交易所买卖成交金额的0.85‰支付交易佣金。该等佣金比例系按照证券交易佣金支付标准、经手费、证管费等现行的有关规定确定，如管理部门对此重新规定，则进行相应变动。
债券现货及债券回购不计交易佣金。
上述协议中约定支付的相应交易佣金实际系由本基金向巨田证券直接支付。本基金获得了巨田证券提供的证券研究综合服务。
A、2005年度基金通过关联方席位的股票成交量、佣金及比例
关联方名称 买卖股票
本期交易量 占本期股票交
易总量的比例% 本期佣金 占本期佣金总量的比例%
巨田证券 312,031,423.01 8.95% 244,167.51 8.68%
B、2005年度基金通过关联方席位债券、回购交易量及比例
关联方名称 买卖债券
本期交易量 占本期债券交
易总量的比例% 本期回购交易量 占本期回购总量的比例%
巨田证券 24,413,056.10 5.19% － －
C、2004年3月26日－12月31日基金通过关联方席位的股票成交量、佣金及比例
关联方名称 买卖股票
本期交易量 占本期股票交
易总量的比例% 本期佣金 占本期佣金总量的比例%
巨田证券 735,431,314.26 29.91% 557,526.25 29.50%
D、2004年3月26日－12月31日基金通过关联方席位债券、回购交易量及比例
关联方名称 买卖债券
本期交易量 占本期债券交
易总量的比例% 本期回购交易量 占本期回购总量的比例%
巨田证券 4,853,047.30 0.78% 2,769,500,000 31.35%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(3) 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。
本基金的基金管理人报酬情况如下：
2005年度 2004.03.26－12.31
期初余额 2,336,865.56 －
加：本期计提数 19,914,277.00 23,223,838.83
减：本期支付数 21,044,322.97 20,886,973.27
期末余额 1,206,819.59 2,336,865.56
(4) 基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率逐日计提，按月支付。
本基金的基金托管人报酬情况如下：
2005年度 2004.03.26－12.31
期初余额 389,477.57 －
加：本期计提数 3,319,046.25 3,870,639.79
减：本期支付数 3,507,387.20 3,481,162.22
期末余额 201,136.62 389,477.57
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。具体情况如下：
2005年12月31日 2004年12月31日
期末银行存款余额 47,131,792.83 96,571,398.10
其中：活期存款 47,131,792.83 96,571,398.10
定期存款 － －
存款利息收入 1,095,587.20 4,306,135.53
(6)关联方往来款项余额
项目 关联方名称 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 占该账项总金额的比例 金额 占该账项总金额的比例
应付佣金 巨田证券 101,035.81 16.51％ － －
其他应付款 巨田证券 250,000.00 39.34％ 250,000.00 47.91％
(7)本基金的关联方未持有本基金的份额。
5、流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。该等股票从停牌日至复牌日之间不能自由流通。
截至2005年12月31日止本基金流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 年末数量(股) 年末估值总额 复牌日期 复牌开盘单价
600787 中储股份 2005-12-19 3.76 9,676,966 36,385,392.16 2006-1-10 3.15
600831 广电网络 2005-12-20 7.92 200,000 1,584,000.00 2006-1-17 7.17
600880 博瑞传播 2005-12-21 12.06 819,602 9,884,400.12 2006-1-18 10.90
000933 神火股份 2005-12-14 7.00 2,006,074 14,042,518.00 2006-1-10 6.50
合计 61,896,310.28
七、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
资产名称 金额(元) 占基金资产总值比例
股票 679,396,254.98 70.29%
债券 203,621,719.64 21.07%
权证 － －
银行存款和清算备付金 47,830,768.07 4.95%
其它资产 35,678,858.21 3.69%
基金资产总计 966,527,600.90 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 期末股票市值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 － 0.00%
B 采掘业 60,393,426.00 6.52%
C 制造业 357,410.00 0.04%
C0 食品、饮料 － 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 － 0.00%
