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| 华泰保兴尊诚定开(004024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1016732 | ||||||||
| 基金代码 | 004024 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 2 重要提示 本基金经 2016 年 11 月 24 日中国证监会证监许可【2016】2836 号文准予注册 并募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也不保证投 资本基金不会遭受任何损失。 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金，属于中等风险、中等预期收益的证券投资基金品种。 本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应 的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资 心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险； 因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信用风险；投资本基金 特有的其他风险等等。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行负责。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 3 本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 2 月 23 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 12 月 31 日，财 务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 4306 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 成立时间：2016 年 7 月 26 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2016]1309 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币壹亿捌仟万元整 存续期限：持续经营 联系人：王珊珊 电话：（021）80299000 传真：（021）60963566 股东名称及其出资比例如下： 股东名称 出资比例 华泰保险集团股份有限公司 80% 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 2.4% 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 4 （二）主要成员情况 1、董事会成员 杨平先生，董事长，硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经理、 外汇交易部部门经理兼首席交易员，蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经 理，中国人民保险公司投资管理部投资总监，中国人民保险资产管理公司银行同业 部、外汇投资部主管副总经理，中国人民保险（香港）有限公司投资部总经理，长 城证券有限责任公司副总裁（任职期间曾兼任景顺长城基金管理公司董事）；2013 年 2 月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理，2015 年 4 月起，任华泰资产管理 有限公司董事、总经理兼 CEO。2016 年 7 月起任华泰保兴基金管理有限公司董事长、 法定代表人。2017 年 4 月起任华泰宝利投资管理有限公司董事长。 赵明浩先生，董事，硕士。历任哈尔滨市经委办公室副主任、哈尔滨经济技术 开发区工业发展股份有限公司副总经理，香港新世纪国际投资有限公司董事、副总 经理。1996 年参与筹建华泰财产保险股份有限公司，并先后担任公司副总经理，常 务副总经理兼首席运营官，总经理兼首席执行官。现任华泰保险集团股份有限公司 副董事长兼总经理，华泰资产管理有限公司董事长、中国保险行业协会副会长。 王冠龙先生，董事，硕士。历任黑龙江省经济信息中心经济信息处分析员、哈 尔滨市经济技术开发区工业发展股份有限公司职员；1996 年 7 月起，历任华泰财产 保险股份有限公司投资部业务经理、副总经理、投资管理中心副总经理；2005 年 1 月起，历任华泰资产管理有限公司副总经理、常务副总经理兼首席运营官（任职期 间曾兼任公司董事会秘书、华泰资产管理（香港）有限公司董事）。2016 年 7 月起 任华泰保兴基金管理有限公司总经理。 陆建忠先生，独立董事，学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历任上 海市日用五金工业公司财务科科员，上海海事大学会计学教师、副教授，安达信会 计师事务所合伙人、普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市 场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所注册会计师，2014 年 8 月至 2016 年 9 月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 10 月至 今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 5 欧阳军先生，独立董事，硕士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通银行 总行职员、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限责任公司法 律事务主任、国浩律师集团（上海）事务所律师，2006 年 1 月至今任上海市锦天城 律师事务所律师、高级合伙人。 夏立军先生，独立董事，博士，教授。2006 年 7 月至 2011 年 3 月，历任上海 财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海 交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。 2、监事 吕通云女士，股东监事，硕士。历任太古可口可乐饮料有限公司中国区人力资 源主管，美国建立尔电子有限公司人力资源经理，美国冠远科技股份有限公司亚太 区人力资源经理，金鹰国际货运代理有限公司华北区人力资源及质量管理经理，瑞 泰人寿保险有限公司人力资源总监兼董事会秘书、组织发展副总裁兼董事会秘书， 原华泰财产保险股份有限公司人力资源部总经理、人力资源总监，华泰保险集团人 力资源总监兼人力资源部总经理。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席 人才官、首席风险官。 戚烈旭先生，职工监事，硕士。历任东北财经大学职员，华泰资产管理有限公 司信用评级分析师、风险合规部总经理助理、风险合规部副总经理（主持工作）、证 券投资中心风险管理部负责人，2016 年 8 月起加入华泰保兴基金管理有限公司，现 任风险管理部总经理。 3、高级管理人员 杨平先生，董事长。简历同上。 王冠龙先生，总经理。简历同上。 章劲先生，副总经理，学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交 易员、经理，华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部 副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投 资总监。2016 年 8 月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。 寻卫国先生，副总经理，博士。历任中国工商银行资产托管部托管业务运作中 心副主任科员、主任科员、副处长，中国工商银行资产托管部交易监督处副处长（主华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 6 持工作）、处长，广发银行股份有限公司托管部副总经理、总经理。2016 年 8 月起 任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席运营官。 姜光明先生，副总经理，硕士。历任国元证券投资研究中心研究员，太平养老 保险股份有限公司投资经理，诺德基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理有限 公司权益投资部高级投资经理、副总经理、总经理。2016 年 8 月起任华泰保兴基金 管理有限公司副总经理兼权益投资总监。 王现成先生，副总经理，硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长办公 室主任科员、资金部本币交易室主任科员、资金部上海交易中心主任科员、金融市 场部副处长、处长，平安信托有限责任公司固定收益部董事总经理。2016 年 11 月 起加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司副总经理。 尤小刚先生，督察长，硕士。历任中国南车集团戚墅堰机车车辆厂职员，江苏 南通开发区管委会招商局干部，中国证监会稽查总队副调研员。2015 年 9 月加入华 泰保险集团股份有限公司参与筹备基金管理公司，2016 年 7 月起任华泰保兴基金管 理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 张挺先生，基金经理，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司 固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016 年 8 月 加入华泰保兴基金管理有限公司。 5、基金投资决策委员会成员 主任：章劲（副总经理、首席投资官） 委员：王冠龙（总经理） 赵健（研究部总经理） 尚烁徽（基金经理） 张挺（基金经理） 上述人员之间不存在近亲属关系。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 7 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资 基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外 三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、 私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托管 650 只证券投资基金，其中境内基金 613 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同 业前列。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 8 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平台、 微信交易平台。 