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| 圆信永丰纯债债券A(000629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023464 | ||||||||
| 基金代码 | 000629 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 2 页，共 71 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 3 页，共 71 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 4 页，共 71 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 5 页，共 71 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰纯债 基金主代码 000629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 30日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,590,043.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 下属分级基金的交易代码： 000629 000630 报告期末下属分级基金的份额总额 111,386,820.81份 1,203,223.05份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报。 投资策略 本基金将通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气 周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采用自上而下的方法对基金资产进行 动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例； 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投 资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 (税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 郭明 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 6 页，共 71 页 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 中国（福建）自由贸易试验 区厦门片区（保税港区）海 景南二路 45号 4楼 402单 元之 175 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.gtsfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆 家嘴基金大厦 19楼 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 7 页，共 71 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2017年 2016年 2015年 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯 债 C 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯 债 C 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯 债 C 本 期 已 实 现 收 益 2,616,869.92 24,265.18 9,189,143.40 305,586.84 21,778,733.7 3 627,430.41 本 期 利 润 3,710,779.64 52,565.98 -1,442,454.0 1 278,009.24 17,606,993.2 8 459,959.44 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0333 0.0176 -0.0085 0.0167 0.1041 0.0936 本 期 加 权 平 3.18% 1.70% -0.80% 1.52% 9.10% 8.22% 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 8 页，共 71 页 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3.00% 2.62% 1.79% 1.11% 9.25% 8.90% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2017年末 2016年末 2015年末 期 末 可 供 分 配 利 润 7,010,387.21 67,832.33 7,643,597.18 169,611.52 26,030,886.8 4 743,544.62 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 0.0629 0.0564 0.0323 0.0292 0.1822 0.1761 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 9 页，共 71 页 润 期 末 基 金 资 产 净 值 118,397,208. 02 1,271,055. 38 244,098,862. 45 5,970,212. 56 170,424,979. 85 5,011,169. 34 期 末 基 金 份 额 净 值 1.063 1.056 1.032 1.029 1.193 1.187 3.1. 3 累 计 期 末 指 标 2017年末 2016年末 2015年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 25.08% 23.17% 21.43% 20.02% 19.30% 18.70% 注 1：本期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 10 页，共 71 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰纯债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.28% 0.06% 0.35% 0.00% -0.07% 0.06% 过去六个月 1.43% 0.05% 0.71% 0.00% 0.72% 0.05% 过去一年 3.00% 0.06% 1.41% 0.00% 1.59% 0.06% 过去三年 14.54% 0.14% 5.65% 0.01% 8.89% 0.13% 自基金合同 生效起至今 25.08% 0.15% 7.53% 0.01% 17.55% 0.14% 圆信永丰纯债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.09% 0.05% 0.35% 0.00% -0.26% 0.05% 过去六个月 1.15% 0.05% 0.71% 0.00% 0.44% 0.05% 过去一年 2.62% 0.06% 1.41% 0.00% 1.21% 0.06% 过去三年 13.00% 0.13% 5.65% 0.01% 7.35% 0.12% 自基金合同 生效起至今 23.17% 0.15% 7.53% 0.01% 15.64% 0.14% 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 11 页，共 71 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 12 页，共 71 页 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 13 页，共 71 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 14 页，共 71 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 圆信永丰纯债 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - - 注：- 2016 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53 注：- 2015 - - - - 注：- 合计 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53 注：- 单位：人民币元 圆信永丰纯债 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - - 注：- 2016 1.7000 755,136,838.78 107,381.14 755,244,219.92 注：- 2015 - - - - 注：- 合计 1.7000 755,136,838.78 107,381.14 755,244,219.92 注：- 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 15 页，共 71 页 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 16 页，共 71 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证 监会”）证监许可[2013]1514号文批准，于 2014年 1月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由 厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为 51%和 49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证 券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止 2017年 12月 31日，公司旗下共管理十二只开放式基金产品，包括一只股票型基金、六 只混合型基金、四只债券型基金和一只货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许燕 本基金基 金经理 2016 年 1 月 22日 - 7年 上海财经大学金融学 硕士，现任圆信永丰 基金管理有限公司基 金投资部下设固定收 益投资部总监助理。 