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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10040 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同保本增值证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，已于200年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为“2005年10月1日至2005年12月31日”。 本报告财务数据未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称 天同保本增值 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 期末基金份额总额 1,329,761,886.14份 投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资的稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。 业绩比较基准 与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种。 基金管理人 天同基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 三、 主要财务指标和基金净值表现 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标（未经审计） 单位：元 主要财务指标 2005年第四季度 基金本期净收益 14,843,494.13 基金份额本期净收益 0.0108 期末基金资产净值 1,372,915,887.76 期末基金份额净值 1.0325 （二） 基金净值表现 1、天同保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年第四季度 1.16% 0.10% 0.65% 0.00% 0.51% 0.10% 基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 2、 天同保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 天同保本增值基金成立于2004年9月28日，历史走势比较图的时间区间为：2004年9月28日到2005年12月31日。该期间天同保本增值基金的净值增长率为7.29%，业绩比较基准的增长率为3.23%，基金净值表现超越业绩基准4.06%。 四、基金管理人报告 （一）基金经理 孙海波，男 ，1970年2月生 ，南开大学经济学硕士，先后工作于泰康人寿保险公司、光大证券有限责任公司，曾担任泰康人寿保险公司业务管理部主管、光大证券投资银行北方总部高级经理、证券投资部投资经理、债券投资部副总经理等职。2004年5月加入天同基金管理公司，负责固定收益投资研究工作，现担任天同保本增值基金基金经理。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 截止到2005年12月31日，本基金单位净值为1.0325元，四季度净值增长率为1.16%，同期上证指数上涨0.47％，深圳成指下跌1.36％，上证国债指数上涨0.33％。 股票投资方面，四季度行情先抑后扬，股改全面展开，权证市场表现活跃。由于本基金股票投资以公用事业类股票为主，报告期内公用事业指数下跌幅度较大，本基金在期间内降低了公用事业股票投资比例，在公用事业股票投资中以电力、城市交通、水务上市公司为主，较成功的规避了公用事业板块中跌幅较大的公路、港口、机场类上市公司的投资风险，除公用事业类股票外，本基金加大了电子、通讯、银行、食品饮料行业以及受宏观调控影响估值较低的部分周期性行业的投资比例。在投资策略上，我们坚决持有具有长期投资价值的公司，同时我们关注“准股改”公司，G股公司中基本面优异、有派现承诺、股息率高的公司。 债券投资方面，四季度债券市场呈现震荡行情，十月底市场出现调整。从宏观上看，金融、经济运行情况基本维持了3季度的趋势，其中固定资产投资规模反弹较快、进出口贸易不平衡加剧、出口结构不合理等问题仍然存在。物价指数持续保持在低水平以及市场较宽裕的资金供给是推动债券市场上涨的动力，报告期内本基金坚持组合保险策略，维持原有债券组合，增加了部分短期融资券的投资。 五、 投资组合报告 (一)2005年12月31日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 135,876,797.91 8.59% 债券 1,284,405,511.23 81.24% 银行存款和清算备付金合计 49,160,269.27 3.11% 买入返售证券 - - 应收申购款 - - 证券清算款 86,666,593.73 5.48% 其他资产 24,931,222.17 1.58% 资产合计 1,581,040,394.31 100.00% (二)2005年12月31日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 - - B采掘业 - - C制造业 46,245,848.93 3.37% C0食品、饮料 8,900,911.14 0.65% C1纺织、服装、皮毛 5,592,833.40 0.41% C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 16,957,567.20 1.24% C5电子 - - C6金属、非金属 5,132,914.36 0.37% C7机械、设备、仪表 9,661,622.83 0.70% C8医药、生物制品 - - C9其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 48,184,658.22 3.51% E建筑业 10,405,795.32 0.76% F交通运输、仓储业 19,673,778.44 1.43% G信息技术业 - - H批发和零售贸易 - - I金融、保险业 - - J房地产业 - - K社会服务业 - - L传播与文化产业 1,340,064.00 0.10% M综合类 10,026,653.00 0.73% 合计 135,876,797.91 9.90% (三)2005年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600642 G申能 2,752,868 15,250,888.72 1.11% 2 000027 深能源Ａ 2,145,474 14,481,949.50 1.05% 3 600033 福建高速 1,502,244 10,996,426.08 0.80% 4 600970 中材国际 672,209 10,405,795.32 0.76% 5 600708 G海博 2,754,575 10,026,653.00 0.73% 6 600900 G长电 1,400,000 9,688,000.00 0.71% 7 600887 伊利股份 603,861 8,900,911.14 0.65% 8 600176 中国玻纤 1,831,045 8,569,290.60 0.62% 9 000618 吉林化工 1,625,635 8,388,276.60 0.61% 10 000726 鲁泰Ａ 847,399 5,592,833.40 0.41% (四)2005年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 21,605,395.20 1.57% 央行票据投资 409,897,000.00 29.86% 企业债券投资 124,178,199.73 9.04% 金融债券投资 728,724,916.30 53.08% 可转换债投资 - - 合计 1,284,405,511.23 93.55% (五)2005年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 05国开02 301,350,000.00 21.95% 04国开15 265,945,683.68 19.37% 05央行票据08 200,000,000.00 14.57% 05央行票据34 100,000,000.00 7.28% 05兴业银行01 80,000,000.00 5.83% (六) 2005年12月31日权证投资组合 2005年12月31日本基金无权证投资 (七)投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 开放式基金销售保证金 300,000.00 权证交易保证金 160,000.00 应收利息 24,051,803.65 待摊费用 419,418.52 合计 24,931,222.17 3、持有的处于转股期的可转换债券明细表 本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、 开放式基金份额变动 2005年第4季度基金份额的变动情况表 项目 份额 期初基金份额总额 1,413,892,835.81 期末基金份额总额 1,329,761,886.14 本期基金总申购份额 － 本期基金总赎回份额 84,130,949.67 七、 备查文件目录 1、中国证监会批准天同保本增值证券投资基金发行及募集的文件。 2、《天同保本增值证券投资基金基金合同》。 3、天同基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、天同保本增值证券投资基金2005年第四季度报告原文。 6、天同基金管理有限公司董事会决议 7、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.ttasset.com 查阅方式：投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 天同基金管理有限公司 二〇〇六年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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