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 4306 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 成立时间：2016 年 7 月 26 日 联系人：王珊珊 电话：（021）80299000 传真：（021）60963577 客户服务电话：400-632-9090，021-80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99 2、其他销售机构 1）中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 法定代表人：田国立 中国银行客服电话：95566 网址：www.boc.cn 2）中信建投证券股份有限公司 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 9 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 3）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com 4）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 5）名称：上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”） 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：fund.eastmoney.com/ 6）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市静安区广中西路 1207 号 306 室 法定代表人：田为奇 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn 7）上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际大厦 19 楼 法定代表人：金佶 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 10 客服电话：400-821-3999 网址：Licaijia.chinapnr.com 8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-0766-123 网址：www.fund123.cn 9）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：400-088-8816 网址： http://jr.jd.com/ 10）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 11）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com 12) 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济 发展区） 法定代表人：王翔 客服电话：4008-205-369 网址: www.jiyufund.com.cn 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 11 13) 珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址: www.yingmi.cn 14）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区砖墙集镇 78 号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-56663409 网址：www.huilinbd.com 15）名称：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址： www.hcjijin.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 4306 室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 联系人：陈集杰 电话：（021）80299000 传真：（021）60963542 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 12 办公地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 负责人：黄宁宁 电话：（021）5234 1668 传真：（021） 52341670 联系人：孙芳尘 经办律师：宣伟华、孙芳尘 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：潘晓怡 经办注册会计师：周星、潘晓怡 四、基金简介 本基金经中国证监会证监许可【2016】2836 号《关于准予华泰保兴尊诚一年定 期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。本基金基金合 同于 2017 年 2 月 23 日生效。 （一）基金的名称 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 （二）基金的类别 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 13 契约型、定期开放式 五、基金的投资 （一）投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货 币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换 债券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及投资可分离债券而 产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个 月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的 政府债券合计占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 14 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及 资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场 相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各 固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配 的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息 收入；同时，本基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策 略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等 多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变 化的预测，对债券组合进行动态调整。 1、封闭期投资策略 （1）久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断， 对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达到 提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适 当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降 低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 （2）期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测 收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形 状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、 新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预 期，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及 梯形策略构造组合，并进行动态调整。 1）骑乘策略 骑乘策略是通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当 收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭 处的债券，持有一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降，获得 一定的资本利得收益。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 15 2）子弹策略 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲 线较陡时，一般集中在中等期限的债券品种。 3）杠铃策略 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，即期限较短的 债券和期限较长的债券，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。 4）梯形策略 梯式策略是当收益率曲线的凸起部分是均匀分布时，使投资组合中的债券久期 均匀分别于这些凸起部分所在年期的债券，适用于收益率曲线水平移动。 （3）类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供 求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、央行票据、金融债、企业债券等 不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素，评定不同债券类属的相 对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 （4）信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基 准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场 整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本基 金将分别采用以下的分析策略： 1）基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利 差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资 价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。 