历任上海新世纪资信 评估投资服务有限公 司信用分析师、鹏元 资信评估有限公司信 用分析师、圆信永丰 基金管理有限公司基 金投资部下设固定收 益投资部基金经理。 国籍：中国，获得的 相关业务资格：基金 从业资格证。 林铮 本基金基 金经理 2016 年 4 月 11日 - 8年 厦门大学经济学硕 士，现任圆信永丰基 金管理有限公司基金 投资部下设固定收益 投资部副总监。历任 厦门国贸集团投资研 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 17 页，共 71 页 究员、国贸期货宏观 金融期货研究员、海 通期货股指期货分析 师、圆信永丰基金管 理有限公司专户投资 部副总监。国籍：中 国，获得的相关业务 资格：基金从业资格 证。 余文龙 本基金基 金经理 2016年 10月 21日 - 7年 上海财经大学金融数 学与金融工程博士, 现任圆信永丰基金管 理有限公司基金投资 部下设固定收益投资 部总监。历任广州中 大凯思投资集团投资 部分析师、上海申银 万国证券研究所债券 高级分析师、中信证 券股份有限公司资产 管理部固定收益投资 经理。国籍：中国， 获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在风险可控的前提下为基金份额 持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公 募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订 了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券 的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 18 页，共 71 页 交易执行、业绩评估等各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经 理，基金经理在其授权范围内自主决策，公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授 权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法，同享研究资源和投资备选库为投资人员 提供公平的投资机会，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同 一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场 投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性； 对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工、定量和 定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制， 确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不 同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查，持续督促公平交易制度的落实执行 并在实践中不断检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投 资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公 司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交 易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不 同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况， 由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块 定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差 进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的 t检 验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购 指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交 易的原则。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 19 页，共 71 页 报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能 导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年债市持续熊市调整阶段，整体债券收益率较 2016年末继续大幅上浮 80-150BP：短端 利率随央行连续上调公开市场逆回购利率、银行间流动性总量趋紧等因素，1年期国债、金融债、 AAA/AA+/AA 短融利率累计上浮 100-150BP；长端 10 年国债/金融债利率分别上行 80-120BP，10 年国债/国开债收益率最高攀升到 4%/5%以上的近三年新高，3-5 年信用债收益率也普遍上行近 150BP，整体收益率曲线呈现平坦化上行。 宏观基本面方面，2017年我国全年 GDP实际增长 6.9%，宏观经济指标总体要好于年初预期， 尤其上半年受益于海外欧美需求复苏，外需强劲带动了国内经济显著回暖。下半年经济增长数据 开始有边际性回落，主要是内需走弱程度快于外需：四季度内工业生产特别制造业产出增速回落， 重点工业品如火电、化工、有色、水泥、汽车产量呈现不程度滑落，四季度环保限产等可能已对 工业生产需求带来一定下行压力；固定资产投资增速也继续下滑，四季度政府公共财政支出负增 长、基建力度有所减缓；房地产单月销量负增长已创近年新低，新开工下滑拖累地产投资。地产 后周期消费如家电、家具及建筑装潢等消费也同步下滑。 社会融资方面，全年信贷社融增长较强劲，尤其是与房地产消费相关的居民信贷持续高增。 四季度受年底银行信贷额度控制，信贷投放量缩减，且监管加强了消费类信贷金融监管，前期持 续高增的居民信贷明显缩量。企业获取信贷量同样缩减，且受债市利率普遍上行影响，债券发行 融资量也缩减。 货币政策及金融监管方面，全年央行货币政策保持稳健中性，但金融监管持续加强，国务院 金融稳定发展委员成立并定位于统筹协调一行三会金融监管，针对同业业务、资管业务等金融监 管政策等待出台。 投资策略： 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 20 页，共 71 页 目前我们在债券配置上仍以中短久期信用债为主，杠杆控制在中性水平，以获取较为确定的 票息收益。2017年收益率快速上行后，短久期高等级的信用利差回到均值水平以上，继续上行空 间有限，具备较好的配置价值，也在一定程度上抵御债市调整导致的估值下跌。我们通过防御性 的投资策略，在债券收益率大幅上行的市场环境中，本基金通过票息收益抵补资本损失，并获得 了一定的正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,圆信永丰纯债 A基金份额净值为 1.063元，本报告期基金份额净值增长率为 3.00%；截至本报告期末,圆信永丰纯债 C基金份额净值为 1.056元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.62%；同期业绩比较基准收益率为 1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年展望: 海外经济，欧美日发达国家经济体复苏持续性仍较强。伴随全球经济持续复苏 和通胀回升，主要国家货币政策也从分化走向一致性趋紧。美联储年内预期渐进加息 2-3 次，欧 日央行将逐步缩减 QE并最终退出宽松。国内经济，尽管仍有外需支撑，但在 2018年去杠杆攻坚 战、防范化解全社会债务风险的阶段任务之下，今年投资需求和工业生产预计也将承受压力，特 别是地方政府基建和房地产有一定下行压力，如果外需增长幅度不足以弥补内需下行态势，则宏 观经济可能呈现出边际下行。物价方面，预计国内 CPI中枢将抬升至 2.5%附近的温和通胀水平， 主要是国际油价、国内下游消费品价格都可能呈现一定幅度的上涨。政策监管方面，在经济呈现 明显下行之前预计货币政策保持稳健中性，央行暂时不会有大的放松动作。对于银行同业、理财 及资管行业的监管细则还将持续出台。 短期内因货币政策难现宽松，市场利率难以出现趋势性下行机会，债券市场利率仍将处于高 位震荡，债市投资以配置性为主。信用方面，2018年度投资继续集中在收益有安全边际、流动性 高的中高等级信用债，及未来一年以内有信用保障逻辑的信用品种。产业债配置偏向中下游产业 的龙头企业，侧重于盈利确定性较强的上市公司和行业属性较为稳定的大型国企。城投债配置主 要集中在沿海区域经济实力较强或有较大可能纳入地方政府债务置换范围的城投债。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念，中国证监会领导提出 了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之 托、代人理财”的初心，忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核 工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益” 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 21 页，共 71 页 为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司 各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。 