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| 前海联合添利债券C(003181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023253 | ||||||||
| 基金代码 | 003181 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2017年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 年度报告 年度报告 年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人： 基金管理人： 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 送出日期： 2018 年 3月 30 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 2 页 共 56 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定 ，于 201 8年 3月 29日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 本报告期自 本报告期自 本报告期自 201 7年 1月 1日起至 日起至 12 月 31 日止。 日止。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金本情况 基金本情况 基金本情况 基金本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托................................ ................................ ................................ .......... 5 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及 主要财务指标、基金净值表现及 利润分配情况 利润分配情况 ................................ ................................ ............. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 6 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 9 4.1 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 ................................ ................................ ................................ ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证 管理人对宏观经济、证 管理人对宏观经济、证 管理人对宏观经济、证 管理人对宏观经济、证 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的简要展望 券市场及行业走势的简要展望 券市场及行业走势的简要展望 券市场及行业走势的简要展望 券市场及行业走势的简要展望 券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 17 7.2 利润表 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 19 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 45 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 ................................ 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 46 8.5 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 ................................ ................................ .................... 48 8.6 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 ............................ 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 ................ 48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 报告期末按公允价值占基金资产净比例大 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 8.9 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明细 ............................ 48 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 4 页 共 56 页 8.10 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 ................................ ................................ .. 48 8.11 8.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 49 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ....................... 49 9.1 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 ................................ ................................ ................ 49 9.2 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 ................................ ................................ .... 50 9.3 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 ............................... 50 9.4 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 发起式基金资持有份额情况 ................................ ................................ ........................ 50 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ..................... 51 §11§11§11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 51 11.111.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 51 11.211.2 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 ................................ ...... 51 11.311.3 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 ................................ .......................... 51 11.411.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 51 11.511.5 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 ................................ ................................ .................. 51 11.611.6 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 51 11.711.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 52 11.811.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 53 §12§12 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 55 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 或超过 或超过 20%20% 的情况 的情况 ................................ ..... 55 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 55 §13§13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 56 13.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 56 13.2 存放地点 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 56 13.3 查阅方式 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 56 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 5 页 共 56 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 基金主代码 003180 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2016年11月11日 基金管理人 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总34,917,050.62份 基金合同存续期 基金合同存续期 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的简称： 下属分级基金的简称： 下属分级基金的简称： 下属分级基金的简称： 下属分级基金的简称： 下属分级基金的简称： 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的交易代码 ： 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额 总下属分级基金的份额 总下属分级基金的份额 总下属分级基金的份额 总下属分级基金的份额 总下属分级基金的份额 总9,333,417.73份 25,583,632.89份 2.2 基金产品说明 投资目标 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动 在严格控制风险和保持资产流动 在严格控制风险和保持资产流动 在严格控制风险和保持资产流动 在严格控制风险和保持资产流动 在严格控制风险和保持资产流动 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 性的基础上，通过积极主动投资管理力争 实现基金资产的长期稳健增值。 实现基金资产的长期稳健增值。 实现基金资产的长期稳健增值。 实现基金资产的长期稳健增值。 实现基金资产的长期稳健增值。 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 投资策略 本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对本基金通过定性与量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，对券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 券市场当期的系统性风险以及可预见未来时内各大类资产和 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券现等资产之间 的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上的配置比例、调整原则和范围， 在保持总体风险水平相对稳定基础上力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行期与不产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 中债综合全价（总值）指数收益率 *90%+ *90%+ 沪深 300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 *10% *10% 。 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 本基金是债券型，属于证投资中的较低风险品种长期预收 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 益水平低于股票型基金、混合，高货币市场。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金管理人 基金托管人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 信息披露负责人 信息披露负责人 姓名 李华 郭明 联系电话 联系电话 0755 -8278066682780666 82780666 010 -66105799 66105799 66105799 电子邮箱 电子邮箱 service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 客户服务电话 客户服务电话 40 0-640 640-0099 0099 95588 传真 0755 -8278000082780000 82780000 010 -66105798 66105798 66105798 注册地址 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1号维泰大 号维泰大 号维泰大 厦 1506 1506室 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 办公地址 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 路 1018 1018号中航心 号中航心 号中航心 26 楼 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 6 页 共 56 页 邮政编码 邮政编码 518031 100140 法定代表人 法定代表人 王晓耕 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 《证券日报》 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com 基金年度报 基金年度报 告备置地点 告备置地点 告备置地点 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 办公地址 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 1018 1018号中 航号中 航心 26 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年11月11日(基金合同生效日)-2016年12月31日 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 本期已实现收益 1,200,056.24 1,870,229.68 222,437.87 602,709.14 本期利润 1,178,522.10 1,687,661.17 239,333.64 590,029.88 加权平均基金份额本期利润 0.0363 0.0279 0.0033 0.0024 本期加权平均净值利润率 3.56% 2.75% 0.33% 0.24% 本期基金份额净值增长率 2.12% 1.68% 0.35% 0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 231,595.54 507,874.22 203,633.80 350,669.60 期末可供分配基金份额利润 0.0248 0.0199 0.0031 0.0027 期末基金资产净值 9,565,013.27 26,091,507.11 64,920,092.37 130,875,546.80 期末基金份额净值 1.0248 1.0199 1.0035 1.0030 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 2.48% 1.99% 0.35% 0.30% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 要低于所列数字。 要低于所列数字。 要低于所列数字。 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 7 页 共 56 页 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券A 阶段 份额净值增 份额净值增 长率① 份额净值 份额净值 增长率标 增长率标 准差② 业绩比较 业绩比较 基准收益 基准收益 率③ 业绩比较 业绩比较 基准 收益率标准差 收益率标准差 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 过去三个月 -0.95% 0.25% -0.53% 0.09% -0.42% 0.16% 过去六个月 过去六个月 0.22% 0.20% -0.20% 0.08% 0.42% 0.12% 过去一年 过去一年 2.12% 0.16% -1.08% 0.09% 3.20% 0.07% 自基金合同 自基金合同 生效起至今 生效起至今 2.48% 0.15% -3.32% 0.11% 5.80% 0.04% 前海联合添利债券C 阶段 份额净值增 份额净值增 长率① 份额净值 份额净值 增长率标 增长率标 准差② 业绩比较 业绩比较 基准收益 基准收益 率③ 业绩比较 业绩比较 基准 收益率标准差 收益率标准差 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 过去三个月 -1.06% 0.25% -0.53% 0.09% -0.53% 0.16% 过去六个月 过去六个月 0.00% 0.20% -0.20% 0.08% 0.20% 0.12% 过去一年 过去一年 1.68% 0.16% -1.08% 0.09% 2.76% 0.07% 自基金合同 自基金合同 生效起至今 生效起至今 1.99% 0.15% -3.32% 0.11% 5.31% 0.04% 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 注：本基金的业绩比较准为中债综合全价（总值）指数收益率 *90%+ *90%+沪深 300 300指数收益率 指数收益率 指数收益率 *10% *10% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 8 页 共 56 页 注： 按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 6个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 9 页 共 56 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 2015 2015】1842 1842 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 2015 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华份有限公司（ 30% ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ 25% ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ 25% ）、凯信 ）、凯信 恒有限公司（ 20% ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 13 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 2只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 5只债券型基 只债券型基 只债券型基 金、 5只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 10 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 385385 亿 元人民币。 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 证券从业年限 说明 任职日期 职日期 离任日期 离任日期 张雅洁 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 2016 年 11月 - 8年 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 10 页 共 56 页 基金经理 基金经理 11日 中央昆 士兰大学金融与会 大学金融与会 大学金融与会 计双硕士， 计双硕士， 计双硕士， 8年证券基金投 证券基金投 证券基金投 资研究经验 资研究经验 。 2013 年 6月至 2015 年 9月 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 博时上证企债 博时上证企债 博时上证企债 30ETF 30ETF 等基 金的基经理助， 2010 年 2月至 2013 2013 年 5月在融 月在融 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 作。 2015 2015 年 9月加入前海 月加入前海 月加入前海 联合基金， 联合基金， 联合基金， 联合基金， 联合基金， 现任 前海联合 前海联合 前海联合 前海联合 添利债券 添利债券 添利债券 添利债券 兼新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 海盈货币 海盈货币 海盈货币 海盈货币 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 债券、 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 和前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 的基 金经理。 金经理。 