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| 银河丰利债券A(519654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022432 | ||||||||
| 基金代码 | 519654 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金（原银河泽利保本混合型证券投资基金转型）2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称：北京银行）根据本基金合同规定，于2018年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 银河泽利保本混合型证券投资基金的保本周期为两年，自银河泽利保本混合型证券投资基金合同生效之日（即2015年4月9日）起至两个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2017年4月10日为银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期日。银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期，已根据银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同的规定变更为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519654”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。其中，根据银河泽利基金合同规定，本基金保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三个工作日，即本基金的到期期间为（2017年4月10日至4月13日）结束后，即2017年4月14日起，“银河泽利保本混合型证券投资基金”转型为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况（转型后） 基金名称 银河丰利纯债债券型证券投资基金 基金简称 银河丰利债券 场内简称 - 基金主代码 519654 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,563,953.67份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：上表中“报告期末”指2017年12月31日。 基金基本情况（转型前） 基金名称 银河泽利保本混合型证券投资基金 基金简称 银河泽利保本混合 场内简称 - 基金主代码 519654 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月9日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 332,392,064.70份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：上表中“报告期末”指2017年4月13日。 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场 流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于中低风险收益预期的基金品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态调整保本资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 刘晔 联系电话 021-38568989 010-66223586 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街丙17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刘立达 张东宁 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 本期已实现收益 359,068.26 本期利润 560,425.93 加权平均基金份额本期利润 0.0038 本期加权平均净值利润率 0.37% 本期基金份额净值增长率 1.66% 3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日 期末可供分配利润 1,268,890.60 期末可供分配基金份额利润 0.0166 期末基金资产净值 77,832,844.27 期末基金份额净值 1.0166 3.1.3 累计期末指标 2017年12月31日 基金份额累计净值增长率 -0.04% 注：1、转型前的基金合同生效于2015年4月9日，银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金且新基金合同生效，转型前报告期间为2017年1月1日至2017年4月13日，转型后报告期指2017年4月14日至2017年12月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、按现行法规，在列示涉及基金业绩表现的财务指标时，应有费用提示条款，包括但不限于。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年1月1日至2017年4月13日 2016年 2015年 本期已实现收益 6,747,488.07 78,953,763.90 -52,896,907.26 本期利润 22,385,648.89 43,031,599.35 -34,228,488.70 加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0172 -0.0119 本期加权平均净值利润率 1.01% 1.72% -1.21% 本期基金份额净值增长率 0.99% 1.72% -1.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年4月13日 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 5,765,799.79 16,099,136.03 -45,271,005.43 期末可供分配基金份额利润 0.0173 0.0071 -0.0167 期末基金资产净值 338,157,864.49 2,298,350,971.49 2,682,312,742.39 期末基金份额净值 1.017 1.007 0.990 3.1.3 累计期末指标 2017年4月13日 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 1.70% 0.70% -1.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.01% 0.09% -1.15% 0.06% 0.14% 0.03% 过去六个月 -0.30% 0.07% -1.30% 0.05% 1.00% 0.02% 自基金合同生效起至今 -0.04% 0.06% -2.09% 0.06% 2.05% 0.00% 注：转型后基金合同生效于2017年4月14日，银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金，转型后报告期指2017年4月14日至2017年12月31日。 本基金的业绩比较基准采用：中债综合全价指数收益率 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金，即转型后基金合同生效日为2017年4月14日，且转型后报告期指2017年4月14日至2017年12月31日。 3、按照基金合同规定，银河丰利纯债债券型证券投资基金自转型日2017年4月14日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定，目前自转型起已满六个月。 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金自2017年4月14日转型新基金合同生效日起。 2、本项目按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 基金净值表现（转型前） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ②－④ 2017-4-1至2017-4-13 0.10% 0.04% 0.13% 0.02% -0.03% 0.02% 2017-1-1至2017-4-13 0.99% 0.04% 1.06% 0.01% -0.07% 0.03% 2016-7-1至2017-4-13 2.11% 0.05% 2.94% 0.01% -0.83% 0.04% 自基金成立日起至2017-4-13 1.70% 0.19% 7.55% 0.01% -5.85% 0.18% 注：转型前的基金合同生效于2015年4月9日，银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 本基金的业绩比较基准采用：三年期银行定期存款税后收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、转型前本基金于2015年4月9日合同成立，根据《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 2、银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金合同于2015年4月9日生效。 