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| 易方达稳健收益债券A(110007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022344 | ||||||||
| 基金代码 | 110007 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年1月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,920,968,089.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 下属分级基金的交易代码 110007 110008 报告期末下属分级基金的份额总额 1,786,701,533.43份 6,134,266,555.67份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 本期已实现收益 100,767,389.75 368,508,820.50 103,024,755.12 298,474,777.61 250,403,375.72 370,766,873.57 本期利润 105,574,581.85 380,483,199.71 17,104,548.41 32,047,676.62 322,543,969.70 490,187,363.09 加权平均基金份额本期利润 0.0537 0.0580 0.0068 0.0048 0.2296 0.2342 本期基金份额净值增长率 4.55% 4.85% 1.85% 2.17% 20.63% 20.82% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0997 0.1066 0.1378 0.1459 0.2968 0.3005 期末基金资产净值 2,327,602,205.95 8,036,563,891.66 2,966,506,607.57 7,202,637,952.51 4,512,510,226.76 9,223,248,904.53 期末基金份额净值 1.3027 1.3101 1.3354 1.3438 1.5112 1.5153 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.65% 0.20% -1.42% 0.09% 0.77% 0.11% 过去六个月 1.35% 0.15% -1.83% 0.07% 3.18% 0.08% 过去一年 4.55% 0.14% -4.26% 0.09% 8.81% 0.05% 过去三年 28.45% 0.27% -1.75% 0.11% 30.20% 0.16% 过去五年 67.64% 0.30% 0.02% 0.12% 67.62% 0.18% 自基金合同生效起至今 124.06% 0.28% 6.00% 0.13% 118.06% 0.15% 易方达稳健收益债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.58% 0.20% -1.42% 0.09% 0.84% 0.11% 过去六个月 1.50% 0.15% -1.83% 0.07% 3.33% 0.08% 过去一年 4.85% 0.14% -4.26% 0.09% 9.11% 0.05% 过去三年 29.43% 0.27% -1.75% 0.11% 31.18% 0.16% 过去五年 70.36% 0.30% 0.02% 0.12% 70.34% 0.18% 自基金合同生效起至今 130.98% 0.29% 6.00% 0.13% 124.98% 0.16% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年1月29日至2017年12月31日） 易方达稳健收益债券A （2008年1月29日至2017年12月31日） / 易方达稳健收益债券B （2008年1月29日至2017年12月31日） / 注：1.本基金转型日期为2008年1月29日。 2.自基金转型至报告期末，A级基金份额净值增长率为124.06%，B级基金份额净值增长率为130.98%，同期业绩比较基准收益率为6.00%。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达稳健收益债券A / 易方达稳健收益债券B / 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、易方达稳健收益债券A 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年 0.900 95,265,889.40 103,380,375.84 198,646,265.24 - 2016年 2.000 393,318,766.48 206,995,270.92 600,314,037.40 - 2015年 0.950 44,092,906.94 26,845,906.43 70,938,813.37 - 合计 3.850 532,677,562.82 337,221,553.19 869,899,116.01 - 2、易方达稳健收益债券B 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年 0.950 412,608,774.38 155,131,330.64 567,740,105.02 - 2016年 2.000 929,843,849.40 303,045,696.53 1,232,889,545.93 - 2015年 1.000 65,622,594.88 21,901,045.81 87,523,640.69 - 合计 3.950 1,408,075,218.66 480,078,072.98 1,888,153,291.64 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡剑 本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理 2012-02-29 - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。 纪玲云 本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理助理 2015-02-17 - 8年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。 李一硕 本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年9月9日至2017年3月6日）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年6月11日至2017年12月29日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年9月9日至2017年3月6日） 2015-02-17 - 9年 硕士研究生，曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员。 轩璇 本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理 2015-02-17 - 5年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究员。 苏宁 本基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理 2015-02-17 - 6年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年基本面数据较为平稳，但结构上呈现一定的波动，一季度冲高，二、三季度逐季下滑，四季度则出现较为明显的回升迹象。