敬夏玺 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2016 年 11 月 17 日 - 7年 敬夏玺先生， 敬夏玺先生， 敬夏玺先生， 中央财经大 中央财经大 中央财经大 学金融硕士， 学金融硕士， 学金融硕士， 学金融硕士， 7年基金投 年基金投 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 2011 年 7月至 2016 年 5月 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 户产品。 户产品。 2010 2010 年 7月至 2011 年 7月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 2016 年 5月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 基金， 现任 前海联合添利 前海联合添利 前海联合添利 债券 兼新疆前海联合盈 疆前海联合盈 疆前海联合盈 疆前海联合盈 货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券货币、 前海联合添鑫债券前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 、前海 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 和前海 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 的基金 的基金 经理。 林材 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2016 年 11 月 17 日 - 10 年 林材先生，药学 林材先生，药学 林材先生，药学 林材先生，药学 林材先生，药学 林材先生，药学 林材先生，药学 硕士， 硕士， 硕士， 10 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 年证券基金投资研究经 验。 2011 年 10 月至 2015 2015年 7月任金元顺安基经理， 月任金元顺安基经理， 月任金元顺安基经理， 月任金元顺安基经理， 月任金元顺安基经理， 2008 年 11 月至 2011 年 10 月任民生加银基金医药行 月任民生加银基金医药行 月任民生加银基金医药行 月任民生加银基金医药行 月任民生加银基金医药行 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 业研究员、基金经理助。 2000 年 7月至 2003 年 9月 曾任职于广州医药集团。 曾任职于广州医药集团。 曾任职于广州医药集团。 曾任职于广州医药集团。 曾任职于广州医药集团。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 11 页 共 56 页 2015 年 9月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 基金。 现任前海联合添利 现任前海联合添利 现任前海联合添利 现任前海联合添利 债券兼前海联合新思路混 债券兼前海联合新思路混 债券兼前海联合新思路混 债券兼前海联合新思路混 债券兼前海联合新思路混 合、前海联沪深 合、前海联沪深 合、前海联沪深 合、前海联沪深 合、前海联沪深 300 、前 海联合 泓鑫混海联合 泓鑫混海联合 泓鑫混和前海联 和前海联 合国民健康混的基金经 合国民健康混的基金经 合国民健康混的基金经 合国民健康混的基金经 合国民健康混的基金经 理。 注： 1、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 “任职日期 任职日期 任职日期 ”为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， “离任日期 离任日期 离任日期 ”为根据公 司为根据公 司为根据公 司司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， “任职日期 ”和“离任日期 离任日期 离任日期 ”分别指根据公 分别指根据公 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 2、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 公司根据《证券投资基金管理平交易制 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 度指导意见》等法规制定了《公平交易， 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待 其管理的不同投资组合， 其管理的不同投资组合， 其管理的不同投资组合， 其管理的不同投资组合， 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致公平交易和 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 12 页 共 56 页 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。 公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 本报告期内，基金管理人严格执行《证券 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 投资基金管理公司平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回望 20172017 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 年，国内经济企稳回升外围也出现不同程度的反弹导致进口全超 预期增长，对经济产生正贡献。随着供给 预期增长，对经济产生正贡献。随着供给 预期增长，对经济产生正贡献。随着供给 预期增长，对经济产生正贡献。随着供给 预期增长，对经济产生正贡献。随着供给 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 侧改革的推进，工业品价格回升企盈利得 到改善。价格指数方面， 到改善。价格指数方面， 到改善。价格指数方面， 到改善。价格指数方面， 到改善。价格指数方面， PPIPPI 全年较高的正增长，但 全年较高的正增长，但 全年较高的正增长，但 全年较高的正增长，但 全年较高的正增长，但 全年较高的正增长，但 CPI 却维持在 却维持在 却维持在 2% 以下的低水平。 以下的低水平。 以下的低水平。 国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券国内资本市场 呈现股强债弱走势，权重蓝筹全年领涨中小值票表较。券受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行受到基本面向好以及政策收紧的影响， 益率大幅上行10 年国债收益率接近 年国债收益率接近 年国债收益率接近 年国债收益率接近 年国债收益率接近 4% ，10 年国开 年国开 债收益率接近 债收益率接近 债收益率接近 5% ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 ，而短端收益率受到货币政策偏紧的影响也维持在高位曲线平坦化。 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 回顾本基金全年的投资操作，上半在建仓期以短端债券配置为主权益位较低累积 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 了部分盈利后，在下半年提高权益仓位同时也债 券仓位的配置久期，组合波动性也 券仓位的配置久期，组合波动性也 券仓位的配置久期，组合波动性也 券仓位的配置久期，组合波动性也 券仓位的配置久期，组合波动性也 有所提高。 有所提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 截至本报告期末前海联合添利债券 A基金份额净值为 基金份额净值为 基金份额净值为 基金份额净值为 1.02 1.0248 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.122.12 %；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 ；截至本报告期末前海联合添利债券 C基金份额净值为 基金份额净值为 基金份额净值为 基金份额净值为 1.01991.0199 1.0199元，本报告期基金份额 元，本报告期基金份额 元，本报告期基金份额 元，本报告期基金份额 元，本报告期基金份额 元，本报告期基金份额 净值增长率为 净值增长率为 净值增长率为 1.68%1.68% ；同期业绩比较基准收益率为 ；同期业绩比较基准收益率为 ；同期业绩比较基准收益率为 ；同期业绩比较基准收益率为 ；同期业绩比较基准收益率为 ；同期业绩比较基准收益率为 -1.08 %。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 展望未来，国内经济基本面会临一些压力固定资产投预计在房地增速回落的带 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 13 页 共 56 页 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 动下出现回落，通胀水平可能升需关注的高度是否会影响到经济增长在 美国连续加息 美国连续加息 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 的背景下，外围经济复苏能否持续出口是还维去年增长。但对国内总体判断不 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 必悲观，经济增速的小幅回落并不影响长质量改善工业企盈利能力及债务水平或 将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大将持续， 国内经济保较强的韧性。因此权益市场仍然会有机但波动和分化都加大同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 同时债券市场也勿需太悲观，较高绝对收益率为持有资产构成了保护去年偏紧的货币政策 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 在趋势上很难再紧，随着监管政策陆续落地金融杠杆率的逐渐去化资利或出现下降。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 部门进行整改。 部门进行整改。 部门进行整改。 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 业务开展的合规性和制度执行有效；通过 业务开展的合规性和制度执行有效；通过 业务开展的合规性和制度执行有效；通过 业务开展的合规性和制度执行有效；通过 业务开展的合规性和制度执行有效；通过 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 事前防范、中控制和后监督，加强对日常投资 运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 基金的安全 基金的安全 、合规运作。 、合规运作。 、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 企业会计 企业会计 准则、中国证监 准则、中国证监 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务软件系统进行及帐 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 14 页 共 56 页 处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 较为 丰富的知 识和经验 识和经验 ,熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 会计师事务所在估值调整导致基金资产净的变化 在 0.25% 0.25%以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则 和估值程序可以提出建议，但不参 和估值程序可以提出建议，但不参 和估值程序可以提出建议，但不参 和估值程序可以提出建议，但不参 和估值程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 本报告期内， 本报告期内， 本报告期内， 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 15 页 共 56 页 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 (2018)(2018) (2018) 第 21615 21615 号 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金全体份额持有人 ： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 (以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” 以下简称“前海联合添利基金” )的财务报表，包括 的财务报表，包括 的财务报表，包括 的财务报表，包括 2017 2017 年 12 月 31 日和 2016 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 日的资产负债表， 日的资产负债表， 日的资产负债表， 2017 年度及 年度及 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 日止期间的利润表和所有者权益 (基金净值 基金净值 )变动 表以及财务报附注。 表以及财务报附注。 表以及财务报附注。 表以及财务报附注。 表以及财务报附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 基金业协会” )发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利发布的有关规定及允许基金 行业实务操作编制，公反映了前海联合添利2017 年 12 月 31 日和 2016 2016年 12 月 31 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 20172017 年度及 年度及 20162016 年 11 月 11 日(基金合 基金合 同生效日 生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下。相信，获取证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利基金并履行了方面 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 16 页 共 56 页 的其他责任。 的其他责任。 的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 前海联合添利基金的管理人新疆有限公司 (以下简称“基金管理人” 以下简称“基金管理人” 以下简称“基金管理人” 以下简称“基金管理人” 以下简称“基金管理人” 以下简称“基金管理人” )管理层 负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行负责按照企业 会计准则和中国证监、基金协发布的有关规定及允许行实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以实务操作编制财报 表，使其现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 表不存在由于舞弊或错误导致的重大报。 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 在编制财务报表时，基金管理人层负责评估前海联合添利的持续经营能力披露与 持续经营相关的事项 持续经营相关的事项 (如适用 如适用 )，并运用持续经营假设，除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海联合 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合添利的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是 我们的目标是 我们的目标是 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大获取合理保证，并 出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理预期单独汇 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 对这些风险， 对这些风险， 对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通并获取充分、 适当的审计证据，作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 了解与审计相关的内部控制，以设恰当程序但目并非对有效 性发表意见。 性发表意见。 性发表意见。 (三) 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 (四) 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 据，就可能导致对前海联合添利基金持续经营力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重不确 大疑虑的事项或情况是否存在重不确 大疑虑的事项或情况是否存在重不确 大疑虑的事项或情况是否存在重不确 大疑虑的事项或情况是否存在重不确 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 定性得出结论。如果我们认为存在重大不确，审计准则要求报告中提请 报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。报表使用者注意财务中的 相关披露；如果不充分，我们应当发非无保留见。结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合添利金不 能持续经营。 能持续经营。 能持续经营。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 17 页 共 56 页 (五) 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 (包括披露 包括披露 包括披露 )，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 关交易和事项。 关交易和事项。 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 注的内部控制缺陷。 注的内部控制缺陷。 注的内部控制缺陷。 普华永道中天 普华永道中天 普华永道中天 注册会计师 注册会计师 注册会计师 薛 竞 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 中国 上海市 上海市 注册会计师 注册会计师 注册会计师 俞 伟 敏 2017 年 3月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 报告截止日： 报告截止日： 报告截止日： 20172017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 银行存款 7.4.7.1 267,605.51 35,647,531.68 结算备付金 结算备付金 888,948.25 1,046,049.85 存出保证金 存出保证金 28,508.29 1,809.93 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 7.4.7.2 36,542,303.00 118,355,100.00 其中：股票投资 其中：股票投资 其中：股票投资 3,103,760.00 8,640,500.00 基金投资 基金投资 - - 债券投资 债券投资 33,438,543.00 109,714,600.00 资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投- - 贵金属投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,000,000.00 45,000,000.00 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 195,682.53 21,208.35 应收利息 应收利息 7.4.7.5 854,165.06 918,818.40 应收股利 应收股利 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 18 页 共 56 页 应收申购款 应收申购款 9,920.63 10,000.00 递延所得税资产 递延所得税资产 递延所得税资产 - - 其他资产 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 资产总计 39,787,133.27 201,000,518.