2、本项目按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 转型前 注：本基金（转型前）合同于2015年4月9日生效，截至报告期末（即2017年4月13日），未分配利润。 转型后 注：本基金（转型后）新基金合同于2017年4月14日生效，截至报告期末，未分配利润。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2017年末,银河基金公司旗下共管理47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2016年3月10日 - 15 中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 祝建辉 基金经理 2016年3月10日 2017年12月15日 11 硕士研究生学历，11年证券从业经历，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任基金经理。2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2016年3月10日 - 15 中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 祝建辉 基金经理 2016年3月10日 2017年12月15日 11 硕士研究生学历，11年证券从业经历，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任基金经理。2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，经济增长的稳定性超出预期，企业盈利企稳回升，全年PPI价格受供给侧改革因素的影响表现强势，CPI价格则维持在低位，货币市场资金状况维持紧平衡，利率走廊缓慢抬升。同时监管环境发生深刻变化，金融防风险在决策层议事日程中的优先级被不断抬升。 年内债券市场发生了三轮显著调整，年初伴随公开市场操作利率上调，债券收益率震荡上行。四月份的监管竞争带动投资者的悲观预期进一步发酵，市场再次迎来调整。国庆节后在对经济和监管预期进一步变化的催化下，市场继续深度调整。 基金保本周期于2017年4月到期。在债券熊市环境下，基金在年初把握了黄金卖点，出清了组合中剩余期限与保本周期到期不相匹配的债券。同时在年初逐渐把组合中权益资产变现。较好地回避了后期债券市场的下跌，为最终基金保本奠定了基础。基金4月经历转型，成为一只纯债基金，基金先期以2年久期左右收益较好的信用债券为主，后续因规模持续缩减，基金逐步调整为以利率品种和本金已部分偿付的老城投债为主，并适当提高久期。四季度基金积极布局转债资产，为组合增加了较高的弹性。 报告期内基金的业绩表现 自2017年4月14日至2017年12月31日银河丰利纯债债券型证券投资基金份额净值增长-0.04%，同期比较基准增长率为 -2.09%。 自2017年1月1日至2017年4月13日银河泽利保本混合型证券投资基金份额净值增长0.99%，同期比较基准增长率为1.06%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预期债券收益率在2018年一季度大概率维持高位震荡，收益贡献将主要来自票息收益、套息交易和短端高评级信用债的利差收窄。 从多个角度观察，目前较为确定的是长端利率债和中短久期中高评级信用债收益率处于历史顶部区间。首先，从历史分位数角度，目前长端利率债和3年内中高评级信用债的绝对收益率均处于80%以上的历史分位数。其次，从10年国开债与10年国债的利差所反映的隐含税率来看，目前隐含税率接近了2013年熊市的历史高点。第三，从本次调整的时间跨度和幅度来看，本次调整从2016年四季度起已经5个季度，超过了2009年和2011年熊市的调整时间，在调整幅度上，中长端已达到2013年钱荒的幅度，短端调整甚至远超2013年。 虽然处于历史顶部，预计2018年债券收益率难以趋势下行，除经济基本面韧性较强外主要是受到两大因素的压制：第一个因素是在内、外部环境的压力下，货币市场资金情况预计大体将维持紧平衡状态，资金利率的水平和波动率都难以长期下行。内部环境主要是央行承担着金融防风险、引导金融体系“脱虚向实”的政策目标；外部环境上主要是美联储加息和欧央行可能逐步退出量化宽松。在数量上预计央行将坚持“削峰填谷”的操作思路，在价格上，公开市场操作利率构成的利率走廊伴随美联储加息有继续缓慢抬升的压力。而在资金利率水平和波动率难以下行的环境下，短端利率也难以大幅下行并维持在低位，对于目前非常平坦的收益率曲线而言，中长端收益率下行空间也因此受到压制。 第二个因素来自金融强监管造成的广义固定收益市场的资金供求矛盾。从配置的层面来看，融资需求（主要体现为社融增速和信贷增速）大概率将维持稳定或继续缓慢回落，而在金融监管收紧的环境下，银行同业业务和理财业务的扩张受到抑制，对资金供给将持续构成边际负贡献。 流动性新规和资管新规等监管政策的落地都将继续降低银行系统通过表内同业业务和表外理财业务进行资产扩张的增速，形成资金供给增速回落快于融资需求增速回落的局面，从而制约收益率下行。在总量的不利影响下，流动性新规鼓励银行体系回归本源，从投资各类金融产品回归直接投资债券，一定程度上会对冲对高评级债券的负面影响。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金转型前银河泽利保本混合型证券投资基金的《基金合同》生效日为2015年4月09日，于2017年4月10保本周期到期并于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。转型前未进行利润分配。 2、转型前后，根据银河丰利纯债债券型证券投资基金《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。 3、自2017年4月14日起转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金，且新的基金合同生效； 4、截止2017年12月31号，本基金可供分配利润1,268,890.60元，本期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管本基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同、托管协议等有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告（转型后） 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 审计报告（转型前） 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表（转型后） 资产负债表（转型后） 会计主体：银河丰利纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 2,139,776.88 结算备付金 315,011.78 存出保证金 15,969.55 交易性金融资产 68,848,851.76 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 68,848,851.76 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 7,800,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 1,002,955.44 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 80,122,565.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,800,000.00 应付赎回款 126,572.37 应付管理人报酬 47,995.67 应付托管费 13,713.07 应付销售服务费 - 应付交易费用 1,440.03 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 300,000.00 负债合计 2,289,721.14 所有者权益： 实收基金 76,563,953.67 未分配利润 1,268,890.60 所有者权益合计 77,832,844.27 负债和所有者权益总计 80,122,565.41 注：（1）报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0166元，基金份额总额76,563,953.67份。 （2）本基金由银河泽利保本混合型证券投资基金转型而成，转型日为2017年4月14日。 利润表 会计主体：银河丰利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 1,873,152.60 1.利息收入 6,025,989.22 其中：存款利息收入 86,603.75 债券利息收入 4,922,850.11 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,016,535.36 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,357,951.21 其中：股票投资收益 1,143,739.83 基金投资收益 - 债券投资收益 -5,503,376.29 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1,685.