结构上，各项投资数据自7月份出现大幅下滑后，8月份均出现不同程度的回升，制造业投资的回升较为显著，基建投资则在12月份出现较大幅度的下滑，可能与年底预算约束有关，房地产投资数据自4月份开始就有所放缓，8-10月份有小幅回升，之后基本走平。融资数据方面，2017年整体一直不弱，即使在4、5月份财政部增强对地方政府债务规模的管控之后也未看到融资数据的明显下降，直至12月份有较为明显的下滑，但是单月的变动可能与年底额度有关。 通胀方面，CPI全年在1-2%之间，主要受到较低的食品价格的压制。从变化上看，中上游价格的上涨持续对非食品的CPI有推动作用，另外能源价格上涨对通胀的向上影响在逐渐显现。 债券市场方面，2017年在整体经济相对平稳的情况下，收益率出现大幅度的上升，10年金融债上行114BP，信用债上行140BP左右。曲线呈现较为明显的平坦化，1年金融债上行150BP。信用利差和级别利差整体上行不明显，仅高等级品种上行20BP左右。短端资金成本不断推高，同业存款和存单利率也持续上行推动债券市场收益率向上变动，半年存款在2017年年底最高上升至5.7%的高点。 权益市场全年呈现结构分化的走势，沪深300指数、上证50指数全年上涨22%和25%，而创业板指数则下跌10.7%，行业和个股表现差异较大。 操作上，组合在上半年保持了相对偏短的久期和偏低的仓位，主要针对季度末进行了一些波段操作；下半年，基于财政部开始收缩地方政府债务融资、打压地方基建投资的判断，组合陆续拉长了有效久期，在四季度承担了一定的资本利得损失。权益方面，全年保持在10-20%之间的偏高的仓位，下半年基于经济下滑的判断，仓位在边际上有所下降。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.3027元，本报告期份额净值增长率为4.55%；B级基金份额净值为1.3101元，本报告期份额净值增长率为4.85%；同期业绩比较基准收益率为-4.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为2018年基本面可能仍然平稳。能否出现基本面的走弱，关键还在于政府针对地方政府债务的收缩程度与支持基建投资力度之间的平衡。近年来基建投资在经济整体投资增长的占比持续攀升，经济增长中投资对基建的依赖达到前所未有的新高，这使得经济增长受基建投资力度变化的影响非常大。由于大部分的基建投资自身现金流难以覆盖成本，大规模的基建投资意味着持续累积的债务缺口，这一模式难以长期持续。短期来看，基建投资下滑的幅度仍取决于中央层面“去杠杆”和“稳增长”的平衡。目前我们观察到，针对地方政府债务控制的力度较强，但同时中央也并未放弃经济增长目标，“稳中求进”依然是工作的总基调，似乎短期也难以看到基建投资的大幅下行。房地产投资方面，目前居民的购房意愿依然较高，而棚改等政策力度依然不低，在库存不高的情况下，预计2018年整体的房地产投资依然平稳。制造业投资的同比增速已经在筑底，难以回到前期的下行通道，未来的不确定性主要在于上升的幅度。 另外一个风险点在于通胀，我们观察到2017年四季度以来油价已经开始成为助推通胀上行的因素，未来对通胀上行的牵引值得关注。 在基本面没出现大幅走弱的情况下，整体的监管政策和货币政策不会出现明显变化，债券市场的结构性问题依然存在，债券市场收益率水平难以看到明显的下行空间，但由于整体绝对收益水平较高，配置价值依然较为显著。 权益资产方面，虽然整体估值水平有所上行，但结构性机会仍然存在，2018年本组合将继续精选行业和个股，为组合提供一定的绝对收益增厚，同时对冲一定的经济上行风险。 实际操作中，本组合计划维持目前中性偏低一些的久期水平，根据市场情况适度调整结构，优选一些性佳比高的个券，同时积极调整组合的流动性和灵活性，等待经济下行信号进一步增加久期和仓位。权益方面，精选行业和个股，积极增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达稳健收益债券A：根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润106,876,106.06元；本报告期内2017年1月12日已实施的利润分配198,646,265.24元是对2016年度利润进行的分配；本报告期末应分配尚未实施的利润为106,876,106.06元，本基金已于2018年1月12日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.61元，总分配金额为106,705,877.84元，本基金已于2018年1月19日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.01元，总分配金额为1,666,124.76元 易方达稳健收益债券B：根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润392,482,909.60元；本报告期内2017年1月12日已实施的利润分配567,740,105.02元是对2016年度利润进行的分配；本报告期末应分配尚未实施的利润为392,482,909.60元，本基金已于2018年1月12日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.65元，总分配金额为402,260,258.64元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 18,810,444.66 11,229,384.22 结算备付金 74,401,181.18 95,653,109.02 存出保证金 416,237.23 1,053,879.40 交易性金融资产 11,837,734,078.64 11,230,238,116.18 其中：股票投资 1,165,421,948.14 1,798,483,656.88 基金投资 - - 债券投资 10,672,312,130.50 9,431,754,459.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 11,987,637.98 19,690,149.54 应收证券清算款 6,609,958.75 15,935,992.96 应收利息 276,934,592.99 213,025,001.38 应收股利 - - 应收申购款 2,700,154.60 2,330,782.93 递延所得税资产 - - 其他资产 2,984.20 2,984.20 资产总计 12,229,597,270.23 11,589,159,399.83 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,843,176,369.74 1,300,108,463.83 应付证券清算款 184,125.83 - 应付赎回款 9,473,609.18 105,137,312.25 应付管理人报酬 5,360,025.73 6,875,066.51 应付托管费 1,786,675.22 2,291,688.83 应付销售服务费 596,055.26 836,631.13 应付交易费用 834,354.87 2,618,635.35 应交税费 976,646.00 976,646.00 应付利息 2,379,774.84 506,770.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 663,535.95 663,625.63 负债合计 1,865,431,172.62 1,420,014,839.75 所有者权益： 实收基金 7,920,968,089.10 7,581,244,150.94 未分配利润 2,443,198,008.51 2,587,900,409.14 所有者权益合计 10,364,166,097.61 10,169,144,560.08 负债和所有者权益总计 12,229,597,270.23 11,589,159,399.83 注：报告截止日2017年12月31日，A级基金份额净值1.3027元，B级基金份额净值1.3101元；基金份额总额7,920,968,089.10份，下属分级基金的份额总额分别为：A级基金份额总额1,786,701,533.43份，B级基金份额总额6,134,266,555.67份。 