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 短期借款 - - 交易性金融负债 交易性金融负债 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 3,700,000.00 - 应付证券清算款 应付证券清算款 应付证券清算款 43,498.99 2,977,276.10 应付赎回款 应付赎回款 160,728.28 1,914,781.19 应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬 22,811.42 171,249.03 应付托管费 应付托管费 6,517.58 48,928.30 应付销售服务费 应付销售服务费 应付销售服务费 9,264.34 74,120.95 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 7.4.7.7 28,655.79 10,402.20 应交税费 应交税费 - - 应付利息 应付利息 -863.51 - 应付利润 应付利润 - - 递延所得税负债 递延所得税负债 递延所得税负债 - - 其他负债 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 8,121.27 负债合计 负债合计 4,130,612.89 5,204,879.04 所有者权益： 实收基金 实收基金 7.4.7.9 34,917,050.62 195,182,011.14 未分配利润 未分配利润 7.4.7.10 7.4.7.10 739,469.76 613,628.03 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 35,656,520.38 195,795,639.17 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 39,787,133.27 201,000,518.21 注： 1、报告截止日 、报告截止日 、报告截止日 、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，前海联合添利债券 日，前海联合添利债券 日，前海联合添利债券 日，前海联合添利债券 日，前海联合添利债券 A类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 1.0248 1.0248 元， C类基 金份额净值 金份额净值 金份额净值 1.0199 1.0199 元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总34,917,050.62 34,917,050.62 34,917,050.62 34,917,050.6234,917,050.62份，其中 份，其中 份，其中 份，其中 A类基金份额 类基金份额 类基金份额 9,333,417.739,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73份， C类基金份额 类基金份额 类基金份额 25,583,632.89 5,583,632.89 5,583,632.89 5,583,632.895,583,632.89份； 于 2016 2016 年 12 月 31 日，前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 A类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 1.0035 1.0035 元， C类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 类基金份额净值 1.00301.0030 1.0030元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总元；基金份额 总195,182,011.14 195,182,011.14 195,182,011.14 195,182,011.14 195,182,011.14份，其中 份，其中 份，其中 份，其中 A类基金份额 类基金份额 类基金份额 类基金份额 类基金份额 64,696,785.36 64,696,785.36 64,696,785.36 份， C类基金份额 类基金份额 类基金份额 类基金份额 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 份。 2、本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 本财务报表的实际编制期间为 2017 2017年度和 年度和 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止期间。 日止期间。 日止期间。 7.2 利润表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 单位：人 单位：人 民币元 民币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 19 页 共 56 页 项 目 附注号 本期 2017 2017年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 2016年 11 月 11 日(基 金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 4,713,986.72 1,376,712.64 1. 利息收入 利息收入 3,720,297.49 1,348,813.06 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7.4.7.117.4.7.11 232,916.14 738,780.43 债券利息收入 债券利息收入 债券利息收入 3,361,539.86 169,617.89 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 - - 买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收125,841.49 440,414.74 其他利息收入 其他利息收入 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ -”填列） ”填列） ”填列） 1,183,717.89 -21,641.34 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 7.4.7.12 7.4.7.12 1,346,493.07 - 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 7.4.7.13 7.4.7.13 -345,627.07 -21,641.34 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 7.4.7.13. 7.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 7.4.7. 14 - - 股利收益 股利收益 7.4.7. 15 182,851.89 - 3. 公允价值变动收益（损失以 允价值变动收益（损失以 允价值变动收益（损失以 允价值变动收益（损失以 允价值变动收益（损失以 允价值变动收益（损失以 “-”号填列） ”号填列） 7.4.7. 16 -204,102.65 4,216.51 4. 汇兑收益 汇兑收益 （损失以“ （损失以“ （损失以“ -”号填 列） - - 5. 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ -”号填 列） 7.4.7. 17 14,073.99 45,324.41 减：二、费用 1,847,803.45 547,349.12 1．管理人报酬 ．管理人报酬 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 674,459.92 305,243.07 2．托管费 ．托管费 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 192,702.78 87,212.30 3．销售服务费 ．销售服务费 ．销售服务费 7.4.10.2.3 7.4.10.2.3 250,834.48 135,002.49 4．交易费用 ．交易费用 ．交易费用 7.4.7.1 9 259,163.16 9,589.91 5．利息支出 ．利息支出 ．利息支出 283,307.82 - 其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支283,307.82 - 6．其他费用 ．其他费用 ．其他费用 7.4.7. 20 187,335.29 10,301.35 三、利润总额 三、利润总额 （亏损总额以“ （亏损总额以“ （亏损总额以“ -” 号填列） 2,866,183.27 829,363.52 减：所得税费用 减：所得税费用 减：所得税费用 - - 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ -”号 填列） 2,866,183.27 829,363.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 20 页 共 56 页 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 金净值） 金净值） 195,182,011.14 195,182,011.14 195,182,011.14 613,628.03 613,628.03 195,795,639.17 195,795,639.17 195,795,639.17 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 润） - 2,866,183.27 2,866,183.27 2,866,183.27 2,866,183.27 2,866,183.27 2,866,183.27 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（ 生的基金净值变动数（ 生的基金净值变动数（ 生的基金净值变动数（ 生的基金净值变动数（ 净 值减少以“ 值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） -160,264,960.52 160,264,960.52 160,264,960.52 160,264,960.52 -2,740,341.54 2,740,341.54 2,740,341.54 -163,005,302.06 163,005,302.06 163,005,302.06 163,005,302.06 其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款 10,090,060.42 10,090,060.42 10,090,060.42 147,502.40 147,502.40 10,237,562.82 10,237,562.82 10,237,562.82 2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款 -170,355,020.94 170,355,020.94 170,355,020.94 170,355,020.94 -2,887,843.94 2,887,843.94 2,887,843.94 -173,242,864.88 173,242,864.88 173,242,864.88 173,242,864.88 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 净值变动（减少以 净值变动（减少以 “-”号填列） ”号填列） ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 金净值） 金净值） 34,917,050.62 34,917,050.62 34,917,050.62 739,469.76 739,469.76 35, 656,520.38 656,520.38 656,520.38 项目 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 金净值） 金净值） 369 ,274 274,591.57 591.57 - 369 ,274 274,591.57 591.57 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 润） - 829,363.52 829,363.52 829,363.52 829,363.52 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（值减少以“ 值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） -174,092,580.43 174,092,580.43 174,092,580.43 174,092,580.43 -215,735.49 215,735.49 215,735.49 -174,308,315.92 174,308,315.92 174,308,315.92 174,308,315.92 其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款 1,838,571.17 1,838,571.17 2,222.91 2,222.91 1,840,794.08 1,840,794.08 1,840,794.08 2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款 -175,931,151.60 175,931,151.60 -217,958.40 217,958.40 217,958.40 -176,149,110.00 176,149,110.00 176,149,110.00 176,149,110.00 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 净值变动（减少以 净值变动（减少以 “-”号填列） ”号填列） ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 金净值） 金净值） 195,182,011.14 195,182,011.14 195,182,011.14 613,628.03 613,628.03 195,795,639.17 195,795,639.17 195,795,639.17 报表附注为财务报表的组成部分。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 21 页 共 56 页 本报告 本报告 7.1 至 7.47.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： ______ 王晓耕 王晓耕 ___ ______ ____________ ______刘菲 ______ ______ ____ ____ 黄嘉宇 黄嘉宇 ____ 基金管理人 负责基金管理人 负责基金管理人 负责基金管理人 负责主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金 (以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委 经中国证券监督管理委 经中国证券监督管理委 经中国证券监督管理委 员会 (以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” )证监许可 证监许可 [2016]1[2016]1 [2016]1 743 743号《 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 关于准予新疆前海联合添利债券型发起 式证券投资基金注册的批复 式证券投资基金注册的批复 式证券投资基金注册的批复 式证券投资基金注册的批复 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《新疆前海联合 券投资基金法》和《新疆前海联合 券投资基金法》和《新疆前海联合 券投资基金法》和《新疆前海联合 添利债券 添利债券 型发起式证券投资基金 型发起式证券投资基金 型发起式证券投资基金 型发起式证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本 基金合同》负责公开募集。本 基金合同》负责公开募集。本 基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 369,170,390.64 369,170,390.64 369,170,390.64 369,170,390.64元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )普华永道中天验字 普华永道中天验字 普华永道中天验字 普华永道中天验字 (2016) (2016) 第 13 32 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合 添利债券型发起式证投资基 添利债券型发起式证投资基 添利债券型发起式证投资基 添利债券型发起式证投资基 金基金合同》于 基金合同》于 基金合同》于 基金合同》于 2016 2016年 11月 11 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 369,274,591.57 369,274,591.57 369,274,591.57 369,274,591.57 369,274,591.57 369,274,591.57 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 份基金额，其中认购资利息折合 104,200.93 104,200.93 104,200.93 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 份基金额。本的管理人为新疆前 海联 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 合基金管理有限公司，托人为 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 。 本基金根据认购 本基金根据认购 本基金根据认购 /申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。申购费用、销售服务收取 方式的不同，将基金份额分为类别。认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 认购费、申并根据持有期限收取赎回，不销售服务的称为 A类基金份额；收取销 类基金份额；收取销 类基金份额；收取销 类基金份额；收取销 类基金份额；收取销 售服务费并根据持有期 售服务费并根据持有期 售服务费并根据持有期 售服务费并根据持有期 售服务费并根据持有期 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 限收取赎回费，不认购和申的称为 C类基金份额。本的 类基金份额。本的 类基金份额。本的 类基金份额。本的 类基金份额。本的 类基金份额。本的 A类基金份额和 类基金份额和 类基金份额和 类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本类基金份额分别设置代码。由于费用的 不同，本A类基金份额和 类基金份额和 类基金份额和 C类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 类基金份额分别计算净值。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合 新疆前海联合 添利债券型发起式证投资基金 添利债券型发起式证投资基金 添利债券型发起式证投资基金 添利债券型发起式证投资基金 基 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 金合同》的有关规定，本基投资范围为具良好流动性融工包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 的股票（包括主板、中小创业及其他经国证监会核准上市）债券央 行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中行票据、金融债券地方政府企业公司短期 资超级中票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等票据、次级债券 可转换（含分离交易）中小企业私募等回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 回购、银行存款（包括协议定期及其他）同业单国债货币市场工 具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合具、权证资产支持券以及法律规或中 国监会允许基金投的其他融工（但须符合国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低国证监会的 相关规定）。本基金投资组合比例为：于债券产不低80%80% ， 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 股票、权证等益类资产比例不超过基金的 20% ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 0% -3% ； 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，持有现或者到一年以内 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 22 页 共 56 页 的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值的 政府债券投资比例不低于基金产净值5% 。本基金的业绩比较准为： 本基金的业绩比较准为： 本基金的业绩比较准为： 本基金的业绩比较准为： 本基金的业绩比较准为： 本基金的业绩比较准为： 中债综合全价（总 中债综合全价（总 中债综合全价（总 中债综合全价（总 值）指数收益率 值）指数收益率 值）指数收益率 *90%+ *90%+沪深 300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 *10% *10% 。 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 201 8年 3月 29日批准 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 2006 2006 年 2月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 (以下合称 以下合称 以下合称 “企业会计准则 企业会计准则 企业会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 XBRL XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半>》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 (以下简称 以下简称 以下简称 “中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合 添利债券型发起 添利债券型发起 添利债券型发起 添利债券型发起 式证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 .4.4.4.4所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 所列示的中国证监会、基金业协发布 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 的有关规定及允许基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为 本财务报表以持续经营为 本财务报表以持续经营为 本财务报表以持续经营为 本财务报表以持续经营为 基础编制。 基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 20172017 年度 和 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日止期间 日止期间 的财务 的财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 的财务状况以及 的财务状况以及 的财务状况以及 2017 2017年度 和 2016 2016年 11 月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 20172017 年度 和 201 6年 11 月 11 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 20162016 年 12 月 31 日止期间。 日止期间。 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产的分类 金融资产的分类 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投本基金目前以交易的 持有本基金目前以交易的 持有本基金目前以交易的 持有本基金目前以交易的 持有股票投资 和债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 债券投资分类为以公允价值计量且其变动入当期 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 23 页 共 56 页 损益的金融资产。以公允 价值计量且其损益的金融资产。以公允 价值计量且其损益的金融资产。以公允 价值计量且其损益的金融资产。以公允 价值计量且其损益的金融资产。