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| 泰康恒泰回报混合A(002934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018868 | ||||||||
| 基金代码 | 002934 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 泰康恒泰回报混合 基金主代码 002934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月13日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 497,798,439.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 下属分级基金的交易代码： 002934 002935 报告期末下属分级基金的份额总额 843,541.99份 496,954,897.87份 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈玮光 陆志俊 联系电话 010-58753683 95559 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4001895522 95559 传真 010-57818785 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年7月13日(基金合同生效日)-2016年12月31日 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 本期已实现收益 55,458.06 29,329,150.36 27,557.66 4,988,214.98 本期利润 68,256.13 33,199,435.72 1,757.64 -122,802.42 加权平均基金份额本期利润 0.0731 0.0668 0.0007 -0.0002 本期基金份额净值增长率 6.94% 6.69% 0.06% -0.09% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0700 0.0659 0.0006 -0.0009 期末基金资产净值 902,575.60 529,699,888.92 2,069,922.33 496,489,149.58 期末基金份额净值 1.0700 1.0659 1.0006 0.9991 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康恒泰回报混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.67% 0.16% 0.70% 0.16% 0.97% 0.00% 过去六个月 4.01% 0.14% 2.25% 0.14% 1.76% 0.00% 过去一年 6.94% 0.12% 4.32% 0.14% 2.62% -0.02% 自基金合同生效起至今 7.00% 0.10% 4.54% 0.16% 2.46% -0.06% 泰康恒泰回报混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.63% 0.16% 0.70% 0.16% 0.93% 0.00% 过去六个月 3.92% 0.13% 2.25% 0.14% 1.67% -0.01% 过去一年 6.69% 0.12% 4.32% 0.14% 2.37% -0.02% 自基金合同生效起至今 6.59% 0.10% 4.54% 0.16% 2.05% -0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年7月13日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2016年7月13日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年7月13日至2016年12月31日。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2016年7月13日）至报告期截止日（2017年12月31日）未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。 2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2017年12月31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金共二十一只公开募集证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基金经理 2017年6月20日 - 11 桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日起至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 任慧娟 本基金基金经理 2016年7月13日 - 11 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 彭一博 本基金基金经理 2016年12月21日 2017年12月5日 9 彭一博于2015年7月10日至2017年12月15日任职于泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日-2014年5月29日任兴和证券投资基金基金经理。2014年5月-2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日-2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日-2017年11月9日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日-2017年11月22日任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日-2017年11月13日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2017年12月5日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日-2017年12月5日任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日-2017年12月5日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日-2017年12月5日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年，宏观经济韧性较强，四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8，上半年经济增速有所回升，下半年企稳。从三大需求来看，投资增速前高后低，但主要原因是基建投资增速的下滑，房地产投资的韧性较强，而制造业投资在四季度则有所回升；零售增速保持平稳，出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和，PPI小幅回落，但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性，公开市场利率全年跟随美联储加息三次，流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面，受经济韧性强、美元指数贬值的影响，人民币呈现震荡升值的态势。 债券市场方面，利率震荡上行，全年调整的幅度较大。具体来看，年初由于跟随美联储调整公开市场利率，银监会“三三四”检查、金融监管趋严，利率有所上行；年中受到环保督察的影响，基本面小幅低于预期，同时监管强调协调推进，利率步入到震荡的行情；进入到四季度，十九大政通人和，修正了市场对经济的预期，同时通胀预期再起，资管新规等监管政策密集出台，多重利空叠加，导致利率快速上行。全年来看，10Y国债上行了87bp，10Y国开上行了114bp。 权益市场方面，2017年A股市场总体上涨，上证综指从3100点附近震荡上涨至3300点附近，涨幅6.56%。但市场分化明显，大盘蓝筹走势强劲，中小创表现较弱。从行业来看，食品饮料、家电、非银金融、银行和强周期品种涨幅居前。 固收投资方面，本基金整体维持了中性偏低的久期，主要配置以CD 以及信用风险可控的中高等级信用债为主，注重持有期收益，同时注重保持组合较高的流动性。 权益投资方面，基金主要配置了偏蓝筹价值风格的品种。在行业上，基金重点参与了家用电器、银行、房地产、非银金融等板块，以及食品饮料、医药生物等受益于消费升级的板块。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康恒泰回报混合A基金份额净值为1.0700元，本报告期基金份额净值增长率为6.94%；截至本报告期末泰康恒泰回报混合C基金份额净值为1.0659元，本报告期基金份额净值增长率为6.69%；同期业绩比较基准收益率为4.32%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，经济较强的韧性仍将持续，微观结构也将持续改善。政策方面，稳健中性的货币政策仍将维持，金融监管政策将持续推进。从外部的环境看，需关注全球货币政策正常化带来的市场影响。 