7.2 利润表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 664,454,741.61 235,426,230.12 1.利息收入 559,122,835.82 574,914,435.97 其中：存款利息收入 1,165,148.74 2,810,734.07 债券利息收入 553,247,165.95 567,971,965.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,710,521.13 4,131,736.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 86,202,358.59 5,160,093.47 其中：股票投资收益 326,496,745.56 -52,943,743.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 -268,239,870.30 34,392,558.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 27,945,483.33 23,711,278.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,781,571.31 -352,347,307.70 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,347,975.89 7,699,008.38 减：二、费用 178,396,960.05 186,274,005.09 1．管理人报酬 65,928,563.63 73,482,437.23 2．托管费 21,976,187.77 24,494,145.69 3．销售服务费 7,598,670.85 9,994,812.94 4．交易费用 6,194,357.34 8,491,727.08 5．利息支出 76,174,482.87 69,260,277.91 其中：卖出回购金融资产支出 76,174,482.87 69,260,277.91 6．其他费用 524,697.59 550,604.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 486,057,781.56 49,152,225.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 486,057,781.56 49,152,225.03 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,581,244,150.94 2,587,900,409.14 10,169,144,560.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 486,057,781.56 486,057,781.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 339,723,938.16 135,626,188.07 475,350,126.23 其中：1.基金申购款 5,450,088,801.89 1,596,460,968.59 7,046,549,770.48 2.基金赎回款 -5,110,364,863.73 -1,460,834,780.52 -6,571,199,644.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -766,386,370.26 -766,386,370.26 五、期末所有者权益（基金净值） 7,920,968,089.10 2,443,198,008.51 10,364,166,097.61 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,072,802,436.01 4,662,956,695.28 13,735,759,131.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 49,152,225.03 49,152,225.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,491,558,285.07 -291,004,927.84 -1,782,563,212.91 其中：1.基金申购款 13,862,857,054.57 4,636,163,053.25 18,499,020,107.82 2.基金赎回款 -15,354,415,339.64 -4,927,167,981.09 -20,281,583,320.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,833,203,583.33 -1,833,203,583.33 五、期末所有者权益（基金净值） 7,581,244,150.94 2,587,900,409.14 10,169,144,560.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。根据中国证券投资基金业协会中基协发（2017）6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 65,928,563.63 73,482,437.23 其中：支付销售机构的客户维护费 3,159,716.72 3,755,941.97 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.6％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 21,976,187.77 24,494,145.69 注：本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计 易方达基金管理有限公司 3,859,716.23 - 3,859,716.23 中国银行 392,333.57 - 392,333.57 广发证券 26,965.50 - 26,965.50 合计 4,279,015.30 - 4,279,015.30 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计 易方达基金管理有限公司 5,037,497.24 - 5,037,497.24 中国银行 583,493.79 - 583,493.79 广发证券 39,678.32 - 39,678.32 合计 5,660,669.35 - 5,660,669.35 注：本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额不计提销售服务费。A级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的A级基金销售服务费＝前一日A级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为A级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 153,249,123.28 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 2,299,220,000.00 132,582.58 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达稳健收益债券A 无。 