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| 中海优质成长混合(398001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11233 | ||||||||
| 基金代码 | 398001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联优质成长证券投资基金2005年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次董事会，没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于二OO六年三月二十二日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 目 录 一、基金简介 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 4 三、基金管理人报告 7 四、基金托管人报告 9 五、基金年度审计报告 10 六、基金财务会计报告 10 七、基金投资组合报告（2005年12月31日） 18 八、基金份额持有人户数、持有人结构 21 九、开放式基金份额变动 21 十、重大事件揭示 21 一、基金简介 （一） 基金简称：国联成长 交易代码： 398001，398002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年9月28日 报告期末基金份额总额：322,418,814.74份 基金存续期：基金合同存续期 （二） 基金投资目标：本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金投资策略：品质过滤、成长精选 业绩比较基准：国联优质成长基金总体业绩评价基准 = 新华富时A600成长指数×75% + 新华富时中国国债指数×25%。 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的中长期稳定增值。 （三） 基金管理人：国联基金管理有限公司 信息披露负责人：夏立峰 电话： 021-68419966 传真： 021-68419525 电子信箱： xialf@glfund.com （四） 基金托管人：交通银行 信息管理负责人：江永珍 电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子信箱：jiangyz@bankcomm.com （五） 登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.glfund.com 基金年度报告置备地点：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）、主要财务指标 单位：人民币元 2005年度 2004年9月28日(基金合同生效日)至2004年12月31日止 基金本期净收益 -31,823,178.16 1,037,557.91 基金加权平均份额本期净收益 -0.0610 0.0011 期末可供分配基金份额收益 -0.0729 -0.0289 期末基金资产净值 305,856,420.62 804,545,301.75 期末基金份额净值 0.9486 0.9711 本期基金份额净值增长率 -2.32% -2.91% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）、基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -1.35％ 0.62％ -0.52％ 0.67％ -0.83％ -0.05％ 过去6个月 2.73％ 0.76％ 2.86％ 0.81％ -0.13％ -0.05％ 过去1年 -2.32％ 0.98％ -5.59％ 1.02％ 3.27％ -0.04％ 基金合同生效起至今 -5.16％ 0.89％ -13.35％ 1.00％ 8.19％ -0.11％ 注：基金合同生效起至今指2004年9月28日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3、基金合同生效以来本基金净值增长率与业绩比较基准年收益率对比图 注：2004年度指2004年9月28日（基金合同生效日）至2004年12月31日止。 （三）、基金合同生效以来每年基金收益分配情况 本基金合同生效以来没有进行收益分配 三、基金管理人报告 （一）、基金经理情况 基金经理：彭焰宝先生，39岁，清华大学学士，经济师。1994年4月至1999年12月历任国联证券有限责任公司上交所场内交易员、投资经理、投资部副总经理，负责国联证券有限责任公司投资业务。2000年1月至2003年12月任国联资产管理有限公司投资部总经理，负责海外证券市场投资。现任国联基金管理有限公司投资总监，兼任国联优质成长证券投资基金经理。 （二）、管理人合规情况说明 本基金自运作以来，在报告期内严格按照《基金法》、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 （三）、基金经理工作报告 2005年是中国资本市场发展改革的关键之年，股权分置改革的全面推进使得中国资本市场的制度不确定性逐步消除。并且随着法人股股东逐步变为流通股股东，二者之间原先存在的利益不一致经过股改后日趋一致，我们认为股改之后的股票市场的投资吸引力在逐步增强。 2005年国内股票市场呈现先抑后扬走势。上半年由于受到宏观调控等的影响，股票市场出现了大幅下跌， 截至2005年6月30日，上证指数跌至998点，和2004年收盘相比，大盘下跌幅度高达22%。不过随着估值水平的下降，部分公司的价值出现了严重低估，同时下半年公布的宏观数据并没有像投资者年初估计的那么糟糕，大盘在部分蓝筹和超跌中小盘股的股价推动下出现了缓慢的上涨，截至2005年12月30日，上证指数报收1161，较6月30日上涨了16%，全年下来大盘下跌8.3%。 截至2005年12月31日，本基金累计净值0.9486元，较去年年底下跌2.32%。同期业绩比较基准下跌5.59%，本基金跑赢业绩比较基准3.27个百分点。 在资产配置方面，由于估值便宜等原因，我们全年维持了相对较高的股票仓位，期间也准确把握了商业地产、银行等个股的投资机会。我们对于符合"城市化、消费升级、世界工厂"投资主题的个股和行业仍然维持了较高配置比例，同时对钢铁等周期性个股进行了大幅度减持。