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| 新沃通盈灵活配置混合(002564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1021834 | ||||||||
| 基金代码 | 002564 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,391,129.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 投资策略 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈阳 郭明 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 -28,427.82 8,091,830.99 本期利润 -80,396.01 8,091,830.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0050 0.0656 本期基金份额净值增长率 -2.20% 41.14% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0235 0.0455 期末基金资产净值 11,658,521.67 51,323,724.51 期末基金份额净值 1.023 1.046 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.74% 0.60% 3.27% 0.57% -12.01% 0.03% 过去六个月 -4.48% 0.71% 14.60% 0.82% -19.08% -0.11% 过去一年 -2.20% 0.54% 14.15% 0.78% -16.35% -0.24% 自基金合同生效起至今 38.03% 2.07% 14.56% 0.72% 23.47% 1.35% 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2016年9月22日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 - - - - 2016 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 合计 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，资产规模为42.19亿元人民币。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 2017年，公司始终保持稳健发展，凭借自身定位明确、决策模式创新与品牌生命力迅速增强等优势，先后斩获多项业内权威奖项。在2018年1月由和讯网主办的第十五届中国财经风云榜中，新沃基金荣获“年度卓越成长公募基金公司奖”。同样在1月，荣获2017东方财富风云榜“最具营销创意基金公司奖”。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 武亮 本基金的基金经理、固定收益部总经理 2017年 4月27日 - 7年 香港城市大学博士，中国籍。2011年8月至2012年9月任职于海通证券,担任研究所固定收益研究员；2012年10月至2016年10月任职于平安资产管理有限责任公司，历任债券研究部策略主管、固收资管部投资经理等职务；2016年10月加入新沃基金，任固定收益部总经理。 邵将 本基金的基金经理 2016年 9月22日 - 6年 物理学硕士，中国籍。2012年6月至2016年6月任职于天弘基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，兼任制造行业组组长。2016年7月加入新沃基金管理有限公司。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股经历大幅调整后，2016年以来在经济复苏、供给侧改革的推动下，这两年市场见证了价值股的全面牛市。以创业板为代表的成长股估值系统性收缩，业绩驱动的周期、消费白马股崛起。2017年市场风格进一步分化，投资机会进一步向“核心资产”聚焦。2017年三季度处于供给侧改革和需求持续改善的叠加期，二者共同推动PPI指数冲顶，同时市场的风险偏好有所回升，我们积极布局周期资源股和一些优质的成长的投资机会。四季度随着PPI的见顶回落，市场开始进一步对消费白马股抱团，我们认为这种趋势的追逐已经处于末端，高度一致的市场预期令其缺乏显著的赚钱效应，开始逐渐立足2018年全年做中期市场机会的布局。2018年将会淡化风格和行业的思路，主要自下而上积极寻求各个细分行业的成长股龙头，并根据全球流动性收缩过程中引发的市场波动相应采取积极的仓位管理策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.023元；本报告期基金份额净值增长率为-2.20%，业绩比较基准收益率为14.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018上半年经济将呈现类滞胀的特征，市场的主要矛盾将围绕对全球经济复苏节奏的预期和全球流动性收缩的预期展开，同时石油价格等输入性通胀的压力和美股长期上涨后调整的预期都对A股的流动性预期产生传导，这些问题决定了上半年会采取积极的仓位调整策略，规避系统性风险和市场的大幅波动。同时在经济类滞胀阶段，工业周期行业的盈利难以维持高增长，会经历周期性下行，而一些非工业周期行业的成长股在经历了2年系统性估值收缩后，会开始具备中期投资价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步制定完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规及业务培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，促进公司各项业务合法合规稳健经营；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；本基金资产净值于2017年1月11日至2017年4月14日期间出现低于5000万元的情形,于2017年5月3日至2017年12月31日期间出现低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新沃基金管理有限公司在新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21619号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新沃通盈混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新沃通盈混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 新沃通盈混合基金的基金管理人新沃基金管理有限公司管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新沃通盈混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新沃通盈混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新沃通盈混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新沃通盈混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致新沃通盈混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,320,726.85 5,892,943.14 结算备付金 109,233.55 5,409,090.91 存出保证金 39,307.02 - 交易性金融资产 7.4.7.2 8,310,724.00 - 其中：股票投资 7,813,478.00 - 基金投资 - - 债券投资 497,246.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 40,000,180.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 10,282.04 77,890.84 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 62,661.33 资产总计 11,790,273.46 51,442,766.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,999.22 65,172.08 应付托管费 1,499.77 8,689.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 55,252.80 180.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 69,000.00 45,000.00 负债合计 131,751.79 119,041.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 11,391,129.58 49,088,164.47 未分配利润 7.4.7.10 267,392.09 2,235,560.04 所有者权益合计 11,658,521.67 51,323,724.51 负债和所有者权益总计 11,790,273.46 51,442,766.22 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额11,391,129.58份，基金份额净值1.023元。 