易方达稳健收益债券B 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 18,810,444.66 230,714.16 11,229,384.22 714,350.76 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 1780258 17青州建投债02 分销 100,000 10,000,000.00 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 112457 16魏桥05 分销 100,000 10,000,000.00 广发证券 1680038 16普兰店债 分销 300,000 30,000,000.00 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002458 益生股份 2017-12-27 重大事项停牌 23.25 2018-01-30 20.93 85,860 1,721,271.48 1,996,245.00 - 600332 白云山 2017-10-31 重大事项停牌 32.14 2018-01-08 30.15 383,666 9,597,108.78 12,331,025.24 - 601619 嘉泽新能 2017-10-31 重大事项停牌 7.90 - - 1,000 1,260.00 7,900.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,193,497,369.74元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170210 17国开10 2018-01-02 93.34 3,500,000 326,690,000.00 170215 17国开15 2018-01-02 95.55 4,080,000 389,844,000.00 150207 15国开07 2018-01-04 99.94 130,000 12,992,200.00 170204 17国开04 2018-01-04 99.80 2,170,000 216,566,000.00 170210 17国开10 2018-01-05 93.34 3,100,000 289,354,000.00 合计 12,980,000 1,235,446,200.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额649,679,000.00元，于2018年1月2日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,258,784,472.30元，属于第二层次的余额为10,578,949,606.34元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,814,223,797.28元，第二层次9,416,014,318.90元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,165,421,948.14 9.53 其中：股票 1,165,421,948.14 9.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,672,312,130.50 87.27 其中：债券 10,672,312,130.50 87.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,987,637.98 0.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 93,211,625.84 0.76 8 其他各项资产 286,663,927.77 2.34 9 合计 12,229,597,270.23 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,996,245.00 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 692,120,727.93 6.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,800.00 0.00 E 建筑业 43,755,428.32 0.42 F 批发和零售业 14,448,486.16 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 163,013,661.74 1.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,740,845.98 0.16 J 金融业 163,914,357.43 1.58 K 房地产业 44,578,575.03 0.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,195,200.55 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,634,620.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,165,421,948.14 11.24 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601012 隆基股份 5,972,645 217,643,183.80 2.10 2 601318 中国平安 1,670,208 116,881,155.84 1.13 3 601111 中国国航 7,162,940 88,247,420.80 0.85 4 601877 正泰电器 3,174,111 83,003,002.65 0.80 5 600196 复星医药 1,818,236 80,911,502.00 0.78 6 000402 金融街 4,012,473 44,578,575.03 0.43 7 002375 亚厦股份 5,818,541 43,755,428.32 0.42 8 300068 南都电源 2,710,716 43,588,313.28 0.42 9 603806 福斯特 1,228,480 41,891,168.00 0.40 10 600029 南方航空 3,373,258 40,209,235.36 0.39 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601111 中国国航 138,684,257.57 1.36 2 600500 中化国际 108,437,175.43 1.07 3 601877 正泰电器 93,602,945.60 0.92 4 000858 五 粮 液 73,858,948.46 0.73 5 600887 伊利股份 68,931,419.40 0.68 6 600125 铁龙物流 67,350,043.42 0.66 7 600196 复星医药 65,922,315.63 0.65 8 000402 金 融 街 62,990,215.16 0.62 9 000498 山东路桥 61,956,859.29 0.61 10 002573 清新环境 54,981,683.96 0.54 11 600332 白云山 52,470,519.95 0.52 12 600029 南方航空 45,973,060.50 0.45 13 601318 中国平安 42,976,793.72 0.42 14 002250 联化科技 38,087,075.97 0.37 15 002179 中航光电 36,942,349.95 0.36 16 601601 中国太保 34,492,019.00 0.34 17 000739 普洛药业 32,996,784.13 0.32 18 600062 华润双鹤 27,997,174.15 0.28 19 601222 林洋能源 24,993,674.00 0.25 20 300068 南都电源 24,965,187.11 0.25 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 