报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线： 1.紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易， 坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务 高频率的合规监控，及时发现合规风险。 2. 迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加大了针对投 资风险、流动性风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点， 加强事前风险识别，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性的发现 内控薄弱环节。 3.及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司 业务发展的实际情况，充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度 流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规 意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。 报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作 用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为 核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日 常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经 本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务 的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执 行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部 总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并 指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有 基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 22 页，共 71 页 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据 服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元的情形。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 23 页，共 71 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对圆信永丰纯债证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，圆信永丰纯债债券型证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在 圆信永丰纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，圆信永丰纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰纯债证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 24 页，共 71 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20373号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 圆信永丰纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“圆信永 丰纯债基金”)的财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了圆信永丰纯债基金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圆信永丰纯债基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 25 页，共 71 页 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 圆信永丰纯债基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司管理 层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估圆信永丰纯债基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算圆信永丰纯债基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 圆信永丰纯债基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司治理 层负责监督圆信永丰纯债基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会 发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 26 页，共 71 页 获取的审计证据，就可能导致对圆信永丰纯债基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而未来的事项或情况可能导致圆信永丰纯债基金不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与圆信永丰纯债基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公 司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 陈逦迤 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年 3月 27日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 27 页，共 71 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 178,536.66 710,723.70 结算备付金 300,704.36 1,847,544.60 存出保证金 5,415.29 5,486.87 交易性金融资产 7.4.7.2 119,710,371.01 258,928,448.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 119,710,371.01 258,928,448.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,696,269.54 - 应收证券清算款 - 5,000,000.00 应收利息 7.4.7.5 1,580,813.77 5,010,174.86 应收股利 - - 应收申购款 - 20,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 560,000.00 - 资产总计 142,032,110.63 271,522,378.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 22,040,000.00 15,854,000.00 应付证券清算款 - 4,757,053.08 应付赎回款 144.13 508,245.79 应付管理人报酬 71,068.53 160,964.86 应付托管费 20,305.30 45,989.96 应付销售服务费 431.48 2,484.67 应付交易费用 7.4.7.7 954.71 2,200.00 应交税费 - - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 28 页，共 71 页 应付利息 110,942.98 1,983.39 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 120,000.10 120,381.57 负债合计 22,363,847.23 21,453,303.32 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 112,590,043.86 242,255,866.31 未分配利润 7.4.7.10 7,078,219.54 7,813,208.70 所有者权益合计 119,668,263.40 250,069,075.01 负债和所有者权益总计 142,032,110.63 271,522,378.33 注：报告截止日 2017年 12月 31日，圆信永丰纯债债券型证券投资基金 A类基金份额净值 1.063 元，圆信永丰纯债债券型证券投资基金 C类基金份额净值 1.056元，基金份额总额 112,590,043.86 份，其中 A类基金份额 111,386,820.81份，C类基金份额 1,203,223.05份。 7.2 利润表 会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 5,744,294.29 1,480,858.50 1.利息收入 6,844,765.15 11,287,329.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,098.14 97,931.49 债券利息收入 6,596,647.98 11,117,653.