7.2 利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 531,801.49 8,752,034.54 1.利息收入 340,496.28 477,984.26 其中：存款利息收入 7.4.7.11 59,333.86 252,244.12 债券利息收入 29,842.25 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 251,320.17 225,740.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -273,453.04 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -279,097.34 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 5,194.30 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 450.00 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -51,968.19 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 516,726.44 8,274,050.28 减：二、费用 612,197.50 660,203.55 1．管理人报酬 7.4.9.2.1 124,424.23 527,527.83 2．托管费 7.4.9.2.2 26,800.09 70,337.05 3．销售服务费 7.4.9.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 249,511.85 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 211,461.33 62,338.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -80,396.01 8,091,830.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -80,396.01 8,091,830.99 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -80,396.01 -80,396.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -37,697,034.89 -1,887,771.94 -39,584,806.83 其中：1.基金申购款 50,605,330.20 3,240,713.99 53,846,044.19 2.基金赎回款 -88,302,365.09 -5,128,485.93 -93,430,851.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 11,391,129.58 267,392.09 11,658,521.67 项目 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 201,825,782.39 - 201,825,782.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,091,830.99 8,091,830.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -152,737,617.92 261,048,955.87 108,311,337.95 其中：1.基金申购款 754,787,130.21 265,617,549.95 1,020,404,680.16 2.基金赎回款 -907,524,748.13 -4,568,594.08 -912,093,342.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -266,905,226.82 -266,905,226.82 五、期末所有者权益（基金净值） 49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______库三七______ ______库三七______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]394号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,825,420.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1247号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为201,825,782.39 份基金份额，其中认购资金利息折合362.38份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2017年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 3,320,726.85 5,892,943.14 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,320,726.85 5,892,943.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,829,509.72 7,813,478.00 -16,031.72 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 29,332.47 28,446.00 -886.47 银行间市场 503,850.00 468,800.00 -35,050.00 合计 533,182.47 497,246.00 -35,936.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,362,692.19 8,310,724.00 -51,968.19 项目 上年度末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 项目 上年度末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 40,000,180.00 - 合计 40,000,180.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 903.37 1,301.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 54.01 2,677.51 应收债券利息 9,305.19 - 应收买入返售证券利息 - 73,912.19 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 19.47 - 合计 10,282.04 77,890.84 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - 62,661.33 合计 - 62,661.33 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 55,252.80 - 银行间市场应付交易费用 - 180.00 合计 55,252.80 180.00 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 69,000.00 45,000.00 合计 69,000.00 45,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,088,164.47 49,088,164.47 本期申购 50,605,330.20 50,605,330.20 本期赎回（以“-”号填列） -88,302,365.09 -88,302,365.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 11,391,129.58 11,391,129.58 注：根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金开放开通定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金定期定额投资业务自2017年9月29日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,235,560.04 - 2,235,560.04 本期利润 -28,427.82 -51,968.19 -80,396.01 本期基金份额交易产生的变动数 -1,864,808.30 -22,963.64 -1,887,771.94 其中：基金申购款 3,238,459.74 2,254.25 3,240,713.99 基金赎回款 -5,103,268.04 -25,217.89 -5,128,485.93 本期已分配利润 - - - 本期末 342,323.92 -74,931.83 267,392.09 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 46,215.98 243,844.96 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,967.66 8,399.16 其他 150.22 - 合计 59,333.86 252,244.12 注：本报告期内，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出股票成交总额 