199,862,478.02 1.97 2 000333 美的集团 179,249,343.02 1.76 3 600519 贵州茅台 172,706,402.02 1.70 4 600019 宝钢股份 142,693,194.44 1.40 5 601012 隆基股份 133,251,248.38 1.31 6 601006 大秦铁路 128,933,248.79 1.27 7 601318 中国平安 117,479,213.96 1.16 8 600104 上汽集团 116,955,580.77 1.15 9 600500 中化国际 103,273,347.28 1.02 10 601009 南京银行 99,908,523.60 0.98 11 601111 中国国航 88,611,729.36 0.87 12 002375 亚厦股份 85,784,835.95 0.84 13 600887 伊利股份 85,135,520.92 0.84 14 300068 南都电源 63,877,421.85 0.63 15 603806 福斯特 62,493,459.86 0.61 16 000498 山东路桥 54,239,189.14 0.53 17 600125 铁龙物流 53,448,415.33 0.53 18 600332 白云山 47,181,411.21 0.46 19 002573 清新环境 39,605,401.58 0.39 20 600221 海航控股 36,941,035.35 0.36 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,212,428,693.28 卖出股票收入（成交）总额 2,329,941,923.64 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 37,940,000.00 0.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,483,791,000.00 43.26 其中：政策性金融债 4,483,791,000.00 43.26 4 企业债券 3,878,597,475.60 37.42 5 企业短期融资券 560,314,000.00 5.41 6 中期票据 1,519,086,000.00 14.66 7 可转债（可交换债） 145,466,654.90 1.40 8 同业存单 - - 9 其他 47,117,000.00 0.45 10 合计 10,672,312,130.50 102.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 170210 17国开10 28,900,000 2,697,526,000.00 26.03 2 170215 17国开15 9,000,000 859,950,000.00 8.30 3 170204 17国开04 3,000,000 299,400,000.00 2.89 4 101761002 17光大集团MTN001 2,000,000 198,080,000.00 1.91 5 101759016 17远洋集团MTN001B 2,000,000 195,900,000.00 1.89 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 416,237.23 2 应收证券清算款 6,609,958.75 3 应收股利 - 4 应收利息 276,934,592.99 5 应收申购款 2,700,154.60 6 其他应收款 2,984.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,663,927.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128013 洪涛转债 19,970,779.85 0.19 2 127004 模塑转债 15,122,491.65 0.15 3 132007 16凤凰EB 14,851,200.00 0.14 4 113009 广汽转债 14,684,697.30 0.14 5 110032 三一转债 13,676,403.60 0.13 6 113011 光大转债 12,522,312.60 0.12 7 132004 15国盛EB 5,363,679.10 0.05 8 110033 国贸转债 2,623,686.30 0.03 9 132005 15国资EB 2,270,051.80 0.02 10 120001 16以岭EB 1,101,842.00 0.01 11 127003 海印转债 817,689.40 0.01 12 113010 江南转债 694,555.80 0.01 13 132003 15清控EB 609,280.50 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达稳健收益债券A 65,407 27,316.67 694,386,877.70 38.86% 1,092,314,655.73 61.14% 易方达稳健收益债券B 43,401 141,339.29 5,586,565,022.09 91.07% 547,701,533.58 8.93% 合计 108,808 72,797.66 6,280,951,899.79 79.30% 1,640,016,189.31 20.70% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达稳健收益债券A 159,349.32 0.0089% 易方达稳健收益债券B 720.86 0.0000% 合计 160,070.18 0.0020% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达稳健收益债券A 0 易方达稳健收益债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达稳健收益债券A 0 易方达稳健收益债券B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 基金合同生效日（2008年1月29日）基金份额总额 297,851,306.81 384,810,820.32 本报告期期初基金份额总额 2,221,454,633.79 5,359,789,517.15 本报告期基金总申购份额 1,182,343,703.82 4,267,745,098.07 减：本报告期基金总赎回份额 1,617,096,804.18 3,493,268,059.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,786,701,533.43 6,134,266,555.67 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自转型之后连续10年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为101,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 2,302,832,376.92 65.01% 2,144,629.20 65.01% - 平安证券 1 1,239,477,560.00 34.99% 1,154,327.86 34.99% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 1,157,966,914.23 88.99% 124,162,100,000.00 93.13% - - 平安证券 143,242,935.09 11.01% 9,161,582,000.00 6.87% - - 易方达基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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