C2 木材、家具 － 0.00%
C3 造纸、印刷 － 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － 0.00%
C5 电子 － 0.00%
C6 金属、非金属 13,500.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 － 0.00%
C8 医药、生物制品 343,910.00 0.04%
C99 其他制造业 － 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 189,225,533.89 20.43%
E 建筑业 － 0.00%
F 交通运输、仓储业 271,994,886.67 29.36%
G 信息技术业 34,099,950.00 3.68%
H 批发和零售贸易 5,543,796.50 0.60%
I 金融、保险业 － 0.00%
J 房地产业 － 0.00%
K 社会服务业 64,676,667.56 6.98%
L 传播与文化产业 11,468,400.12 1.24%
M 综合类 41,636,184.24 4.49%
合计 679,396,254.98 73.34%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 期末库存(股) 期末市值(元) 市值占净值比例
600009 上海机场 3,437,600 49,570,192.00 5.35%
600350 山东基建 12,517,204 48,691,923.56 5.26%
000900 现代投资 5,495,781 48,637,661.85 5.25%
600795 国电电力 7,691,036 47,915,154.28 5.17%
000027 深能源Ａ 7,034,349 47,481,855.75 5.13%
600028 中国石化 9,823,800 45,778,908.00 4.94%
000690 G 宝丽华 7,542,787 41,636,184.24 4.49%
600787 中储股份 9,676,966 36,385,392.16 3.93%
600717 G 天津港 6,900,000 34,293,000.00 3.70%
000063 G 中 兴 1,227,500 34,099,950.00 3.68%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.jtfund.com的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动情况
1、累计买入金额前20名股票明细
股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例
600028 中国石化 128,955,291.30 7.48%
000063 G 中 兴 113,010,988.96 6.56%
600900 G 长 电 102,567,251.17 5.95%
000900 现代投资 74,010,690.66 4.30%
600005 G 武 钢 67,312,955.47 3.91%
600009 上海机场 64,743,802.07 3.76%
600018 G 上 港 60,253,021.15 3.50%
600795 国电电力 58,282,114.48 3.38%
000039 中集集团 57,790,364.56 3.35%
600269 赣粤高速 56,535,396.85 3.28%
600350 山东基建 55,407,222.23 3.22%
000970 中科三环 54,620,779.70 3.17%
000690 G 宝丽华 45,315,977.27 2.63%
600036 招商银行 42,827,437.83 2.49%
600026 中海发展 42,568,620.05 2.47%
000027 深能源Ａ 37,514,772.95 2.18%
600787 中储股份 37,284,355.67 2.16%
600011 华能国际 37,181,722.73 2.16%
000933 神火股份 35,278,810.10 2.05%
600834 G 申地铁 35,077,052.90 2.04%
2、累计卖出金额前20名股票明细
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例
000039 中集集团 213,691,301.79 12.40%
600026 中海发展 152,568,435.19 8.85%
600009 上海机场 147,615,559.58 8.57%
600900 G 长 电 123,465,121.70 7.17%
600018 G 上 港 114,616,400.57 6.65%
600028 中国石化 105,586,471.72 6.13%
600005 G 武 钢 90,171,248.15 5.23%
600011 华能国际 88,794,260.40 5.15%
000063 G 中 兴 73,923,233.62 4.29%
600188 兖州煤业 63,462,064.50 3.68%
000933 神火股份 55,383,841.23 3.21%
000956 中原油气 55,359,311.14 3.21%
600050 中国联通 54,704,061.65 3.17%
600269 赣粤高速 51,205,015.17 2.97%
000089 G 深机场 44,243,766.09 2.57%