104,758,220.98 - 减：卖出股票成本总额 105,037,318.32 - 买卖股票差价收入 -279,097.34 - 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 5,194.30 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 5,194.30 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,024,053.75 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 4,908,099.44 - 减：应收利息总额 110,760.01 - 买卖债券差价收入 5,194.30 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 450.00 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 450.00 - 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -51,968.19 - ——股票投资 -16,031.72 - ——债券投资 -35,936.47 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -51,968.19 - 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 516,726.44 8,274,050.28 合计 516,726.44 8,274,050.28 注：根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。根据基金管理人于2016年12月10日发布的公告《关于新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金修改赎回费计入基金财产比例的公告》，本基金的赎回费自2016年12月12日起全部归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 249,511.85 - 银行间市场交易费用 - - 合计 249,511.85 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 60,000.00 45,000.00 信息披露费 62,661.33 17,338.67 律师费用 40,000.00 - 其他手续费 10,900.00 - 银行间账户维护费 37,500.00 - 开户费 400.00 - 合计 211,461.33 62,338.67 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司(“新沃基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.9.1 关联方报酬 7.4.9.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 124,424.23 527,527.83 其中：支付销售机构的客户维护费 171.22 - 注：自2017年1月1日至2017年1月22日，支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同的议案》，自2017年1月23日起，支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。 7.4.9.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 26,800.09 70,337.05 注：自2017年1月1日至2017年1月22日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同的议案》，自2017年1月23日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。 7.4.9.1.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。 7.4.9.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.9.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金合同生效日（ 2016年9月22日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 1,878,908.13 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 1,878,908.13 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 16.49% - 注：基金管理人新沃基金在本年度申购本基金的交易委托新沃基金直销中心办理，适用申购费率为0.80%。 7.4.9.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.9.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,320,726.85 46,215.98 5,892,943.14 243,844.96 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。 7.4.9.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.10 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300424 航新科技 2017年12月28日 重大资产重组 23.43 - - 16,000 366,351.25 374,880.00 - 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,813,478.00元，属于第二层次的余额为497,246.00元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：无第一层次、第二层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日财务状况和2017年度经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,813,478.00 66.27 其中：股票 7,813,478.00 66.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 497,246.00 4.22 其中：债券 497,246.00 4.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,429,960.40 29.09 8 其他各项资产 49,589.06 0.42 9 合计 11,790,273.46 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 450,100.00 3.86 B 采矿业 - - C 制造业 5,874,261.00 50.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,489,117.00 12.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,813,478.00 67.02 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 135,900 520,497.00 4.46 2 601988 中国银行 130,300 517,291.00 4.44 3 300604 长川科技 8,100 502,200.00 4.31 4 002371 北方华创 11,800 488,992.00 4.19 5 000039 中集集团 21,300 486,705.00 4.17 6 600967 内蒙一机 39,300 473,565.00 4.06 7 601952 苏垦农发 33,100 467,703.00 4.01 8 000581 威孚高科 19,300 463,200.00 3.97 9 300558 贝达药业 7,300 462,017.00 3.96 10 600562 国睿科技 18,800 451,388.00 3.87 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000807 云铝股份 3,887,950.00 7.58 2 000581 威孚高科 3,090,828.00 6.02 3 000951 中国重汽 2,891,554.00 5.63 4 600595 中孚实业 2,803,154.00 5.46 5 000612 焦作万方 2,800,752.00 5.46 6 000768 中航飞机 2,252,515.52 4.39 7 000338 潍柴动力 2,137,773.00 4.17 8 000976 华铁股份 2,005,444.84 3.91 9 601952 苏垦农发 2,002,356.00 3.90 10 603799 华友钴业 1,891,056.00 3.68 11 600765 中航重机 1,773,211.00 3.45 12 600893 航发动力 1,724,379.15 3.36 13 601600 中国铝业 1,646,461.00 3.21 14 600809 山西汾酒 1,523,553.00 2.97 15 