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| 浙商中证转型成长指数(003366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1001002 | ||||||||
| 基金代码 | 003366 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《规 定》”），对已经存续的开放式证券投资基金，原基金合同内 容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起 6 个月 内予以调整。根据《规定》等法律法规，经与基金托管人中 国光大银行股份有限公司协商一致，浙江浙商证券资产管理 有限公司（以下简称：“本公司”）对旗下浙商汇金中证转型 成长指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《浙商 汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》（以下简 称：“《基金合同》”）相关条款进行修订。具体修改内容见附 件。 本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生 变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额持有人的利 益无实质性影响，根据《基金合同》的约定，可由基金管理 人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会，并报监管机构备案。修订后的《基金合同》自本公告发 布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已 2 相应修改本基金的《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资 基金托管协议》，具体修改内容见附件。 投资者可访问浙江浙商证券资产管理有限公司网站 （www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询 相关情况。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2018 年 3 月 23 日 3 附件：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一部分 “前言” 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下 简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下 简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第二部分“释 义” - 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 4 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分“释 义” - 流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调 整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本 分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待 第六部分 “基 金份额的申购 与赎回” 五、申购和赎回的数量限制 …… 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 五、申购和赎回的数量限制 …… 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或 累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限，具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 5 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购 金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备 案。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者当日申购金额 上限或本基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购 金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备 案。 第六部分 “基 金份额的申购 与赎回” 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招 募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金 额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招 募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中列示。其中，对于持续持有期少于7 日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金 6 财产承担。 …… 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范 遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基 金份额的申购 与赎回” 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人 可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人 可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额 7 持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障 等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计 系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝 的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障 等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计 系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集 中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停 接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管 理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒 绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 8 第六部分 “基 金份额的申购 与赎回” 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人 可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形 时，可暂停接受投资人的赎回申请。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障 等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计 系统无法正常运行。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人 可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形 时，可暂停接受投资人的赎回申请。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障 等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计 系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓 9 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回 款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎 回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申 请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净 值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回 款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎 回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申 请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净 值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 第六部分 “基 金份额的申购 与赎回” 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产 组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产 组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎 10 回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请 有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户办 理赎回申请量占办理赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎 回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个 开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 …… 回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请 有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额 持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部 分，将自动进行延期办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎 回申请，应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动 延期办理赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 11 赎回处理。 …… 第七部分“基 金合同当事人 及权利义务” 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人：吴承根 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992 年 8 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：1992 年 8 月 18 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 404.3479 亿元 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人：李雪峰 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992 年 8 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：1992 年 8 月 18 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 5,248,912.7138 万元 12 …… …… 第十二部分 “基金的投 资” 二、投资范围 …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券。 …… 二、投资范围 …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 …… 第十二部分 “基金的投 资” 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： …… （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券； 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： …… （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 13 …… （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。 …… 存出保证金、应收申购款等； …… （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合该项规定投资比例的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求 应当与本基金基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但上述第（2）、（12）、 （17）、（18）条及中国证监会规定的特殊情形除外。 …… 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 14 “基金资产估 值” …… 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有 新增事项，按国家最新规定估值。 …… …… 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采 用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有 新增事项，按国家最新规定估值。 …… 第十四部分 “基金资产估 值” 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商一致的，应当采取暂停估值的措施； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 第十八部分 “基金的信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和 基金季度报告 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和 基金季度报告 15 披露” …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报告方式。 …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报告方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当依照相关法律法规规 定，在基金半年度报告、年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 第十八部分 “基金的信息 披露” （七）临时报告 …… 26、中国证监会规定的其他事项。 （七）临时报告 …… 26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 回等重大事项情形； 16 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 28、中国证监会规定的其他事项。 17 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、基金托管 协议当事人 （一）基金管理人 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人： 吴承根 …… （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992 年 8 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号 注册资本：人民币 404.3479 万元 （一）基金管理人 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人： 李雪峰 …… （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992 年 8 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号 注册资本：人民币 5,248,912.7138 万元 三、基金托管 人对基金管理 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资比例进行监督。 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资比例进行监督。 18 人的业务监督 和核查 …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券。 …… （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 整期限进行监督： …… （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券； …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 …… （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 整期限进行监督： …… （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； …… 19 （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合该项规定投资比例的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求 应当与本基金基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但上述第（2）、（12）、 （17）、（18）条及中国证监会规定的特殊情形除外。 20 特殊情形除外。 八、基金资产 净值计算和会 计核算 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 …… 2、估值方法 …… （6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如 有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金 份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协 商解决。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 …… 2、估值方法 …… （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如 有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金 份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协 商解决。 八、基金资产 净值计算和会 计核算 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 21 资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商一致的，应当采取暂停估值的措施； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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