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 220,019.03 71,744.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,224,913.95 526,268.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,224,913.95 526,268.26 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 1,122,210.52 -10,659,175.01 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 29 页，共 71 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 2,232.57 326,436.05 减：二、费用 1,980,948.67 2,645,303.27 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 838,635.32 1,368,327.63 2．托管费 7.4.10.2.2 239,610.20 390,950.77 3．销售服务费 7.4.10.2.3 12,809.95 67,526.04 4．交易费用 7.4.7.19 5,491.67 10,405.54 5．利息支出 718,638.19 644,122.60 其中：卖出回购金融资产支出 718,638.19 644,122.60 6．其他费用 7.4.7.20 165,763.34 163,970.69 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 3,763,345.62 -1,164,444.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 3,763,345.62 -1,164,444.77 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,763,345.62 3,763,345.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -129,665,822.45 -4,498,334.78 -134,164,157.23 其中：1.基金申购款 109,250,606.82 6,002,992.00 115,253,598.82 2.基金赎回款 -238,916,429.27 -10,501,326.78 -249,417,756.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 30 页，共 71 页 五、期末所有者权益（基 金净值） 112,590,043.86 7,078,219.54 119,668,263.40 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -1,164,444.77 -1,164,444.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 95,131,831.44 108,544,903.60 203,676,735.04 其中：1.基金申购款 787,462,910.96 126,756,208.70 914,219,119.66 2.基金赎回款 -692,331,079.52 -18,211,305.10 -710,542,384.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -127,879,364.45 -127,879,364.45 五、期末所有者权益（基 金净值） 242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______董晓亮______ ______于娟______ ____刘雪峰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2014]415 号《关于核准圆信永丰纯债债券型证券投资基金募集的 批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永 丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 206,810,910.33 元，业经普华永道中天会计师 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 31 页，共 71 页 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 290 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 206,815,260.97 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,350.64 份基金份 额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。 根据《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金 招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购 时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为 A 类 基金份额；从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称为 C 类 基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业 债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离 交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准 利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰纯债债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 32 页，共 71 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12 月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 33 页，共 71 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 34 页，共 71 页 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 35 页，共 71 页 末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未 分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相 抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 36 页，共 71 页 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 注：本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指 引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自 2017年 12月 29日起改为按估值日在证 券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提 供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金 无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 注：本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 37 页，共 71 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 178,536.66 710,723.70 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 178,536.66 710,723.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 57,818,970.52 56,607,371.01 -1,211,599.51 银行间市场 69,478,854.38 63,103,000.00 -6,375,854.38 合计 127,297,824.90 119,710,371.01 -7,587,453.89 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 127,297,824.90 119,710,371.01 -7,587,453.89 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 150,120,387.81 147,322,948.30 -2,797,439.51 银行间市场 117,517,724.90 111,605,500.00 -5,912,224.90 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 38 页，共 71 页 合计 267,638,112.71 258,928,448.30 -8,709,664.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 267,638,112.71 258,928,448.30 -8,709,664.41 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：根据基金合同规定，本基金不参与衍生金融资产投资。