债券市场方面，利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济基本面的变化、监管动向、海外货币政策等仍然需要密切关注。我们注意到利率水平已经恢复到较高水平，信用利差处于较低的位置，同时信用尾部风险逐渐暴露。基金的固收投资会继续立足于保持组合较高的流动性，注重组合分散化投资，增加持有期间的投资收益。 权益市场方面，考虑到经济的稳健性和政策的灵活性明显增强，我们对中长期的市场保持谨慎乐观的观点。从经济上看，随着微观企业与个人活跃度的明显提升，经济有望保持较强增长动能。从政治环境上看， “十九大”提出新方位、新方略指引新征程，也将推升市场风险偏好。从板块上看，我们认为部分白马蓝筹股依然具备估值修复的空间。在A股市场开放背景下，A股的估值标准将越来越国际化，2017年蓝筹白马的估值修复幅度较为明显，但从历史和国际角度对这些板块估值与盈利等方面的横纵比较来看，家电、食品饮料、金融等行业在盈利和估值等方面相对全球同业仍具备相当的吸引力，部分蓝筹股持续上涨目前还具备基本面支持。此外，随着次龙头股票估值和业绩的逐渐匹配，成长黑马也逐渐进入“击球区”，值得重点关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》对在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票依据流动性折扣确定股票价值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日持有户数低于200人的情况，出现该情况的时间范围为2017年3月16日至2017年5月5日。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度，基金托管人在泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年度，泰康资产管理有限责任公司在泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年度，由泰康资产管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 本基金2017年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 1,048,206.74 120,475.43 结算备付金 4,234,085.50 7,702,802.32 存出保证金 34,120.56 2,296,030.57 交易性金融资产 703,633,573.25 482,140,675.05 其中：股票投资 20,753.25 58,495,943.25 基金投资 - - 债券投资 702,562,820.00 393,833,731.80 资产支持证券投资 1,050,000.00 29,811,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 165,717,108.57 应收证券清算款 26,704.86 - 应收利息 10,300,693.43 3,301,504.63 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 719,277,384.34 661,278,596.57 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 187,831,198.25 161,999,237.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 2,951.32 应付管理人报酬 270,146.30 262,501.07 应付托管费 45,024.36 43,750.17 应付销售服务费 44,946.72 43,568.71 应付交易费用 45,639.25 164,439.80 应交税费 - - 应付利息 283,964.94 39,669.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 154,000.00 163,407.41 负债合计 188,674,919.82 162,719,524.66 所有者权益： 实收基金 497,798,439.86 499,012,511.01 未分配利润 32,804,024.66 -453,439.10 所有者权益合计 530,602,464.52 498,559,071.91 负债和所有者权益总计 719,277,384.34 661,278,596.57 注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.0700元，C类基金份额净值1.0659元；基金份额总额497,798,439.86份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额843,541.99份，C类基金份额总额496,954,897.87份。 利润表 会计主体：泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 41,315,190.26 3,899,642.02 1.利息收入 21,445,877.20 9,425,430.58 其中：存款利息收入 213,587.55 481,557.76 债券利息收入 18,707,107.72 7,868,690.42 资产支持证券利息收入 588,135.53 94,241.09 买入返售金融资产收入 1,937,046.40 980,941.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,984,876.76 -391,517.52 其中：股票投资收益 18,490,386.02 1,353,074.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,584,490.60 -2,108,882.23 资产支持证券投资收益 -3,988.34 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -1,228,860.00 252,780.00 股利收益 2,311,829.68 111,509.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,883,083.43 -5,136,817.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,352.87 2,546.38 减：二、费用 8,047,498.41 4,020,686.80 1．管理人报酬 3,081,381.98 1,417,942.19 2．托管费 513,563.66 236,323.64 3．销售服务费 512,579.92 235,222.27 4．交易费用 606,221.54 875,020.45 5．利息支出 2,984,838.26 1,029,267.56 其中：卖出回购金融资产支出 2,984,838.26 1,029,267.56 6．其他费用 348,913.05 226,910.69 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 33,267,691.85 -121,044.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,267,691.85 -121,044.78 注：本基金合同生效日为2016年7月13日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年7月13日至2016年12月31日止期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 499,012,511.01 -453,439.10 498,559,071.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,267,691.85 33,267,691.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,214,071.15 -10,228.09 -1,224,299.24 其中：1.基金申购款 653,108.66 23,631.66 676,740.32 2.基金赎回款 -1,867,179.81 -33,859.75 -1,901,039.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 497,798,439.86 32,804,024.66 530,602,464.52 项目 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 502,355,699.92 - 502,355,699.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -121,044.78 -121,044.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,343,188.91 -332,394.32 -3,675,583.23 其中：1.基金申购款 497,476,216.27 -2,929,127.64 494,547,088.63 2.基金赎回款 -500,819,405.18 2,596,733.32 -498,222,671.