600036 招商银行 42,325,619.63 2.46%
000970 中科三环 42,066,962.03 2.44%
600123 兰花科创 40,263,617.82 2.34%
600717 G 天津港 40,032,300.01 2.32%
600726 华电能源 32,675,076.58 1.90%
3、报告期内买入股票的成本总额为1,505,685,779.52元，卖出股票的收入总额为1,994,025,667.03元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
券种 期末市值(元) 市值占净值比例
国债 104,450,549.20 11.28%
金融债 39,990,000.00 4.32%
可转债 59,181,170.44 6.39%
合计 203,621,719.64 21.98%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例
05国债⑵ 43,652,140.00 4.71%
02国债⒁ 25,720,250.40 2.78%
晨鸣转债 20,524,171.20 2.22%
05招行02金融债 20,000,000.00 2.16%
05农发14 19,990,000.00 2.16%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定基础行业备选股票库之内。
3、其他资产的构成
序号 资产科目名称 金额(元)
1 交易保证金 1,683,141.68
2 应收利息 2,184,637.26
3 应收证券清算款 31,776,379.27
4 应收申购款 34,700.00
合计 35,678,858.21
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
可转债代码 可转债名称 期末市值(元) 市值占净值比例
125488 晨鸣转债 20,524,171.20 2.22%
110219 南山转债 17,746,779.60 1.92%
125932 华菱转债 10,696,625.64 1.15%
125822 海化转债 10,213,594.00 1.10%
5、报告期内因股权分置改革被动持有的权证明细
权证代码 权证名称 获得权证数量(份) 成本总额(元)
580000 宝钢JTB1 36,509 0
本报告期内无主动投资的权证。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
截至2005年12月31日本基金基金份额持有人户数、持有人结构如下：
1、基金份额持有人户数：14,037户
2、平均每户持有基金份额：75,781.40份
3、机构投资者持有的基金份额为472,364,332.39份，占总份额的44.41%
4、个人投资者持有的基金份额为591,379,233.80份，占总份额的55.59%
九、开放式基金份额变动
1、基金合同生效日的基金份额总额：1,854,893,478.59份
2、本报告期内基金份额的变动情况
(1)报告期期初基金份额总额：1,844,866,308.64份
(2)报告期期末基金份额总额：1,063,743,566.19份
(3)报告期间基金总申购份额：96,537,380.30份
(4)报告期间基金总赎回份额：877,660,122.75份
十、重大事件揭示
(一)报告期内基金管理人、基金托管人未召开基金份额持有人大会。
(二)根据本基金管理人董事会决议，并经中国证监会核准，公司聘任李锦同志担任督察长，刘盛同志不再担任督察长；公司聘任陈守红同志担任巨田基础行业证券投资基金基金经理，管卫泽同志不再担任巨田基础行业证券投资基金基金经理。上述事项已分别于2005年10月15日、2005年3月25日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
报告期内基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动。
(三)本年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)报告期内本基金的投资策略未有重大改变。
(五)本年度没有进行基金收益分配。
(六)本报告期内根据为本基金提供审计服务的深圳天健信德会计师事务所有限责任公司函告，该所于2005年9月1日与德勤会计师事务所合并，合并后的名称为德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所。该事项已于2005年9月2日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
本报告期内本基金支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000.00元。目前德勤华永会计师事务所有限公司已向本基金提供连续两年的审计服务。
(七)报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、股票交易情况
券商简称 席位
数量 买卖股票成交量 实付佣金
成交金额 占本期成 佣金 占实付佣金
人民币元 交量比例 人民币元 总额的比例
巨田证券 2 312,031,423.01 8.95% 244,167.51 8.68%
申银万国 1 271,918,353.89 7.80% 222,591.61 7.91%
平安证券 1 326,537,973.95 9.36% 266,831.33 9.49%
联讯证券 1 46,650,521.60 1.34% 38,253.25 1.36%
