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| 前海联合泓元定开债券(005378) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1063399 | ||||||||
| 基金代码 | 005378 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 4月 23日 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泓元定开债券 交易代码 005378 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 6日 报告期末基金份额总额 14,996,136,588.05份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的 流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产 在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防 范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 1月 1日 － 2018年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 127,557,061.83 2.本期利润 140,526,060.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 4.期末基金资产净值 15,082,562,242.01 5.期末基金份额净值 1.0058 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.26% 0.02% 1.13% 0.04% 0.13% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2017年 12月 6日生效，截至本报告期末，本基金成立未满 6个月。按 照基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2017-12-6 - 7年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，7 年基金投资 研究、交易经验。 2011年 7月至 2016年 5月 任职于融通基金，历任债券 交易员、固定收益部投资经 理，管理公司债券专户产 品。2010年 7月至 2011年 7 月任工银瑞信基金中央交 易室交易员。2016年 5月加 入前海联合基金。现任前海 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 联合泓元定开债券兼前海 联合汇盈货币、前海联合添 利债券、前海联合添鑫债 券、新疆前海联合海盈货币 和前海联合泓瑞定开债券 的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度开年国内宏观经济运行平稳，通胀水平小幅回升到 2字头，但国内外资本市场 波动加大，随着美国加息政策的稳步推进，全球货币政策开始收紧并逐步回到正常化，10年美债 收益率上升至 2.8-3.0，美股市场担心加息过快会影响经济复苏进程，出现了大幅调整，国内权 益市场也出现了同步下跌。国内债券市场一季度表现较好，一方面受到了权益市场波动的影响出 现避险资金进入债市，更重要的一方面是一季度资金面超预期宽松，在跨春节、“两会”及跨季 等特殊时点上央行提前熨平资金，使得市场由去年以来对资金紧平衡的担忧有所缓解。回顾一季 度债券市场走势，表现为短端收益率下行带动长端下行，1年期国开债收益率从 4.5降至 4.0及 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 以下水平，10年期国开债收益率从 4.9降至 4.65的水平，收益率曲线小幅陡峭化，值得注意的 是 3M期限 SHIBOR利率从 3月中旬开始出现明显下行，脱离了去年底以来的高位，反映了商业银 行的资金压力在明显减小。本基金一季度处于建仓期，较高的仓位配置于短久期的货币市场工具， 并逐步提高中长久期债券的投资比例。展望二季度，经济基本面的数据上可能会出现一定的疲软 迹象，固定资产投资或随房地产投资回落，贸易数据或随中美贸易摩擦而减弱，但从整体来看即 使经济数据小幅回落，经济下行的风险也并不大，债券市场在经济基本面没有超预期回落的预期 下，决定因素还是落在资金面和政策面，资金面较去年的宽松基本确认，但在全球流动性收紧的 大背景下国内资金面宽松的预期暂时还看不到，我们维持中性的判断，政策面主要在于金融监管 政策的落地及后续影响，我们判断该风险由于市场前期预期较充分，大幅超预期的概率较低因此 影响也不会太大，因此债券市场二季度维持中性偏乐观。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0058元；本报告期基金份额净值增长率为 1.26%，业绩 比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,310,044,000.00 45.88 其中：债券 7,310,044,000.00 45.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,563,834,625.76 9.82 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,966,294,824.27 43.72 8 其他资产 92,218,065.56 0.58 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 9 合计 15,932,391,515.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 460,586,000.00 3.05 其中：政策性金融债 460,586,000.00 3.05 4 企业债券 196,940,000.00 1.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 6,652,518,000.00 44.11 9 其他 - - 10 合计 7,310,044,000.00 48.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111893740 18徽商银行 CD050 8,000,000 782,080,000.00 5.19 2 111893738 18天津银行 CD081 5,000,000 488,800,000.00 3.24 2 111893806 18杭州银行 CD022 5,000,000 488,800,000.00 3.24 2 111893913 18杭州银行 CD024 5,000,000 488,800,000.00 3.24 3 111718428 17华夏银行 CD428 5,000,000 488,550,000.00 3.24 4 111771859 17鄞州银行 CD076 5,000,000 487,900,000.00 3.23 5 180201 18国开 01 4,000,000 400,520,000.00 2.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 92,218,065.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,218,065.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,010,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 4,986,136,588.05 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 14,996,136,588.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.07% 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有 资金 10,001,000.00 0.07% 10,001,000.00 0.07% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.00 0.07% 10,001,000.00 0.07% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018年 1月 1 日至 2018年 3 月 31日 9,999,999,000.00 4,986,136,588.05 - 14,986,135,588.05 99.93% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特 有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资 产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资 产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项，可能影响投资者赎回业务办理；本基 金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日 基金资产净值低于 5000万元，基金将面临终止基金合同的情形；持有基金份额占比较高的投资 者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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