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 201,357.67 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,756.92 减：二、费用 1,312,726.67 1．管理人报酬 765,447.84 2．托管费 218,699.34 3．销售服务费 - 4．交易费用 5,902.22 5．利息支出 14,351.39 其中：卖出回购金融资产支出 14,351.39 6．其他费用 308,325.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 560,425.93 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 560,425.93 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河丰利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 332,392,064.70 5,765,799.79 338,157,864.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 560,425.93 560,425.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -255,828,111.03 -5,057,335.12 -260,885,446.15 其中：1.基金申购款 22,782.59 588.31 23,370.90 2.基金赎回款（以“-”号填列） -255,850,893.62 -5,057,923.43 -260,908,817.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 76,563,953.67 1,268,890.60 77,832,844.27 注：本期报告期间为2017年4月14日至2017年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 银河丰利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由银河泽利保本混合型证券投资基金转型而成，银河泽利保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]389号文《关于准予银河泽利保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年4月9日正式生效，首次设立募集规模为2,988,454,525.12份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则公告》，本基金自2017年4月14日起转型为非保本的债券型证券投资基金并更名为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、国债期货、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股，仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中可转债投资比例不高于基金资产净值的30%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及自2017年4月14日（基金合同转型日）起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 1,561,066.68 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 银河证券 105,347,269.35 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 1,228,200,000.00 100.00% 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 1,438.80 100.00% 752.53 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 765,447.84 其中：支付销售机构的客户维护费 454,091.44 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 218,699.34 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 北京银行 2,139,776.88 37,322.83 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 128024 宁行转债 2017年12月5日 2018年1月12日 认购新发证券 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.9.1公允价值 7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 11,083,551.76 元，属于第二层次的余额为人民币 57,765,300.00 元，无属于第三层次的余额。 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 63,386,187.58 元，属于第二层次的余额为人民币 2,021,449,808.54 元，无属于第三层次的余额。 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币137,191,496.90元，属于第二层次的余额为人民币2,263,246,337.20元，无属于第三层次的余额。 7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.9.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 年度财务报表（转型前） 资产负债表（转型前） 会计主体：银河泽利保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年4月13日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年4月13日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 664,609,996.22 170,304,294.39 结算备付金 1,119,565.22 1,972,733.43 存出保证金 183,091.87 73,994.26 交易性金融资产 188,097,928.52 2,084,835,996.12 其中：股票投资 1,768,143.72 63,424,421.42 基金投资 - - 债券投资 186,329,784.80 2,021,411,574.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 151,522.07 应收利息 3,506,955.92 46,546,173.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 857,517,537.75 2,303,884,713.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年4月13日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 1,800,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 518,072,789.87 419,909.23 应付管理人报酬 732,298.63 2,352,337.46 应付托管费 122,049.78 392,056.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,593.31 164,595.10 应交税费 - - 应付利息 - 48.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 429,941.67 404,795.89 负债合计 519,359,673.26 5,533,741.92 所有者权益： 实收基金 332,392,064.70 2,282,251,835.46 未分配利润 5,765,799.79 16,099,136.03 所有者权益合计 338,157,864.49 2,298,350,971.49 负债和所有者权益总计 857,517,537.75 2,303,884,713.41 注：(1)报告截止日2017年4月13日，基金份额净值1.017元，基金份额总额332,392,064.70份。 (2)本基金自2017年4月14日起转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 利润表 会计主体：银河泽利保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年4月13日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 31,399,117.24 79,542,129.38 1.