05年我们也积极寻求无风险套利机会，并取得了相对不错的投资收益。但由于对于一些个股和行业的判断出现了一定的偏差，出现了部分无效的仓位配置，结果是虽然股票仓位较高，但是在短期内并未完全体现为基金净值的增长。 展望2006年，我们认为随着全流通问题的解决，制度上所带来的不确定性已经消除，目前的制度环境对于境内外投资者而言较前期大为改善。并且经过2001年以来股价下跌和近几年上市公司盈利增长，国内上市公司的估值优势进一步显现。同时2005年韩国、印度等周边股票市场的良好表现也大幅度增加2006年国内A股市的吸引力。2006年是十一五的第一年，我们认为十一五规划中所提到行业未来数年的政策环境可能趋于优化，未来的市场空间可能会进一步扩大，值得我们重视。我们认为2006年消费行业、金融行业、基础设施行业、节能环保等行业将保持较高的增长速度。 2006年可能存在不确定的事情是新老划断。2005年下半年停止的资本市场融资可能导致大量储备的新股准备在2006年发行，同时考虑到部分G股公司的限制流通股份可以逐步流通，整体上对资金仍然有将近1000亿左右的需求。这在短期之内可能对股票市场造成一定程度的冲击，但是我们认为资本市场如果丧失融资功能，对投资者而言也就丧失了更多的投资选择，从长期来看，并不利于中国资本市场的发展，因此我们认为再融资的恢复是短痛但利于长远发展。 整体而言，我们仍然认为2006年股票市场是机遇大于挑战，我们对2006年国内证券市场的投资前景充满信心，国联优质成长基金将一如既往地坚持自己的投资理念，以满意的业绩回馈基金份额持有人！ 四、基金托管人报告 2005年全年，托管人在国联优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年全年， 国联基金管理有限公司在国联优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2005年全年，由国联基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联优质成长证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行 2006年3月22日 五、基金年度审计报告 本基金2005年年度报告经江苏公证会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公W[2006]A215号"标准无保留意见的审计报告"。 六、基金财务会计报告 （一）会计报表内容 1、资产负债表 资产负债表 单位：人民币元 资产 2005年12月31日 2004年12月31日 负债与持有人权益 2005年12月31日 2004年12月31日 资产： 负债： 银行存款 1,153,448.64 17,131,425.97 应付证券清算款 24,638,348.47 118,756.31 清算备付金 59,454,406.68 33,770,674.36 应付赎回款 547,749.19 1,103,236.39 交易保证金 381,465.52 250,000.00 应付赎回费 494.08 4,158.37 应收证券清算款 应付管理人报酬 381,772.33 1,095,996.38 应收股利 应付托管费 63,628.68 182,666.06 应收利息 308,864.93 1,675,475.62 应付佣金 218,209.61 355,372.27 应收申购款 3,000.00 2,000.00 应付利息 其他应收款 应付收益 股票投资市值 233,115,447.21 494,818,989.73 未交税金 其中：股票投资成本 221,026,426.66 520,625,057.89 其他应付款 250,010.00 250,117.01 债券投资市值 17,640,000.00 80,050,408.26 卖出回购证券款 其中：债券投资成本 17,701,423.36 80,872,954.48 短期借款 权证投资 0.00 0.00 预提费用 100,000.00 43,369.40 其中：权证投资成本 0.00 0.00 其他费用 买入返售证券 20,000,000.00 180,000,000.00 负债合计： 26,200,212.36 3,153,672.19 待摊费用 持有人权益： 实收基金 322,418,814.74 828,499,164.44 未实现利得 6,953,612.60 -24,832,067.16 未分配收益 -23,516,006.72 878,204.47 持有人权益合计 305,856,420.62 804,545,301.75 资产合计 332,056,632.98 807,698,973.94 负债及持有人权益总计 332,056,632.98 807,698,973.94 所附附注为本会计报表的组成部分 2、经营业绩表 经营业绩表 单位：人民币元 项 目 2005年度 2004年9月28日(基金合同生效日)至2004年12月31日止 一、收入 -22,484,439.19 5,406,880.34 1、股票差价收入 -36,477,537.92 1,163,416.86 2、债券差价收入 3,374,305.78 0.00 3、权证差价收入 256,148.29 0.00 4、债券利息收入 707,413.76 181,663.21 5、存款利息收入 694,911.54 696,223.48 6、股利收入 7,622,990.30 170,110.08 7、买入返售证券收入 555,762.33 2,849,051.67 8、其他收入 781,566.73 346,415.04 二、费用 9,338,738.97 4,369,322.43 1、基金管理人报酬 7,597,257.81 3,676,260.09 2、基金托管费 1,266,209.65 612,710.01 3、卖出回购证券支出 400.00 0.00 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 474,871.51 80,352.33 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 246,630.60 43,369.40 审计费用 200,000.00 0.00 三、基金净收益 -31,823,178.16 1,037,557.91 加：未实现利得 38,656,211.57 -26,628,614.38 四、基金经营业绩 6,833,033.41 -25,591,056.47 所附附注为本会计报表的组成部分 