批复原因 | 操纵“中马传动”的情况
2018年3月6日至4月11日期间,张顺平控制使用“账户组2”,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,对倒交易,虚假申报等手段,影响“中马传动”交易价格和交易量,操纵市场。期间累计买入17,605,196股,累计买入金额254,263,943.10元;累计卖出17,605,196股,累计卖出金额260,247,279.70元。“账户组2”期初持有“中马传动”0股,期间期末持有0股。
1.集中资金优势、持股优势连续买卖
2018年3月6日至4月11日期间,“中马传动”共有25个交易日,“账户组2”共有25个交易日参与交易,占期间该股交易日总数的100%。“账户组2”累计竞价买入成交15,237,582股(扣除对倒成交量);累计竞价卖出成交15,237,582股(扣除对倒成交量)。“账户组2”申买量排名第一的有20个交易日,买成交量排名第一的有21个交易日,分别占期间该股交易日总数的80%和84%。“账户组2”买成交量占当日市场成交量比例的日均值为17.41%,超过20%的有10个交易日,2018年3月20日占比最高,达39.60%。“账户组2”期初持股为0,从2018年3月6日开始买入,所持“中马传动”股票数量不断增加,期间有2个交易日持股量占该股流通股本比例大于5%,有1个交易日持股量占该股流通股本比例大于10%,2018年4月2日持股量最多,达5,861,833股,占该股流通股本的10.99%。“账户组2”申卖量排名第一的有17个交易日,卖成交量排名第一的有16个交易日,分别占期间该股交易日总数的68%和64%。“账户组2”卖成交量占当日市场成交量比例的日均值为13.58%,超过20%的有6个交易日,2018年4月3日占比最高,达45.82%。
2018年3月6日至4月11日期间,“账户组2”以不低于市场卖一价或市价申买18,339,800股,占同期账户组同向总申报量比例的日均值为68.81%,日最高占比值为100%;该类申买成交15,194,149股,占同期市场成交量比例的日均值为14.34%,日最高占比值为33.75%。在上述期间,账户组共有10个交易日存在盘中时段内股价涨幅2%以上且时段内买成交占比20%以上的情形。
2.对倒交易
2018年3月6日至4月11日期间,当事人共有17个交易日在自己实际控制的账户之间交易“中马传动”,成交量2,367,614股;其中,有3个交易日在自己实际控制的账户之间交易的成交量占当日市场成交量的比例大于10%,2018年3月20日占比最高,达31.61%。
3.虚假申报
2018年3月6日至4月11日期间,张顺平控制使用“账户组2”,不以成交为目的,频繁申报、撤单,并进行与申报相反的交易。“账户组2”申买撤单量占“账户组2”申买量比例的日均值为23.74%。其中,2018年3月8日11:21:50至13:19:49期间,“账户组2”申买7笔,申买量为100,300股,“账户组2”申买量占市场申买量的31.89%,对应撤单量占“账户组2”申买量的83.13%,自申买开始后反向申报卖出且成交213,300股,金额2,840,885.00元。2018年3月12日13:03:47至13:07:28期间,“账户组2”申买3笔,申买量为17,400股,“账户组2”申买量占市场申买量的38.33%,对应撤单量占“账户组2”申买量的69.54%,自申买开始后反向申报卖出且成交1,089,124股,金额15,504,154.88元。2018年3月22日9:15:03至13:15:12期间,“账户组2”申买947笔,申买量为2,456,500股,“账户组2”申买量占市场申买量的35.94%,对应撤单量占“账户组2”申买量的54.43%,自申买开始后反向申报卖出且成交2,051,647股,金额28,894,229.47元。2018年3月23日9:15:02至10:32:54期间,“账户组2”申买731笔,申买量为1,466,200股,“账户组2”申买量占市场申买量的36.98%,对应撤单量占“账户组2”申买量的77.24%,自申买开始后反向申报卖出且成交748,147股,金额10,478,398.65元。2018年4月4日9:15:03至14:10:59期间,“账户组2”申买1,659笔,申买量为3,956,700股,“账户组2”申买量占市场申买量的34.60%,对应撤单量占“账户组2”申买量的60.32%,自申买开始后反向申报卖出且成交2,107,215股,金额32,098,118.17元。
2018年3月6日至4月11日期间,“中马传动”股价走势较上证综指明显异常,该股2018年3月6日前一交易日收盘价13.16元,上述期间最高收盘价16.04元(2018年4月11日),较期初上涨21.88%,而同期上证综指跌幅1.50%,股价偏离上证综指23.38个百分点;期末(2018年4月11日)收盘价16.04元,较期初上涨21.88%,同期上证指数跌幅1.50%,股价偏离上证综指23.38个百分点。
经统计,张顺平通过“账户组2”交易“中马传动”盈利5,570,203.06元。 |