利息收入 30,517,917.86 131,346,061.50 其中：存款利息收入 4,792,045.95 4,441,589.17 债券利息收入 24,018,791.49 125,361,820.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,707,080.42 1,542,651.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,113,091.50 -17,618,861.05 其中：股票投资收益 6,188,495.00 -1,288,715.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 -21,286,159.00 -16,815,767.58 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -15,427.50 485,622.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,638,160.82 -35,922,164.55 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 356,130.06 1,737,093.48 减：二、费用 9,013,468.35 36,510,530.03 1．管理人报酬 7,442,265.35 30,023,516.82 2．托管费 1,240,377.56 5,003,919.45 3．销售服务费 - - 4．交易费用 190,598.80 706,387.28 5．利息支出 3,112.85 334,208.85 其中：卖出回购金融资产支出 3,112.85 334,208.85 6．其他费用 137,113.79 442,497.63 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 22,385,648.89 43,031,599.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,385,648.89 43,031,599.35 注：银河泽利保本混合型证券投资基金（转型前）于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金（转型后），以上本期为2017年1月1日至2017年4月13日且上年可比期间为2016年1月1日至2016年12月31日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河泽利保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年4月13日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,282,251,835.46 16,099,136.03 2,298,350,971.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,385,648.89 22,385,648.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,949,859,770.76 -32,718,985.13 -1,982,578,755.89 其中：1.基金申购款 41,770.79 614.75 42,385.54 2.基金赎回款 -1,949,901,541.55 -32,719,599.88 -1,982,621,141.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 332,392,064.70 5,765,799.79 338,157,864.49 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,709,813,569.63 -27,500,827.24 2,682,312,742.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 43,031,599.35 43,031,599.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -427,561,734.17 568,363.92 -426,993,370.25 其中：1.基金申购款 3,542,779.91 -29,402.95 3,513,376.96 2.基金赎回款 -431,104,514.08 597,766.87 -430,506,747.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,282,251,835.46 16,099,136.03 2,298,350,971.49 注：本基金转型前本报告期期间指2017年1月1日至2017年4月13日，且上年可比期间为2016年1月1日至2016年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 银河泽利保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]389号文《关于准予银河泽利保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年4月9日正式生效，首次设立募集规模为2,988,454,525.12份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的保本周期为二年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至二个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或无该对应日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将按照基金合同的规定终止。 根据《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则公告》，本基金自2017年4月14日起转型为非保本的债券型证券投资基金并更名为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券、国债期货和定期存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于30%；股票、权证、股指期货和可转债券等权益类资产占基金资产的比例不高于70%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准采用： 三年期银行定期存款税后收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 根据《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则公告》，本基金自2017年4月14日起转型为非保本的债券型证券投资基金并更名为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 故本财务报表仍以持续经营假设为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日起至2017年4月13日止。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 97,529,889.82 100.00% 434,647,148.50 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 银河证券 239,280,060.49 100.00% 219,783,374.04 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 627,000,000.00 100.00% 14,107,800,000.00 100.00% 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 89,952.67 100.00% 35.04 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 400,610.04 100.00% 160,438.57 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,442,265.35 30,023,516.82 其中：支付销售机构的客户维护费 3,696,304.33 14,773,746.91 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 根据银河泽利基金合同规定，本基金保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三个工作日，即本基金的到期期间为（2017年4月10日至4月13日）结束后，即2017年4月14日起，“银河泽利保本混合型证券投资基金”转型为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。