3、基金净值变动表 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 2005年度 2004年9月28日(基金合同生效日)至2004年12月31日止 一、期初基金净值 804,545,301.75 1,017,619,728.79 二、本期经营活动： 基金净收益 -31,823,178.16 1,037,557.91 未实现利得 38,656,211.57 -26,628,614.38 经营活动产生的基金净值变动数 6,833,033.41 -25,591,056.47 三、本期基金单位交易： 基金申购款 119,420,213.66 66,871,808,80 基金赎回款 624,942,128.20 254,355,179.37 基金单位交易产生的基金净值变动数 -505,521,914.54 -187,483,370.57 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 305,856,420.62 804,545,301.75 所附附注为本会计报表的组成部分 4、基金收益分配表 基金收益分配表 单位：人民币元 项目 2005年度 2004年9月28日(基金合同生效日)至2004年12月31日止 本期基金净收益 -31,823,178.16 1,037,557.91 加：期初基金净收益 878,204.47 加：本期损益平准金 7,428,966.97 -159,353.44 可供分配基金净收益 -23,516,006.72 878,204.47 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -23,516,006.72 878,204.47 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 1、 基金基本情况 国联优质成长证券投资基金(以下简称"本基金")由国联基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份基金单位。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》及基金合同的规定、中国证券监督管理委员会基金部通知【2006】9号《关于2005年基金年度报告披露相关问题的通知》，以及其他中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、 主要会计政策、会计估计及其变更 本年度会计报表有如下变更： 1）关于权证投资的补充规定如下： (a) 权证估值的方法： ? 上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值； ? 未上市交易的权证投资按公允价值估值。 (b) 权证成本计价方法： 因股权分置改革获得的权证于正股复牌日确认为权证投资。 (c) 权证差价收入： 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 2）股票成本记价方法补充如下： 因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价于正股复牌日确认冲减股票投资成本。 其余会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 4、 税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金本报告期按2‰的税率缴纳股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局税字[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）印花税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (b) 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不缴纳营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入暂免缴营业税。 (c) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,本基金自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (d) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，对本基金自2005年6月13日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 5、 本报告期重大会计差错： 无 6、 关联方关系及其交易 （1） 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 国联基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 交通银行 基金托管人、代销机构 国联证券有限责任公司("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构 横店集团有限公司("横店集团") 基金管理人的股东 云南烟草兴云投资股份有限公司("兴云投资") 基金管理人的股东 （2） 截至2005年12月31日，本公司主要股东云南烟草兴云投资股份有限公司持有本公司18,006,615.00份基金份额，占基金总份额的5.58％。截至2004年12月31日，本公司主要股东云南兴云投资股份有限公司持有本公司18,006,615.00份基金份额，占基金总份额的2.17％。本基金管理公司、其他主要股东及其控制的机构在2004年末及2005年末均未持有本基金份额。 （3） 通过关联方席位进行的交易：国联证券 2004年9月28日－2004年12月31日 单位：人民币元 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 370,826,688.66 64.33% 188,285.85 0.25％ 3,090,600,000.00 28.13％ 266,238.39 74.92％ 2005年1月1日－2005年12月31日 单位：人民币元 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 328,079,261.61 25.51% 187,241.18 0.14％ 0.00 0.00％ 255,816.50 25.66% 注： 2005年度国联证券佣金中扣除了由于要约收购发生的风险金906.38元。 