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 19,696,269.54 - 合计 19,696,269.54 - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 83.02 1,212.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 135.30 831.40 应收债券利息 1,524,027.03 5,008,128.47 应收买入返售证券利息 56,566.02 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.40 2.50 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 39 页，共 71 页 合计 1,580,813.77 5,010,174.86 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 其他应收款 560,000.00 - 待摊费用 - - 合计 560,000.00 - 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 954.71 2,200.00 合计 954.71 2,200.00 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.10 381.57 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 60,000.00 60,000.00 合计 120,000.10 120,381.57 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 圆信永丰纯债 A 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 236,455,265.27 236,455,265.27 本期申购 106,092,533.31 106,092,533.31 本期赎回（以“-”号填列） -231,160,977.77 -231,160,977.77 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 40 页，共 71 页 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 111,386,820.81 111,386,820.81 金额单位：人民币元 圆信永丰纯债 C 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,800,601.04 5,800,601.04 本期申购 3,158,073.51 3,158,073.51 本期赎回（以“-”号填列） -7,755,451.50 -7,755,451.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,203,223.05 1,203,223.05 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 圆信永丰纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,142,833.19 -6,499,236.01 7,643,597.18 本期利润 2,616,869.92 1,093,909.72 3,710,779.64 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,979,469.06 2,635,479.45 -4,343,989.61 其中：基金申购款 7,620,031.17 -1,731,727.97 5,888,303.20 基金赎回款 -14,599,500.23 4,367,207.42 -10,232,292.81 本期已分配利润 - - - 本期末 9,780,234.05 -2,769,846.84 7,010,387.21 单位：人民币元 圆信永丰纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 326,916.64 -157,305.12 169,611.52 本期利润 24,265.18 28,300.80 52,565.98 本期基金份额交易 产生的变动数 -253,890.95 99,545.78 -154,345.17 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 41 页，共 71 页 其中：基金申购款 174,521.31 -59,832.51 114,688.80 基金赎回款 -428,412.26 159,378.29 -269,033.97 本期已分配利润 - - - 本期末 97,290.87 -29,458.54 67,832.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 15,847.62 65,288.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,125.88 15,401.60 其他 124.64 17,241.39 合计 28,098.14 97,931.49 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -2,224,913.95 526,268.26 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -2,224,913.95 526,268.26 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 42 页，共 71 页 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 370,099,325.39 660,451,664.87 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 363,146,000.22 647,120,437.38 减：应收利息总额 9,178,239.12 12,804,959.23 买卖债券差价收入 -2,224,913.95 526,268.26 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与衍生工具投资。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：根据基金合同规定，本基金不参与衍生工具投资。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 43 页，共 71 页 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 1,122,210.52 -10,659,175.01 ——股票投资 - - ——债券投资 1,122,210.52 -10,659,175.01 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,122,210.52 -10,659,175.01 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 基金赎回费收入 2,088.42 326,354.66 基金转换费收入 144.15 81.39 合计 2,232.57 326,436.05 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 注：2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金不低于赎回 费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 交易所市场交易费用 2,214.17 2,855.54 银行间市场交易费用 3,277.50 7,550.00 合计 5,491.67 10,405.54 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 44 页，共 71 页 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费用 4,063.34 7,370.69 账户服务费用 41,700.00 36,600.00 合计 165,763.34 163,970.69 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 注：截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 45 页，共 71 页 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.6 关联方报酬 7.4.10.1.7 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 838,635.32 1,368,327.63 其中：支付销售机构的客 户维护费 18,911.62 40,074.15 注：支付给基金管理人的管理费计算方式：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值 x0.7%/当年天数 7.4.10.1.8 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 239,610.20 390,950.77 注：支付给基金托管人的托管费计算方式：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值 x0.2%/当年天数。 