且本基金到期期间除保本到期日2017年4月10日外，2017年4月11日至2017年4月13日基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,240,377.56 5,003,919.45 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 北京银行 49,268,067.03 - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年4月13日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 664,609,996.22 158,558.98 304,294.39 824,204.32 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2017年4月13日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 300508 维宏股份 2016年4月12日 2017年4月19日 新股流通受限 20.08 87.71 10,383 208,490.64 910,692.93 - 603660 苏州科达 2016年11月21日 2017年12月1日 新股流通受限 8.03 32.97 26,007 208,836.21 857,450.79 - 注：本基金持有的股票“苏州科达”和“维宏股份”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 期末持有的暂时停牌股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截止至本报告期末2017年4月13日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截止至本报告期末2017年4月13日，本基金无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 2017年4月13日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 87,784.80元，属于第二层次的余额为人民币188,010,143.72元，无属于第三层次的余额。 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 63,386,187.58 元，属于第二层次的余额为人民币 2,021,449,808.54 元，无属于第三层次的余额。 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币137,191,496.90元，属于第二层次的余额为人民币2,263,246,337.20元，无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 投资组合报告（转型后） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 68,848,851.76 85.93 其中：债券 68,848,851.76 85.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 7,800,000.00 9.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,454,788.66 3.06 7 其他各项资产 1,018,924.99 1.27 8 合计 80,122,565.41 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本项及以下8.3.2、8.3.3的买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不包括相关交易费用。且自转型后新基金合同生效起依照新基金合同约定不进行股票买卖投资，且所持有的两只股票为被动持有，待流通受限解除均卖出且已实现。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 603660 苏州科达 808,037.49 0.36 2 300508 维宏股份 753,029.19 0.33 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 0.00 卖出股票收入（成交）总额 1,561,066.68 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,752,000.00 12.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,631,000.00 38.07 其中：政策性金融债 29,631,000.00 38.07 4 企业债券 8,377,300.00 10.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,004,000.00 12.85 7 可转债（可交换债） 11,084,551.76 14.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,848,851.76 88.46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 12.82 2 170207 17国开07 100,000 9,952,000.00 12.79 3 170018 17附息国债18 100,000 9,752,000.00 12.53 4 170206 17国开06 100,000 9,699,000.00 12.46 5 113011 光大转债 67,000 6,992,790.00 8.98 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 本期国债期货投资评价 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,969.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,002,955.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,018,924.99 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 6,992,790.00 8.98 2 110034 九州转债 1,530,340.00 1.97 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 投资组合报告（转型前） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,768,143.72 0.21 其中：股票 1,768,143.72 0.21 2 固定收益投资 186,329,784.80 21.73 其中：债券 186,329,784.80 21.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 665,729,561.44 77.63 7 其他资产 3,690,047.79 0.43 8 合计 857,517,537.75 100.00 注：以下转型前的本报告期末均指2017年4月13日。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 857,450.79 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 910,692.93 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,768,143.72 0.52 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300508 维宏股份 10,383 910,692.93 0.27 2 603660 苏州科达 26,007 857,450.79 0.25 注：本基金持有的股票“苏州科达”和“维宏股份”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 7,529,059.00 0.33 2 600820 隧道股份 2,294,072.00 0.10 3 000739 普洛药业 1,955,902.00 0.09 4 000596 古井贡酒 1,411,906.88 0.06 5 600572 康恩贝 1,096,500.00 0.05 6 600452 涪陵电力 692,808.00 0.03 7 600105 永鼎股份 421,654.00 0.02 8 603626 科森科技 47,049.60 0.00 9 002841 视源股份 32,020.80 0.00 10 603639 海利尔 30,089.70 0.00 11 300580 贝斯特 23,869.51 0.00 12 300599 雄塑科技 22,211.20 0.00 13 002851 麦格米特 20,786.36 0.00 14 002845 同兴达 16,757.52 0.00 15 300600 瑞特股份 15,432.52 0.00 16 300597 吉大通信 14,632.38 0.00 17 603628 清源股份 14,376.17 0.00 18 603089 正裕工业 12,641.81 0.00 19 603668 天马科技 