以公允 价值计量且其价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 价值变动计入损益的金融资产在负债表中以交易 性金融资产列示。 性金融资产列示。 性金融资产列示。 性金融资产列示。 本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产(2) 金融负债的分类 金融负债的分类 金融负债的分类 金融负债的分类 金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，取得时发生相关交易费用； 对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) (1) 收取该金融资 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 止； (2) (2) 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股 本基金持有的股 本基金持有的股 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： 票和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最市场格确定。 有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 24 页 共 56 页 等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估 等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估 等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估 等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估 等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本 基金持有的资产和承担负债本 基金持有的资产和承担负债本 基金持有的资产和承担负债本 基金持有的资产和承担负债为金 融资产和负债。当本基为金 融资产和负债。当本基为金 融资产和负债。当本基为金 融资产和负债。当本基为金 融资产和负债。当本基1) 具有抵销已确认 具有抵销已确认 金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基 金份额时， 金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算指在申购或赎回基金份额时，款项中包含的 按累计未实现损益占净值比例算金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 /( 累 计亏损 )。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确 认为利息收入。 认为利息收入。 认为利息收入。 以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认金额之间的差为投资收中包括从公 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 25 页 共 56 页 按直线法计算。 按直线法计算。 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 法逐日确认。 法逐日确认。 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 的则按直线法计算。 则按直线法计算。 则按直线法计算。 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 本基金每一类别份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 可选择现金红利或将按分除权日的基份额净值自动转为进行再投资。若期 末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易末未分配利润中的实现部为正数，包括基金经营活动产 生损益以及份额交易生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若生的未 实现平准金等，则期末可供分配利润额为中已部；若分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 分配利润的未实现部为负数，则期末可供金额即已相 抵未实现部分后的余额。 抵未实现部分后的余额。 抵未实现部分后的余额。 抵未实现部分后的余额。 抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 经宣告的拟分配基金收益于红除权日 从所有者权益转出。 从所有者权益转出。 从所有者权益转出。 从所有者权益转出。 从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成： (1) (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； (2) (2) 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； (3) (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 本基金目前以一个 本基金目前以一个 本基金目前以一个 本基金目前以一个 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 单一的经营分部运作，不需要披露信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 (包括涨跌停时的 包括涨跌停时的 包括涨跌停时的 包括涨跌停时的 交易不活跃 )等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 [2017]13 号《 中国证监会关于券投资基金估 中国证监会关于券投资基金估 中国证监会关于券投资基金估 中国证监会关于券投资基金估 值业务的指导意见 值业务的指导意见 值业务的指导意见 值业务的指导意见 》，根据具体情况采用《 》，根据具体情况采用《 》，根据具体情况采用《 》，根据具体情况采用《 》，根据具体情况采用《 》，根据具体情况采用《 关于发布中基协 关于发布中基协 关于发布中基协 (AMAC) (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 基金行业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、 市盈率提供的指数收益法、 市盈率提供的指数收益法、 市盈率提供的指数收益法、 市盈率提供的指数收益法、 市盈率提供的指数收益法、 市盈率现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 现金流量折法等估值技术进行。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 26 页 共 56 页 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募券除外 )及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13[2017]13 [2017]13 号《中国证监 号《中国证监 会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 )，按照中证指 ，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局[2004]78 [2004]78 [2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 [2008]1[2008]1 [2008]1[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财[2012]85 [2012]85 号《关于 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财[2015]101[2015]101 [2015]101[2015]101 号《关于上市公 号《关于上市公 号《关于上市公 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财[2016]36 [2016]36 [2016]36号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财[2016]46 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 的通知》、财税 的通知》、财税 的通知》、财税 的通知》、财税 [2016]70[2016]70 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相财法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 政府债以及金融 政府债以及金融 政府债以及金融 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 收入，债券的利息及其他暂不征企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 1个月以内 个月以内 (含 1个月 )的，其股息红 的，其股息红 的，其股息红 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 利所得全额计入应纳税；持股期限在 1个月以上至 个月以上至 个月以上至 个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 的，暂减按 的，暂减按 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 27 页 共 56 页 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%50% 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 计入应纳税所得额。上述统一适用 20% 的税率计征个人 的税率计征个人 的税率计征个人 的税率计征个人 所得税。 所得税。 (4) 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 0.1% 0.1%的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 267,605.51 267,605.51 5,647,531.68 5,647,531.68 5,647,531.68 定期存款 - 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他存款 - - 合计： 267,605.51 267,605.51 35,647,531.68 35,647,531.68 35,647,531.68 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,206,718.74 3,206,718.74 3,206,718.74 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 -102,9 58.74 58.74 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 23,695,090.40 23,695,090.40 23,695,090.40 23,651,543.00 23,651,543.00 23,651,543.00 -43,547.40 43,547.40 银行间市场 9,840,380.00 9,840,380.00 9,840,380.00 9,787,000.00 9,787,000.00 9,787,000.00 -53,380.00 53,380.00 合计 33,535,470.40 33,535,470.40 33,535,470.40 33,438,543.00 33,438,543.00 33,438,543.00 -96,927.40 96,927.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,742,189.14 36,742,189.14 36,742,189.14 36,542,303.00 36,542,303.00 36,542,303.00 -199,886.14 199,886.14 199,886.14 项目 上年度末 上年度末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,684,966.83 8,684,966.83 8,684,966.83 8,640,500.00 8,640,500.00 8,640,500.00 -44,466.83 44,466.83 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,994,866.66 10,994,866.66 10,994,866.66 10,962,600.00 10,962,600.00 10,962,600.00 -32,266.66 32,266.66 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 28 页 共 56 页 银行间市场 98,671,050.00 98,671,050.00 98,671,050.00 98,752,000.00 98,752,000.00 98,752,000.00 80,950.00 80,950.00 合计 109,665,916.66 109,665,916.66 109,665,916.66 109,714,600.00 109,714,600.00 109,714,600.00 48,683.34 48,683.34 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,350,883.49 118,350,883.49 118,350,883.49 118,355,100.00 118,355,100.00 118,355,100.00 4,216.51 4,216.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 账面余额 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _交易所 交易所 1,000,000.00 - 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _银行间 银行间 - - 合计 1,000,000.00 - 项目 上年度末 上年度末 2016年12月31日 账面余额 账面余额 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _交易所 交易所 45,000,000.00 - 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _银行间 银行间 - - 合计 45,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 32.20 4,187.09 4,187.09 应收定期存款利息 - 97,500.00 97,500.00 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 400.00 470.70 应收债券利息 853,720.06 853,720.06 815,265.71 815,265.71 应收买入返售证券利息 - 1,394.10 1,394.10 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 12.80 0.80 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 29 页 共 56 页 合计 854,165.06 854,165.06 918,818.40 918,818.40 7.4.7.6 其他资产 无余额。 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 27,168.30 27,168.30 8,088.38 8,088.38 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 1,487.49 1,487.49 2,313.82 2,313.82 合计 28,655.79 28,655.79 10,402.20 10,402.20 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 29.92 预提费用 160,000.00 160,000.00 8,091.35 8,091.35 合计 160,000.00 160,000.00 8,121.27 8,121.27 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 前海联合添利债券A 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 基金份额（） 基金份额（） 基金份额（） 账面金额 账面金额 上年度末 上年度末 64,696,785.36 64,696,785.36 64,696,785.36 64,696,785.36 64,696,785.36 64,696,785.36 本期申购 本期申购 607,668.12 607,668.12 607,668.12 607,668.12 本期赎回 本期赎回 （以“ （以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列） -55,971,035 55,971,035 55,971,035.75 -55,971,035.75 55,971,035.75 55,971,035.75 本期末 9,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 前海联合添利债券C 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 基金份额（） 基金份额（） 基金份额（） 账面金额 账面金额 上年度末 上年度末 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 130,485,225.78 本期申购 本期申购 9,482,392.30 9,482,392.30 9,482,392.30 9,482,392.30 9,482,392.30 9,482,392.30 本期赎回 本期赎回 （以“ （以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列） -114,383,985.19 114,383,985.19 114,383,985.19 114,383,985.19 -114,383,985.19 114,383,985.19 114,383,985.19 114,383,985.19 本期末 25,583,632.89 25,583,632.89 25,583,632.89 25,583, 25,583,632.89 632.89 注： 1、申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 30 页 共 56 页 2、本基金自 本基金自 本基金自 2016 2016年 10 月 12 日至 2016 2016 年 11 月 8日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 369,170,390.64 369,170,390.64 369,170,390.64 369,170,390.64元。根据《新疆前海联合 元。根据《新疆前海联合 元。根据《新疆前海联合 元。根据《新疆前海联合 元。根据《新疆前海联合 元。根据《新疆前海联合 添利债券型发起式 添利债券型发起式 添利债券型发起式 添利债券型发起式 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 证券投资基金招募说明书》的规定， 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 本基金设立募集期内认购资产生的利息收入 104,200.93 104,200.93104,200.93 104,200.93元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 104,200.93 104,200.93 104,200.93 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 3、根据《新疆前海联合 、根据《新疆前海联合 、根据《新疆前海联合 、根据《新疆前海联合 、根据《新疆前海联合 、根据《新疆前海联合 添利债券型发起式 添利债券型发起式 添利债券型发起式 添利债券型发起式 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合 添利债券 添利债券 型发起式 证券投资基金开放日常申购 证券投资基金开放日常申购 证券投资基金开放日常申购 证券投资基金开放日常申购 、赎回 、赎回 、转换定期额投资 、转换定期额投资 、转换定期额投资 、转换定期额投资 业务的公告》相关规定，本 业务的公告》相关规定，本 业务的公告》相关规定，本 业务的公告》相关规定，本 基金于 基金于 2016 2016 年 11月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016年 11 月 24 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 日止期间暂不向投资人开放基金 交易。申购、赎回 交易。申购、赎回 交易。申购、赎回 交易。申购、赎回 、转换定期额投资 、转换定期额投资 、转换定期额投资 、转换定期额投资 、转换定期额投资 业务自 业务自 201620162016 年 11 月 25 日起开始办理。 日起开始办理。 日起开始办理。 