7.4.10.1.9 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 46 页，共 71 页 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 合计 中国工商银行 - 6,161.28 6,161.28 圆信永丰基金公司 - 39.16 39.16 合计 - 6,200.44 6,200.44 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 合计 圆信永丰基金公司 - 39,700.23 39,700.23 中国工商银行 - 9,700.81 9,700.81 合计 - 49,401.04 49,401.04 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。C类基 金份额的销售服务费计算方式：C 类基金份额每日应计提的销售服务费=C类基金份额前一日基金 资产净值 x0.40%/当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 基金合同生效日（ 2014 年 5月 30日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 4,835,396.52 - 期间申购/买入总份额 941,941.90 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,777,338.42 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.1300% - 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 47 页，共 71 页 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 基金合同生效日（ 2014 年 5月 30日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,835,396.52 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,835,396.52 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.0500% - 注：基金管理人圆信永丰基金公司在本会计期间申购本基金的交易委托圆信永丰基金公司直销柜 台办理，适用申购费率 0.6%。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 178,536.66 15,847.62 710,723.70 65,288.50 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 48 页，共 71 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌等而流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 22,040,000.00元，于 2018年 3月 28日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质 押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为 基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位 说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制 衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、 各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他 部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司 经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线，风险管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对 基金管理人的风险管理负有最终责任。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 49 页，共 71 页 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监 督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风 险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 A-1 0.0 19,816,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 5,896,200.00 5,472,100.00 合计 5,896,200.00 25,288,100.00 注：未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 108,270,011.01 226,278,876.30 未评级 5,544,160.00 7,361,472.00 合计 113,814,171.01 233,640,348.30 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 50 页，共 71 页 注：未评级部分为国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 于 2017年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 22,040,000.00元将在 2018年 3月 28日以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余 额约为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 51 页，共 71 页 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 178,536.66 - - - 178,536.66 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 52 页，共 71 页 结算备付金 300,704.36 - - - 300,704.36 存出保证金 5,415.29 - - - 5,415.29 交易性金融资产 86,780,205.41 32,339,265.60 590,900.00 - 119,710,371.01 买入返售金融资 产 19,696,269.54 - - - 19,696,269.54 应收利息 - - - 1,580,813.77 1,580,813.77 其他资产 - - - 560,000.00 560,000.00 资产总计 106,961,131.26 32,339,265.60 590,900.00 2,140,813.77 142,032,110.63 负债 卖出回购金融资 产款 22,040,000.00 - - - 22,040,000.00 应付赎回款 - - - 144.13 144.13 应付管理人报酬 - - - 71,068.53 71,068.53 应付托管费 - - - 20,305.30 20,305.30 应付销售服务费 - - - 431.48 431.48 应付交易费用 - - - 954.71 954.71 应付利息 - - - 110,942.98 110,942.98 其他负债 - - - 120,000.10 120,000.10 负债总计 22,040,000.00 - - 323,847.23 22,363,847.23 利率敏感度缺口 84,921,131.26 32,339,265.60 590,900.00 1,816,966.54 119,668,263.40 上年度末 2016年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 710,723.70 - - - 710,723.70 结算备付金 1,847,544.60 - - - 1,847,544.60 存出保证金 5,486.87 - - - 5,486.87 交易性金融资产 78,678,842.20 180,249,606.10 - - 258,928,448.30 应收证券清算款 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 应收利息 - - - 5,010,174.86 5,010,174.86 应收申购款 - - - 20,000.00 20,000.00 资产总计 81,242,597.37 180,249,606.10 - 10,030,174.86 271,522,378.33 负债 卖出回购金融资 产款 15,854,000.00 - - - 15,854,000.00 应付证券清算款 - - - 4,757,053.08 4,757,053.08 应付赎回款 - - - 508,245.79 508,245.79 应付管理人报酬 - - - 160,964.86 160,964.86 应付托管费 - - - 45,989.96 45,989.96 应付销售服务费 - - - 2,484.67 2,484.67 应付交易费用 - - - 2,200.00 2,200.00 应付利息 - - - 1,983.39 1,983.39 其他负债 - - - 120,381.57 120,381.57 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 53 页，共 71 页 负债总计 15,854,000.00 - - 5,599,303.32 21,453,303.32 利率敏感度缺口 65,388,597.37 180,249,606.10 - 4,430,871.54 250,069,075.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 37.00 141.00 2.