上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰） 深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰） 国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 （4） 基金管理人及托管人报酬 a 基金管理人报酬--基金管理费 ? 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ? 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共7,597,257.81元，其中已支付基金管理人7,215,485.48元，尚余381,772.33元未支付。 b 基金托管人报酬--基金托管费 ? 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ? 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币1,266,209.65元，其中已支付人民币1,202,580.97元，尚余人民币63,628.68元未支付。 （5） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金自2005年1月1日起至2005年12月31日止，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （6） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为1,153,448.64元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为297,374.18元。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为17,131,425.97元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为596,255.71元。 根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的"交通银行基金托管结算资金专用存款帐户"进行证券交易结算。于2005年12月31日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款帐户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额59,454,406.68元计入结算备付金科目。于2004年12月31日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款帐户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额33,770,674.36元计入结算备付金科目。 7、 报告期末流通转让受限制的基金资产 (1)截至2005年12月31日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 总市值(元) 流通受限原因 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 1,818,071 11,962,907.18 股权分置改革 000651 格力电器 2005-12-23 10.37 2006-1-5 11.41 333,725 3,460,728.25 股权分置改革 600401 G申龙 2005-12-30 2006-1-4 1,000,000 2,590,000.00 召开股东大会 600858 银座股份 2005-12-30 2006-1-4 815,930 6,282,661.00 召开股东大会 合计 3,967,726 24,296,296.43 (2)估值方法 本基金所持有的停牌股票，按最近一个交易日的市价估值。 七、基金投资组合报告（2005年12月31日） 1、 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（人民币元） 占基金资产总值比例 股票 233,115,447.21 70.20% 债券 17,640,000.00 5.31% 权证 0.00 0.00％ 银行存款及清算备付金 60,607,855.32 18.25% 其他资产 20,693,330.45 6.24% 资产合计 332,056,632.98 100.00% 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合： 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比列 A农、林、牧、渔业 B采掘业 26,597,304.52 8.70% C制造业 81,130,109.76 26.52% C0食品、饮料 15,639,040.57 5.11% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 15,497,601.83 5.07% C5电子 C6金属、非金属 7,212,926.11 2.36% C7机械、设备、仪表 26,805,970.71 8.76% C8医药、生物制品 15,974,570.54 5.22% C9其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 43,035,921.55 14.07% E建筑业 F交通运输、仓储业 15,003,330.50 4.91% G信息技术业 H批发和零售贸易 14,365,380.49 4.70% I金融、保险业 11,962,907.18 3.91% J房地产业 K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 41,020,493.21 13.41% 合计 233,115,447.21 76.22% 3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细： 