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 前海联合添利债券A 项目 已实现部分 已实现部分 未实现部分 未实现部分 未分配利润合计 未分配利润合计 未分配利润合计 上年度末 上年度末 203,633.80 203,633.80 19,673.21 19,673.21 223,307.01 223,307.01 本期利润 本期利润 1,200,056.24 1,200,056.24 1,200,056.24 -21,534.14 21,534.14 1,178,522.10 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 产生的变动 产生的变动 数 -1,099,203.19 1,099,203.19 1,099,203.19 -71,030.38 71,030.38 -1,170,233.57 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 5,168.78 5,168.78 3,071.52 3,071.52 8,240.30 8,240.30 基金赎回款 基金赎回款 -1,104,371.97 1,104,371.97 1,104,371.97 -74,101.90 74,101.90 -1,178,473.87 1,178,473.87 1,178,473.87 本期已分配利润 本期已分配利润 本期已分配利润 - - - 本期末 304,486.85 304,486.85 -72,891.31 72,891.31 231,595.54 231,595.54 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 前海联合添利债券C 项目 已实现部分 已实现部分 未实现部分 未实现部分 未分配利润合计 未分配利润合计 未分配利润合计 上年度末 上年度末 350,669.60 350,669.60 39,651.42 39,651.42 390,321.0 390,321.0 2 本期利润 本期利润 1,870,229.68 1,870,229.68 1,870,229.68 -182,568.51 182,568.51 182,568.51 1,687,661.17 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 产生的变动数 产生的变动数 产生的变动数 -1,514,232.78 1,514,232.78 1,514,232.78 -55,875.19 55,875.19 -1,570,107.97 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 139,343.23 139,343.23 -81.13 139,262.10 139,262.10 基金赎回款 基金赎回款 -1,653,576.01 1,653,576.01 1,653,576.01 -55,794.06 55,794.06 -1,709,370.07 1,709,370.07 1,709,370.07 本期已分配利润 本期已分配利润 本期已分配利润 - - - 本期末 706,666.50 706,666.50 -198,792.28 198,792.28 198,792.28 507,874.22 507,874.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入 13,605.18 13,605.18 34,090.78 34,090.78 定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入 195,000.00 195,000.00 703,322.22 703,322.22 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 31 页 共 56 页 其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 23,944.18 23,944.18 1,365.07 1,365.07 其他 366.78 2.36 合计 232,916.14 232,916.14 738,780.43 738,780.43 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金 合同生效日 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 84,557,436.73 84,557,436.73 84,557,436.73 - 减：卖出股票成本总额 83,210,943.66 83,210,943.66 83,210,943.66 - 买卖股票差价收入 1,346,493.07 1,346,493.07 1,346,493.07 - 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年11 月11 日(基金 合同生效日 合同生效日 )至20162016 年12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -345,627.07 345,627.07 345,627.07 -21,641.34 21,641.34 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 —— 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 - - 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 —— 申购差价收入 申购差价收入 申购差价收入 - - 合计 -345,627.07 345,627.07 345,627.07 -21,641.34 21,641.34 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年11 月11 日(基金 合同生效日 合同生效日 )至20162016 年12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 457,463,572.41 457,463,572.41 457,463,572.41 10,058,146.37 10,058,146.37 10,058,146.37 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 452,061,172.02 452,061,172.02 452,061,172.02 9,995,333.34 9,995,333.34 9,995,333.34 减：应收利息总额 5,748,027.46 5,748,027.46 5,748,027.46 84,454.37 84,454.37 买卖债券差价收入 -345,627.07 345,627.07 345,627.07 -21,641.34 21,641.34 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 32 页 共 56 页 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 182,851.89 182,851.89 - 基金投资产生的股利 基金投资产生的股利 基金投资产生的股利 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 182,851.89 182,851.89 - 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同 基金合同 基金合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -204,102.65 204,102.65 204,102.65 4,216.51 4,216.51 ——股票投资 -58,491.91 58,491.91 -44,466.83 44,466.83 ——债券投资 -145,610.74 145,610.74 145,610.74 48,683.34 48,683.34 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -204,102.65 204,102.65 204,102.65 4,216.51 4,216.51 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生 基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 14,068.90 14,068.90 45,323.61 45,323.61 基金转换费收入 5.09 0.80 合计 14,073.99 14,073.99 45,324.41 45,324.41 注： 1. 本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额25%25% 归入基金资产。 归入基金资产。 归入基金资产。 归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补 本基金的转换费由申购补 本基金的转换费由申购补 本基金的转换费由申购补 差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于差费 和转出基金的赎回两部分构成，其中不低于的 25% 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 33 页 共 56 页 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生 基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 251,763.16 251,763.16 8,889.91 8,889.91 银行间市场交易费用 7,400.00 7,400.00 700.00 合计 259,163.16 259,163.16 9,589.91 9,589.91 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度 可比期间 可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同 基金合同 基金合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 审计费用 51,908.65 51,908.65 8,091.35 8,091.35 信息披露费 信息披露费 100,000.00 100,000.00 - 其他 900.00 400.00 汇划费 6,026.64 6,026.64 1,810.00 1,810.00 账户维护费 账户维护费 28,500.00 28,500.00 - 合计 187,335.29 187,335.29 10,301.35 10,301.35 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 ，本基金并无须作披露的资产负债表 日后事项。 日后事项。 日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 关联方名称 关联方名称 与本基金的关系 与本基金的关系 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 (“新疆前海联 合” ) 基金管理人、 基金管理人、 基金管理人、 登记机构 登记机构 登记机构 、基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 ”) 基金托管人 基金托管人 、基金销售机构 、基金销售机构 、基金销售机构 、基金销售机构 凯信恒 有限公司 有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商条款订立。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 34 页 共 56 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 的管理费 的管理费 674,459.92 674,459.92 305,243.07 305,243.07 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 户维护费 户维护费 441,166.65 185,028.01 注： 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 0. 70% 的年费率 计提，逐 计提，逐 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 X 0. 70 % / % / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 的托管费 的托管费 192,702.78 192,702.78 87,212.30 87,212.30 注： 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 0. 20% 的年费率计提，逐日累 的年费率计提，逐日累 的年费率计提，逐日累 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 计至每月底，按支付。其算公式为： 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 X 0. X 0.20% / 0% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 各关联 方名称 方名称 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31日 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 当期发生的基金应支付销售服务费 前海联合 前海联合 添利 债券 A 前海联合 前海联合 添利 债券 C 合计 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 - 40,870.15 40,870.15 40,870.15 40,870.15 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 - 201,243.65 201,243.65 201,243.65 201,243.65 201,243.65 201,243.65 合计 - 242,113.80 242,113.80 242,113.80 242,113.80 242,113.80 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 35 页 共 56 页 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 各关联方名称 各关联方名称 各关联方名称 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合 前海联合 添利 债券 A 前海联合 海联合 添利 债券 C 合计 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 - 5,479.98 5,479.98 5,479.98 5,479.98 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 - 102,439.68 102,439.68 102,439.68 102,439.68 合计 - 107,919.66 107,919.66 107,919.66 107,919.66 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 C类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 0.40% 的年费率计提， 的年费率计提， 的年费率计提， 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 构。 A类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一C类基金 份额 的基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 X 0.40%/ X 0.40%/ X 0.40%/ 当年天 当年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 A 份 额单位：份 额单位：份 额单位：项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 (2016 (2016年 11 月 11 日)持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 - - 报告 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 报告 期间申购 期间申购 期间申购 /买入 总份额 总份额 - - 报告 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 - - 减： 报告 期间赎回 期间赎回 期间赎回 /卖出 总份额 总份额 - - 报告 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 - - 报告 期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占总份额比例 总份额比例 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 36 页 共 56 页 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 C 份 额单位：份 额单位：份 额单位：项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 (2016 (2016年 11 月 11 日)持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 报告 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 报告 期间申购 期间申购 期间申购 /买入 总份额 总份额 - - 报告 期间因 期间因 拆分变动份额 拆分变动份额 拆分变动份额 - - 减： 报告 期间赎回 期间赎回 期间赎回 /卖出 总份额 总份额 - - 报告 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 报告 期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占期末持有的基金 份额占总份额比例 总份额比例 28,6508% 28,6508% 5.1255% 5.1255% 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 11 日(基金 合同生效日 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 末余额 当期 利息收入 利息收入 利息收入 期末余额 末余额 当期 利息收入 利息收入 利息收入 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 267,605.51 267,605.51 13,605.18 13,605.18 5,647,531.68 5,647,531.68 5,647,531.68 34,090.78 34,090.78 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 37 页 共 56 页 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 无。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 截至本报告期末 截至本报告期末 截至本报告期末 2017 2017年 12 月 31日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出日止，本基金从事证券交易所债正回 购形成的卖出购证券款余额 购证券款余额 购证券款余额 3,700 3,700 ,000.00,000.00 ,000.00 元，于 元，于 201 8年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 下转入质押库的债券，按证交易所规定比例折算为标准后不低于回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 本基金为债券型证投资，属于中等风险品种其长期平均和预收益高货 币市 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 场基金，低于股票型和混合。本的投资范围为具有良好流动性融工包括 国内依法发行上市的股票 国内依法发行上市的股票 国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票 )、债券货币 、债券货币 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 市场工具、权证以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融。本在日常经营活 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 动中面临的与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 金管理人从事风险的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，通过积极动投 资管理， 资管理， 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定回报。 本基金的管理人建立了 本基金的管理人建立了 本基金的管理人建立了 本基金的管理人建立了 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 由董事会风险控制委员、经营层管理督察长监 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、序的 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 38 页 共 56 页 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 进行投资风险分析与绩效评估，督察 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 本基金的管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责 任，或者基金所投资证券之发行人 任，或者基金所投资证券之发行人 任，或者基金所投资证券之发行人 任，或者基金所投资证券之发行人 任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行了充分评估。银存款 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 存放在本基金的托管行，因而与银款相关信用风险不重大。交易所进均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成收和款项清，违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 在银行间同业市场进交易前均对手信用评估并证券割方式限制以控相应 的信用风险。 的信用风险。 的信用风险。 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品种等级评 估来控制证券发 估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 及汇总。 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 短期信用评级 短期信用评级 短期信用评级 本期末 201 7年 12 月 31日 上年度末 上年度末 201 6年 12 月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,993,400.00 2,993,400.00 2,993,400.00 109,714,600.00 109,714,600.00 109,714,600.00 合计 2,993,400.00 2,993,400.00 2,993,400.00 109,714,600.00 109,714,600.00 109,714,600.00 109,714,600.00 注： 1、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 2、未评 、未评 级债券为 级债券为 级债券为 国债 和银行同业存单。 和银行同业存单。 和银行同业存单。 和银行同业存单。 和银行同业存单。