市场利率上升 25 个基点 -36.00 -140.00 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 54 页，共 71 页 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 590,900.00元，属于第二层次的余额为 119,119,471.01元，无属于第三层 次的余额(2016年 12月 31日：第一层次 20,487.60元，第二层次 258,907,960.70元，无属于第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 55 页，共 71 页 上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 56 页，共 71 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,710,371.01 84.28 其中：债券 119,710,371.01 84.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,696,269.54 13.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 479,241.02 0.34 8 其他各项资产 2,146,229.06 1.51 9 合计 142,032,110.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 57 页，共 71 页 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,045,360.00 5.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 77,612,111.01 64.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 35,462,000.00 29.63 7 可转债（可交换债） 590,900.00 0.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,710,371.01 100.04 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112139 12北新债 105,009 10,447,345.41 8.73 2 112472 16裕同 01 106,000 10,271,400.00 8.58 3 101364008 13 兵团建工 MTN001 100,000 10,093,000.00 8.43 4 1380105 13龙岩工发债 100,000 10,092,000.00 8.43 5 1382240 13中环 MTN1 100,000 10,022,000.00 8.37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 58 页，共 71 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.10.3 本期国债期货投资评价 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基 金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,415.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 59 页，共 71 页 4 应收利息 1,580,813.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 560,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,146,229.06 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：根据基金合同规定，本基金不参与股票投资。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 60 页，共 71 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 圆 信 永 丰 纯 债 A 84 1,326,033.58 109,988,857.83 98.74% 1,397,962.98 1.26% 圆 信 永 丰 纯 债 C 130 9,255.56 0.00 0.00% 1,203,223.05 100.00% 合计 214 526,121.70 109,988,857.83 97.69% 2,601,186.03 2.31% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 圆信永丰 纯债 A 65,935.94 0.0592% 圆信永丰 纯债 C - 0.0000% 合计 65,935.94 0.0586% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 圆信永丰纯债 A 0~10 圆信永丰纯债 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 圆信永丰纯债 A 0~10 圆信永丰纯债 C 0 合计 0~10 注：报告期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间为 0万份至 10万份（含）。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 61 页，共 71 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 基金合同生效日（2014年 5月 30日）基金份 额总额 202,506,138.57 4,309,122.40 本报告期期初基金份额总额 236,455,265.27 5,800,601.04 本报告期基金总申购份额 106,092,533.31 3,158,073.51 减:本报告期基金总赎回份额 231,160,977.77 7,755,451.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 111,386,820.81 1,203,223.05 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 62 页，共 71 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 6万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为 4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 63 页，共 71 页 国金证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 申万宏源证 券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1.本报告期内基金新增 2 个证券公司交易单元，分别为国金证券有限责任公司上交所及深交 所交易单元。 注：2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用 证券公司基金交易单元的选择标准如下： (1)资金实力雄厚，财务状况良好； (2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； (3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求； (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金 提供全面的信息服务； (5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全 面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作 机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的 开展提供良好的服务和支持。 注：3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机 构； 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 64 页，共 71 页 (2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券 249,316,915.97 100.00% 1,409,037,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 公司关于旗下基金 2016 年年 度资产净值的公告 证券日报 2017年 1月 1日 2 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金招募说明书（更新） （2016年第 2号） 证券日报 2017年 1月 14日 3 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金招募说明书（更新） （2016年第 2号）摘要 证券日报 2017年 1月 14日 4 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增泉州银行股份有限 公司为旗下基金的销售机构 证券日报 2017年 1月 16日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 65 页，共 71 页 并实施申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告 5 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在泉州银行股 份有限公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券日报 2017年 1月 16日 6 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2016年第 4季度报告 证券日报 2017年 1月 