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600415 小商品城 709,015 22,653,029.25 7.41% 2 002039 黔源电力 3,194,147 18,046,930.55 5.90% 3 600535 G天士力 1,620,139 15,974,570.54 5.22% 4 000852 江钻股份 2,392,859 15,553,583.50 5.09% 5 600628 新世界 2,241,089 14,365,380.49 4.70% 6 600036 招商银行 1,818,071 11,962,907.18 3.91% 7 600900 G长电 1,488,055 10,297,340.60 3.37% 8 000983 G西煤 1,732,768 9,772,811.52 3.20% 9 600795 国电电力 1,407,260 8,767,229.80 2.87% 10 600832 G明珠 681,670 8,411,807.80 2.75% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.glfund.com网站的年度报告正文。 4、 报告期内股票投资组合的重大变动 （1） 报告期内累计买入、卖出价值前20名的股票明细 累计买入金额前20名 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比 1 002039 黔源电力 37,142,262.27 4.62% 2 600005 G武钢 31,973,242.60 3.97% 3 600019 G宝钢 30,210,623.76 3.75% 4 600036 招商银行 27,992,624.43 3.48% 5 600026 G中海 23,828,456.10 2.96% 6 600415 小商品城 23,750,200.63 2.95% 7 600018 G上港 23,702,100.33 2.95% 8 600000 浦发银行 22,607,692.60 2.81% 9 000817 辽河油田 19,735,965.88 2.45% 10 600795 国电电力 18,314,270.70 2.28% 11 600628 新世界 18,034,654.42 2.24% 12 600900 G长电 15,639,967.68 1.94% 13 600002 齐鲁石化 14,943,050.17 1.86% 14 000852 江钻股份 14,740,755.90 1.83% 15 600028 中国石化 12,968,535.46 1.61% 16 600050 中国联通 11,596,193.62 1.44% 17 000581 威孚高科 11,579,033.94 1.44% 18 000488 晨鸣纸业 11,570,874.10 1.44% 19 600009 上海机场 11,021,930.28 1.37% 20 600535 G天士力 10,657,214.64 1.32% 累计卖出金额前20名 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比 1 600019 G宝钢 71,523,180.67 8.89% 2 600036 招商银行 71,078,157.40 8.83% 3 000651 格力电器 43,179,875.23 5.37% 4 600660 福耀玻璃 42,199,356.99 5.25% 5 600900 G长电 38,608,879.10 4.80% 6 600005 G武钢 35,182,644.61 4.37% 7 600535 G天士力 33,756,308.71 4.20% 8 000488 晨鸣纸业 26,630,883.22 3.31% 9 600050 中国联通 22,244,131.15 2.76% 10 600018 G上港 22,206,216.20 2.76% 11 600000 浦发银行 20,208,171.04 2.51% 12 002039 黔源电力 19,968,572.40 2.48% 13 000866 扬子石化 19,675,851.43 2.45% 14 600026 G中海 15,171,590.93 1.89% 15 600694 大商股份 15,167,860.82 1.89% 16 600320 振华港机 14,584,239.18 1.81% 17 600002 齐鲁石化 14,069,036.95 1.75% 18 600795 国电电力 13,861,847.57 1.72% 19 600085 G同仁堂 13,741,050.51 1.71% 20 600597 光明乳业 13,114,127.69 1.63% （2） 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：人民币元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 541,164,515.59 802,732,575.56 5、 报告期末按券种分类的债券投资组合 券种 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例(%) 国债 17,640,000.00 5.77% 合计 17,640,000.00 5.77% 6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例(%) 05国债⑵ 17,640,000.00 5.77% 7、 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2005年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下： 其他资产项目 金额（人民币元） 深圳交易所保证金 250,000.00 权证交收价差保证金 131,465.52 应收利息 308,864.93 应收申购款 3,000.00 买入返售证券 20,000,000.00 合计 20,693,330.45 4、截至2005年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、因股权分置改革被动持有权证投资情况如下： 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额 580000 宝钢JTB1 202,823.00 0.00 截至2005年12月31日，本基金未持有权证投资。