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 39 页 共 56 页 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 长期信用评级 长期信用评级 长期信用评级 本期末 201 7年 12 月 31日 上年度末 上年度末 201 6年 12 月 31日 AAA 2,001,600.00 2,001,600.00 2,001,600.00 - AAA 以下 391,560.00 391,560.00 391,560.00 - 未评级 28,051,983.00 28,051,983.00 28,051,983.00 - 合计 30,445,143.00 30,445,143.00 30,445,143.00 - 注： 1、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 2、未评级债券为 、未评级债券为 、未评级债券为 、未评级债券为 政策性金融债 政策性金融债 政策性金融债 政策性金融债 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益 。 于 201 7年 12 月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 ，除卖出回购金融资产款余额中有 3,700 3,700 ,000.00,000.00 ,000.00 元将在一个月 以内 到 期且计息 (该利息金额不重大 该利息金额不重大 该利息金额不重大 该利息金额不重大 )外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 外，本基金所承担的其他融负债合约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值 内且不计息，可赎回基金份额净值 内且不计息，可赎回基金份额净值 内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益 所有者权益 )无固定到期日且不计息，因此账面余额约 无固定到期日且不计息，因此账面余额约 无固定到期日且不计息，因此账面余额约 无固定到期日且不计息，因此账面余额约 无固定到期日且不计息，因此账面余额约 无固定到期日且不计息，因此账面余额约 为未折 为未折 现的合约到期金流量。 现的合约到期金流量。 现的合约到期金流量。 现的合约到期金流量。 现的合约到期金流量。 7.4.13.3.1 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》及 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 20172017 2017年 10 月 1日起施行 日起施行 )等法规的要 等法规的要 等法规的要 求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门对本基金持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净10% ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该10% 。本 基金与由。本 基金与由基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该基金的管理人其他开放式共同持有一家上市公司发行可流通股票不得超过该 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 40 页 共 56 页 市公司可流通股票的 15%( 完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 )，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该30%30% 。 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.127.4.12 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方式 借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基持有的债券投公允价值。本主投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净15%15% 。 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 本基金的管理人每日对组合资 产中 7个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况 与价值变动以确保质押品按公允 与价值变动以确保质押品按公允 与价值变动以确保质押品按公允 与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内动性情况良好。 动性情况良好。 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 41 页 共 56 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1年以内 年以内 1-5年 5年以上 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 银行存款 267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51 - - - 267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51267,605.51 结算备付金 结算备付金 888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25 - - - 888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25888,948.25 存出保证金 存出保证金 28,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.29 - - - 28,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.2928,508.29 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 2,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,400.002,993,40.002,993,400.00 30,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,5830030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.00 391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 36,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.0036,542,3030036,542,303.0036,542,303.0036,542,303.00 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,00.001,000,000.00 - - - 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,00.001,000,000.00 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 - - - 195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53 195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53195,682.53 应收利息 应收利息 - - - 854,165854,165854,165854,165854,165854,165854,165.06.06.06 854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06854,165.06 应收申购款 应收申购款 - - - 9,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.63 9,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.639,920.63 资产总计 资产总计 5,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,462.055,178,42.055,178,462.05 30,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.0030,053,5830030,053,583.0030,053,583.0030,053,583.00 391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00 4,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,528.224,163,58.224,163,528.22 39,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.2739,787,1332739,787,133.2739,787,133.2739,787,133.27 负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 3,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,00.003,700,000.00 - - - 3,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,00.003,700,000.00 应付证券清算款 应付证券清算款 应付证券清算款 - - - 43,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.99 43,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.9943,498.99 应付赎回款 应付赎回款 - - - 160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28 160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28160,728.28 应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬 - - - 22 ,811.42,811.42,811.42,811.42,811.42,811.42,811.42 22,811.4222,811.4222,811.4222,811.4222,811.4222,811.4222,811.4222,811.4222,811.42 应付托管费 应付托管费 - - - 6,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.58 6,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.586,517.58 应付销售服务费 应付销售服务费 应付销售服务费 - - - 9,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.34 9,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.349,264.34 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 - - - 28,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.79 28,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.7928,655.79 应付利息 应付利息 - - - -863.51863.51863.51863.51863.51863.51 -863.51863.51863.51863.51863.51863.51 其他负债 其他负债 - - - 160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00 160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00 负债总计 负债总计 3,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,000.003,700,00.003,700,000.00 - - 430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89430,612.89 4,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,612.894,130,62.894,130,612.89 利率敏感度缺口 利率敏感度缺口 利率敏感度缺口 1,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,462.051,478,42.051,478,462.05 30,053,5830,053,5830,053,5830,053,5830,053,5830,053,5830,053,5830,053,5830,053,583.003.003.003.00 391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00391,560.00 3,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,915.333,732,95.333,732,915.33 35,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.3835,656,5203835,656,520.3835,656,520.3835,656,520.38 上年度末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1年以内 年以内 1-5年 5年以上 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 银行存款 35,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,5316835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.68 - - - 35,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.6835,647,5316835,647,531.6835,647,531.6835,647,531.68 结算备付金 结算备付金 1,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,09.851,046,049.85 - - - 1,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,049.851,046,09.851,046,049.85 存出保证金 存出保证金 1,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.93 - - - 1,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.931,809.93 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.0019,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00109,714,600.00 - - 8,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,500.008,640,50.008,640,500.00 118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355,100.118,355100.118,355,100.00 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 45,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,0000045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.00 - - - 45,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.0045,000,0000045,000,000.0045,000,000.0045,000,000.00 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 - - - 21,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.35 21,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.3521,208.35 应收利息 应收利息 - - - 918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40 918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40918,818.40 应收申购款 应收申购款 - - - 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 资产总计 资产总计 191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.4611,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46191,409,991.46 - - 9,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,526.759,590,56.759,590,526.75 201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.2121,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21201,000,518.21 负债 应付证券清算款 应付证券清算款 应付证券清算款 - - - 2,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,26.102,977,276.10 2,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,276.102,977,26.102,977,276.10 应付赎 回款 - - - 1,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,71.191,914,781.19 1,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,781.191,914,71.191,914,781.19 应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬 - - - 171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03 171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03171,249.03 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 42 页 共 56 页 应付托管费 应付托管费 - - - 48,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.30 48,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.3048,928.30 应付销售服务费 应付销售服务费 应付销售服务费 - - - 74,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.95 74,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.9574,120.95 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 - - - 10,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.20 10,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.2010,402.20 其他负债 其他负债 - - - 8,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.27 8,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.278,121.27 负债总计 负债总计 - - - 5,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,89.045,204,879.04 5,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,879.045,204,89.045,204,879.04 利率敏感度缺口 利率敏感度缺口 利率敏感度缺口 191,4191,4191,4191,4191,409,991.4609,991.4609,991.4609,991.4609,991.4609,991.4609,991.4609,991.4609,991.46 - - 4,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,647.714,385,67.714,385,647.71 195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.1715,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17195,795,639.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 者予以分类。 者予以分类。 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不分析 相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 本期末（ 本期末（ 201 7年 12 月 31日） 上年度末（ 上年度末（ 201 6年 12 月 31 日） 1. 市场利率下降 市场利率下降 市场利率下降 市场利率下降 25 个基点 个基点 92,559.07 92,559.07 46,840.89 46,840.89 2. 