东吴证券 1 166,623,985.71 4.78% 136,331.40 4.85%
国泰君安 1 218,975,394.13 6.28% 179,323.84 6.38%
齐鲁证券 1 424,160,626.65 12.16% 331,909.67 11.80%
中信建投 1 119,226,889.83 3.42% 93,296.23 3.32%
山西证券 1 229,298,082.62 6.57% 187,436.57 6.66%
海通证券 1 96,380,707.20 2.76% 78,935.35 2.81%
长江证券 1 419,455,899.15 12.03% 343,599.65 12.22%
光大证券 1 114,400,099.39 3.28% 93,654.46 3.33%
北京证券 1 431,997,305.82 12.39% 353,278.73 12.56%
信泰证券 1 310,375,585.18 8.90% 242,871.37 8.64%
合计 15 3,488,032,848.13 100.00% 2,812,480.97 100.00%
2、债券及回购交易情况
券商简称 席位
数量 买卖债券成交量 债券回购成交量
成交金额 占本期成 成交金额 占本期成
人民币元 交量比例 人民币元 交量比例
巨田证券 2 24,413,056.10 5.19% - -
申银万国 1 37,427,908.90 7.96% - -
平安证券 1 90,045,455.25 19.16% - -
联讯证券 1 - - - -
东吴证券 1 2,384,314.70 0.51% 30,000,000.00 100.00%
国泰君安 1 39,734,852.95 8.45% - -
齐鲁证券 1 - - - -
中信建投 1 - - - -
山西证券 1 73,258,798.12 15.59% - -
海通证券 1 9,422,027.86 2.00% - -
长江证券 1 43,093,888.64 9.17% - -
光大证券 1 15,070,218.93 3.21% - -
北京证券 1 104,277,026.20 22.18% - -
信泰证券 1 30,910,702.62 6.58% - -
合计 15 470,038,250.27 100.00% 30,000,000.00 100.00%
3、席位变更情况
本基金在报告期内没有新增或取消证券公司席位的情况发生。
4、专用席位的选择标准和程序
(1)实力雄厚，信誉良好。
(2)财务状况良好，经营行为规范。
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易席位租用协议》，报证券交易所办理席位相关租用手续。
(九)报告期内发生的其它重要事项
1、本基金自2005年10月26日起，新增齐鲁证券有限责任公司作为本基金的代销机构。该事项已于2005年10月22日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
2、为规范本基金管理人旗下基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，本基金管理人就旗下基金进行权证投资制定方案。该事项已于2005年8月25日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
3、经本基金管理人董事会决议通过，并经中国证监会批复同意，本基金管理人设立北京分公司。该事项已于2005年5月9日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
4、根据中国光大银行《关于光大银行核心对私系统切换相关事宜的通知》，本基金的基金托管人及代销机构中国光大银行于2005年4月15日至2005年4月18日对该行核心对私系统进行升级。在系统升级切换期间，暂停基金代销及基金清算业务。通过中国光大银行代销渠道进行的本基金的申购与赎回业务在系统切换期间暂停受理。该事项已于2005年4月14日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
十一、备查文件目录
(一)备查文件清单
1、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》
2、《巨田基础行业证券投资基金招募说明书》
3、《巨田基础行业证券投资基金托管协议》
3、《巨田基础行业证券投资基金2004年第二季度报告》
4、《巨田基础行业证券投资基金2004年半年度报告》
5、《巨田基础行业证券投资基金2004年第三季度报告》
6、《巨田基础行业证券投资基金2004年第四季度报告》
7、《巨田基础行业证券投资基金2004年度报告》
8、《巨田基础行业证券投资基金2005年第一季度报告》
9、《巨田基础行业证券投资基金2005年第二季度报告》
10、《巨田基础行业证券投资基金2005年半年度报告》
11、《巨田基础行业证券投资基金2005年第三季度报告》
12、《巨田基础行业证券投资基金2005年第四季度报告》
13、在中国证监会指定报纸上公开披露的其他各项公告。
(二)存放地点及查阅方式
上述文件原件在基金管理人的办公场所存放，供投资者查阅；基金投资者也可通过基金管理人的网站(www.jtfund.com)查阅。

巨田基金管理有限公司
2006年3月28日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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