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人份额结构 机构 个人 基金持有人户数 户均持有份额（份） 持有份额（份） 持有比例（％） 持有份额（份） 持有比例（％） 3864 83,441.72 274,504,607.44 85.14 47,914,207.30 14.86 九、开放式基金份额变动 项目 份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 1,017,619,728.79 本报告期内基金份额变动情况： 期初基金份额总额 828,499,164.44 加：本期总申购份额 125,087,656.39 减：本期总赎回份额 631,168,006.09 期末基金份额总额 322,418,814.74 十、重大事件揭示 1、 本报告期内未召开基金份额持有人大会； 2、 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动； 3、 基金托管人交通银行于2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行，不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》； 4、 基金托管人交通银行于2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，阮红同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》； 5、 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项； 6、 本报告期内基金投资策略无改变； 7、 本报告期内本基金无收益分配事项； 8、 本报告期内基金未改聘会计师事务所，本报告期内支付会计师费100,000.00元，本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 9、 本报告期内本基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况； 10、 本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下： 本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下： 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 比例（％） 债券成交金额（元） 比例（％） 回购成交金额（元） 比例（％） 国联证券 2 328,079,261.61 25.51% 187,241.18 0.14% 申银万国 1 273,578,044.98 21.27% 60,351,408.60 43.48% 1,120,500,000 25.53% 中金公司 1 130,793,412.82 10.17% 20,795,553.20 14.98% 东吴证券 1 259,769,972.42 20.20% 46,458,741.70 33.47% 2,089,100,000 47.60% 国元证券 1 124,470,518.20 9.68% - - 377,200,000 8.59% 银河证券 1 27,682,276.68 2.15% 11,010,782.00 7.93% 东方证券 1 141,787,161.49 11.02% - - 802,500,000 18.28% 合计 1,286,160,648.20 100% 138,803,726.68 100% 4,389,300,000 100% 券商名称 席位数量 权证成交金额（元） 比例（％） 佣金（元） 比例（％） 国联证券 2 0.00 0.00％ 255,816.50 25.66% 申银万国 1 0.00 0.00％ 212,612.10 21.33% 中金公司 1 0.00 0.00％ 107,249.49 10.76% 东吴证券 1 0.00 0.00％ 192,119.58 19.27% 国元证券 1 256,168.14 100.00％ 98,293.05 9.86% 银河证券 1 0.00 0.00％ 22,589.87 2.27% 东方证券 1 0.00 0.00％ 108,240.58 10.86% 合计 0.00 100.00％ 996,921.17 100% 注： 国联证券佣金中扣除了由于要约收购发生的风险金906.38元。 截至2005年12月31日本基金已撤销中金公司席位。 上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 11、 2005年6月23日，本基金托管人交通银行在全球公开发售H股，并在香港联交所挂牌上市； 12、 本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化； 13、 报告期基金披露过的其他重要事项： 公告事项 信息披露报纸 披露日期 国联基金管理有限公司关于开办"定期定额投资计划"的公告 中国证券报 2005年1月13日 国联基金管理有限公司暂停汉唐证券有限责任公司办理基金申购业务的公告 中国证券报 2005年1月28日 国联优质成长证券投资基金调整资产配置比例的公告 中国证券报 2005年2月24日 国联优质成长证券投资基金更新的招募说明书摘要 中国证券报、证券时报 2005年5月11日 国联优质成长-国联基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报 2005年7月20日 国联优质成长-国联基金管理有限公司关于所管理基金权证投资方案的公告 中国证券报、证券时报 2005年8月24日 国联基金管理有限公司关于增加金元证券有限责任公司为国联优质成长基金代销机构的公告 中国证券报、证券时报 2005年9月8日 国联优质成长-国联基金管理有限公司关于基金网上交易申购费率优惠的公告 中国证券报、证券时报 2005年9月12日 国联优质成长证券投资基金更新的招募说明书摘要 中国证券报、证券时报 2005年11月11日 国联基金管理有限公司 二OO六年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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