市场利率上升 市场利率上升 市场利率上升 市场利率上升 25 个基点 个基点 -92,064.31 92,064.31 -46,772.57 46,772.57 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 本基金的 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 基金管理人在构建和投资组合的过程中，采用“自上而下”策略通对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行做出资产配置组构建决定；通过对单 个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本个证券的定性分析及量，选择符合基金 同约范围投资品种进行。本管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 管理人定期结合宏观及微环境的变化，对投资策略、产配置组进行修正来主动应 对可能发生的市场价格风险。 对可能发生的市场价格风险。 对可能发生的市场价格风险。 对可能发生的市场价格风险。 对可能发生的市场价格风险。 对可能发生的市场价格风险。 本基金投资于债券产的 比例不低本基金投资于债券产的 比例不低本基金投资于债券产的 比例不低本基金投资于债券产的 比例不低本基金投资于债券产的 比例不低本基金投资于债券产的 比例不低80% 80%，股票、权证等益类资产比例不超过 ，股票、权证等益类资产比例不超过 ，股票、权证等益类资产比例不超过 ，股票、权证等益类资产比例不超过 ，股票、权证等益类资产比例不超过 基金资产的 基金资产的 基金资产的 20% ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 ，其中权证占基金资产净值的比例为 0% -3% ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 ；每个交易日终在扣 除国债期货合约 除国债期货合约 除国债期货合约 除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基需缴纳的交易保证金后，持有现或者到期日在一年以内政府债券投资 比例不低于基产净值的 产净值的 5% 。此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 此外，本基金的管理人每日对所持有证券价格实施监控定期运用多 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 43 页 共 56 页 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 种定量方法对基金进行风险度，包括 VaR(Value at Risk)VaR(Value at Risk) VaR(Value at Risk) VaR(Value at Risk)VaR(Value at Risk) VaR(Value at Risk) VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 风险，及时可靠地对进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价值 公允价值 占基金资 占基金资 产净值比 产净值比 例（ %） 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 -股票投资 股票投资 股票投资 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 8.70 8,640,500.00 8,640,500.00 8,640,500.00 4.41 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 －基金 投资 - - - - 交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投- - - - 衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投- - - - 其他 - - - - 合计 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 8.70 8,640,500.00 8,640,500.00 8,640,500.00 4.41 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017 2017年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占产净比例为 8.70%(2016 8.70%(2016 8.70%(2016年 12 月 31 日： 4.41%) 4.41%) ，因此除市场利率 ，因此除市场利率 ，因此除市场利率 ，因此除市场利率 ，因此除市场利率 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 和外汇率以的市场价格因素变动对于 本基金资产净值无重大影响 本基金资产净值无重大影响 本基金资产净值无重大影响 本基金资产净值无重大影响 本基金资产净值无重大影响 本基金资产净值无重大影响 (2016 (2016年 12 月 31 日：同 日：同 )。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 低层次决定： 低层次决定： 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 (i) 各层次金 各层次金 融工具公允价值 融工具公允价值 融工具公允价值 融工具公允价值 于 2017 2017年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属于第 一层次的余额为 一层次的余额为 一层次的余额为 3,495 495,320.00 320.00 元，属于第二层次的余额为 元，属于第二层次的余额为 元，属于第二层次的余额为 元，属于第二层次的余额为 元，属于第二层次的余额为 元，属于第二层次的余额为 33,046,983.00元，无属于第三层次 元，无属于第三层次 元，无属于第三层次 元，无属于第三层次 元，无属于第三层次 的余额 (2016 年 12 月 31 日：第一层次 日：第一层次 日：第一层次 8,640,500.00 8,640,500.00 8,640,500.00 8,640,500.00 元，第二层次 元，第二层次 元，第二层次 109,714,600.00 109,714,600.00 109,714,600.00109,714,600.00 元，无属于 元，无属于 元，无属于 第三层次的余额 第三层次的余额 第三层次的余额 )。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 44 页 共 56 页 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、不活跃 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、不活跃 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会、或属于 非公开发行等情况，本基金不会停牌日 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 至交易恢复活跃日期间、不及 限售期间将相关股票 限售期间将相关股票 的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于的公 允价值列入第一层次；并根据估调整中采用不可观察输对于允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 允价值的影响程度，确定相关股票公应属第二层次还是三。 (iii) 第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金无。 (c) 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 于 2017 2017年 12 月 31日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 (2016 (2016(2016 年 12 月 31 日：同 )。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与价值相差很 价值相差很 小。 (2) 增值税 增值税 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 2016 2016年 12 月 21 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2016]140 [2016]140 [2016]140号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 房 地产开发 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 20172017 年 6月 30 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]56 [2017]56 [2017]56 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 20182018 年 1月 1日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 生的增 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 值税应行为，未缴纳增的不再；已额从资管产品理 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 20172017 年 12 月 25 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]90 [2017]90 [2017]90 号《关于租入固定 号《关于租入固定 号《关于租入固定 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 20182018 年 1月 1日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 2017 2017年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 45 页 共 56 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 占基金总资产的 占基金总资产的 比例（ %） 1 权益投资 权益投资 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 7.80 其中：股票 其中：股票 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 7.80 2 基金投资 基金投资 - - 3 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 33,438,543.00 33,438,543.00 33,438,543.00 84.04 其中：债券 其中：债券 33,438,543.00 33,438,543.00 33,438,543.00 84.04 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.51 其中 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 ：买断式回购的入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 1,156,553.76 1,156,553.76 1,156,553.76 2.91 8 其他各项资产 其他各项资产 其他各项资产 1,088,276.51 1,088,276.51 1,088,276.51 2.74 9 合计 39,787,133.27 39,787,133.27 39,787,133.27 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 代码 行业类别 行业类别 公允价值 公允价值 占基金资产净值比 占基金资产净值比 占基金资产净值比 占基金资产净值比 例（％） 例（％） A 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 234,360.00 234,360.00 0.66 D 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 806,800.00 806,800.00 2.26 F 批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业 751,800.00 751,800.00 2.11 G 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 业 - - J 金融业 724,000.00 724,000.00 2.03 K 房地产业 房地产业 586,800.00 586,800.00 1.65 L 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 - - M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 46 页 共 56 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 8.70 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资 港股通投资 港股通投资 股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 002310 东方园林 东方园林 40,000 806,800.00 806,800.00 2.26 2 600729 重庆百货 重庆百货 30,000 751,800.00 751,800.00 2.11 3 600030 中信证券 信证券 40,000 724,000.00 724,000.00 2.03 4 001979 招商蛇口 招商蛇口 30,000 586,800.00 586,800.00 1.65 5 002600 江粉磁材 江粉磁材 28,000 234,360.00 234,360.00 0.66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 本期累计买入金额 本期累计买入金额 本期累计买入金额 本期累计买入金额 占期初基金资产净 占期初基金资产净 占期初基金资产净 占期初基金资产净 值比例（％） 值比例（％） 值比例（％） 1 001979 招商蛇口 招商蛇口 3,575,932.00 3,575,932.00 3,575,932.00 1.83 2 002048 宁波华翔 宁波华翔 2,870,087.0 2,870,087.0 2,870,087.00 1.47 3 600519 贵州茅台 贵州茅台 2,849,239.83 2,849,239.83 2,849,239.83 1.46 4 000778 新兴铸管 新兴铸管 2,795,000.00 2,795,000.00 2,795,000.00 1.43 5 600456 宝钛股份 宝钛股份 2,542,401.00 2,542,401.00 2,542,401.00 1.30 6 000728 国元证券 国元证券 2,253,748.00 2,253,748.00 2,253,748.00 1.15 7 600486 扬农化工 扬农化工 2,240,130.00 2,240,130.00 2,240,130.00 1.14 8 600031 三一重工 三一重工 2,118,954.00 2,118,954.00 2,118,954.00 1.08 9 600048 保利地产 保利地产 2,078,200.00 2,078,200.00 2,078,200.00 1.06 10 600998 九州通 2,0 12,910.00 12,910.00 12,910.00 1.03 11 002488 金固股份 金固股份 1,980,193.00 1,980,193.00 1,980,193.00 1.01 12 000970 中科三环 中科三环 1,836,638.00 1,836,638.00 1,836,638.00 0.94 13 600270 外运发展 外运发展 1,693,100.00 1,693,100.00 1,693,100.00 0.86 14 600085 同仁堂 1,583,805.00 1,583,805.00 1,583,805.00 0.81 15 002033 丽江旅游 丽江旅游 1,486,700.00 1,486,700.00 1,486,700.00 0.76 16 600309 万华化学 万华化学 1,483,440.00 1,483,440.00 1,483,440.00 0.76 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 47 页 共 56 页 17 600054 黄山旅游 黄山旅游 1,404,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00 0.72 18 002624 完美世界 完美世界 1,348,017.00 1,348,017.00 1,348,017.00 0.69 19 600021 上海电力 上海电力 1,313,200.00 1,313,200.00 1,313,200.00 0.67 20 000100 TCL 集团 1,297,000.00 1,297,000.00 1,297,000.00 0.66 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 占期初基金资产净 占期初基金资产净 占期初基金资产净 值比例（％） 值比例（％） 值比例（％） 1 000333 美的集团 美的集团 4,523,010.00 4,523,010.00 4,523,010.00 2.31 2 60004 8 保利地产 保利地产 3,984,676.00 3,984,676.00 3,984,676.00 2.04 3 000778 新兴铸管 新兴铸管 3,496,000.00 3,496,000.00 3,496,000.00 1.79 4 000501 鄂武商Ａ 鄂武商Ａ 3,108,191.88 3,108,191.88 3,108,191.88 1.59 5 001979 招商蛇口 招商蛇口 3,073,680.68 3,073,680.68 3,073,680.68 1.57 6 600519 贵州茅台 贵州茅台 3,058,802.00 3,058,802.00 3,058,802.00 1.56 7 002048 宁波华翔 宁波华翔 2,872,172.95 2,872,172.95 2,872,172.95 1.47 8 600456 宝钛股份 宝钛股份 2,348,229.73 2,348,229.73 2,348,229.73 1.20 9 600486 扬农化工 扬农化工 2,242,027.00 2,242,027.00 2,242,027.00 1.15 10 000728 国元证券 国元证券 2,098,380.00 2,098,380.00 2,098,380.00 1.07 11 600031 三一重工 三一重工 1,980,400.00 1,980,400.00 1,980,400.00 1.01 12 600998 九州通 1,916,088.00 1,916,088.00 1,916,088.00 0.98 13 000970 中科三环 中科三环 1,832,608.00 1,832,608.00 1,832,608.00 0.94 14 600085 同仁堂 1,711,015.00 1,711,015.00 1,711,015.00 0.87 15 600270 外运发展 外运发展 1,597,100.00 1,597,100.00 1,597,100.00 0.82 16 002488 金固股份 金固股份 1,489,208.00 1,489,208.00 1,489,208.00 0.76 17 600309 万华化学 万华化学 1,42 2,922.05 2,922.05 2,922.05 0.73 18 600054 黄山旅游 黄山旅游 1,379,385.00 1,379,385.00 1,379,385.00 0.70 19 002624 完美世界 完美世界 1,375,741.00 1,375,741.00 1,375,741.00 0.70 20 000786 北新建材 北新建材 1,308,000.00 1,308,000.00 1,308,000.00 0.67 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 77,732,695.57 卖出股票收入（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 84,557,436.73 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 48 页 共 56 页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券品种 债券品种 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 国家债券 国家债券 - - 2 央行票据 央行票据 - - 3 金融债券 金融债券 31,045,383.00 31,045,383.00 31,045,383.00 87.07 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 31,045,383.00 31,045,383.00 31,045,383.00 87.07 4 企业债券 企业债券 2,001,600.00 2,001,600.00 2,001,600.00 5.61 5 企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券 - - 6 中期票据 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 391,560.0 391,560.0 0 1.10 8 同业存单 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,438,543.00 33,438,543.00 33,438,543.00 93.78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 数量（张） 数量（张） 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 018005 国开 17011701 184,700 184,700 18,264,983.00 18,264,983.00 18,264,983.00 51.22 2 160415 16 农发 15 100,000 100,000 9,787,000.00 9,787,000.00 9,787,000.00 27.45 3 108601 国开 17031703 30,000 2,993,40 2,993,40 0.00 0.00 8.40 4 122392 15 恒大 02 20,000 2,001,600.00 2,001,600.00 2,001,600.00 5.61 5 128020 水晶转债 水晶转债 4,000 391,560.00 391,560.00 1.10 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 本基金报告期末未持有国债货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 49 页 共 56 页 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 存出保证金 28,508.29 28,508.29 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 195,682.53 195,682.53 3 应收股利 应收股利 - 4 应收利息 应收利息 854,165.06 854,165.06 5 应收申购款 应收申购款 9,920.63 9,920.63 6 其他应收款 其他应收款 - 7 待摊费用 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,088,276.51 1,088,276.51 1,088,276.51 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末 本基金报告期末 本基金报告期末 本基金报告期末 前十名股票中 前十名股票中 前十名股票中 不存在流通受限情况 存在流通受限情况 存在流通受限情况 存在流通受限情况 存在流通受限情况 。