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 499,012,511.01 -453,439.10 498,559,071.91 注：本基金合同生效日为2016年7月13日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年7月13日至2016年12月31日止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____李俊佑____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1262号《关于准予泰康恒泰回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币502,345,524.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第897号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年7月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为502,355,699.92份基金份额，其中认购资金利息折合10,175.18份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2018年3月29日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计较最近一期年度报告有变更。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月28日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间2016年7月13日(基金合同生效日) 至2016年12月31日，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,081,381.98 1,417,942.19 其中：支付销售机构的客户维护费 1,929.73 268,693.43 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 513,563.66 236,323.64 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 合计 泰康资产管理有限责任公司 - 512,542.90 512,542.90 合计 - 512,542.90 512,542.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 合计 泰康资产管理有限责任公司 - 13,533.93 13,533.93 合计 - 13,533.93 13,533.93 注：本基金A类基金份额不计提销售服务费，C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C类基金份额日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 19,969,975.06 - - - - - 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 10,356,790.66 10,252,080.27 - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间2016年7月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,048,206.74 5,229.45 120,475.43 17,242.86 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按中国证券登记结算有限责任公司与交通银行商定利率计息。于2017年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2016年12月31日，同）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间2016年7月13日(基金合同生效日) 至2016年12月31日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 网下新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 3、截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额187,831,198.25元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111780419 17广州农村商业银行CD124 2018年1月2日 95.19 500,000 47,595,000.00 111712304 17北京银行CD304 2018年1月2日 95.05 318,000 30,225,900.00 111721158 17渤海银行CD158 2018年1月2日 95.03 500,000 47,515,000.00 101454027 14大唐集MTN001 2018年1月2日 100.76 200,000 20,152,000.00 111771691 17杭州银行CD259 2018年1月2日 94.91 500,000 47,455,000.00 合计 2,018,000 192,942,900.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为703,633,573.25元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016 年12月31日：第一层次58,297,250.21元，第二层次423,843,424.84元，无属于第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,753.25 0.00 其中：股票 20,753.25 0.00 2 固定收益投资 703,612,820.00 97.82 其中：债券 702,562,820.00 97.68 资产支持证券 1,050,000.00 0.15 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,282,292.24 0.73 7 其他各项资产 10,361,518.85 1.44 8 合计 719,277,384.34 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,753.25 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,753.25 0.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 23,548,318.27 4.72 2 600036 招商银行 19,941,617.33 4.00 3 601318 中国平安 15,915,996.66 3.19 4 601939 建设银行 15,231,260.96 3.06 5 600519 贵州茅台 14,286,145.18 2.87 6 000651 格力电器 12,537,791.53 2.51 7 600019 宝钢股份 11,032,692.00 2.21 8 601899 紫金矿业 10,155,000.00 2.04 9 601398 工商银行 10,060,000.00 2.02 10 600547 山东黄金 9,084,572.00 1.82 11 300498 温氏股份 8,620,634.00 1.73 12 600612 老凤祥 8,225,053.32 1.65 13 600900 长江电力 7,626,000.00 1.53 14 600276 恒瑞医药 5,351,693.53 1.07 15 601628 中国人寿 5,296,094.00 1.06 16 601607 上海医药 5,223,347.64 1.05 17 600518 康美药业 5,202,162.12 1.04 18 600873 梅花生物 5,179,215.00 1.04 19 600132 重庆啤酒 5,104,250.75 1.02 20 002299 圣农发展 4,114,187.68 0.83 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601899 紫金矿业 34,010,000.00 6.82 2 601988 中国银行 23,548,318.27 4.72 3 600036 招商银行 19,977,406.70 4.01 4 601318 中国平安 17,348,532.73 3.48 5 601939 建设银行 17,250,567.42 3.46 6 600519 贵州茅台 16,185,294.00 3.25 7 600547 山东黄金 14,606,560.30 2.93 8 000651 格力电器 13,596,345.04 2.73 9 300498 温氏股份 12,733,387.92 2.55 10 601398 工商银行 11,730,038.00 2.35 11 600019 宝钢股份 11,489,248.49 2.30 12 600612 老凤祥 9,121,678.24 1.83 13 600900 长江电力 7,614,000.00 1.53 14 600276 恒瑞医药 6,916,885.00 1.39 