12,519.36 0.00 20 002824 和胜股份 11,867.80 0.00 注：本项及以下8.4.2、8.4.3的买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 13,837,231.65 4.09 2 000858 五粮液 10,346,606.15 3.00 3 600104 上汽集团 7,927,343.90 2.00 4 002002 鸿达兴业 7,425,014.12 0.32 5 600572 康恩贝 5,568,850.00 0.24 6 600105 永鼎股份 5,248,645.00 0.23 7 002519 银河电子 4,757,475.60 0.21 8 002101 广东鸿图 4,683,839.00 0.20 9 000739 普洛药业 4,457,846.60 0.19 10 600452 涪陵电力 4,200,927.00 0.18 11 000568 泸州老窖 3,784,957.00 0.16 12 600820 隧道股份 2,289,783.00 0.10 13 000596 古井贡酒 2,064,848.95 0.09 14 002310 东方园林 1,935,409.45 0.08 15 603858 步长制药 1,332,087.00 0.06 16 601375 中原证券 238,386.35 0.01 17 603877 太平鸟 126,258.00 0.01 18 603626 科森科技 116,588.16 0.01 19 002851 麦格米特 104,495.44 0.00 20 002841 视源股份 104,428.80 0.00 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,721,691.61 卖出股票收入（成交）总额 82,127,987.94 注：本项及8.4.1、8.4.2的买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 155,924,000.00 46.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,318,000.00 8.97 7 可转债（可交换债） 87,784.80 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 186,329,784.80 55.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1180065 11沈国资债 600,000 62,346,000.00 18.44 2 124249 13大城投 700,000 42,791,000.00 12.65 3 101565005 15水电物资MTN001 300,000 30,318,000.00 8.97 4 1480507 14抚顺城投小微债01 200,000 20,408,000.00 6.04 5 1180100 11清河投资债 500,000 20,285,000.00 6.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 本期国债期货投资评价 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 183,091.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,506,955.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,690,047.79 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300508 维宏股份 910,692.93 0.27 新股锁定 2 603660 苏州科达 857,450.79 0.25 新股锁定 注：本基金持有的股票“苏州科达”和“维宏股份”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息（转型后） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 898 85,260.53 0.00 0.00% 76,563,953.67 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 注：本报告期期末基金管理人所有从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额持有人信息（转型前） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,306 144,142.27 2,000,125.00 0.60% 330,391,939.70 99.40% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 注：本报告期期末基金管理人所有从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 332,392,064.70 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 22,782.59 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -255,850,893.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 76,563,953.67 注：1、此表中合同生效日指本基金的转型日，即本基金于2017年4月14日起转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 2、报告期期间指2017年4月14日起至2017年12月31日止。报告期期初指2017年4月13日，报告期期末指2017年12月31日。 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 2,988,454,525.12 本报告期期初基金份额总额 2,282,251,835.46 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 41,770.79 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,949,901,541.55 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 332,392,064.70 注：报告期期间指2017年1月1起日至2017年4月13日止。报告期期初指2016年12月31日，报告期期末指2017年4月13日。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、 2017年9月28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯儒先生不再担任公司督察长。 2、2017年12月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平先生不再担任公司董事长。 3、2017年12月15日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河丰利纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告》，祝建辉不再担任本基金的基金经理,韩晶担任本基金的基金经理。 4、2017年12月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金由银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券行证券投资基金，转型前投资策略仍按原来的不变，转型后本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 1,561,066.68 100.00% 1,438.80 100.00% - 注：1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 105,347,269.35 100.00% 1,228,200,000.00 100.00% - - 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 97,529,889.82 100.00% 89,952.67 100.00% - 注：1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 239,280,060.49 100.00% 627,000,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 - - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 2017年4月14日起，“银河泽利保本混合型证券投资基金”转型为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。 银河基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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