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| 大成蓝筹稳健混合A(090003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10455 | ||||||||
| 基金代码 | 090003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：大成蓝筹稳健基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2004年6月3日 4、报告期末基金份额总额： 843,438,689.00份 5、投资目标：通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 6、投资策略：本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 7、业绩比较基准：70%×天相280指数+30%×中信国债指数 8、风险收益特征：本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 9、基金管理人：大成基金管理有限公司 10、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 -9,868,794.94元 基金份额本期净收益 -0.0112元 期末基金资产净值 802,098,775.52元 期末基金份额净值 0.9510元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.60% 0.91% 0.60% -0.92% 0.00% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年6月3日至2005年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 施永辉先生，基金经理，理学硕士，10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。 (二) 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三) 基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9510元，本报告期份额净值增长率为－0.01%，同期业绩比较基准增长率为0.91％。 2、行情回顾及运作分析 2005年4季度，国际经济表现良好，大宗商品价格走势普遍强劲，发达经济体利率继续走高。中国经济继续保持快速增长。修订后的GDP数据表明，中国经济实际上不仅更强大，而且更健康。在股权分置改革全面铺开，金融品种创新拉开序幕的背景下，A股市场总体上呈现窄幅振荡的格局。但是，有两个新的特点值得关注。首先，股票市场在结构上表现出“新老交替”的潜在冲动；其次，年底市场不跌反涨，逐步走强。这体现出在系统性风险较低的情况下，投资者对06年的股市抱有比较乐观的预期。 2005年4季度，股票市场呈现窄幅波动。相应地，本基金的股票仓位以75％为轴心小幅变化。虽然我们在11月中旬判断市场的阶段性底部完全确立，但是没有坚决提高仓位，是相当遗憾的。大类资产配置方面，虽然在本季度增持的金融、石化股票带来了较好的收益，但是3季度增持的公路、电力股票表现欠佳，防御特征显著的白酒和中药股的表现也不尽人意，此外，我们也没有完全把握住房地产和“权证”类股票这两个大好机会。经过调整，重仓个股的集中度有所下降，投资组合显得更加分散和平衡。综合而言，本季度的组合管理和业绩表现都是比较平淡的。 3、市场展望和投资策略 展望2006年的第1季度，我们认为是充满机会的。市场系统性风险释放比较充分，主要股票的估值水平合理。股改逐渐进入尾声，政策环境将依然偏暖。资金面处于相对宽松的时期。“新老划断”和公司业绩等不确定因素在下一季度对市场的冲击还难以充分体现。因此，我们的投资策略是积极把握市场机遇，适当提高股票资产配置比例和周转率，关注估值接轨、股权分置改革、金融创新、兼并重组和行业景气复苏等方面的投资机会。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 605,450,119.67 75.19% 债券 136,747,376.00 16.98% 银行存款和清算备付金合计 50,821,519.14 6.31% 应收证券清算款 8,375,737.52 1.04% 权证 0.00 0.00% 其他资产 3,847,217.78 0.48% 合计 805,241,970.11 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 7,668,000.00 0.96% B采掘业 63,407,835.68 7.91% C制造业 192,388,825.72 23.99% C0食品、饮料 56,269,870.88 7.02% C1纺织、服装、皮毛 4,269,524.20 0.53% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 35,939,774.39 4.48% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 29,894,039.83 3.73% C7机械、设备、仪表 25,337,876.42 3.16% C8医药、生物制品 40,677,740.00 5.07% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 42,326,217.70 5.27% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 107,342,969.02 13.38% G信息技术业 42,503,389.06 5.30% H批发和零售贸易 39,316,650.61 4.90% I金融、保险业 57,917,417.00 7.22% J房地产业 46,949,184.88 5.85% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 2,412,000.00 0.30% M综合类 3,217,630.00 0.40% 合计 605,450,119.67 75.48% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600519 贵州茅台 700,000 31,934,000.00 3.98% 2 600028 中国石化 6,500,000 30,290,000.00 3.78% 3 600009 上海机场 2,000,000 28,840,000.00 3.60% 4 600900 G长电 4,005,167 27,715,755.64 3.46% 5 600348 G国阳 2,785,289 25,401,835.68 3.17% 6 000063 G中兴 900,000 25,002,000.00 3.12% 7 600000 浦发银行 2,300,000 22,425,000.00 2.80% 8 000002 G万科Ａ 5,009,452 21,590,738.12 2.69% 9 600085 G同仁堂 1,500,000 20,865,000.00 2.60% 10 600717 G天津港 3,955,000 19,656,350.00 2.45% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 85,538,376.00 10.67% 2 金融债 40,536,000.00 5.05% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 10,673,000.00 1.33% 合计 136,747,376.00 17.05% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04国债⑸ 42,534,000.00 5.30% 2 04国开12 40,536,000.00 5.05% 3 21国债⑿ 20,010,000.00 2.49% 4 20国债⑷ 13,025,376.00 1.62% 5 招行转债 10,673,000.00 1.33% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 530,018.23 应收利息 3,286,416.55 应收申购款 30,783.00 合计 3,847,217.78 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 110036 招行转债 10,673,000.00 1.33% 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量 卖出收入 期末数量 (元) （元） 038002 万科HRP1 0 0.00 839,603 727,863.13 0 注：本基金本报告期内投资的权证万科HRP1（038002）源于万科A（000002）股权分置对价支付，非基金主动投资。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况：无 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 919,001,004.54 本报告期间基金总申购份额 2,479,103.79 本报告期间基金总赎回份额 78,041,419.33 本报告期末基金份额总额 843,438,689.00 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成蓝筹稳健证券投资基金的文件； 2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》； 3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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