20日 7 圆信永丰基金管理有限公司 关于调整旗下基金单笔申购、 定期定额投资最低金额限制 及单笔赎回、转换转出、持有 份额最低限制的公告 证券日报 2017年 1月 20日 8 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在电子直销的 通联支付渠道实施申购业务 费率优惠活动的公告 证券日报 2017年 1月 21日 9 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2016年年度报告 证券日报 2017年 3月 31日 10 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2016年年度报告摘要 证券日报 2017年 3月 31日 11 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 证券日报 2017年 4月 1日 12 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中国银 河证券股份有限公司、海通证 券股份有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 证券日报 2017年 4月 1日 13 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2017年第 1季度报告 证券日报 2017年 4月 21日 14 关于新增中信证券股份有限 公司、中信期货有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司 为旗下基金销售机构的公告 证券日报 2017年 4月 22日 15 关于旗下部分基金在中信证 券股份有限公司、中信期货有 限公司、中信证券（山东）有 限责任公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券日报 2017年 4月 22日 16 关于新增国信证券股份有限 公司为旗下部分基金销售机 证券日报 2017年 5月 5日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 66 页，共 71 页 构的公告 17 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在国信证 券股份有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 证券日报 2017年 5月 5日 18 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在平安证券股 份有限公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券时报 2017年 6月 7日 19 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增平安证券股份有限 公司为旗下基金的销售机构 并实施申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告 证券时报 2017年 6月 7日 20 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金 2017 年上半年 度资产净值的公告 证券日报 2017年 7月 1日 21 圆信永丰基金管理有限公司 关于执行《证券期货投资者适 当性管理办法》、《非居民金融 账户涉税信息尽职调查管理 办法》的公告 证券时报 2017年 7月 1日 22 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金招募说明书更新（2017 年第 1号）摘要 证券日报 2017年 7月 14日 23 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金招募说明书更新（2017 年第 1号） 证券日报 2017年 7月 14日 24 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在一路财富（北 京）信息科技股份有限公司开 放转换、定期定额投资业务的 公告 证券时报 2017年 7月 17日 25 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增一路财富（北京）信 息科技股份有限公司为旗下 部分基金的销售机构并实施 申购业务费率优惠活动的公 告 证券时报 2017年 7月 17日 26 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2017年第 2季度报告 证券日报 2017年 7月 21日 27 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海挖财金融信息 服务有限公司为旗下基金的 证券时报 2017年 7月 28日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 67 页，共 71 页 销售机构并实施申购业务费 率优惠活动的公告 28 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在上海挖财金 融信息服务有限公司开放转 换、定期定额投资业务的公告 证券时报 2017年 7月 28日 29 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增浙商证券股份有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 8月 9日 30 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2017年半年度报告 证券日报 2017年 8月 29日 31 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2017年半年度报告摘 要 证券日报 2017年 8月 29日 32 关于新增海银基金销售有限 公司、天津万家财富资产管理 有限公司、武汉市伯嘉基金销 售有限公司为旗下部分基金 的销售机构并实施申购、定期 定额投资业务费率优惠活动 的公告 证券时报 2017年 9月 14日 33 关于旗下部分基金在海银基 金销售有限公司、天津万家财 富资产管理有限公司、武汉市 伯嘉基金销售有限公司开放 转换、定期定额投资业务的公 告 证券时报 2017年 9月 14日 34 圆信永丰纯债债券型证券投 资基金 2017年第 3季度报告 证券日报 2017年 10月 26日 35 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在上海基煜基 金销售有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 上证报 2017年 11月 10日 36 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海基煜基金销售 有限公司为旗下部分基金的 销售机构并实施申购业务费 率优惠活动的公告 上证报 2017年 11月 10日 37 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增北京创金启富投资 管理有限公司为旗下部分基 金的销售机构并实施申购业 证券时报 2017年 11月 14日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 68 页，共 71 页 务费率优惠活动的公告 38 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增中泰证券股份有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 12月 5日 39 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海联泰资产管理 有限公司为旗下部分基金的 销售机构并实施申购费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 12月 19日 40 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增植信基金为旗下部 分基金的销售机构并实施申 购业务费率优惠活动的公告 证券时报 2017年 12月 25日 41 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下产品缴纳增值税的 公告 证券时报 2017年 12月 30日 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 69 页，共 71 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2014 年 5 月 30 日 -2017 年 1 月 18 日 125,003,000.00 0.00 125,003,000.00 0.00 0.00% 2 2014 年 11 月 2 日 -2017 年 8 月 24 日 93,283,395.52 0.00 93,283,395.52 0.00 0.00% 3 2017 年 8 月 23 日 -2017 年 12 月 31 日 0.00 94,786,540.28 0.00 94,786,540.28 84.19% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 70 页，共 71 页 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大 额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰纯债 2017年年度报告 第 71 页，共 71 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2018年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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