15 600000 浦发银行 6,480,563.12 1.30 16 601933 永辉超市 6,181,150.00 1.24 17 601607 上海医药 6,102,476.69 1.22 18 600518 康美药业 6,062,718.43 1.22 19 601628 中国人寿 5,783,328.00 1.16 20 600150 中国船舶 5,735,553.25 1.15 注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 271,786,254.07 卖出股票收入（成交）总额 348,805,362.00 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,940,000.00 5.64 其中：政策性金融债 29,940,000.00 5.64 4 企业债券 4,962,000.00 0.94 5 企业短期融资券 130,104,000.00 24.52 6 中期票据 49,896,000.00 9.40 7 可转债（可交换债） 617,820.00 0.12 8 同业存单 487,043,000.00 91.79 9 其他 - - 10 合计 702,562,820.00 132.41 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 111709294 17浦发银行CD294 1,000,000 95,340,000.00 17.97 2 111710634 17兴业银行CD634 500,000 48,750,000.00 9.19 3 111780419 17广州农村商业银行CD124 500,000 47,595,000.00 8.97 4 111799596 17南京银行CD117 500,000 47,565,000.00 8.96 5 111714258 17江苏银行CD258 500,000 47,545,000.00 8.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1689247 16上和1A2 300,000 1,050,000.00 0.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -1,228,860.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -37,860.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为主要目的进行股指期货投资，通过对宏观经济基本面和股票市场的研究，在基金投资策略指导下运用股指期货进行套期保值，对冲股票市场的整体风险，有效降低基金净值的波动。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 杭州银行股份有限公司及其分支机构，在本报告编制前一年内因在反洗钱风险管理、贷款业务管理、票据业务管理、外汇业务管理及税收合规管理等方面存在违规行为，受到中国人民银行、中国银监会、国家外汇管理局、税务部门的行政处罚。南京银行股份有限公司分支机构，在本报告编制前一年内因在贷款业务管理、票据业务管理等方面存在违规行为，受到中国银监会的行政处罚。本基金投资杭州银行、南京银行的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对杭州银行、南京银行受到行政处罚的事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,120.56 2 应收证券清算款 26,704.86 3 应收股利 - 4 应收利息 10,300,693.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,361,518.85 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603161 科华控股 20,753.25 0.00 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰康恒泰回报混合A 190 4,439.69 0.00 0.00% 843,541.99 100.00% 泰康恒泰回报混合C 14 35,496,778.42 496,931,898.20 100.00% 22,999.67 0.00% 合计 204 2,440,188.43 496,931,898.20 99.83% 866,541.66 0.17% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰康恒泰回报混合A 99,609.88 11.8085% 泰康恒泰回报混合C 99.51 0.0000% 合计 99,709.39 0.0200% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰康恒泰回报混合A 0~10 泰康恒泰回报混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 泰康恒泰回报混合A 0~10 泰康恒泰回报混合C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 基金合同生效日（2016年7月13日）基金份额总额 2,345,699.92 500,010,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,068,675.91 496,943,835.10 本报告期基金总申购份额 602,350.31 50,758.35 减:本报告期基金总赎回份额 1,827,484.23 39,695.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 843,541.99 496,954,897.87 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人于2017年12月27日发布公告，自2017年12月25日起新任陈玮光先生为公募合规负责人，周峰女士不再担任公募合规负责人。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为65,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 318,959,206.82 51.53% 104,208.05 55.56% - 光大证券 2 300,006,458.51 48.47% 83,357.94 44.44% - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件：（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域；（2）拥有独立的研究部门及20人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制；（3）投资银行实力较强，能够提供优质服务；（4）建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正；（5）承诺接受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告义务；（6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面的要求：（1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高的市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、QFII等业务方面的咨询意见。 券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀请函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性，公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批；（7）待呈批件审批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配；（11）定期比选原则上三年一次。 3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 17,705,473.25 93.63% 119,100,000.00 30.88% - - 光大证券 1,205,248.06 6.37% 266,600,000.00 69.12% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20171231 159,943,667.64 0.00 0.00 159,943,667.64 32.13% 2 20170101-20171231 165,979,277.74 0.00 0.00 165,979,277.74 33.34% 3 20170101-20171231 171,008,952.82 0.00 0.00 171,008,952.82 34.35% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康资产管理有限责任公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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