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份 额单位：份 额单位：份 额单位：份额级别 份额级别 持有人户 数 (户) 户均持有的 户均持有的 基金份额 基金份额 持有人结构 持有人结构 机构投资者 机构投资者 个人投资者 个人投资者 持有份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 持有份额 占总份额比例 前海联合添 前海联合添 前海联合添 前海联合添 前海联合添 利债券 利债券 A 267 34,956.62 34,956.62 - - 9,333,417.73 9,333,417.73 9,333,417.73 100 .00 % 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 50 页 共 56 页 前海联合添 前海联合添 前海联合添 前海联合添 前海联合添 利债券 利债券 C 192 133, 24 8.09 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 39.10% 15,579,632.89 15,579,632.89 15,579,632.89 60.90% 合计 459 76,072.01 76,072.01 10,004,000.00 10,004,000.00 10,004,000.00 28.65% 24 ,913,050.62 ,913,050.62 ,913,050.62 71.35% 注：分级基金机构 注：分级基金机构 注：分级基金机构 注：分级基金机构 /个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（即期末总 额）。 额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 前海联合 前海联合 添利 债券 A 149,444.34 1.6012% 前海联合 前海联合 添利 债券 C 10,810.83 0.0423% 合计 160,255.17 0.4590% 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末总额）。 总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额总数 持有份额总数 持有份额占 持有份额占 持有份额占 持有份额占 持有份额占 基金总份额 基金总份额 基金总份额 基金总份额 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额总数 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额 发起份额 承诺持有 承诺持有 期限 基金管理人固有 基金管理人固有 基金管理人固有 基金管理人固有 基金管理人固有 基金管理人固有 基金管理人固有 资金 10,004,000.00 28,65% 10,004,000.00 28,65% 3年 基金管理人高级 基金管理人高级 基金管理人高级 基金管理人高级 基金管理人高级 基金管理人高级 基金管理人高级 管理人员 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 基金经理等人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 基金管理人股东 基金管理人股东 - - - - - 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 前海联合 前海联合 添利 债券 A 0~10 前海联合 前海联合 添利 债券 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 前海联合 前海联合 添利 债券 A 0 前海联合 前海联合 添利 债券 C 0 合计 0 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 51 页 共 56 页 其他 - - - - - 合计 10,004,000.00 28,65% 10,004,000.00 28 ,65% - §10 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 项目 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 前海联合添利债券 C 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 2016年11月11日）基金 ）基金 份额 总份额 总75,506,812.05 293,767,779.52 本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总64,696,785.36 130,485,225.78 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 607,668.12 607,668.12 9,482,392.30 9,482,392.30 9,482,392.30 减:本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 55,971,035.75 55,971,035.75 55,971,035.75 114,383,985.19 114,383,985.19 114,383,985.19 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 "-"填列） - - 本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总9,333,417.73 25,583,632.89 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 报告期内未召开基金份额持有人大会 。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 管理人聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )对基金 对基金 20172017 年报进行审计 年报进行审计 年报进行审计 年报进行审计 , 该事务所自 该事务所自 该事务所自 2016 2016年 11 月 11 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 日基金成立以来为本提供审计服务至今 。本基金年度应支付 。本基金年度应支付 。本基金年度应支付 。本基金年度应支付 。本基金年度应支付 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 60,000.00 60,000.0060,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 52 页 共 56 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 交易单元 交易单元 数量 股票交易 股票交易 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 成交金额 占当期股票 占当期股票 成交总额的比 成交总额的比 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 占当期佣金 总量的比例 总量的比例 兴业证券 兴业证券 1 51,668,671.94 51,668,671.94 51,668,671.94 31.84% 48,119.08 48,119.08 31.84% - 华创证券 华创证券 2 37,914,573.31 37,914,573.31 37,914,573.31 23.36% 35,309.86 35,309.86 23.36% 新增 华泰证券 华泰证券 2 27,275,558.04 27,275,558.04 27,275,558.04 16.81% 25,401.72 25,401.72 16.81% - 广发证券 广发证券 1 24,039,758.01 24,039,758.01 24,039,758.01 14.81% 22,388.07 22,388.07 14.81% 新增 安信证券 安信证券 1 13,017,257.00 13,017,257.00 13,017,257.00 8.02% 12,123.01 12,123.01 8.02% 新增 恒泰证券 恒泰证券 2 8,356,814.00 8,356,814.00 8,356,814.00 5.15% 7,782.65 7,782.65 5.15% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 债券交易 债券交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 权证交易 权证交易 成交金额 成交金额 占当期债券 占当期债券 成交总额的比 成交总额的比 成交总额的比 例 成交金额 成交金额 占当期债 占当期债 券回购 成交总额 成交总额 的比例 成交金额 成交金额 占当期权证 占当期权证 成交总额的 成交总额的 比例 兴业证券 兴业证券 140,656,140.27 140,656,140.27 140,656,140.27 46.05% 647,100,000.00 647,100,000.00 647,100,000.00 39.38% - - 华创证券 华创证券 41,062,971.42 41,062,971.42 41,062,971.42 13.44% 465,790,000.00 465,790,000.00 465,790,000.00 28.34% - - 华泰证券 华泰证券 24,965,817.23 24,965,817.23 24,965,817.23 8.17% 183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00 11.14% - - 广发证券 广发证券 75,788,994.87 75,788,994.87 75,788,994.87 24.81% 217,500,000.00 217,500,000.00 217,500,000.00 13.24% - - 安信证券 安信证券 9,551,419.28 9,551,419.28 9,551,419.28 3.13% 61,513,000.00 61,513,000.00 61,513,000.00 3.74% - - 恒泰证券 恒泰证券 13,429,959.36 13,429,959.36 13,429,959.36 4.40% 68,400,000.00 68,400,000.00 68,400,000.00 4.16% - - 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 注：根据中国证监会《关于完善券投资 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 基金交易席位制度有关问题的通知》（证监字 [2007]48 [2007]48 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求2）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该 券商研究方面的要求按照 券商研究方面的要求按照 券商研究方面的要求按照 券商研究方面的要求按照 券商研究方面的要求按照 上述第 上述第 2点规定执行； 点规定执行； 点规定执行； 点规定执行； （2）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 53 页 共 56 页 1）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； 4）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商11.8 其他重大事件 序号 公告事项 公告事项 法定披露方式 法定披露方式 法定披露方式 法定披露日期 法定披露日期 法定披露日期 1 新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下年度净值公告 年度净值公告 年度净值公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 3日 2 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 和讯信息科技有 和讯信息科技有 和讯信息科技有 和讯信息科技有 和讯信息科技有 和讯信息科技有 和讯信息科技有 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 限公司代理销售旗下基金 的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 7日 3 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 17 日 4 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 北京肯瑞特财富投资管理有限公司代销 售旗下基金的公告 售旗下基金的公告 售旗下基金的公告 售旗下基金的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 20 日 5 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 基金开通定投业务的公告 基金开通定投业务的公告 基金开通定投业务的公告 基金开通定投业务的公告 基金开通定投业务的公告 基金开通定投业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 3月 10 日 6 新疆 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 4月 26 日 7 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要2017 年第 1号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 6月 24 日 8 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 2017 20172017年第 1号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 6月 24 日 9 新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下新疆前海联合基金 管理有限公司旗下半年度净值公告 半年度净值公告 半年度净值公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 201 7年 7月 1日 10 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉 市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下市伯嘉基 金销售有限公司代理旗下金的公告 金的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 5日 11 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代理旗 下基金的公告 下基金的公告 下基金的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 10 日 12 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 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新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 中泰证券股份有限公司代理销售旗下基金 的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 15 日 20 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 部分基金开展网上交易认购、申 购、定 期购、定 期购、定 期额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 额投资及基金转换费率优惠活动的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 17 日 21 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金 2017 2017 年半度报告摘要 年半度报告摘要 年半度报告摘要 年半度报告摘要 年半度报告摘要 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 29 日 22 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金 2017 2017 年半度报告 年半度报告 年半度报告 年半度报告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 29 日 23 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 代理销售机构的公告 代理销售机构的公告 代理销售机构的公告 代理销售机构的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 20 日 24 新疆前海联合基金管理有限公 新疆前海联合基金管理有限公 新疆前海联合基金管理有限公 新疆前海联合基金管理有限公 新疆前海联合基金管理有限公 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增 司关于新增 司关于新增 代销机构以及参加费率优惠活动 代销机构以及参加费率优惠活动 代销机构以及参加费率优惠活动 代销机构以及参加费率优惠活动 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新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 新疆前海联合基金管理有限公司关于增 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 上海联泰资产管理有限公司代销售旗下 基金的公告 基金的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 20 17 年 11 月 10 日 28 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 11 月 14 日 29 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 11 月 18 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 55 页 共 56 页 公告 30 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 基金调整长期停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 11 月 25 日 31 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌 基金调整长期停牌 基金调整长期停牌 基金调整长期停牌 股票估值的提示性公告 股票估值的提示性公告 股票估值的提示性公告 股票估值的提示性公告 股票估值的提示性公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 11 月 29 日 32 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要基金招募说明书（ 更新）摘要2017 年第 2号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 12 月 22 日 33 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 新疆前海联合添利债券型发起式证投资 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 基金招募说明书更新（ 2017 20172017年第 2号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 12 月 22 日 34 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下 产品实施增值税政策的公告 产品实施增值税政策的公告 产品实施增值税政策的公告 产品实施增值税政策的公告 产品实施增值税政策的公告 产品实施增值税政策的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 12 月 30 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年10月30日至2017年12月31日 10,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,0000010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.00 - - 10,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.0010,004,0000010,004,000.0010,004,000.0010,004,000.00 28.65%28.65%28.65%28.65%28.65%28.65% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 第 56 页 共 56 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 、《新疆前海联合添利债券型发起式证投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 6、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 20182018 2018年 3月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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