2）基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本 面，以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金 将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产 负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 16 价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行 投资。 （5）个券挖掘策略 个券挖掘方面强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采 取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。 （6）杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素，在风险可控 以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。当回购利率 低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的， 从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的价值。 （7）可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股 性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司 基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 （8）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握 市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，便于投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （四）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合指数（全价）收益率 中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖 国债、政策性银行债、商业银行债、企业债、公司债、中期票据以及证券公司短期华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 17 融资券等各类券种，范围全面且具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同 发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。该指数 合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，作为衡量本基金比较基准较为合适。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金 经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基 准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的 指数在未来不再发布时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后，选取相似的或可替代的指数 作为业绩比较基准的参照指数，无需召开基金份额持有人大会。 （五）风险收益特征 本基金为债券型基金，具有中等风险、中等预期收益的特征，其风险和预期收 益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （六）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 12 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 370,975,704.33 95.88 其中：债券 370,975,704.33 95.88 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,680,249.21 1.73 8 其他资产 9,244,815.15 2.39 9 合计 386,900,768.69 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,889,057.50 1.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,889,000.00 4.07 其中：政策性金融债 9,889,000.00 4.07 4 企业债券 125,447,233.43 51.66 5 企业短期融资券 120,656,000.00 49.68 6 中期票据 89,774,000.00 36.97 7 可转债（可交换债） 2,818,413.40 1.16 8 同业存单 19,502,000.00 8.03 9 其他 - - 10 合计 370,975,704.33 152.76 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 19 1 041754010 17 鞍钢集 CP001 200,000 20,130,000.00 8.29 2 1280164 12 中核债 02 200,000 19,994,000.00 8.23 3 101373003 13 豫煤化 MTN001 200,000 19,988,000.00 8.23 4 122245 13 甬热电 200,000 19,952,000.00 8.22 5 122660 12 石油 07 200,000 19,838,000.00 8.17 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 权证不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。 10、投资组合报告附注 （1）本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,556.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,239,259.03 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,244,815.15 （4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132006 16 皖新 EB 1,464,000.00 0.60 2 128015 久其转债 408,183.60 0.17 （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 基金合同 生效日至 3.12% 0.04% -2.57% 0.06% 5.69% -0.02% 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 21 2017 年 12 月 31 日 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走 势对比（2017 年 2 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日） 注：本基金基金合同于 2017 年 2 月 23 日生效，截止报告期末基金合同生效未 满一年。截止报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 七、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用等； 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 22 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易或结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 23 上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回” 一章。 （2）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回” 一章。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规 规定和《基金合同》约定调整基金相关费率。基金管理人必须于新的费率实施日前 按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 八、招募说明书更新部分的说明 《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 1 号）》依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第1号） 24 金信息披露内容与格式准则第 5 号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法 规及《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合华 泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的运 作情况，对 2017 年 9 月公告的《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金更 新招募说明书》（2017 年第 2 号）内容进行了必要的补充和更新，具体情况说明如 下： 1、“重要提示”部分，明确了本次招募说明书更新内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的注册资本、公司董事会成员履 历信息、监事任职信息、高级管理人员任职信息进行了更新。 3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的注册资本、法定代表人、证券 投资基金托管情况及托管业务的内部控制制度情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”部分，对直销机构信息和其他销售机构信息进行了 更新。 5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，对直销机构信息进行了更新。 6、在“九、基金的投资”部分，更新了截至2017年12月31日“基金投资组合报 告”的内容。 7、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2017年12月31日基金业绩情况的相 关内容。 8、在“二十二、其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金 有关的公告信息。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》所载之详细资料一并阅读。 华泰保兴基金管理有限公司 二〇一八年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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