600282 南钢股份 1,522,904.00 2.97 16 601688 华泰证券 1,492,930.00 2.91 17 000933 神火股份 1,492,382.00 2.91 18 002833 弘亚数控 1,489,756.00 2.90 19 600702 沱牌舍得 1,489,725.00 2.90 20 600872 中炬高新 1,472,708.20 2.87 21 600598 北大荒 1,454,488.00 2.83 22 600782 新钢股份 1,252,378.00 2.44 23 000902 新洋丰 1,247,202.00 2.43 24 002775 文科园林 1,245,393.00 2.43 25 300618 寒锐钴业 1,229,620.00 2.40 26 300567 精测电子 1,152,857.00 2.25 27 600038 中直股份 1,133,243.00 2.21 28 601377 兴业证券 1,132,778.00 2.21 29 300604 长川科技 1,056,655.00 2.06 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000807 云铝股份 3,909,505.00 7.62 2 600595 中孚实业 2,913,393.12 5.68 3 000951 中国重汽 2,842,687.45 5.54 4 000612 焦作万方 2,806,787.00 5.47 5 000581 威孚高科 2,586,057.00 5.04 6 000338 潍柴动力 2,238,930.00 4.36 7 000768 中航飞机 2,034,779.32 3.96 8 000976 华铁股份 2,022,194.00 3.94 9 603799 华友钴业 1,837,170.00 3.58 10 600765 中航重机 1,781,882.93 3.47 11 600893 航发动力 1,707,257.96 3.33 12 601600 中国铝业 1,704,784.00 3.32 13 601952 苏垦农发 1,567,308.00 3.05 14 600809 山西汾酒 1,534,716.00 2.99 15 600282 南钢股份 1,506,359.00 2.94 16 600702 沱牌舍得 1,494,994.00 2.91 17 600872 中炬高新 1,492,698.00 2.91 18 002833 弘亚数控 1,478,116.00 2.88 19 600598 北大荒 1,465,692.00 2.86 20 601688 华泰证券 1,457,446.93 2.84 21 000933 神火股份 1,376,635.00 2.68 22 300618 寒锐钴业 1,374,329.00 2.68 23 600782 新钢股份 1,266,056.00 2.47 24 002775 文科园林 1,222,668.00 2.38 25 000902 新洋丰 1,219,033.00 2.38 26 601377 兴业证券 1,158,593.00 2.26 27 300471 厚普股份 1,044,733.00 2.04 28 600019 宝钢股份 1,030,854.00 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 112,866,828.04 卖出股票收入（成交）总额 104,758,220.98 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 468,800.00 4.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 28,446.00 0.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 497,246.00 4.27 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150017 15附息国债17 5,000 468,800.00 4.02 2 127395 16吉城建 300 28,446.00 0.24 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期内未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,307.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,282.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,589.06 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 207 55,029.61 11,216,960.76 98.47% 174,168.82 1.53% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 19,007.80 0.1669% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年9月22日 ）基金份额总额 201,825,782.39 本报告期期初基金份额总额 49,088,164.47 本报告期基金总申购份额 50,605,330.20 减:本报告期基金总赎回份额 88,302,365.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 11,391,129.58 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新沃通盈”或“本基金”）基金份额持有人大会于2017年1月23日以通讯方式在北京召开，会议审议并通过了《关于调整新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同的议案》（以下简称“议案”）。 根据议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将本基金的管理费率修改为0.60%，托管费率修改为0.15%。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告及相关备查文件已报中国证监会备案，修订和更新后的文件于2017 年1月23日生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，邢凯先生已离任本公司副总经理职务，丁平先生担任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月22日披露的《新沃基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对新沃基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行改正，暂停办理特定客户资产管理计划备案手续，暂停办理公募基金产品注册申请6个月。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及北京监管局提交整改报告，截止到目前已全部整改完毕。 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 136,856,196.05 62.89% 69,973.79 55.78% - 中泰证券 2 41,456,975.29 19.05% 29,488.11 23.51% - 申万宏源证券 1 26,725,180.67 12.28% 19,544.09 15.58% - 中银国际证券 2 12,586,697.01 5.78% 6,435.23 5.13% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租中银国际证券上海席位（席位号39980）和深圳席位（席位号005365）、新租申万宏源证券深圳席位（席位号003764）。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 - - 19,000,000.00 1.43% - - 中泰证券 5,818,092.22 100.00% 1,306,000,000.00 98.57% - - 申万宏源证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/1/1-2017/1/25 40,679,733.73 0.00 40,679,733.73 0.00 0.00% 2 2017/1/25-2017/4/12 0.00 1,878,908.13 0.00 1,878,908.13 16.49% 3 2017/4/13-2017/5/03 0.00 18,796,052.63 18,796,052.63 0.00 0.00% 4 2017/4/13-2017/12/31 0.00 18,796,052.63 9,458,000.00 9,338,052.63 81.98% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于2017年12月30日发布了《新沃基金管理有限公司旗下产品实施增值税政策的公告》，自2018年1月1日（含）起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳。 2、当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 新沃基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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