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| 国富恒通纯债债券(004395) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1057823 | ||||||||
| 基金代码 | 004395 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 国富恒通纯债债券 基金主代码 004395 交易代码 004395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 报告期末基金份额总额 658,039.81份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 （一） 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （二） 行业配置策略 债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度也会存在不同，本基金分别采用分散化投资与行业投资的分析策略。 （三）息差策略 通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （四）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 （五）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 1.本期已实现收益 222,243.49 2.本期利润 230,404.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 4.期末基金资产净值 682,954.38 5.期末基金份额净值 1.0379 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.39% 0.39% 1.13% 0.04% 1.26% 0.35% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年3月10日，本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓钟锋 国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒通纯债债券基金、国富恒丰定期债券基金及国富新趋势混合基金的基金经理 2017年3月10日 - 11年 邓钟锋先生，厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒通纯债债券基金、国富恒丰定期债券基金及国富新趋势混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度债券市场出现较大幅度上涨，期间上证公司债指数上涨0.81%，中证全债指数上涨2.14%。春节前后人民银行主动投放大额资金，市场资金面快速宽松，债券市场情绪从犹豫开始转向乐观，叠加全球性权益市场大幅调整，市场的风险偏好大幅下降，债券市场持续上涨。此外，经济数据在一季度开始走弱，随着中美贸易战预期不断发酵，大宗商品价格出现较大幅度下跌。基本面的变化带动债券配置热情快速升温。整体看，一季度债券市场大幅上涨，但主要体现在利率债和高等级信用债，中、低等级信用债受持续出现的信用风险事件影响持续下跌。 一季度本基金的资产配置以现金化管理为主，本基金持有的债券主要为短久期金融债。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年3月31日，本基金份额净值为1.0379元，本报告期份额净值上涨2.39% ，同期业绩基准上涨1.13%，本基金跑赢业绩基准1.26个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 599,595.00 70.49 其中：债券 599,595.00 70.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 227,628.88 26.76 8 其他资产 23,391.24 2.75 9 合计 850,615.12 100.00 注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 599,595.00 87.79 其中：政策性金融债 599,595.00 87.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 599,595.00 87.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108601 国开1703 4,500 449,865.00 65.87 2 018005 国开1701 1,500 149,730.00 21.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同规定，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,903.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,487.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,391.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,642,816.38 报告期期间基金总申购份额 20,655,831.17 减:报告期期间基金总赎回份额 50,640,607.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 658,039.81 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日至2018年1月30日 9,897,060.28 - 9,897,060.28 - - 2 2018年1月1日至2018年2月12日 20,707,862.94 - 20,707,862.94 - - 3 2018年1月31日至2018年2月27日 - 19,676,308.54 19,676,308.54 - - 个人 1 2018年2月28日至2018年3月31日 - 489,612.23 - 489,612.23 74.40% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年4月20日发布的《关于富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2018年4月19日表决通过了《关于终止富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决议自该日起生效，本基金将从2018年4月20日起进入清算程序。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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